Блог им. Pyrodjok

Тогда про стопы

Напишу свое личное алгоритмическое мнение про стопы.

Тестировал я всякое:

выход по лоссу в процентах — не работает
выход по лоссу в пунктах — не работает
соотношение (например 1 к 4) — не работает
трейлинг — не работает
перестановка по уровням — работает в микро-дозах
выход по Фибоначчи — я что с ума сошел такое тестировать???
стопы по времени — работают
 
выход по пересечению скользящих или какому либо индикатору — это в каких-то дозах работает, т.к. это СИТУАЦИОННЫЙ стоп. Т.е. мы выходим не из-за того, что потеряли сколько то пунктов, а из-за того что ситуация сложилась таким образом, что надо выходить. Но, что касается меня, то я не использую любые штатные индикаторы или скользящие.

Все вышеперечисленное касается и тейков.

______
*не работает — значит не приносит пользы



Могу сказать, что современный алготрейдер должен мыслить в контексте использования МНОЖЕСТВА систем — тогда и стопы не понадобятся и думать о них не придется.

Поясню: если на инструменте у нас 100 систем в лонг и 100 систем в шорт без стопов, то совокупная позиция просто будет решать вопрос стопов. Система стояла в лонг, но ситуация изменилась, другая система вошла в шорт и у нас позиция 0. Таковой она и будет пока одна из сторон не перевесит.

Другое дело, что в этом случае столкнуться со следующей проблемой:

— асимметричность шорта и лонга в инструменте. Если сишки это мало касается, то вот с РТС (а тем более с фьючерсами на акции) будут проблемы — лонги преобладают. И на 100 лонговых систем вы сможете сотворить лишь 20 шортовых. Кроме того шортовые будут работать гораздо реже (хотя на сделку они приносят больше). Также тестирование шортовых систем будет менее достоверно.

Ну на то мы и алготрейдеры чтобы все это уравновесить в объемах, еще и по разным инструментам.



★14
86 комментариев
нужна базовая ТС (стратения( с сильно положительным матожиданием, тогда алго просто оптимизирует ее и максимизирует прибыль, улучшая точки входа-выхода
avatar
Sergio Fedosoni, тут вопрос — на что опираются точки входа-выхода. Если выход, например, в процентах — то получим чистую подгонку. Если оптимизируем параметры индикатора, то может сработать.

Также есть вариант использовать «облако параметров». Но я такое не приветствую — только хардкор ))
avatar
Sergio Fedosoni, хмммм

Если должна быть стратегия с сильно положительным матожиданием, то такой тезис неявно предполагает, что есть системы с положительным МО? Не?

А они есть вообще?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, детерминированный арбитраж например, где понятны рыночные риски, но неопределённость в инфраструктурных.
Дальше нужна лишь оптимизация
avatar
Sergio Fedosoni, не

Параметры сильно плавают
Нет понимания, что МО положительно
Примерно, как при продаже опционов, но не совсем
Ну т.е. одна неудачная сделка может обо«рать всю малину...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, почитай мои измышления про газо/нефтеспреды пока всё безукоризненно работает, но крайне не просто для рядового инвестора, без понимания некоторых специфик трансграничных переводов и фискальной оптимизации

Другое дело что продать и держать до экспорт не самая эффективная стратегия, перекладка между контрактами гораздо привлекательнее, а это уже удел алгоритмов
smart-lab.ru/mobile/topic/873163/

Задача обыграть «индекс», его базовая доходность заранее просчитывается, но есть и случайные факторы (волатильность, затяжной тренд, создающий ассиметрии в ногах и доп фискальную нагрузку, но как бы то ни было матожидание этого всего сильно в плюсовой зоне
avatar
Sergio Fedosoni, внимательно читаю все твои посты)

Но для математика это не доказательство положительности МО
Это просто набор тезисов
Есть большие вопросы:
1. Что происходит, если резко меняется базовый актив?
2. Что происходит, если исчезает ликвидность?

