( Читать дальше )

Приветствую вас, начинающие (и не только) портфелеводы. В прошлый раз (https://smart-lab.ru/blog/492069.php) мы значительно облегчили себе жизнь, частично автоматизировав ввод сделок. Сегодня сделаем еще один небольшой шажок в светлое будущее, научим наш Гугл документ по расписанию забирать актуальные котировки.

Шаг этот будет немного скучный (так как придется немного попрограммировать), но, надеюсь, полезный.

Итак, приступим. Без лишних слов хочу показать Гугл документ, в котором уже реализовано обновление котировок: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGj_NszrlVt-1sA225RAgkOLEkdiGBmnSa3lTpsWfzI/edit?usp=sharing

Вполне возможно, что вам этого будет достаточно. Если же остались вопросы, то коротенько опишу, что он делает и как работает.

Во-первых, в этом документ есть лист «Портфель», который содержит информацию по вашим ценным бумагам. Для примера я оставил несколько бумаг (акций и облигаций), убрав все лишнее (в том числе и форматирование).

( Читать дальше )

Собственно странность:
Уже достаточно давно наблюдаю в начале каждой недели непонятную картину. Волатильность ближней серии опционов ri очень сильно превышает волатильность всех остальных серий. Если бы она была выше процентов на 10%, то все было бы разумно, но мы имеем превышения по 20-30%. В то же время в опционах si подобный эффект отсутствует абсолютно. Более того, частенько ближние si опционы дешевле по волатильности более данных серий. Почему так происходит?
Странность «странности»:
Налицо неэффективность неясной природы. При этом никто, включая меня, не пытается ее использовать в целях личного обогащения. Или кто-нибудь, все-таки, пытается?

Говорят, что в ЦБ взяли на работу бывшего трейдера (я даже догадываюсь кого), который «сечёт тему» и ищет различные признаки манипулирования на рынках, в том числе задним числом. Это безусловно правильная история, потому что до этого кто угодно манипулировал рынком как угодно и ему за это ничего не было. 


И вот ЦБ копнул прошлое, и обвинил Финам в манипулировании. 
ЦБ уличил близкие к «Финаму» компании в манипулировании рынком (Ведомости)

( Читать дальше )

Я уверен, что нормальный рост экономики страны не может происходит без роста реальных доходов населения в ней. Если мы видим рост ВВП или схожих макроэкономических показателей без соответствующего роста доходов населения, то только вопрос времени – когда страна столкнется с экономическим кризисом. При этом кризис необязательно выражен падением, он может быть стагнацией, что лично на мой взгляд хуже.

Не могу не отметить тот факт, что заявления официальных властей в России часто расходятся с данными, которые опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики (ФСГС — www.gks.ru).

Конечно, в номинальном Выражение показатели обычно растут, поскольку в противном случае дела совсем плохи, и возможно нужно тушить свет и запасаться патронами. На графике 1, мы видим неплохой рост данных показателей данных показателей. Так, например, за период 10 лет ВВП России вырос в 2,9 раза (на 190%), а среднедушевые доходы населения (СДН) в 2,8 раза (на 180%). (Для справки за 5 лет ВВП – в 1,32 раза; СДН – в 1,25).

График 1

( Читать дальше )

Все хотят быть Кэри Грантом.

Даже я сам хочу им быть…

Кэри Грант

Все хотят быть Финамом. Примерно такие слова вспоминаются, когда видишь как некоторые брокеры пытаются копировать самопровозглашенного флагмана российского рынка — компанию Финам. Или по-советски — ХБМ (хочу быть мерседесом), так когда-то называли 7-ку Жигулей за хромированную решетку радиатора.

Примером такого неудачного копирования могут послужить случаи, когда брокеры в свои учебные центры приглашают «звезд» финама из рядового состава, как будто своих «состряпать» не могут. Вот например Юлия Афанасьева мелькает на сайте Цериха:

https://www.zerich.com/courses/index.html?Course_page=2

Ни сколько не хочу умолять заслуг преподавателей УЦ Финам, но их маркетологи каждый раз приносят мне немало положительных эмоций:

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

В данном выпуске я уделю внимание трем подходам при выборе компаний для инвестирования.

Есть множество инструментов, которые прогнозируют будущую стоимость акций или других финансовых инструментов. В данной статье мы не будем гадать на кофейной гуще, не будем с помощью линеечек на графике предсказывать будущую стоимость активов.

Я ни в коем случае никого не хочу обидеть. Бесспорно, есть отличные технические аналитики, спекулянты, а также те, кто владеет даром ясновидения. Но статистика, к сожалению, показывает обратное. Все спекуляции рано или поздно заканчиваются потерями денег, либо повышенной нестабильностью заработка, хотя при этом доходности там в моменте бесспорно выше, чем в инвестициях. Лично я знаю один единственный и более верный с точки зрения оценки стоимости бизнеса подход — фундаментальный анализ бизнеса компании.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

По паре на курс фунт стерлингов – доллар США образовалась краткосрочная лонговая ситуация в масштабе 4-х часового и часового ТФ, частично на дневном ТФ.

На примере фьючерсного контракта на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).

Я проанализировал весь наш срочный рынок, нашёл в данное время для себя и для вас только одну подходящею сделку под эту методику.

У меня есть своя собственная разработка, методика: Выставление стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Так как я использую технический индикаторный анализ, то и сама методика основывается на техническом сигнале — дивергенция.
В ТА это наиболее сильный сигнал, он является опережающим, а не запаздывающим.
Дивергенция появляется всегда в конце тренда, не важно будь это переломный момент с нисходящего на восходящий или наоборот.
Дивергенция присутствует в 100% случаях, единственно, что отработка может быть не полной (не точной), но это сути не меняет.

( Читать дальше )

Сидеть в просадке — дело невеселое, хотя нормальное и полезное, а также мотивирующее на улучшения и развитие.

Далее везде рассматривается период с 2010 года по второй квартал 2018 года, фРТС.

Второй квартал вышел убыточным у меня, очередной раз проанализировал все спекулятивные сделки и подумал, можно ли без потери прошлой доходности уменьшить убытки этого квартала. Поковырялся, оказалось, что вполне можно и улучшение на переподгонку не тянет. Внес изменения в торгуемые алгоритмы и можно дальше ждать выхода из просадки. Получилось следующее:

































Аж целых 35% годовых. Мне понравилось. Думаю дальше. Уж очень хочется побыстрее из просадки выйти. А как этого добиться в линейной торговле? Либо наверняка знать будущее, либо повысить частоту сделок. Как её повысить, если у меня реверсная система? Добавить тэйк-профит и снова заходить по тому же тренду при откатах. Погонял разные варианты. Получилось симпатично.

( Читать дальше )