Избранное трейдера Magrib

по

Только по рынку. 2019 год это новый 2006.

Рынки проявляют некоторую нервозность по поводу растущей возможности назревания экономического кризиса, который в конечном итоге повлияет на мировую экономику. Недавний рост цен на золото (+11,7 процента в мае и июне) и биткойн (+93,3 процента в мае и июне) является признаком этой нервозности. Последние решения Федерального комитета по открытому рынку и заявления его членов прогнозируют снижение базовой ставки ФРС, несмотря на то, что безработица в США находится на самом низком уровне с 1969 года, а инфляция ниже целевого показателя в 2 процента.
В какой точке экономического цикла мы находимся и оправданы ли опасения кризиса и рецессии?
Ниже будут приведены несколько ведущих экономических показателей, которые могут дать некоторые подсказки о будущем мирового роста.

Кривая доходности
Спред кривой доходности является одним из самых надежных опережающих индикаторов.
В США каждый раз, когда спред был близок к нулю или отрицательному, кризис наступал в течение следующих двадцати четырех месяцев.

( Читать дальше )

Коэффициент P/E простыми словами.

Мультипликатор цена чистая прибыль позволяет оценить перспективность покупки акций различных компаний для получения прибыли в будущем. Смысл коэффициента заключается в том, сколько денег инвесторы готовы платить сегодня  на каждый доллар (рубль, евро) получаемой прибыли завтра. Если по простому, то коэффициент P/E показывают за сколько лет окупятся ваши вложения в акции компаний. Рассчитывается значение P/E как отношение текущей рыночной стоимости компании к ее чистой прибыли.
P/E = Цена (Price) / Чистая прибыль (Earnings Ratio)
Обратное значение коэффициента P/E показывает доходность в процентах — 1 / (P/E) или E/P
Для чего нужен мультипликатор Р/Е

Значение цена — чистая прибыль позволяет быстро сравнить несколько абсолютно разных по капитализации компаний и сделать правильный выбор в пользу тех, которые в данный момент наиболее выгодные с точки зрения доходности.

Допустим у вас есть деньги и вы хотите купить квартиру (или несколько) для сдачи в аренду. Есть вариант квартиры с большой площадью стоимостью 100 000 долларов. Также можно на эти деньги купить 2 квартиры поменьше, по 50 тысяч каждая. Что же выбрать?



( Читать дальше )

Инструкция: Подаем налог по зарубежному счету

На выходных заполнял декларацию и решил заодно написать инструкцию как подавать 3-НДФЛ по зарубежному счету.

В отличие от российских счетов, где брокеры выступают налоговыми агентами, по зарубежному счету инвестор обязан подавать налог самостоятельно, заполняя 3-НДФЛ и подавая ее в налоговую до 30 апреля.

В дополнение к инструкции написал немного про то, как следует выбирать зарубежного брокера и привел несколько лайфхаков/своих файлов, которые помогут вам сэкономить на подаче декларации.

Как выбрать зарубежного брокера?

1) Смотрите на комиссии и покрытие зарубежных рынков (в идеале не только США, но и LSE/Азию, где обращаются некоторые российские компании). Помните про комиссию вашего банка за перевод за рубеж.

2) Обязательно — наличие лицензии SIPC. (это вещь как российское АСВ, я бы не понес деньги в банк, который не участвует в системе страхование вкладов)

3) Обратите внимание чтобы у брокера не было «банковского функционала», тогда вам не надо уведомлять об открытии такого счета налоговую и отчитываться особым образом.



( Читать дальше )

В чем разница между опытным и новичком?

    • 01 декабря 2018, 00:04
    • |
    • DARSZ
  • Еще
Опытный знает не только, КАК, ГДЕ и ЧТО купить и продать.
Оытный знает не только КАК высидеть просадку в 100% и более по отдельному активу.
Опытный знает, ЧТО- ОН  высидит.Точка.
И  порвет этот рынок… в клочья.
Но… не сразуу .,., а меддддлллленнннно, Шаг за шагом, поднимаясь все вышшше и выше… и опускаясь все ниже и нижжжеее,.,… несссспешшшша и с нассссслаждениеммммммм.
Эстетика и кайф торговли, как и жизни, приходит с опытом.
Так выпьем же за то, чтоб в Новой Зиме нам првалило бабло!
))
 




ES пара слов


Upside target lvls — 2087, 2092.
Downside target lvls — 2079, 2065.
Price imbalanced towards 2079.

Неоднозначный profile, сформированный пятницей и вчерашней европейской сессией подразумевает рост к 2092, но внизу имеет целью отметку 2047, что ставит повышенную опасность для торговли сегодня и завтра. В случае появления responsive buyers near ETH balance target 2079 целесообразно открыть покупку к цифре 2087. Следует учитывать multi composite high volume node 2064-2065 как support (и зону притяжения одновременно) и соблюдать осторожность. 