Ну и трека нет хотя бы на 1000000 баров

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, ну откуда трек то — этож СВОшная история)))
Исчезает ликвидность — всё само собой автоматом экспирируетсч (фьючи то расчётные)
Резкое изменение в какую сторону??
Нефть/газ упадут до нуля?? (Ну или сильно в разы в течении одной сессии?) — это риск согласен, быстро не пополнить там.
Постоянный здесь и соответсвенно кратный убыток и маржинколл — это нефть по 120 и газ по 5 разве что-то
И даже в таком раскладе ОУР спасёт на сутки точно.
Кстати газ по 5 — это возможный вариант, например пожар в ПВХ в Германии ночью…
Но и это решаемо (кстати спасибо за наводку надо подумать о выделении такого риска)
avatar
о👍 молодца
Тимофей Мартынов, ради тебя постарался. Если вернусь, возьмешь у меня интервью для смартлаба ))
avatar
ICWiener, блин ну ты че конечно вернёшься 👍 конечно возьмем
Тимофей Мартынов, на такое и настраиваться нельзя. Просто однажды может встать вопрос, между тем чтобы уцелеть или выполнить боевую задачу. Я в этом вопросе не хочу для себя никаких колебаний и от других такого же требую.
avatar
ICWiener, 😢😢😢
Тимофей Мартынов, ну не так все и плохо )) Конечно, я понимаю что могу погибнуть или получить серьезные увечья, но я в любом случае рад тому выбору, который совершил. Я уже принес тут большое количество пользы. Когда сюда ехал, я переживал, что погибну по дороге ничего не успев сделать. Теперь я сделал достаточно, чтобы быть спокойным за свой выбор. Ну, а — «В перспективе — мы все покойники» 
avatar
ICWiener, поскорей возвращайтесь «со щитом»!
avatar
А. Г., спасибо!
avatar
ЦРУ, я в иной ситуации. Но вообще и в окопах интернет есть и свободное время тоже.
avatar
ICWiener, пишут нельзя использовать смартфоны? Или специально прошивается? Ватсапп отслеживают, всё читают?
avatar

Ну, я у стопа 2 функции вижу:

— Убытки ограничить — если что-то идёт не так, чтоб оно не ушло совсем далеко).

— Скинуть — выйти когда расклад вероятностей меняется против позы (ну или ещё  сторону позы, но не так сильно уже).


Лично я держу позу фиксированное время (фиксированное для каждой стратегии), потом выхожу, в рамках моего подхода чисто организационно это наиболее просто. Первую из описываемых функций закрываю через ограничение рисков по позиции и всякие диверсификации — по стратегиям, лонг-шорт и т.д.
По второй из описанных функций — мне ещё много куда расти можно, соответственно.

avatar
Replikant_mih, 
так оба твоих аргумента и решаются противоположными системами.

Да, про стопы по времени я забыл — а они как раз наиболее действенны, ща подредактирую
avatar
ICWiener, 
так оба твоих аргумента и решаются противоположными системами.

В целом да. Единственное, когда пора выходить — это не всегда означает, что пора входить в другую сторону. Я бы даже сказал, что рынок большую часть времени пребывает в шумовом состоянии, в котором лучше не входить, а если в позе — по идее выходить. Т.е. по идее: сигнал на логи — входишь в лонг, шум или сигнал на шорт — закрываешь лонг. 

