Блог им. gnom

Почти не про опционы. Глава пятая с половиной.

Глава пятая с половиной, которой просто не должно было быть
 
Телефон разрывался уже давно. Я вышел из ванной шлепая мокрыми ногами и ответил на звонок Седого.
 
— Спишь что ли?
 
— И тебе привет. — я бросил взгляд на часы. — Какой сплю. Одиннадцати же еще нет. В душе был.
 
— Мылся что ли? — Седой продолжал задавать глупые вопросы. — Ну да, мылся конечно. Последняя среда месяца ведь.
 
— Да иди ты. Чего хотел то?
 
— Ты знаешь, мертвое море меня хоть и расслабило, но видимо слово «мертвое» продолжает наводить на мрачные мысли. Хочется кого-то придушить слегонца. Ты не слишком там охренел со своими публикациями?
 
По тону было похоже, что Седой не то чтобы шутил.
 
— В каком смысле?
 
— В смысле, что ты, может, мой эксельник еще выложишь в сеть?


 
— А, ты только увидел. Ну я же ничего особенно не написал.
 
— Не написал… — пробормотал уже спокойно Седой, — стоит мне уехать, как начинаешь секреты полишинеля тут выкладывать.
 
— Ну, не такие уж секреты, в самом деле, — оправдывался я.
 
— Но кому они нужны то? — продолжал Седой. — В стране — десять человек, которые поняли все то, что ты в последний раз наваял. Панды, Каленкович, Стас с дядей Мишей, да еще с пяток энтузиастов самоучек. Вика, небось, глазами хлопала, пока ты щебетал?
 
— Да нет, вроде я доходчиво все объяснил. А что ты завелся то так? — оправился я в конце концов от такого напора.
 
— Ты рынок видел? — уже спокойно спросил Седой.
 
— Нет, а что там?
 
Впрочем, объяснять было не нужно, я уже подошел к монитору.
 
— Ого, как сходили! — увидел я походы фьюча РТС. — Ну и как твоя машинка для стрижки?
 
— Как как… Херово, вот как. — грустно сказал Седой. — Не хватает ей скорости на экселе. Разорвало меня как хомяка в никотиновой ванне. Снимать заявки не успевала она и хеджить. А потом еще и сломалась с дельтой плюсовой перед валевом.
 
— О как… — только и сказал я.
 
— Вот тебе и «О как». — передразнил меня он. — А тут я еще и твою писанину увидел. Короче, ты это, за базаром то следи. А то ведь я отыграюсь на братьях своих меньших. Щелобанов навешаю, Ломоносов хренов.
 
Седой снова звучал угрожающе.
 
— Хорошо, послежу. — сказал я, но Седой уже повесил трубку.
 
