rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Marketstat | О тренде формально. Часть 2

О тренде формально. Часть 2

Первая часть вроде бы вызвала некоторый интерес, поэтому, как и обещал, пишу продолжение.

Напоминаю, что мы тут пытаемся формализоввать тренд и создать на основе этого фильтры и идеи для алгоритмических стратегий. Работаем в ТСЛаб.

В прошлый раз мы рассматривали “индикаторный” вариант, в этот же раз попытаемся описать тренд машинным языком по всем канонам “ручного” трейдинга;).

Итак, из миллиона вариантов описания тренда, возьмем наиболее популярный, простой и общий:”Тренд(вверх) — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы цены.”

Максимумы и минимумы, о которых идет речь в определении выше — это по сути изломы цены. Т.е. локальные пики и впадины. Степень их “локальности” зависит от рассматриваемого тайм фрейма. Ведь ни для кого не секрет, что тренд может быть как на минутках, так и на днях. И совсем необязательно одновременно. Поэтому вопрос тайм фрейма и “глобальности” тренда опустим. Каждый решает этот вопрос исходя из своих задач.

Итак, для начала нам надо как-то описать излом цены. Самым простым способом для этого будет использование фрактала. Что такое фрактал в тех анализе, я рассказывать не буду, материала в сети масса.

В ТСЛаб можно вычислить цену фрактала самому, используя, например, не самую простую конструкцию с обновляемым значением или без него, а можно воспользоваться готовыми блоками, написанными сторонними разработчиками (я оставлю в конце статьи свой вариант). Преимущество последнего в простоте использования, а главное, в возможности оптимизации параметров (фрактал может быть разный…) Ниже представлены разные варианты нахождения цены классического фрактала снизу из 5 свечей (цена впадины).

Вариант через обновляемое значение
О тренде формально. Часть 2

Вариант без ОЗ с использованием логического “если”
О тренде формально. Часть 2

Вариант с использованием стороннего блока
О тренде формально. Часть 2

Теперь, чтоб описать тренд по классическому определению, все что остается сделать, это взять 4 фрактала (2 верхних и 2 нижних), определить их параметры(тайм фрейм, количество свечей справа и слева во фрактале) и прописать простое логическое условие:

Фрактал Сверху > Предыдущий Фрактал Сверху И Фрактал Снизу > Предыдущий Фрактал Сверху
О тренде формально. Часть 2

Сразу скажу, что в таком виде сие дело может оказаться не слишком полезным в применении. Слишком сложно, да и сигнал может оказаться поздноват. Это ж целых 4 волны движения цены! Будем пытаться сокращать.

В принципе, все это дело задумывается ради исключения открытия позиции против основной тенденции. Если стратегия хорошо входит в сделку и в тренде и во флете, то нам совсем не обязательно описывать тренд целиком, достаточно будет и двух последних изломов. Например, если последний излом снизу выше, чем предпоследний излом снизу, то очевидно, что сейчас точно не даун-тренд в рамках рассматриваемого ТФ. Может быть боковик, или рост, но никак не снижение. Та же история и с изломом сверху. Если последний выше, чем предпоследний, то скорее всего тоже еще не падаем. Какой вариант лучше взять для лонга? Думаю первый, т.к. точка входа может получиться интереснее.

 О тренде формально. Часть 2
О тренде формально. Часть 2

На скриншоте выше видно, что фильтр работает не идеально. Да и идеально в нашей профессии и не бывает, но вот попытаться сделать лучше — можно).
Итак, на скриншоте видно, что фильтр и “включается” поздно и выключается тоже. Если первое не так страшно (максимум останемся без каких-то сделок), то во втором случае мы рискуем войти в явный контр-тренд. Но вероятность этого можно значительно снизить, лишь немного исправив фильтр. Как? Да просто не торговать, если цена ниже последнего локального минимума (очевидно, что следующий локальный минимум уже точно будет ниже предыдущего, а значит и тенденция уже понижательная).
О тренде формально. Часть 2

Честно говоря, предыдущие варианты мне не очень нравятся, на мой взгляд они грубоваты и фильтруют много того, что хотелось бы оставить. Но можно попробовать и более легкий вариант, исключив только явно падающую тенденцию. Делаем это в тех случаях, когда текущая цена НИЖЕ локального минимума. Я, кстати, часто использую именно этот вариант.
О тренде формально. Часть 2
О тренде формально. Часть 2

В сравнении с фильтрами на основе индикаторов (как в прошлой статье), подобный вариант обладает одной хорошей особенностью. Если вдруг на графике появится какая-нибудь одна огромная свеча, пробивающая уровень фрактала и меняющая на рынке все, что было до этого — реакция будет мгновенна, дальнейшие входы будут отфильтрованы.