А так да, можно разными способами это закрывать).
avatar
Replikant_mih, да, с этим тоже согласен. Поэтому стопы у меня таки есть у КАЖДОЙ системы.
avatar
Как все сложно у тебя))
avatar
Дядя Митя, ну легко по скользящим средним торговать, но там денег почти нет
avatar
ICWiener, ты же не на передовой под обстрелом. Так что вернёшься целым и невредимым
Василий Котов, как меня удивляют люди, которые знают где я. Я на передовой — под обстрелом.
avatar
да время зачастую отменяет сценарий, растет градус надежды и шанс сходить на «стоп»
avatar
Привет! Расскажи, что-то изменилось в восприятие? Очень интересная тема!
avatar
Андрей, оно уже столько раз менялось )) Это история для большого поста, но такой тут не опубликовать. В целом от страха и беспокойства к уверенности и спокойной работе.
avatar
Dobermann, я никуда не вернулся
avatar

ICWiener,

А я думал отпуск

avatar
Dobermann, мне еще рано. Просто поспокойнее стало, время и инет появились
avatar
ICWiener, когда киев брать будете?
avatar
Дядя Митя, это у дяди Вовы надо спросить
avatar
А где опубликовать?) Если где-то опубликует дай знать! Отношение к тому, что было на гражданке изменилось?
avatar
Андрей, да не особо. Если напишу где, то напишу ))
avatar
Да зачем он вообще нужен, этот трейдинг. Деньги зарабатывают в каком-нибудь настоящем бизнесе.
Мобилизация ещё одна по твоему мнению будет или и так сил предостаточно? Бк хватает? Мат часть в достатке?
Роджер (веселый)., все хорошо, спи спокойно.
avatar
ICWiener, Хорошо, что есть такие парни как ты! Обеспечивающие спокойный сон, таким как я. Жги абрамсы  и леопарды, побольше вам краснополей в работу!)
Noise Turtle, да штатных тестеров хватает. Я высказал свое мнение, другие алготрейдеры могут иметь свое.
avatar
Andy, боты с нулем постом пытаются усердно гадить в каждом посту. Иди, гуляй.
avatar
Andy, чтобы доверие к тебе было — да. А так ты очевидный бот-провокатор, который строчит антироссийские комментарии.
avatar
Все верно: если стратегия требует стопов — ее нифига нет.
avatar
Поясню: если на инструменте у нас 100 систем в лонг и 100 систем в шорт без стопов, то совокупная позиция просто будет решать вопрос стопов. Система стояла в лонг, но ситуация изменилась, другая система вошла в шорт и у нас позиция 0. Таковой она и будет пока одна из сторон не перевесит.

такое было доступно в метатрейдере, но где компьютерная игра, а где терминал, что работает на реальном рынке
avatar
keekkenen, я все тестирую в метатрейдере
avatar
ICWiener, ну, если там до сих пор можно по одному инструменту открывать более одной, так скажем, позиции...

так можно было — каждая сделка выглядела как отдельная позиция, то есть можно открыть сколько угодно позиций на покупку и продажу одновременно, причем каждую из них можно маркировать отдельным признаком, чтоб их можно было в коде группировать..

видимо, метатрейдер, так и остался компьютерной игрой в биржевую торговлю
avatar
keekkenen, а я и не использую учет позиций метатрейдером, учет позиций внутренний. А метатрейдеру выводится совокупная.
avatar
если на инструменте у нас 100 систем в лонг и 100 систем в шорт без стопов

на самом деле 100 систем это ни о чем (это не работает: *не работает — значит не приносит пользы), надо, как минимум пару миллионов систем, тогда появится кое-какая отдача.
JC-trader ☮, вместо толковых комментариев, все больше желчи от вас
avatar
Множество систем (постоянное увеличение разнонаправленных позиций) ведь требуют безлимитного капитала .
как этот вопрос решается?
avatar
RRomanov, 100 систем в лонг и 100 систем в шорт требуют ровно 0 капитала (при одинаковом объеме)
avatar
ICWiener, Ага. И даже никаких требований по марже, никаких отрицательных свопов?  Тоесть все риски и издержки посредник и  за вас  оплатит? 
А что, прикольно было бы начинать торговлю с «воздушного депозита».
Мол дайте мне денег, а я одним объемом сейчас как «выставлю замок», да как раскрою потом «по умному». Что враз все озолотятся.
avatar
NOT A HAMSTER, судя по «свопам» вы не торгуете фьючерсами, поэтому недоумеваете.
avatar
ICWiener, Свопы бывают как отрицательные так и положительные.
И в зависимости от инструмента, они могут быть как взаимо поглощаемые, не отнимая от депо денег, так и отщипывая от него по кусочку. Пока не придет  Колян. Я торговал всякими шмурдяками. И фьюч мне не в диковинку. Если брокер с вас во «фьючерсном замке» ничего не стрижет. То это лишь для того, чтобы под экспирацию, месячную, а лучше квартальную, в зависимости от инструмента, вас оставить в одних рваных носках.
avatar
NOT A HAMSTER, вам лучше любителям форекса писать. Не получается с фьючерсами
avatar
ICWiener, Да я в отличии от вас знаю про них больше чем кто либо на этом сайте. 
Вы торгуете на российском рынке, а я на американском.
Вы кому сказки трете? Я три года торговал фьючом на смп500 и другими индексами. И не по наслышке знаю что где и по чем. 
Вы хоть раз VIX  торговали? Или RUSSELL2000 ?
Российский рынок как «опаздывающий индикатор», копирует американские индексы. Вам ли этого не знать?
Да и фьючи ваши детские отличаются от мировых, своим регламентом.
А брокер вам рисует феню.
В лучшем случае, вы выходите на америку через ETF  фонды. Типа Сбера, Тинькова итд. Что, не так?
avatar
NOT A HAMSTER, ну кроме того, что на мой взгляд вы в трейдинге ничего не соображаете, так еще и общаться не умеете. С принципом «а ты кто такой» — вам надо гири пилить, вдруг они золотые?
avatar
ICWiener, А вы на мой взгляд  ничего не соображаете в трейдинге?  И что будем делать о великий Гуру? 
Устроим батл может в Москве? Только за ваш с Тимофеем счет. Под камерами, на всеобщее обозрение. перед всем миром. Поторгуем денек и посмотрим кто трейдер, а кто выдает себя за того кем не является.
Только на СМИ Grоup, а не на вашем бутафорном рынке.
Кто больше поднимет за день, того и лям рупасов.
avatar
ICWiener, Если вы уже озвучили что у вас ничего не работает, то какой же вы трейдер? Вы даже не знаете как торговать по Машкам и Фибоначчи.
Там главное  понимать суть разметок. Например: что означает уровень 23 или 61. Подсказка: 23-это неопределенность  рынка, накопление, флэт.
А 38я параллель что это?  А  78я? А коробка? А импульс почему происходит в определенный  момент? А кто вообще ценой движет и зачем, вы можете объяснить логически?
О чем  с вами еще разговаривать?
avatar
NOT A HAMSTER, рекомендую таблеточку принять
avatar
ICWiener, Я в соседнем окопе, если что.
avatar
Стопы ещё как работают, так же как и всё остальное(БУ и ТП), причём чем короче, тем лучше. Всё упирается в текущую волатильность инструмента. Нет волатильности — нет профита. Цена банально не доходит до выставленных тейк-профитов, попутно зацепляя БУ и СЛ. Хорошая волатильность инструмента — добро пожаловать тейк профиты.
Зуфар Исмагилов, мне можно пример тестирования системы где указанный вами принцип работает?
avatar
ICWiener, Да, найду время запишу видео, где есть робот, который работает по простому классическому алгоритму(пробой паттерна 123). Могу даже продемонстрировать влияние величины СЛ, БУ и ТП на результаты изменения кривой баланса.
