Продолжаю честно и открыто делиться своими результатами по инвестированию в российский фондовый рынок.
Сейчас у нас идёт осенне-зимний дивидендный сезон и с выплатами, полученными в сентябре, мой общий дивидендный доход за все время инвестирования обновил рекорд и превысил 500 000 рублей!

Мой портфель

Для начала покажу свой портфель и его состав:

  

Я инвестирую с февраля 2020г. На данный момент стоимость портфеля составляет 3 644 000р.

В его составе 33 дивидендные акции нашего фондового рынка, но основной капитал (около 90% всех денег) сосредоточенно в 16 эмитентах:

• СБЕР
• Лукойл
• Татнефть
• Северсталь
• ФосАгро
• Магнит
• НЛМК
• Норникель
• МТС
• НОВАТЭК
• Транснефть
• Газпром нефть
• Ростелеком
• НоваБев
• Московская биржа
• БСП

Стоимость и прибыльность моего портфеля

Я начал инвестировать с 3000 рублей в начале 2020г. За 4 года и 8 месяцев стоимость моего портфеля выросла до 3.6млн рублей. В пике, до начала коррекции нашего рынка (до мая 2024г), общая стоимость портфеля доходила почти до 4млн рублей:

( Читать дальше )

Коллеги, друзья, всем привет!

Сделал торгового робота по популярной стратегии с TradingView — Scalper Slayer.

Торговый робот входит по сигналу из нескольких паттернов свечей с фильтром волатильности, а выходит по максимумам и минимумам за период.

Тестирование стратегии и подробное описание принципов работы стратегии смотрите в моем новом видео.

Тестировка проводилась при помощи программы TSLab на нескольких криптовалютах, а также на акциях сбербанк.
Таймфрейм был выбран 1 день. Остальные настройки скрипта были установлены в соответствии с настройками автора стратегии и не менялись при переключении торгового актива.

Всем приятного просмотра ;)



Скачать торговый робот для TSLab можно бесплатно по ссылке:
disk.yandex.ru/d/-e3OOYCVcVvALA

Ссылка на стратегию на TradingView:
ru.tradingview.com/script/ZFlfq3FH-Scalp-Slayer-i/

Если вам нужна разработка роботов для биржи обращайтесь, буду рад помочь — Buyrob.ru

Вот пара примеров распределений доходности с различных криптовалют, полученных в ходе теста:

( Читать дальше )

     С годами, торгуя системно, все ленивее подводить итоги. Понимаешь, что месяц, квартал — вообще ни о чем. Год — минимальный отрезок, когда о чем-то стоит задуматься. Ну может полгода, ладно. Чем реже итожить итог, тем лучше. Отчасти это может признак усталости. Но скорее — психического здоровья и честности, и к себе, и к людям...

 

     Можно сравнить, как пляшет инфоцыган со своим медведем, на потеху своему хомяку: лучшие акции недели, успешные успехи каждого месяца, и прочее о-ла-ла, суперважные новости каждый день. Ну, там работа такая, врать не мешки ворочать. Хомяка надо кормить ментально каждый день, чтобы он кормил буквально. Через Х времени  он сдохнет или сбежит, но там подвезут нового, и ему тоже нужны новости каждый день.

 

     А у системщиков-алгошников — ну какие могут быть новости? Из всех событий мне за полгода для торговли значимо только одно: уход доллара и евро с Мосбиржи. Вот на него — у меня есть какая-то реакция, да и то лениво-умеренная, далее расскажу.

( Читать дальше )

Всё просто, пользуюсь кредиткой Сбера на 450 тыс., у которой 4 месяца беспроцентный период. Но у меня деньги лежат под 18% на вкладе, и 450 тыс. из них, приносят мне 27 тыс.  каждые 4 месяца. Понятно, что ставка упадёт и подарок будет чуть меньше, но пока падения ставки не предвидится. Конечно это мелочь, но приятно, я как раз ежемесячно на игру в бильярд трачу примерно такие деньги(6-7 тыс. в месяц), получается мне Сбер оплачивает его, по своей инициативе.
 Вот думаю у Альфа банка взять кредитку на 1 млн. и год беспроцентный период! Тогда каждые 4 месяца они будут приносить мне 87 тыс. гарантированного профита! Или 22 тыс. в месяц, считай вторая пенсия!