 

Есть, кстати, и другие интересные варианты фильтрации по фракталам, которые позволяют фильтровать еще более мягко и пытаться брать развороты на дне, но об этом в следующий раз)

Спасибо за внимание!

Использованные индикаторы можно скачать по ссылке.

 
★30
Тренд определить не сложно, сложно определить его структурную волатильность.
Genda, кто мешает определить разницу между фракталами?
Genda, мм, любопытное словосочетание — а что это за зверь такой?)
Replikant_mih, параметр рынка, характеризующий уровень сложности структуры, т.е. кол-во вложенностей волн в основной волне тренда.

Genda, мм, любопытно, речь об одном таймфрейме? — просто если опускаться по таймфреймам в сторону наименьших — там по пути будет тем больше трендов чем больше интервалов будет. Где-то это будет флет, где-то очевидный тренд. 

 

А так да, что-то в этом есть. Мне не нравится теория Эллиота в её чистом виде, но основные принципы — волновой характер, вложенность волн — это использую при оценке рынка и ситуации, формализовать красиво пока не пробовал.

Replikant_mih, да, речь об одном таймфрейме. Я работаю с минутками и на них рисую базовые волны, далее объединяю в более сложные структуры. Так у меня рисуются волны более высоких таймов, вплоть до годовых.
Genda, да, в этом есть деньги. У вас это формализовано и ни шагу в лево-право, или вольный подход?
Replikant_mih, полная формализация и никакой психологии.
Genda, может у вас это ещё и алгоритмизировано?)
Replikant_mih, нет, не вижу смысла.
Genda, мм, ну как же — как и везде)) — можно все делать нажатием одной кнопки, а не сидять часами или сколько там, можно за раз делать 1000 тикеров, а не 1, можно исключить ошибки, можно проверить много смежных гипотез и т.д.
Replikant_mih, все смежные гипотезы давно проверены:)
Торгую два самых ликвидных инструмента — мне достаточно.
На анализ текущей рыночной ситуации трачу несколько минут в день.
Мне комфортно.
Genda, Ну ладно тогда))
Replikant_mih, например вот так выглядит текущее снижение по fртс:



Очень хорошо!
Тимофей Мартынов, мог бы и плюсануть… с барских щедрот
 Да, развивал эту идею — были определенные успехи. Думаю в ближайшее время вернуться к этой теме.
зачем так усложнять все на много проще


что тренд не видно или что?
Aggressive_Trader, Примерно об этом была первая часть. Там как раз были комментарии о том, что просто и не хватает изюма) А вообще, в любом подходе есть свои плюсы и минусы. Те, которые увидел я, я обозначил в этой и прошлой статье. Что использовать — дело вкуса и стратегии. 
Павел Целищев, а все понял, спасибо что пишете по теме трейдинга
Aggressive_Trader, да видно, но не очевидно, что на конце графика надо шортить, даже при пересечении зеленой линии, ну или при пересечении зеленой и возврата к белой(розовой?).
tranquility, как вариант
Сделал себе сложный индюк, который на вид прост как пробка — красный или зелёный (вниз или вверх) и всё, других вариантов нет. 1 параметр настроил один раз много лет назад, с тех пор не трогаю.
Зачем? Чтобы не было никаких возможностей для «творчества». Мозг такой мозг! Всегда найдёт отмазку, почему надо переть против тренда =). А тут всё формально:
зелёный свет — только лонги.
красный — только шорты.
Нарушил — получил слив.
Нарушать быстро надоело (раза с десятого).
Сейчас уже даже в голову не приходит такая ересь, как лонговать даунтренд или шортить хаи =)

у меня тоже есть записанная в очередь задача — формализовать понимание тренда. и с наскоку я ее не решил. 

предыдущие части данной темы внимательно не читал. эту — прочитал наспех. но думаю, что фракталы — это не панацея, ибо у них тоже есть выбор в количестве свечей. а это первый шаг с субъективизму.

иногда я думаю, что формализовать тренд нельзя. ибо четкого алгоритма не нашел. последовательное повышение минимумов и максимумов — это абстракция. во всяком случае с использованием арифметики в excele я это за 15 минут не решил. для меня это много. я было даже готов был вычеркнуть данную задачу и признать, что тренд это лишь визуальный и субъективный обман матрицы, если бы не тот факт, что сам Excel вычисляет тренд на раз-два — с помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ. Коей я для своих excel-моделей пока и пользуюсь.

Могу ошибаться, детально за задачу не брался — поэтому поделился лишь своим текущим статусом. ибо часто встречаю в ТС фразу «если текущий тренд вверх»...
 
сли бы не зх

Неплохо, ждем продолжения графических размышлений!

....все тэги
UPDONW