Блог им. gnom |Как обанкротился банк С в 2008м

    • 15 сентября 2017, 08:28
    • |
    • Гном
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Ведь ровно 9 лет прошло… а как вчера

Вспомнил, открыл текст, перечитал, посмеялся, поохал, не удержался и расшарил



 Часть первая. Гном.
 … В мае 2008 мы начали делать очередную квартальную перекладку на сентябрь. Продажа путов ОТМ давала уже 8й прибыльный квартал подряд, и светил приличный полугодовой бонус.
Лимиты за последний год увеличивали 4 раза, и сейчас мы были готовы продать до ХХХХХХ путов на Ри.
 
Стратегия была предельно простая:
 
продажа ОТМ пута в 70% случаев давала простую экспирацию без денег. Еще в 25% случаев цена припадала, и мы перекладывались на пут пониже (иногда более крупным сайзом). Тогда экспирация была верняком вне денег.
Ну и бывали моменты, когда чтобы, покрыть лось, надо было продать слишком много более далеких ОТМ, и тогда продавались опции следующих серий. Такое роллирование было нашей козырной картой, при объяснении стратегии начальству.

 
Седой (наш непосредственный начальник) еще как-то шарил в опционах, хотя дальше греков типа дельты которая «анноит» и теты которая «капает» его познания не простирались. Начальнице седого, зам пред правления «Суслику», было до опционов как папуасу до генной инженерии. Впрочем, ей было достаточно мнения седого, что парни знают что делают и контролируют риски. А также, что наша группа из двух парней была самым стабильным и прибыльным звеном в банке за последние 18 месяцев.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW