Привет, продолжаем тестировать факторные стратегии на нашем рынке. В зоопарке стратегий уже можно посмотреть на Value и Momentum тут https://smart-lab.ru/blog/609357.php и тут https://smart-lab.ru/blog/611263.php Сейчас мы протестировали фундаментальную Profitability и вот что из этого получилось:

Источник: Sentimetrica

В этот раз мы возьмем фундаментальную Profitability и реализуем ее в долгосрочном формате. Покупаем акции в портфель на основе ROE, рассчитанной из годовой отчетности, и держим год до выхода следующего годового отчета. Технически, исследование несложное, но мелких деталей очень много и важно себя не обмануть при тестировании. Например, не подсмотреть то, что ты не мог знать в прошлом в этот момент времени.

База из 552 компаний и определение ликвидных акций аналогично предыдущим бэктестам. Немного новой матчасти:

ROE – это отношение чистой прибыли к собственному капиталу. В отличие от просто чистой прибыли, по ROE удобно сравнивать компании между собой. Нечитаемым показатель становится при отрицательном собственном капитале. К счастью, с ликвидными компаниями такое случается нечасто (Мечел). Тут все понятно.

( Читать дальше )

Долго не было от меня вам раздач. Думал что бы вам такое выложить и полезное для общего развития и приятное для глаз)))
Ну конечно только Ирину Булыгину)))




( Читать дальше )

Рассмотрим 5 компаний которые вошли в индекс дивидендых аристократов России. Укажу закредитованность компании и долю дивидендов в чистой прибыли, так как считаю необходимым смотреть на эти показатели, при выборе дивидендных акций.

1.Лукойл — одна из крупнейших частных нефтегазовых компаний. Платят дивиденды порядка 20 лет, пытаясь наращивать их каждый год подряд, что является рекордом на российском рынке.
Низкая закредитованность на уровне 33%
Доля дивидендов в ч.п. 28%, что позволяет инвестировать деньги на развитие бизнеса, и платить дивиденды.

2. Новатэк — является крупнейшим независимым производителем природного газа. Компания наращивает дивиденды на протяжении 17 лет. Сразу отмечу что дивидендны у компании не большие около 3-4% годовых, но растущая динамика выручки и неплохой потенциал в будущем, позволяет смотреть на компанию не только как на дивидендную, но и растущую.
Новатэк снизил уровень закредитованности с 51% в 2015 году, до 17% в 2019.

( Читать дальше )

Северсталь представила операционные результаты за 1-ый квартал 2020 года.

Объем производства чугуна увеличился на 2% к предыдущему кварталу и составил 2.41 млн. тонн (4 кв. 2019: 2.36 млн. тонн) в связи с завершением краткосрочных работ на доменных печах в 4 кв. 2019.

Производство стали увеличилось на 5% и составило 2.85 млн. тонн (4 кв. 2019: 2.71 млн. тонн) в связи с увеличением количества плавок в 1 кв. 2020 и завершением краткосрочных работ на конвертерных и электросталеплавильных мощностях в 4 кв. 2019.

Снижение выплавки стали к 1-му кварталу 2019 года вызвано продажей сортового завода в Балаково.

Производство концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократилось из-за уменьшения объемов производства горной массы в связи с перемонтажом лав на шахте «Комсомольская» в 1 кв. 2020.

Производство железорудного сырья выросло на 1% и 7% относительно прошлого квартала и 1-го квартала 2019 года соответственно.

( Читать дальше )

Самый простой способ, которым я пользовался долгое время.
Нужно установить две программы: Tor browser и curl.
Первая, чтобы блокировки телеграма обходить. Вторая, чтобы сетевую команду исполнять.

Разумеется, телеграм-бот уже должен быть создан, вы должны знать его идентификатор, а также айди своего телеграм-аккаунта,
чтобы подписаться на бота и видеть сообщения от бота.

В луа после этого всё предельно просто:

str='C:\\curl-7.63.0-win64-mingw\\bin\\curl.exe --socks5 127.0.0.1:9150 '
	str=str..'"https://api.telegram.org/botидентификаторвашегобота/sendMessage?chat_id=айдивашегоаккаунта&text='

str=str..переменная1..": "..переменная2
str=str..'"'
os.execute(str)

Приведенный код будет слать в телеграм значения двух переменных, разделенных двоеточием.
Всё просто, но есть два нюанса:
1. Каждая отправка сообщения сопровождается вызовом окна командной строки, которая всплывает поверх всех окон на одну-две секунды. Поэтому слать такие сообщения на машине, с которой вы работаете, чаще одного раза в минуту, не стоит.
2. Я таким способом пользовался больше года и считал, что он и легкий и надежный, но оказалось, что он легкий, но ненадежный. Один раз у меня случилась такая штука. Всплыло черное окошко командной строки, сообщение в телегу не ушло, окошко продолжило висеть. Видимо, какой-то сетевой сбой. И, как оказалось, квик-поток, вызвавший эту командную строку через os.execute, тоже завис и квик перестал коннектиться почему-то, потерял данные и тд. После того, как я это окошко закрыл крестиком, квик продолжил работу. Грубо говоря, из десятков тысяч запусков за год применения такого способа 1 вот такой глюк. Редко, но неприятно.