Kind regards. 

UPD: Brexit SoC/gap 2105 still remain open. 

UPD: Buy lmt 2077.50, Cl lmt 2087, St 2067.50.

UPD: Got long by lmt 2077.50 towards 2087. St be should be placed at 2082.50. 

UPD: balance now, so bullish BTV above 2075.


ES пара слов


Великолепное объяснение росту нефти в минувшие среду-пятницу было дано вечером понедельника Reuters — пожары в провинции Альберта, Канада. Собственно, Reuters объяснил стремительный возврат цены вчера к $43 переоценкой масштаба пожаров и влияния на буровые установки. Несколько скептически относясь к данному утверждению, отмечу с улыбкой, что его сегодня уверенно процитировал некто Бочкарев в прямом эфире телеканала РБК при беседе с @Green_Yard, приглашенным в студию в качестве эксперта рынка commodities. 
Так или иначе, вчера мы наблюдали серьезный pull-back in crude, на фоне которого SPX закрыл день весьма сильно, что позволяет мне говорить о сохранении позитивного сентимента. 

Upside target lvls -2073, 2076.
Downside target lvls — 2059, 2055, 2053.
Price imbalanced towards 2054.

Следует обратить пристальное внимание на цифры 2059 и 2053(2054). Первая является support двухчасовой давности, вторая является Yesterdays' POC and Friday's high. В настоящий момент моя ставка на движение в сторону 2053-2054 в рамках Initial balance, но нельзя исключать прямой рост к 2072. Покупки в р-не 2053-2059 выглядят привлекательнее Венеры Милосской, но если возможности открыть их не представится, то предпочту пропустить проходящий поезд сегодня, дабы не быть пойманным FOMO (feel of missing out).

( Читать дальше )

Вся правда об опционах. Или всё, что требуется знать, чтобы ими торговать (философия покупки опционов).

    • 16 января 2016, 21:15
    • |
    • Deimon
  • Еще
Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Весь Гном в одном месте.

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

При каких плечах рынок превращается в казино

    • 25 ноября 2013, 10:46
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Все-таки вчерашняя дискуссия заставила меня точно подсчитать границы плечей для приращений 5-ти минуток (без междневных гэпов), при которых любое статотличие цен от абсолютно непредсказуемой последовательности будет «съедено» существующей непредсказуемой составляющей в ценах. Как и в любом статисследовании мы получим две цифры:

— границу, ниже которой статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности сохраняется;
— границу, выше которой  статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности отсутствует.

Что между границами? Не знаю. Итак, вот эти границы для некоторых инструментов:

евро, фунт 1:25, 1:35
йена 1:22, 1:30
австралийский и канадский доллары 1:15, 1:20
 S&P500 1:10, 1:15
индекс РТС 1:6, 1:10 

Что это значит? Только то, что торговля со средним(!) временем в позиции больше 15 минут с плечом выше второго в указанной таблице — это казино.
 

Подчеркну — торговля с плечом меньше первой цифры не гарантирует прибыли, так как это только граница, на которой цены еще отличаются от  абсолютно непредсказуемой последовательности. Однако это отличие еще надо уметь обращать в свою пользу на все 100%. А так как любой метод на случайной последовательности обладает некоторой ошибкой, то, вероятней всего, оптимальное плечо даже ниже указанного.

С уважением

Валентин Катасонов: ОЧЕРЕДНОЕ «СПАСЕНИЕ» АМЕРИКИ ПО «РЕЦЕПТАМ» ФРС



Завершен очередной акт перманентного спектакля под названием «Пересмотр «потолка» государственного долга США». Спектакль разыгрывается уже на протяжении нескольких десятилетий на Капитолийском холме в Вашингтоне (предыдущий акт разыгрывался летом 2011 года). Действие последнего акта началось в конце сентября.  
 
 Почти три недели центральной темой мировых СМИ был бюджетный кризис и возможный дефолт США. В одной связке рассматривались две проблемы: отсутствие у страны с 1 октября государственного бюджета и исчерпание лимита государственных заимствований. Лишь поздно вечером 16 октября по местному времени (утром 17 октября по Москве) палата представителей Конгресса США одобрила компромиссный проект бюджета, позволяющий повысить потолок госдолга страны, избежав, таким образом, технического дефолта, а также возобновить работу правительственных учреждений. За законопроект были поданы голоса 285 конгрессменов, против — 144. Ранее 16 октября этот документ одобрил Сенат США. 


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн