Заметил, что совсем немного постов освещают тему API Мосбиржи. Вместе с тем, Мосбиржа позволяет не только отгружать котировки акций, но и например, забирать данные по кривой ОФЗ, коэффициентам корреляции, индексам и многое другое. Замечательно, что биржа отдает данные в csv и json, что позволяет легко настроить их автоматическое импортирование. Например, можно импортировать их в Google Sheets и создавать там онлайн-дашборды. 

Один такой дашборд я построил для рынка ОФЗ, выведя на панель данные о спредах, исторической динамике и индексе облигаций. Для того чтобы вся эта красота работала необходимо 4 простых шага:

• создать запрос с помощью API в формате CSV (Google Sheets не умеет в json, а сторонние костыли не всегда справляются)
• импортировать данные в Google Sheets с помощью функции ImportData используя ссылку из пункта 1
• Распарсить импортированные строки на столбцы
• Прикрутить графики

( Читать дальше )

Ранее в блоге публиковал серию статей о стратегиях инвестирования (не путать со спекуляциями). Думал, что описал почти все. Оказалось — нет.

Сначала я расскажу как при помощи стратегии паразитирования зарабатывают спекулянты и стоимостные инвесторы. А потом попробую объяснить почему к ней стоит присмотреться как дивидендным, так и доходным инвесторам.

Предпосылки

Пассивные инвесторы наступают. В августе 2019 года агентство Morning Star впервые в истории зафиксировало превышение сумм, инвестированных в фонды пассивного управления над активными фондами.

Напомню суть пассивной стратегии.

( Читать дальше )

1. Торговая стратегия

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.

( Читать дальше )

Текст будет полезен тем, кто хотел получше узнать бизнес Русской Аквакультуры и его перспективы.

Немного об истории компании

Группа компаний «Русская аквакультура» является представителем сельскохозяйственной отрасли, занимается разведением и выращиванием рыбы в естественных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях (садковых комплексах). Отличие аквакультуры и рыболовства примерное такое же, что разведение свиней на фермах и охота на дикого кабана. 

До того, как компания получила сегодняшние очертания, она состояла из 3 сегментов: 

• дистрибуция, ЗАО «Русская рыбная компания» — с нее собственно и началась эта история в 1997 году, занималась поставками Норвежской, а затем и дальневосточной рыбы.

( Читать дальше )

Портфель все сезоны (All Weather Portfolio), Рея Далио
Мы все помним боль 2008 года – однако далеко не все потеряли до половины своих сбережений в том году. Можете ли вы представить себе портфель, который сократился всего на 3,93% в 2008 году, когда мир таял, а рынок снижался на 50% от своего пика? Портфель, в котором вы, скорее всего, будете в безопасности, когда придет следующий мучительный крах? Стратегия, которая в значительной степени ограничит как частоту, так и размер убытков практически во всех мыслимых экономических условиях, и в то же время даст выгоды, аналогичные фондовому рынку?
Есть такая стратегия — и она была разработана никем иным, как Рэем Далио.




Рэй Далио основал Bridgewater Associates, крупнейший хедж-фонд в мире, под его контролем находилось почти 160 миллиардов долларов. Его наблюдения — ежедневный отчет — читают самые влиятельные фигуры в области финансов — от руководителей центральных банков до правительств иностранных государств, даже президента Соединенных Штатов. Он создал всепогодный портфель (All Weather Portfolio), чтобы оставить наследие, своим детям и на благотворительность, которые могут продолжаться спустя десятилетия после его ухода. Портфель был протестирован на истории вплоть до 1925 года и прошел испытание временем.

( Читать дальше )

В подкасте Bastion про ошибки в инвестициях упоминалось исследование бывшего руководителя глобальных стратегий инвестбанка Credit Suisse Майкла Мобуссина «Managing the Man Overboard Moment». Оно предлагает модель разумного поведения инвестора после сильного падения цены акции. В статье представлены основные идеи.

Расчет вместо эмоций

Ключевой навык в инвестициях — держать эмоции под контролем, когда на рынках случаются неприятности. Представьте, что по акции выходят плохие новости, и она значительно падает в цене. В такой ситуации часто требуется быстрое решение, однако злость, разочарование и стыд приводят к эмоциональным и неразумным действиям.