А какие вы знаете простые, легкие и надежные способы информирования без необходимости много кодить?

Карантин, нефть по 25, прогнозируемый спад ВВП от 2 до 5 %, ВВП(другой) подымает налоги чтобы поддержать Россиян — И БАБАЦ! Мы получаем один из мощнейших отскоков по SnP и MOEX за всю историю. Вопрос ЗАЧЕМ?, терзал так сказать не переставая.

Прочитал некоторое время назад интересную идею о том что в конце – начале квартала возможно контр-трендовое движение из-за того что фонды должны проводить ребалансировку портфеля. Надо тестить... 

Почитать можно здесь у Тимофея: https://smart-lab.ru/blog/610172.php

Или прямиком на Zerohedge: https://www.zerohedge.com/markets/traders-betting-850bn-buyer-market

Суть очень простая. У фондов определённое соотношение облигаций / акций в портфеле. И после роста рынка акций – они должны в конце квартала их продавать. А после падения рынка акций – фонды должны покупать эти самые акции. Чтобы соотношение их не менялось.

Идея прикольная, очевидная. А главное фундаментальная и ёмкая. Теоретически эти самые фонды могу очень сильно двигать рынок, не зависимо от того кому и чего хочется. Мне стало интересно это затестировать. Данные по индексам скачены за 20 лет. Садимся писать бота…

( Читать дальше )

Ильнур более известный на смарт лабе как Tatarin на свой странице в инстаграмме разобрал интересные акции.


Эти часть интересных акции у которых ещё есть потенциал отскока и по сравнению с другими акциями не настолько сильно показали отскок. Хотя смотря на график многие от минимумов показали отскок 30-100% и думаю это ещё не предел.

Я сам не додержал и вчера всё продал… надеюсь на следующей недели по америке будет откат вниз. Но как говорил, когда все ждут паления то это часто не происходит.
Мне сейчас сложно что-то советовать, если бы сам знал то давно был бы миллиардером 😏. Список этих акции у меня под наблюдением, это только часть 10 шт, а так примерно 60-70 бумаг есть интересных. К сожалению нету времени всё опубликовать и многие уже показали отскок хороший, но если американский рынок сходит ещё вниз как минимум на 7-10% то будут снова еще больше интересных акции для покупок.
На рынке присутствует страх и неопределённость, но правильно говорят когда все говорят что страшно покупать и советуют не покупать, а подождать ещё… я начинаю постепенно брать акции, тем более которые за 1.5 месяца упали на 70-85%. Я когда начал покупать я счёт разделил на две части, т.е. если акция от цены входа упала бы ещё на 25-30% я бы докупил. Сейчас я уже счёт разбил на три части, так как советую сразу не покупать на всё… для того чтобы была возможность купить ещё раз акцию, если она вниз ещё пойдёт.

( Читать дальше )

Об авторе

«Джон Элерс-инженер-электрик, получивший степень бакалавра и магистра в Университете Миссури. Он сделал свою докторскую работу в Университете Джорджа Вашингтона, специализируясь на полях, волнах и теории информации. Он ушел на пенсию в качестве старшего инженера из Raytheon. Он был частным трейдером с 1976 года.

Джон является пионером в области внедрения алгоритма измерения циклов MESA и использования цифровой обработки сигналов в техническом анализе. Он разработал анализ спектра максимальной энтропии (MESA) более трех десятилетий назад. Программа развивалась с увеличением мощности современных компьютеров.

( Читать дальше )

Напомню, ударный день — это такой день, когда рынок растет или падает от рассвета и заката. Это хорошая неэффективность, которая позволяет строить простые но работающие трендовые торговые системы. Еще 25 марта я писал вам:

👉торгуй тренд с коротким стопом: то есть входишь в направлении тренда с короткими рисками и тянешь прибыльную позу в направлении тренда

Все это время эта стратегия работает идеально, благодаря мощным внутридневным волновым движениям. Причем не только на российском рынке, S&P500 ходит еще лучше, чем фьючерс ртс, о чем я тоже писал 27 марта.

Технологический Центр Дойче Банка молодцы, несут знания в массы (бесплатно). Это тизер, скоро будут первые лекции.

Технологический Центр Дойче Банка запускает бесплатный видеокурс на русском языке — “Finmath for Fintech”. Хотите разобраться, какие математические модели лежат в основе опционов, облигаций и свопов?

Эксперты в области финтеха помогут! Из курса вы узнаете:

• Как вычислить справедливую цену финансового инструмента
• Какие существуют риски, связанные с инвестированием в инструменты
• Примеры прикладных задач, с которыми сталкивается финтех

Видеолекции будут выходить каждую неделю, следите за новостями в соцсетях компании.