Россияне считают человека, у которого ежемесячный доход меньше ₽48 тыс., бедняком, для признания богачом нужно почти в 20 раз больше — ₽930 тыс., показал опрос SuperJob.
Подробности:
По данным авторов исследования, отмечается непрерывный подъем планки, ниже которой, по ощущениям россиян, начинается бедность. Только за последний год уровень необходимого для того, чтобы не считаться бедняком, ежемесячного дохода вырос более чем на 11% — с ₽43 тыс. до ₽48 тыс. А за 10 лет эта сумма более чем утроилась — в 2015 году она составляла ₽15 тыс.

Переступить порог, за которым, по мнению респондентов, начинается богатство, тоже стало сложнее — в 2015 году сумма необходимого для этого дохода была в два раза меньше — ₽453 тыс.
@ejdailyru

 Попросил картинку бедного человека и богатого создать ИИ Giga Chat, и вот такие картинки он мне выдал.
 Что примечательного обнаружил в этих картинках созданных ИИ, что оба не молодые, но бедный человек постарше. Также у бедного всё вокруг чахлое и дома, и старая машина и сидит он не на стуле а на ящике, всё соответствует понятию бедности. 

Назовите компании у которых самый мутный акционер на ваш взгляд👇

Госкомпании не называть, с ними и так все понятно 👍

Всем, кто профессионально занимается инвестициями в облигации, а также слушателям программы «Финансовые и фондовые рынки» в ВШБ НИУ ВШЭ, где я являюсь академическим руководителем, хорошо известны такие метрики как дюрация и выпуклость (другое название — кривизна), как они рассчитываются, зачем нужны и как используются.

Интересно, что использование этих метрик я практически не встречал больше нигде, кроме как в облигациях, хотя формально их можно рассчитать для любого потока платежей — будь то кредит, рента, денежные потоки в проекте, и конечно же акции.

Несомненно, в каких-то случаях, как в облигациях с постоянным купоном эти параметры будут носить более определённый характер, в каких-то они будут ближе к математическому ожиданию, так как рассчитаются на некоторых прогнозных значениях. Однако, это совсем не означает, что они могут быть не столь полезны. Сейчас мы с моим приятелем и новым партнёром Евгением Ерофеевым (скоро я о нем напишу более подробно) ведём исследования по данным показателям для российских акций, по которым платятся дивиденды. Текущие промежуточные результаты выглядят очень интересно, и я уверен, что итоговые результаты могут оказаться полезными, как для построения портфелей из акций, так и для хорошей научной статьи, а возможно и не одной, и даже для диссертации.

Как оценить ожидаемую доходность рынка акций? Самый «наивный» подход, который сразу приходит в голову, может звучать так: давайте просто возьмем заработанную компаниями за год прибыль и поделим на текущую цену акций – посчитаем эдакий «обратный P/E». Прибыль компаний должна долгосрочно расти хотя бы со скоростью инфляции, так что такую прикидку можно считать грубой оценкой будущей долгосрочной реальной (сверх инфляции) доходности акций.

У такого подхода есть один досадный недостаток: периодически он показывает полную ерунду. Например, в мае-июне 2009-го P/E американского рынка равнялся 123 – просто из-за того, что прибыли корпораций резко упали в рецессию (а котировки акций тоже упали, но чуть менее сильно). Получается, инвертированный P/E тогда показывал сверхнизкие 0,8% – а реальная доходность рынка за следующие 10 лет по факту вышла 12,4% (чуть ли не в два раза выше среднеисторической для США – еще бы, при покупке на дне рынка-то!).

Здесь сразу напрашивается очевидный багфикс: давайте брать прибыли компаний не за последние 12 месяцев, а усредненные за чуть более длинный срок.

👉справедливый курс доллара

👉факторы ЗА ослабление рубля

👉технический анализ

--

Спасибо, что читаете нас❤

👉Витрина ссылок. Читайте нас там, где Вам удобно!