( Читать дальше )

Гайд по торговле на бирже 5 часть

 

Инвестиции

 

1 Пролог

 

В теориях, инвестиции выглядят крайне притягательно — покупаешь актив и получаешь доход. Больше дохода — больше актива. Работает сложный процент и внезапно ты богат. Но есть ряд скрытых практических вещей, про которые никто не говорит, а я напишу.

 

 

2 Торговля по фундаменталу.

 

Основная проблема торговли по фундаменталу — малая частота дискретизации, это физическое ограничение на качество торговли. Технари знают про теорему Котельникова, остальные могут погуглить.

Отчеты по компаниям появляются раз в квартал. Информация отстает от реального положения дел на 3 месяца. Торгуя фундаментал при периоде дискретизации 3 месяца инвестор может поймать тренды протяженностью более 9-12 месяцев. Это прокатывает при аптрендах, которые дляться по 5-6 лет. Но никак не может помочь в периоды краткого медвежьего рынка.

( Читать дальше )

                              

                                  «Очень трудно искать черную кошку в 
                                   темной комнате, особенно, если там ее нет».

Всем трям и привет!!! И с ПОНЕДЕЛЬНИКОМ — началом рабочей недели. :)
Вот читаю-читаю Смарт-Лаб… да и не только СЛ, и поражаюсь, что многие воспринимают весь этот бред о хаотичности на рынке, о том, что по монетке можно торговать (это вообще просто стеб как бэ изначально))), и что стопы — зло. Да еще обсуждают серьезно, выстраивая целые теории. 

Ну ладно новички приходят, и год-два мечутся в поисках истины и ответов, но когда люди по 5-10-20 лет в рынке, и совершенно серьезно весь этот бред продвигают за истину — это уже не смешно… хыыыы. 

1. ХАОС. 
Все слышали о теории хаоса, который гласит, что все движения хаотичны и не имеют каких-либо закономерностей. И вишенкой на торте — рынок невозможно спрогнозировать. :)

( Читать дальше )

    Наконец-то завершился сезон отчетов торгующих трейдеров Смарт-Лаба и уже пора подвести итоги полугодия. Неверить-завидовать доходностям можно бесконечно долго, в любом случае, инвесторы, заинтересованные приумножить свои миллиарды с кем-либо из этих ребят могут ознакомиться с их блогами по ссылкам справа от каждого и запросить отчеты брокеров самостоятельно.
А пока мы имеем: лучший результат торговли в 1 полугодии 2020г. показывает  Bashkir +243%. Молодец, Bashkir!
    

Трейдеры, у кого стоит вопросительный знак в графе доходность, показали хорошие отчеты в денежном выражении или пунктах, но им нужно уточнить также и в %%. Например, Андрей, какая у тебя была доходность в %% в марте, все месяцы написал, а март не написал. Пиши, добавлю. Итд.

В целом, ребята молодцы, стараются, кризисный год, а показывают такие доходности! Ну и продолжаем работать дальше, впереди море возможностей перепрыгнуть товарища!



Ставьте плюсики и добавляйте в избранное, чтоб сравнить результат в конце года.

Спойлер: чем меньше вола, тем меньше шанс что-то заработать. Если в инструменте хорошая ликвидность, присутствует много участников с большими деньгами — ваш шанс сделать деньги в таком случае выше. Касается это не только трендов, но и боковиков (в боковике можно прекрасно зарабатывать, если есть ликвидность на обоих концах коридора).

Читая различные посты разных исследователей о том, как они всё время пытаются найти грааль, используют статистику, математику, машинное обучение и прочее, хотелось бы внести свои 5 копеек опыта в общее дело (ибо я сам искал грааль, пока не осознал, что его не может быть по определению).

Я конечно не спец в статистике и прочем, но если кинуть atr на недельки тех же форекс пар, то очевидно прослеживается ежегодное «затухание» волы (если не обращать внимание на всплески волатильности, возникающие во время войн/кризисов и теперешней пандемии). Это к вопросу о том, почему раньше было легче зарабатывать. 

Дополнительно к этому выводу: я писал бэктесты к разным стратегиям, как общедоступным, так и собственным, и, когда я тщательно рассмотрел дни, в которые были просадки — оказалось, что как правило это были дни, когда в США/Китае были праздники, либо это были дни/часы накануне важных новостей. То есть на тонком рынке все стратегии активно сливали бабло. Кроме бэктестов я торговал вручную и именно в моменты низкой волатильности ручная торговля показывала наихудший результат.

( Читать дальше )