В этой статье, я предлагаю обсудить торговлю ударных дней. Как их распознать заранее, и отработать с наибольшей выгодой для себя. Для начала давайте определимся с терминологией.

Понятие ударный день, ввел в обиход Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». У ударных дней, в трейдерском сообществе, несколько названий. Их называют днями с большим диапазоном, днями прорыва волатильности, импульсными днями, пробойными днями, а так же, марибозу. И не важно, про какое определение идет речь, имеется одна общая черта — свеча с большим телом и незначительными, или почти отсутствующими тенями.

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты апреля: smart-lab.ru/blog/468520.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на май:

Паника на рынке итальянского госдолга прекратилась. EUR/USD уже отскочил 2 фигуры от локальных минимумов. А американский индекс S&P500 торгуется выше 2700 пунктов (важный уровень последние 3 недели). Почему массированные продажи итальянских гособлигаций не привели к падению фондовых и товарных рынков? Всё очень просто! Всё дело в денежной ликвидности на рынках.

Смотрим на ситуацию на денежном рынке и видим, что LIBOR в долларах продолжает плавно снижаться. 3-х месячный Libor сейчас составляет 2.30%, вместо 2.37% в начале мая. Это значит, что деньги на рынке есть и банки охотно друг друга кредитуют. Нету кризиса ликвидности и кризиса доверия между крупнейшими мировыми банками, как это было в 2008 году.

Да и не забываем, что ЕЦБ продолжает свою программу количественного смягчения, печатая по 30 млрд евро в месяц. Одна из главных интриг сейчас на рынке, какое решение примет ЕЦБ в ближайшие 2 месяца (ранее на эту тему писал в телеге https://tele.click/MarketDumki/405). Вот если европейский печатный станок закончит свою работу в августе, то осень может получиться «жаркой» на мировых рынках. 

В Скилфуле чтобы не переключаться с Плана на План, были введены модели разных проходов.

Давайте последовательно пройдём участок за участком отрезок графика этой валютной пары.

По правилам, в момент пробоя уровня т.4 у нас есть т.5 ( абсолютный экстремум на  отрезке 4-уровень подтверждения 4 )и получаем модель первого прохода, — МДР (модель динамического равновесия) с дальней НР, редкий случай:

Далее, на следующем Блоке целей строим модель (в Скилфуле она 2-го прохода):

Всем привет !

Меня вот в этом посте спросили, а как ставки по американским гособлигациям собственно влияют на стоимость акций ?
Несмотря на чайниковский характер вопроса, я решил ответить на него более развернуто, потому что, несмотря на кажущуюся тривиальность этой темы, там есть много интересных ньюансов

Во первых — почему вообще доходность американских облигаций скачет ?
Ответ — потому что они на рынке могут продаваться как выше, так и ниже номинала
Казначейство, например, разместило 10-тилетнюю облигацию номиналом 50 долларов на рынке, и обещает платить 2 доллара в год купонной доходности (и вернуть ваши $50 через 10 лет). Это как бы теоретическая доходность в 4%. Но у инвесторов появился аппетит на такую доходность, и они готовы заплатить за облигацию немного больше курса, например 55 долларов — вот вам и доходность упала до 2/55 = 3.6%
Это я сильно упрощаю, потому что на самом деле надо еще учитывать, что в конце срока инвестор получит 50 долларов за облигацию, за которую он переплатил 5 долларов, заплатив на вторичном рынке $55. Этот фактор учитывается в расчете Yield to maturity, который и отображается на всех финансовых сайтах.

Первая часть вроде бы вызвала некоторый интерес, поэтому, как и обещал, пишу продолжение.

Напоминаю, что мы тут пытаемся формализоввать тренд и создать на основе этого фильтры и идеи для алгоритмических стратегий. Работаем в ТСЛаб.

В прошлый раз мы рассматривали “индикаторный” вариант, в этот же раз попытаемся описать тренд машинным языком по всем канонам “ручного” трейдинга;).

Итак, из миллиона вариантов описания тренда, возьмем наиболее популярный, простой и общий:”Тренд(вверх) — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы цены.”

Максимумы и минимумы, о которых идет речь в определении выше — это по сути изломы цены. Т.е. локальные пики и впадины. Степень их “локальности” зависит от рассматриваемого тайм фрейма. Ведь ни для кого не секрет, что тренд может быть как на минутках, так и на днях. И совсем необязательно одновременно. Поэтому вопрос тайм фрейма и “глобальности” тренда опустим. Каждый решает этот вопрос исходя из своих задач.