Блог им. goryinyich

ФР МБ: итоги апреля и портфель на май

ФР МБ: итоги апреля и портфель на май
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты марта: smart-lab.ru/blog/461832.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на апрель:
ФР МБ: итоги апреля и портфель на май

Модель показала результат +0.45% за месяц (на реальном счете чуть лучше — +0.6% — так как я торгую немного другой набор инструментов), что хуже ожидаемых 1.5-2%, и примерно на 1% хуже индекса ММВБ, прибавившего за тот же период 1.6%. Единственное, что мне нравится — модель показала подневную просадку почти в 4 раза лучше индекса (2.34% для модели против 8.94% для индекса), а это большое достижение, учитывая ситуацию на рынке 9-го апреля.

Отдельно хочется отметить, что прогнозы всепропальщиков разных мастей в очередной раз не оправдались — и модель, и Российский фондовый рынок — в плюсе! Ура, товарищи! Ударим трудовым кулаком по тунеядству, разгильдяйству, и бесстыжим физиономиям рыночных гур [ой, куда это меня понесло].

НА ПОКУПКУ: FXGD, ROSN, IRAO, NLMK, MAGN, GAZP, SNGSP
НА ПРОДАЖУ: UPRO, CBOM, FEES, TRMK, ALRS, LSRG
ДЕРЖАТЬ: SIBN, BANEP, LKOH, RTKMP, TATN, TATNP, NVTK

Итоговый портфель на май:
ФР МБ: итоги апреля и портфель на май
★1
Те, кто пережили 09.04.2018 и не распродали портфель — бесстрашные зомби!)
avatar

KarL$oH

KiboR, ну мой сходил вниз всего на 2.4% — отнюдь не причина распродавать портфель)
avatar

MadQuant

KiboR, бросьте, торговцы — не кисейные барышни, не блюют от крекого словца. 
avatar

SergeyJu

Неполноценный портфель — нет АФК Системы, энергосбытов для стабилизации просадок. Количество эмитентов очень мало, надо иметь 30-50 эмитентов. Можно % 25 выделить под 2 эшелон, и % 15 на 3-й, т.к. движения там более сильные.
В идеале надо иметь полную таблицу всех эмитентов, торгующихся на бирже, и проводить анализ каждого, находится ли он на локальном минимуме. И тогда его покупать. В портфеле должно быть 200-300 эмитентов.
Уоррен Баффет, мой подход в принципе не вписывается в то, что вы написали:
1) Я не торгую неликвид. У меня нет возможности сидеть долго перед монитором и ждать, когда он купится/продастся. Также когда наступает ж… а — неликвид это попадос, я хочу иметь возможность без проблем распродать портфель в любой момент с небольшими костами
2) Система анализирует *всех* ликвидных эмитентов, и выбирает что взять оптимально с точки зрения альфы/диверсификации
3) Отбирается когда возможно 15-20 эмитентов, когда невозможно — меньше. Больше этого — нет большого смысла, поскольку с точки зрения диверсификации я уже близко к оптимуму, максимальная бэктестовая просадка (20%) не падает с ростом кол-ва позиций в портфеле. Если сейчас эмитентов меньше — значит, с точки зрения альфа-модели остальные не представляют собой достаточно привлекательные цели.
4) Я торгую тренды, поэтому покупаю — только то, что среднесрок аутперформит, брать на минимумах не собирался и не собираюсь, во время кризисов это путь в ад.
avatar

MadQuant

MadQuant, ребаланс по Америке когда ожидать?
Роман incognito, сегодня ночью, как обновятся данные на яху.финансе
avatar

MadQuant


теги блога MadQuant

....все тэги



2010-2020
UPDONW