В этой статье познакомимся с базовым интерфейсом OsEngine — «OsData». С помощью Os Data пользователи могут скачивать и хранить исторические данные свечей, тиков и срезов стакана, которые затем используются в тестере и оптимизаторе.

Для начала работы запускаем exe файл с платформой:

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор ZigZag. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора ZigZag.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ZigZag.

4.1.   Стратегия, основанная на индикаторах CCI, MACD и ZigZag.

4.2.   Стратегия, основанная на пересечении индикаторов ZigZag и Sma.

4.3.   Стратегия, основанная на индикаторах ZigZag и PriceChannel.

5.      Итоговая таблица результатов.

 
ZigZag на графике:

( Читать дальше )

Мы знаем, что любую простую меру качества торговой системы можно за счет подгонки загнать высоко вверх. Беда в том, что это утверждение верно в отношении прошлого и не опрокидывается в будущее. Переподогнанные системы разваливаются при реальной торговле. С другой стороны, алготорговцы верят, что в ценах есть скрытые закономерности, которые позволяют строить устойчивые торговые системы.
Практики обычно стараются упростить свои системы, чтобы минимизировать именно ПЕРЕподгонку. В математическом смысле сокращают число степеней свободы, число параметров, по которым ведется оптимизация. Не всегда эти параметры такие очевидные, как, например, число баров в алгоритме канала Дончиана. 
Или, для примера,  при подгонке RSI мы видим уже 3 параметра — переменная сглаживания, порог перекупленности, порог перепроданности. Те, кто используют стандартные настройки, начинают играть в интерпретации, что тоже может иметь смысл подгонки, но я сейчас не об этом. 
Хочется иметь какую-то меру, которая скажет нам, вот за введение дополнительного параметра подгонки мы получим вот такой выигрыш фиктивный (ПЕРЕ...), а все что свыше нам  скажет, что мы цепанули реальную закономерность. 

( Читать дальше )

 Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



( Читать дальше )

Посмотрите на свои справки 2-НДФЛ за прошлые года. Если по какому-либо коду дохода и соответствующему ему коду расхода стоит одинаковая сумма, скорее всего был убыток.

Звоните брокеру и просите за этот год справку об убытках.

Либо еще проще – запросите у брокера за последние 10 лет справки по убыткам.

Если такие есть, и в 2023 году по этому виду дохода получили прибыль и заплатили налог, то заполняем декларацию, отправляем ее в ИФНС на проверку и ждем поступление денег.

Как заполнить декларацию?

Рекомендую скачать программу «Декларация-23» на официальном сайте налоговой. www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961249/

На первой странице декларации «Задание условий» заполняем номер ИФНС, ОКТМО.

Если не знаете, поищите в инете по своему адресу.

Признак налогоплательщика – иное физическое лицо.

Отмечаем имеются доходы учитываемые «справками о доходах физического лица».

И чтобы сразу поступили деньги на счет, без дополнительно заявления, отмечаем «сформировать заявление о возврате налога в рамках декларации».

( Читать дальше )

Сам алгоритм Хейкен Аши формирования свечей очень простой
Цена открытия бара Хейкен Аши рассчитывается как средняя цены открытия и закрытия предыдущего
А цена закрытия бара Хейкен Аши — средняя между 4х значений текущего бара котировок (heigh, low, open, close)
Таким образом, Хейкен Аши усредняет колебания котировок
Например, если у нас идет пила по горизонтали, то он ее вытягивает в ровную линейку
График Хейкен Аши, в таком случае, будет выглядеть как сплюснутые по высоте бары
Если пила наклонная, то показывает равномерный тренд
Можно применить среднюю к Хейкен Аши, тогда показатели торговой системы станут еще улучше



Пример использования Хейкен Аши, сделки показаны на верхнем графике, график прибыли на нижнем



( Читать дальше )