Ударный день на бирже

В этой статье, я предлагаю обсудить торговлю ударных дней. Как их распознать заранее, и отработать с наибольшей выгодой для себя. Для начала давайте определимся с терминологией.

Понятие ударный день, ввел в обиход Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». У ударных дней, в трейдерском сообществе, несколько названий. Их называют днями с большим диапазоном, днями прорыва волатильности, импульсными днями, пробойными днями, а так же, марибозу. И не важно, про какое определение идет речь, имеется одна общая черта — свеча с большим телом и незначительными, или почти отсутствующими тенями.

Ударные дни бывают четырех видов:

Такие свечи появляются в разных рыночных ситуациях. Например, на пробоях и отскоках от уровней:


Разберем классический случай ударного дня.

На скриншоте обычный пробой уровня, который произошел свечкой марибозу — большое тело, отсутствует нижняя тень, и совсем незначительная верхняя. Рассмотрим, как выглядело движения внутри этой дневной свечи.

Очень хорошо просматриваются все признаки ударного дня:

1. Цена не ушла ниже цены открытия
2. Откаты незначительные
3. Направленность движения в течение дня
4. Закрытие дня вблизи его максимумов

Бывают случаи, когда цена уходит чуть-чуть перекрывает цену открытия, но остальные все признаки соблюдаются. Рассмотрим еще один пример:

Так этот пробой выглядит на младшем таймфрейме:

1. Ничем непримечательная свеча на открытии. Ее немного перекрывает следующая
2. В течение всего оставшегося дня цена падает, с небольшой консолидацией, как это часто бывает днем
3. Коррекции незначительные
4. Отработки уровня дневной консолидации не глубокие
5. Закрытие дня практически на минимуме

Что следует отметить, падения чаще происходят активнее и значительнее чем рост. Есть еще признаки, при наличии хотя бы одного из которых, шансы на направленный ударный день падают. Вот они:

• наличие глубоких откатов
• свечи с длинными тенями

Так как же торговать ударные дни? Очень просто, как и все остальные :) Мы же не знаем заранее, будет день ударный или нет. Пока мы можем только предполагать по признакам, о которых говорили выше. А ударный он будет или нет, узнаем только к закрытию. Шансы на то, что день будет ударным повышаются, когда цена находится вблизи уровней поддержки или сопротивления какой-нибудь формации.

Зачастую, в ударный день можно зайти сразу же на первой свече, если это не гэп, и она небольшого размера. Но, нередко бывает так, что в потенциальный ударный день рынок открывается гэпом. Что делать в этом случае, попробую разобрать на примере (для увеличения, кликните по картинке).

Рынок открывается гэпом. На старшем фрейме пробивается формация. Есть предположение, что цена пойдет дальше и день будет направленным. Что делаем в таком случае. На гэпе заходить опасно, т.к. пробой формации старшего фрейма может быть ложным, да и стоп привязать некуда. Поэтому, ждем дальнейшего развития событий. Далее, представляется четыре варианта (цифры на скрине).

1. Внутренняя свеча после гэпа. Можно войти в шорт на пробое ее минимума. Стоп в этом случае располагается на максимуме внутренней свечи, что достаточно близко, а значит можно входить увеличенным объемом.
2. Вход на пробое локального минимума (минимум свечи открытия). Стоп, в этом случае, будет так же находиться на максимуме внутренней свечи, как в предыдущем пункте.
3. Следующая возможность входа — пробой вниз минимума внутренней свечи. Стоп будет также очень близок, как и в первом пункте, что дает грузить объем в сделку.
4. Вариант входа на пробое второго локального минимума. Пробой достаточно импульсивный, поэтому стоп можно прятать на максимум пробойной свечи.

По логике ударного дня, если он таковым окажется на закрытии, стоп можно не двигать. Но, поскольку мы не знаем, будет ли этот день в итоге ударным, важно не терять прибыль, которую уже накопили в рамках движения. Для этого можно фиксироваться частями ПО ходу движения цены. А то знаете, как бывает у новичков, накопили прибыль, а потом всю ее слили, и еще в минус ушли :)

Следующий вопрос, который может озадачить трейдера, когда подходят последние минуты торгов, и день уже точно можно характеризовать как ударный: — что делать, закрывать позицию, или переносить на следующий день?

Рисковать и переносить позицию уместно если:

• Вход внутри ударного дня был почти в его начале, и вы готовы отдать накопленную прибыль, если на следующий день будет гэп против вашей позиции, и начнется разворот
• Если вход внутри ударного дня выполнен в его начале, и этот день оказался пробойный для какой-либо формации (не просто уровня, а именно формации)

Для снижения риска овернайта, можно зафиксировать часть объема, а другую часть оставить, если технически, есть потенциал для продолжения движения.

Подписывайтесь: Telegram, Канал рассылки, ВКонтакте, Facebook, Twitter