Резкий рост доли убыточных предприятий https://t.me/russianmacro/2107, о чём Росстат сообщил на прошлой неделе, выглядит необычно. По доле убыточных за 1-й квартал (34.9%) мы на уровне 1 квартала 2016 года, когда экономика находилась на дне цикла, а цены на нефть опускались ниже $30 за баррель. На первый взгляд, поразительно, что при столь радикальном улучшении внешней конъюнктуры, которое произошло за последние два года, мы по финансовым показателям имеем такой же результат, как и два года назад. Но на самом деле ничего удивительного – приведённая таблица https://t.me/russianmacro/2106 показывает, что с добывающими отраслями как раз всё в порядке. А вот всё, что за пределами добычи сырья, представляет собой безрадостную картину. 

( Читать дальше )

США

 

Есть все основания полагать, что ключевые американские индексы пойдут обновлять максимумы. Вот небольшая техническая картина по S&P500. Закрепляемся выше линии поддержки.

Источник: www.seeitmarket.com

От абсолютных максимумов бенчмарк находится в 4,8%.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем известно, что шанс прилично заработать на бирже, появляется в направленные волатильные дни. Рынок оживает, и начинает раздавать деньги, только успевай забирать :) Казалось бы, все просто, но это только на первый взгляд.

В этой статье, я предлагаю обсудить торговлю ударных дней. Как их распознать заранее, и отработать с наибольшей выгодой для себя. Для начала давайте определимся с терминологией.

Понятие ударный день, ввел в обиход Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». У ударных дней, в трейдерском сообществе, несколько названий. Их называют днями с большим диапазоном, днями прорыва волатильности, импульсными днями, пробойными днями, а так же, марибозу. И не важно, про какое определение идет речь, имеется одна общая черта — свеча с большим телом и незначительными, или почти отсутствующими тенями.

( Читать дальше )

Что-то я давно не писал свою аналитику по Рашен акциям, кто-то догадывается почему?
Последний раз был тут
smart-lab.ru/blog/470812.php
ок, кто бы мог подумать что причина на самом деле в том что одна инвест изба уже давно не обновляла свою табличку с коэффициентами, а та статья основывалась на ней. Наконец вчера они обновили табличку, ура, полтора месяца ждал и заходил ежедневно на сайт.



( Читать дальше )

по индексу бакса прежний прогноз отрабатывает пока но сделал обновление по просьбам трудящихся.

Это я перефразировал ради интриги,
что лучше => синица в умелых руках? или аист, в лазурном небе?



Однажды меня научили такой занимательной штуке, как замыкающий спред. По форексовски — это лок, но в опционном раскладе. Поясню на конкретном примере.

Купил я акцию, которая никак не хотела падать, но сегодня устала расти, и выбросилась на берег. Я ее давно сторожил, и ничтоже сумняшеся прикупил на радостях на $142. И стал потирать руки, ну когда же отскочит!



( Читать дальше )

Всем привет !

Меня вот в этом посте спросили, а как ставки по американским гособлигациям собственно влияют на стоимость акций ?
Несмотря на чайниковский характер вопроса, я решил ответить на него более развернуто, потому что, несмотря на кажущуюся тривиальность этой темы, там есть много интересных ньюансов

Во первых — почему вообще доходность американских облигаций скачет ?
Ответ — потому что они на рынке могут продаваться как выше, так и ниже номинала
Казначейство, например, разместило 10-тилетнюю облигацию номиналом 50 долларов на рынке, и обещает платить 2 доллара в год купонной доходности (и вернуть ваши $50 через 10 лет). Это как бы теоретическая доходность в 4%. Но у инвесторов появился аппетит на такую доходность, и они готовы заплатить за облигацию немного больше курса, например 55 долларов — вот вам и доходность упала до 2/55 = 3.6%
Это я сильно упрощаю, потому что на самом деле надо еще учитывать, что в конце срока инвестор получит 50 долларов за облигацию, за которую он переплатил 5 долларов, заплатив на вторичном рынке $55. Этот фактор учитывается в расчете Yield to maturity, который и отображается на всех финансовых сайтах.

( Читать дальше )

Практика входов по графику, стакану, ленте. Упражнения помогают избавиться от страха входа и выработать привычку автоматически реагировать на появление торговой ситуации.

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.


( Читать дальше )