Блог им. StockGamblers

Практическая реализация некоторых идей John Ehlers

Практическая реализация некоторых идей John Ehlers

Об авторе


«Джон Элерс-инженер-электрик, получивший степень бакалавра и магистра в Университете Миссури. Он сделал свою докторскую работу в Университете Джорджа Вашингтона, специализируясь на полях, волнах и теории информации. Он ушел на пенсию в качестве старшего инженера из Raytheon. Он был частным трейдером с 1976 года.


Джон является пионером в области внедрения алгоритма измерения циклов MESA и использования цифровой обработки сигналов в техническом анализе. Он разработал анализ спектра максимальной энтропии (MESA) более трех десятилетий назад. Программа развивалась с увеличением мощности современных компьютеров.


Джон много писал о количественной алгоритмической торговле с использованием усовершенствованного DSP (digital signal processing) и выступал на международном уровне по этому вопросу. Его книги включают MESA и торговые рыночные циклы, ракетную науку для трейдеров и кибернетический анализ для акций и фьючерсов. Его подход уникален. Любая методика должна сначала работать на теоретических осциллограммах, прежде чем будет предпринята попытка тестирования на реальных данных.» 


Данную книгу считаю одной из лучших книг о трейдинге, так как в ней без воды изложена идея использования методов ЦОС (DSP) а также предложены конкретные идеи по модернизации классических индикаторов. В книге дано иное представление таким традиционным индикаторам, как Stochastics, RSI, MACD и CCI.


Кроме этого, с  первых страниц зацепила фраза из предисловия — “Эта книга технических ресурсов, написанная для самостоятельных трейдеров, которые хотят понять научную основу фильтров и индикаторов, которые они используют в своих торговых решениях, а не использовать торговые инструменты на слепой вере.” 


Единственный минус, данная книга отсутствует на русском языке, поэтому пришлось самостоятельно переводить через ЯндексПереводчик, но вроде получилось неплохо.


Вот некоторые концепции описанные в данной книге:


1) ​ осознание спектральной дилатации и способов ее устранения или использования в своих интересах​;

2) ​ как использовать автоматическую регулировку усиления  для нормализации амплитудных колебаний индикатора​;

3) думать о ценах в частотной области, а также во временной области;

4) осознание того, что все показатели являются статистическими, а не абсолютными, как это подразумевается их однострочным отображением;

5) несколько не запаздывающих фильтров такие как:  Supersmooter, Sinewave, Decycle и Hilbert Transform.

6) несколько различных методов оценки рыночных спектров и отсеивания доминирующего цикла, причем предпочтительным методом является периодограмма автокорреляции;

7) Как использовать преобразования для улучшения отображения и интерпретации

индикаторов.

Изложенные концепции на первый взгляд кажутся весьма сложными, но в нескольких словах о них не расскажешь, нужно читать книгу полностью.


Кое-что из данной книги получилось реализовать на практике: 


График М5 Фьючерс RIM20. КлассическийRSI (Close,9) / Версия от John Ehlers Adaptive RSI

Практическая реализация некоторых идей John Ehlers

График М5 Фьючерс RIM20.
КлассическийMACD (26,12,9) / Версия от John EhlersDecycle

Практическая реализация некоторых идей John Ehlers

График М5 Фьючерс RIM20.
КлассическийMACD (26,12,9) / Версия от John EhlersSineWave

Практическая реализация некоторых идей John Ehlers

График М5 Фьючерс RIM20.
КлассическийMACD (26,12,9) / Версия от John EhlersHilbert Transform

Практическая реализация некоторых идей John Ehlers


Представленные сриншотыдемонстрируют весомое преимущество индикаторов, разработанных John Ehlers перед классическими индикаторами. 

Для дискуссии о данной книге и других методах нестандартной торговли приглашаем  в публичный телеграмм чат — www.teleg.run/stockgamblers

По вопросам переведенной книги и индикаторам обращайтесь к админу чата.

 

А на этом пока все.

¡Adiós!






★15
10 комментариев
Красиво!!! Ну и какой вывод из индикаторов? Покупать RIM0? Продавать?
avatar
Ajax, Данный инструментарий только для торговли внутри дня.
avatar
Это всё очень блаародно, конечно. дсп, фильтры...
Но сколько бапок принесли эти фильтры этому инженеру там случайно не написано?
avatar
Kapeks, Зачем считать чужие деньги? 
avatar
StockGamblers, не считать, а узнать конечный результат.
avatar
На всякий случай напишу. 
MESA — метод спектрального анализа чрезвычайно чувствительный к шуму. Его применимость на фонде под огромным вопросом.
Преобразование Гильберта, если грубо, это взятие производной. Чисто технически, половина индикаторов ТА — так или иначе про производные цен. Я много работал когда-то с численной реализацией преобразования Гильберта когда занимался ЦОС.  Цены дискретны и сам Бог велел попробовать. Применение численной аппроксимации преобразования Гильберта к ценовому ряду в моих расчетах преимущества перед более простыми подходами не выявило.
avatar
SergeyJu, Это к вопросу о том, кто что видит и кто чего ждет. Для торговли внутри дня, скальпа — важнейший фактор своевременность. Так вот индикаторы John Ehlers, особенно в совокупности с синтетическими чартами обеспечивают трейдера необходимой своевременностью. Использование таких индикаторах в среднесрочной перспективе естественно бесполезно.
avatar
StockGamblers, что такое синтетические чарты? 
avatar
SergeyJu, Range, Tick, Renko, Volume
avatar
ракетную науку для трейдеров и кибернетический анализ для акций

avatar

теги блога StockGamblers

....все тэги



UPDONW