1.7К | ★44
36 комментариев
это у Седого от убытков настроение плохое, вот он крайнего ищет…
avatar
А я всё думал, как Седой-то реагирует на свой грааль.
А на Америке работать будет — они также рассчитывают опционы?
avatar
Аххххххххххххрененно! Супер!!! Лучшая серия!!!
lossboy, ожидаем «Главу шестую без четверти»
Ну а чего он ждал от экселя?
avatar
на таком расколбасе много «хеджилок» перегрелось
=) Супер. Кстати, то что Вы описали в прошлой главе для некоторых фьючей вполне торгабильно (где контанко играет большую роль). А уж для викса самое оно (торгую это сам).
Для новичков, кто вдруг не читал про викс тут:
smart-lab.ru/blog/75491.php
Fry, можете чуть пояснить, как вы видите применение темы с нелинейным временем к фьючерсам и контанго? Имеются ли ввиду только производные викса?
avatar
dvoris, на мой взгляд всякие ожидания заложенные в рынок похожи на тэту (распад похож). Варианты:
— ожидания сами по себе волатильны, а БА спокоен.
— Арбитраж БА/фьюч с целью выделить контанго/бэкворд в отдельный синтетик.
А дальше искать повторяемую «ступенчатость» ожиданий и гладить в свой карман по возможности.
Fry, разумеется надо ещё учесть природу контанго. Всякие дивидендные явления и т.п. — это как бы и не ожидания, а практически гарантированное событие в будущем.
Но именно ожидания ~= тэта.
Fry, очень ХОРОШАЯ мысль!
Fry, по-моему не совсем так. В теме «торгового времени» речь про неравномерную (в календарном времени) будущую реализацию волатильности.
Контанго, как правило, имеет вполне экономически обоснованный смысл — стоимость денег (фьючерсы на акции и т.д.). А не только ожидания. «Ожидания», конечно, волатильны, но прямую связь с нелинейным временем я не улавливаю…
avatar
тут не сам эксель виноват… скорее всего, вся сязка целиком «захлебнулась». И, наверное, ещё брокер ваш тормозил (как и многие). Если Альфа, то совсем худо, судя по свежим отзывам.
avatar
dvoris, по мне так зря наехали на альфу, отписал своё сугубо частное мнение
smart-lab.ru/blog/148419.php#comment2160016
детеГтив в реальном времени да еще и захеджировался в конце рассказа от продолжения…
avatar
Типа отключать ропатов перед ФРС Седой не научился ишшо? он это, пару месяцев на рынке с начала публикаций Гнома про 2008-й на Смарт-Лабе? Ну-ну…
avatar
ФИО: Vialcola, Ваапче строители опционных поз мне курочек напоминают, клюют, клюют трудолюбиво, терпеливо потом херак и за раз все проепывают, типа на суп на забой откормленные :)))
avatar
ФИО: Vialcola, не всё так трагично)
avatar
Так может ну его, седого, и даешь excel в массы?
avatar
sayfuij, давай уже выкладывай ГРААЛЬ)))… вместе над Седым посмеемся)))
Цитата:
В стране — десять человек, которые поняли все то, что ты в последний раз наваял. Панды, Каленкович, Стас с дядей Мишей, да еще с пяток энтузиастов самоучек.

// на самом деле тема неравномерности распада, как и непостоянства Тэты да и других раскрыта неполностью )

но несомненно за базаром желательно следить всегда, иначе может выйти серьёзно боком.
раньше этому молодёжь неплохо учили в армии, но сейчас времена поменялись…

А вообще был бы рад выпить с Седым какого-нить качественного алкоголя в промежутке с 20 по 31 декабря, обсудить так сказать итоги года и планы на будущий )
… вот уже и главы дробными становятся (((… случайности не случайны!!! НРК!)))
Да, Excel знатно подвисал, не успевал обрабатывать
avatar
AlexeyT, Выход есть — отключать в такие периоды котирование опционов.
avatar
Евгений (jk555), а мне не страшно, у меня все в одну сторону
avatar
Евгений (jk555), наоборот в такие периоды классно котировать.
ибо все маркетосы сваливают, спрэды по 500п
но нужно конечно иметь запас по ГО на гамму и за дельтой всёж следить.
Гусев Михаил(debtUM)), В этом вся фишка, что опционы заберут, а дельту не дадут из-за тормозов экселевских. Да и без экселя у многих тормозило. Это рулетка получается а не котирование.
avatar
Евгений (jk555), ну ХЗ
у меня стакан конечно тормозил, но заявки выставлялись влёт.
не знаю как у других…
Гусев Михаил(debtUM), так стакан эксель не обрабатывал-же :)
avatar
Гусев Михаил(debtUM), Михаил, а как вы котируете опционы по воле или по цене? и только от продажи или от покупки тоже? если от покупки то как учитываете влияние теты?
avatar
SL, цена зависит много от чего, в моменте как раз от волы в основном…
обычно стараюсь от продажи.
а ваще вроде как котировать — это значит постоянно(или почти) держать в стакане и продажу и покупку.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Газета «Коммерсант» выпустила тематическое приложение о страховом рынке
Много интересных материалов для тех, кто работает в отрасли и тех, кто так или иначе с ней связан. Полагаем, публикации могут быть интересны и...
Фото
🥳 В десяточку! Два выпуска на сумму более 10 млрд рублей
ГК «А101» завершила сбор книги заявок на два выпуска облигаций общим объемом 10,5 млрд рублей. Начало торгов состоится 26 декабря....
Фото
Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой
На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски...
Фото
Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

теги блога Гном

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн