Индекс, взвешенный по объёму. Арбитраж #12

Самый главный геморрой в одноногом индексном арбитраже – правильно собрать сам индекс.

В этой статье поговорим об одном из самых стандартных и рабочих способах – выбирать бумаги взвешивая их по объёму торгов.

А чтобы читалось лучше, напомню, что у меня около 90 % прибыли по арбитражной торговле за четыре месяца. И эквити выглядит вот так:

Рис. 1. Скрин с он-лайн мониторинга моего арбитражного счёта

Так как собрать индекс чтобы зарабатывать?

Шаг 1. Выбираем самые расторгованные бумаги на площадке

Для этого складываем объёмы за каждую свечу за предыдущие X дней. И составляем таблицу.

Сортируем таблицу по объёму и берём N верхних.

Это – бумаги, отражающие движение рынка.

Шаг 2. Раздаём веса для бумаг.

Тут много всяких вариантов, включая раздачу весов по тому же объёму. Но самым прибыльным вариантом который нашла моя команда – является равномерное распределение весов один раз в N часов.

Берём самую дорогую бумагу которая есть в списке бумаг входящих в индекс и подгоняем остальные бумаги к ней, при помощи мультипликаторов:

Рис. 2. Пример формулы для индекса из трёх бумаг с равномерным распределением веса для бумаг.

Шаг 3. Находим отношение полученного индекса к торгуемой бумаге

Последнее что остаётся – поделить сводный индекс на торгуемую бумагу. И получить их отношение. В OsEngine это делается формулой, как на картинке:

Рис. 3. Формула отношения сводного индекса к торгуемой бумаге в OsEngine

Так – мы знаем, как и где находится наша бумага относительно общего рынка. И у нас перед глазами рассчитывается вот такой индекс:

Рис.4. Отношение индекса к торгуемой бумаге на графике

А как торговать?

Рис. 5. Входы в позицию по логике робота (это — график отношения бумаги к индексу)

После того как отношение построено – мы бросаем на него индикатор.

Это может быть индикатор:

1)     Bollinger

2)     Linear Regression Channel

3)     PriceChannel

И далее, при пересечении отношением индикатора – мы открываем позиции.

1)     При пробое верхнего канала входим в ЛОНГ по торгуемому инструменту и закрываем ШОРТ позиции

2)     При пробое нижнего канала входим в ШОРТ по торгуемому инструменту и закрываем ЛОНГ позиции

Результаты

Рис. 6. Красивое эквити в тестере

Рис. 7. Красивое эквити в реале 

Удачных алгоритмов!

 

Видео версия:

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php