Зуфар Исмагилов, я и не сомневаюсь, что они влияют на указанные параметры. Надо показать корреляцию результатов на тестовом участке и oos, только в этом случае это имеет смысл.
avatar
Если вкратце, то имеем некую торговую систему, у которой есть 4 наиважнейших параметра.
1. Прогнозируемая часть. Отвечает за точку входа и выхода.
2. Величина СЛ.
3. Прибыль в пунктах, ориентируясь на которую принимается решение о переводе открытой позиции в БУ.
4. Закрытие позиции по ТП.
Всё это дело закидывается в бесконечный цикл. Если рыночные условия для торговой системы приемлемы, то наблюдаем рост кривой баланса и тихонько радуемся. Если рыночные условия не подходящие, то наблюдаем флэт/падение кривой баланса и тихо скрежетаем зубами).
Не ищите Граали их просто не существует. Существует только алгоритм, параметры которого оптимально подобраны под конкретный инструмент.
Зуфар Исмагилов, не согласен с данным комментарием полностью, но в дебаты не полезу
avatar
Резюмируя всё вышесказанное.
Криво подобрано точка входа — параметры СЛ, ТП и БУ становятся бесполезными.
Криво подобран параметр СЛ(он слишком мал или слишком велик) — кривая баланса растёт не приемлемыми темпами.
Параметром БУ можно поиграться используя/не используя, но он в любом случае необходим. Без него не фонтан.
Параметр ТП такой же важный как и все остальные. Для себя ставлю не менее 1 к 7.
Поставишь меньше, проиграешь при высокой волатильности, поставишь намного больше — проиграешь на низкой волатильности.
А ещё куча всяких нюансов и фишек в виде частичного закрытия, доливок по-тренду и прочая и прочая…
Зуфар Исмагилов, это нелепый набор штампов родом из ручного трейдинга — не имеющий отношения к алготрейдингу
avatar
Если не согласны, то в чём смысл самого поста? Я постарался максимально развёрнуто ответить на поставленную Вами же проблему. Если что-то не работает, значить лично Вы не смогли пока добраться до истины. Хотя и ставите правильные вопросы и проблемы.
Если здесь можно кидать ссылки на Ютуб, то могу показать, как сегодня руками торговал по своему алгоритму на MetaTrader5. Считаете, что это компьютерная игра? Вы не поверите, но я такого же мнения. Для меня торговля на бирже — самая настоящая игра.
Называйте как хотите, хоть штампами, хоть чем угодно. Мой алгоритм работает. Могу доказать на чём угодно. Ваш — судя по постам нет.
Зуфар Исмагилов, если вы записали видео, где вы тыркаете в графики и его посмотрело целых 50 человек, это не делает вас трейдером (а тем более, алготрейдером).
avatar
Про робота — как и обещал, покажу. Не нравится ручной — в жизни не сможете сделать автоматический. Сперва идея, проверка работоспособности на истории, потом допиливание, оптимизация и автоматизация.
Цитата: выход по лоссу в процентах — не работает
выход по лоссу в пунктах — не работает
соотношение (например 1 к 4) — не работает
трейлинг — не работает
перестановка по уровням — работает в микро-дозах
выход по Фибоначчи — я что с ума сошел такое тестировать???
стопы по времени — работают

И это говорит  «алготрейдер». Да вы хоть не употребляли бы  это слово, да бы не раздражать здешних алготрейдеров.

И даже стоп для вас не товарищ. Вы просто «уникальный тейдер». Наверное и экспирация тоже вас не особо   волнует?  Спасибо, рассмешили. 
avatar
Ну, как-бэ я сделал всё возможное, чтобы Вам хоть немного объяснить что такое алгоритмизация. И тыкаю я не от балды, да и все мои действия и комментарии строго придерживаются определенного алгоритма. Если уж и это для вас ничего не значит, то никогда ничего не добьётесь. Чтобы прийти к такой торговле я много потратил как времени так и средств. Удачи с поисками идеального алгоритма!

И вот обещанное.

Я тут тоже «тыкаю», но исключительно, чтобы стартовать работу советника)

www.youtube.com/watch?v=0XLYoOE3CtQ

Комиссия, вероятно, немало съест, если постоянно в обе стороны стоять сотнями позиций?
avatar

теги блога ICWiener

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн