Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже,
за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тыс. человек и достигло 9,4 млн.

В январе 2021 года активность частных инвесторов на бирже была рекордной:
сделки совершали 1,5 млн человек по сравнению с 425 тыс. человек в январе 2020 года.

Частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 28,5 млрд рублей,
в облигации – 50 млрд рублей, в биржевые фонды – 14,3 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в объеме торгов
— акциями в январе 2021 года составила 41%,
— облигациями – 17,4%,
— на спот-рынке валюты – 14,3%,
— на срочном рынке – 44,3%.

Теперь подойду с другой стороны и проанализирую, сколько всего сбережений у россиян и в чем россияне держат сбережения.
По данным Росстата,
реальные доходы населения в 2020 году снизились на 3% по сравнению с 2019-м, но 
уменьшились и расходы – на 4,4%.
На покупку товаров и услуг россияне потратили 47,5 трлн рублей, что
на 5,5% меньше, чем в 2019 г.

( Читать дальше )

Индикатор Баффета — это отношение общей стоимости фондового рынка США к ВВП. 
Расчет индикатора Баффета на 4 февраля 2021 г. :

• Совокупная рыночная стоимость в США: 48,7 трлн долларов
• Годовой ВВП за текущий квартал (оценка): 21,7 трлн долларов

Индикатор Баффета = 48,7 трлн долл. / 21,7 трлн долл. = 224% (на 84% выше среднего).

Вывод все тот же: в долгосрок формировать портфель опасно.
Да, возможно, рынок еще сможет продолжить рост.
В прошлом, рано или поздно, рынки возвращались к справедливой оценке.

( Читать дальше )

Сегодня опубликую свой торговый Грааль, который состоит из 15 правил и здесь не будет воды, будет одно лишь сплошное мясо.

Вряд ли это кому-то здесь будет полезно, но блог на смартлабе использую в первую очередь для себя, поэтому зафиксирую себе на память кое-какие мысли.

Как я торгую опционы?

1. Использую недельный график, мне нужно построить прогноз на 1 неделю вперед и предсказать что будет с БА с точки зрения теории вероятностей.
2. Торгую только Ri (это самый ликвидный опционный инструмент Мосбиржи).
3. Смотрю на RVI, чтобы спрогнозировать волатильность на 1 неделю вперёд для Ri.
4. За 1 день должно быть совершено не больше 2 (двух) сделок — меньше можно, больше нельзя. Зачем кормить брокера-охломона и биржу-дармоеда лишними комиссиями?
5. Для ДХ использую 2 клиринга: 14:05 и 19:05, лишь в эти два момента времени мы можем воспользоваться нашими патронами для пристрелки, если вдруг прицел немного сбился.
6. Дельту корректирую руками, мне не нужен автоматический дельта-хеджер, который работал бы постоянно.

( Читать дальше )

Обработал статистику ЦБ РФ и с сайта Мосбиржи,
сделал для Вас слайды.


Анализ по странам, из которых приходят деньги нерезидентов (в т.ч. и деньги россиян, опасающихся санкций).


( Читать дальше )

Итак, завершился конкурс «Лучший частный инвестор», который проводит Московская биржа каждый год. Участвовал в нём под ником: Ворончихин. Стартовый капитал — 29 млн. руб. За 3 месяца конкурса заработано 14%, т.е. более 4 млн. руб. Цель участия в конкурсе была не занять первые места и не показать экстримальную доходность, а скорее показать стабильный прирост эквити. И на мой взгляд, удалось этого добиться. Максимальная просадка была всего 2% от капитала. Какой-то специальной стратегии под ЛЧИ не было. Просто опубликовал счета и работал в рамках своей стратегии. На счетах инвесторов торговалось всё тоже самое.

 

( Читать дальше )

Ежегодный ЛЧИ идет с сентября по декабрь. Последние 5 конкурсов легли на график мамбы таким образом:



Совокупные финансовые результаты каждого конкурса (без учета комиссий) нарисованы на графике.

Примечательно, что в 2016 году толпа участников вышла в плюс на растущем рынке. В 2019 году рынок тоже рос, но с остановкой. Этой остановки хватило, чтобы толпа задергалась и слила профит.

Возможно, это некорректный вывод. Оппоненты приглашаются в комменты.

--------------------------------

Если кому интересно, подробная статистика 5 конкурсов выглядит так:



( Читать дальше )

Всем привет, и желаю здравствовать!
Вчера один наш коллега попросил решить простенькую задачу — отображать стаканный спред в моменте, то есть (best_ask_price+best_bid_brice)/2 с помощью луа-скрипта. Вот такой был диалог:

Чего уж проще, выдался час свободного времени решил помочь. Но походу разработки, пришли идеи сделать, что-то типа скринера стакана с дополнительной информацией, которая, возможно будет полезна для анализа.
А идеи возникли следующие: добавить для мониторинга объем всех бидов и асков, разницу (дельту) между объемами покупок и продаж. Но это можно теперь наблюдать даже на графике в Квике(не прошло и 15-ти лет). А вот следующая идея показалась мне интересной. Рассчитывать в моменте VWP (Volume Weighted Price) цену взвешенную на объем для бидов и асков по отдельности. Чтобы было понятно о чем идет речь покажу это на примере стакана в Jatotrader для RIZ0:


( Читать дальше )

• История появления горизонтальных объемов;
• Инструменты для анализа горизонтальных объемов;
• Преимущества и недостатки горизонтальных объемов;
• Примеры на графиках

ОБЪЕМЫ. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

Профессиональные трейдеры практически без исключений используют в своей работе показатель объема (volume). На основе анализа его динамики, они строят свои стратегии торговли по объемам

Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях.

Объем бывает:

• вертикальный. Он отображает величину проведенных сделок за определенный период времени. Вертикальный объем отображается как правило в нижней части графика в виде столбиковой диаграммы.
  Например, если вы смотрите график акций Лукойл на часовом таймфрейме, то объем покажет суммарное количество всех акций, которые были куплены/проданы за этот час.
• горизонтальный. Отображает величину проведенных сделок на определенном уровне цены. Горизонтальный объем, или другое название – профиль объема, может располагаться как в левой части графика, так и в правой (а можно даже настроить несколько профилей прямо посередине графика, как будет показано на примерах ниже).
  Например, если вы смотрите график торгов фьючерсом на золото с индикатором горизонтальных объемов, то каждая горизонталь на индикаторе показывает суммарное количество всех контрактов, которые были куплены/проданы на этом уровне.

( Читать дальше )

Дорогой друг, если ты получаешь среднюю зарплату 43 тыщи фантиков в месяц, то в год ты получаешь 516 тыщ. Эти деньги попадают в твои руки по такой схеме:



Обрати внимание, ты получаешь на руки примерно 30% от дохода, который создаешь своим трудом. Мир ужасно несправедлив к тебе.

Теперь давай обсудим твою мечту — уволиться и жить с рынка. Допустим, на те же 516 тыщ фантиков в год. Посмотри расклад в таблице:



( Читать дальше )

Друзья, не спешите набивать портфель, увидев падение на -3%.

Высока вероятность, что люди, контролирующие финансовую систему США, будут действовать так же, как в предыдущие 2 раза за последние 20 лет. Последствия пропаганды коронавирусной опасности позволят им провести очередное изматывающее снижение рынка с целью скупки бумаг. Далеко не каждый инвестор выдержит такое нудное, медленное, беспросветное снижение в течении 2-3 лет:



Даже самые упёртые начнут продавать. После этого, рынок «сам собой» начнет расти… но уже в пользу новых владельцев бумаг. Летом я уже писал об этом. Но повторить не помешает.

Задайте себе вопрос:

Вы готовы к 2-3-летнему снижению цен?

Цены могут вернутся на прежние уровни только через 7-8 лет. Вы их тупо потеряете.