Индексный одноногий. Арбитраж #7

Хорошо прибыльная и доступная версия арбитражей сегодня в обсуждении.

То что мы торгуем сами.

ИНДЕКСНЫЙ ОДНОНОГИЙ АРБИТРАЖ

Давайте разбираться с тем что это такое.

Рис. 1. Эквити из тестера, после Back-Forwards за год

В реале 2 недели. Пока + 7.5%.

1 Что такое одноногий индексный арбитраж?

Давайте сразу начнём с картинки индекса и как его рассчитывать:

Рис. 2. Отношение торгуемого инструмента к индексу

Для того чтобы торговать индексный арбитраж одноногий, понадобиться:

1)      Построить индекс(или корзину) инструментов против которой мы будем торговать нашу бумагу

2)      Найти отношение торгуемого актива к индексу

3)      Бросить на график отношения индикатор, чтобы фиксировать экстремальные отклонение инструмента от индекса

4)      Продавать торгуемый актив когда отношение выросло выше индикатора, покупать, если отношение упало ниже индикатора.

Вот в этом суть операции. Строить широкий индекс, и торговать к этому индексу какой-то актив который с ним как-то связан.

2 Как торговать технически?

Для того чтобы подобные стратегии торговать, нужна платформа для алготрейдинга которая:

1)      Имеет встроенный Индекс Билдер

2)      Умеет скачивать исторические данные

3)      Имеет встроенный тестер

4)      Всё! Т.е. для торгов подойдёт ТОП из российских платформ для алго: TsLab, OsEngine, и т.д.

Наш дорогой OsEngine, совершенно бесплатно Вам это всё предоставляет. Индекс билдер в OsEngine выглядит вот так:

Рис.3. Встроенный редактор формулы индекса в OsEngine

На картинке кстати как раз рассчёт индекса и потом получения из него отношения. Снизу в формуле.

3 На что обратить внимание?

Как Вы уже поняли, индексный одноногий арбитраж – единственное что у меня сейчас в бою запущено из арбитражей. По соотношению: Возможная прибыль / Вероятный геморрой как-то само собой выбрали эту стратегию. Пока – всё хорошо.

И есть несколько нюансов которыми я с Вами хотел бы поделиться в связи с этим.

Индекс (корзина)

Использование взвешивания составных частей индекса по объёму торгов – усугубило ситуацию с предсказательной возможностью такого индекса. Раздавайте веса по хитрому. Объёмы реальных торгов – не используйте.

Индикатор для торговли

В качестве сигнального индикатора обязательно используйте каналы учитывающие волатильность. Это повысит прибыльность стратегии.

Удачных алгоритмов!

 
Лень читать? Го на ютуб:

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы задавать вопросы, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. И… Задавайте свои вопросы на ютубе, постараюсь ответить на все.

Также, вступай в чатик алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Подписывайся на канал: https://t.me/bad_quant

P.S. 2

Камрады – не стесняйтесь ставить лайки. Ваши плюсики – мотивация для меня к дальнейшему написанию статей и видео.