Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше,
ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.
1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.
Вот все лепят новые МАшки и мало кто лепит новые Stdev, почему? Может есть идеи как можно его прокачать? Например одна из идей чтобы он как-то по-разному интерпретировал падение и рост, есть идеи как это норм сделать?
2. EMA
Использую очень часто. Перепробовал и прочитал про кучу других средних, решил остановиться на этой, существенных преимуществ у других не нашёл. Правда при больших окнах EMA уже так себе, может кто подскажет норм среднюю для окон с большим интервалом?
3. Momentum %.
довольно универсальный.
есть байки что если взять моментум от моментума то получится не запаздывающий а спешащий индикатор.
Но лично у меня не сложилось.
4. CCI
нравится тем что он с одним параметром, было бы интересно попробовать его прокачанные аналоги которых нет в тслабе.
Можно самому слепить из альтернативных машек, но у меня не получилось сделать что-то лучше чем CCI.
Стохастики, рси, макд и их прокачанные аналоги у меня как-то не нашли применения.
5. Время дня, день недели.
Их тоже можно отнести к индикаторам, думаю тут и так всё понятно.
В основном использую чтобы некоторые боты не торговали вечёрку.
6. Polarized fractal efficiency.
Ок, первый из индикаторов который есть не в любом софте. И позор софту в котором его нет.
Мне он очень нравится, довольно необычный, но как ни странно и довольно универсальный.
7. Random walk index.
примерно то же самое что и предыдущий. Чуть реже использую и менее универсальный.
Есть ещё fractal dimension index, его ещё реже использую, и ещё есть vertical horizontal filter, они похожи.
8. Количество дней до экспирации срочных контрактов.
Как фильтр чтобы не входить в определённые недели например.
Блин, сначала не хотел писать, вот вроде бы кажется что это совсем курвафитинг, и у разных ботов это разные недели, но всё таки не могу избавиться от чувства что может что-то в этом есть и в тестовом режиме немного использую это. Есть мысли по этому поводу?
Блин, оказалось даже меньше десятка. Это всё что я использую, отсортировал по используемости.
Буду очень рад про stdev получить комменты.
Про модификации stdev… его надо по-своему считать. Мне, например, понравилось, как об этом говорил Курбаковский. Сделал из этого «свою» версию.
я в индикаторах например ЕМА или болинджера не беру цену закрытия, беру либо Хай, или ЛОУ, либо медиану. цена закрытия и открытия, это чаще случайная величина — как придется, или инструмент кукловода.
Кто что думает об этом?
нашу сишку так не поторгуешь… мотыляет её как какаху в проруби!
У меня первичны рыночные сущности — волатильность, импульс и т.д., уже под конкретную сущность думаю, как её формализовать. Обычно. Редко использую готовые индикаторы, что-то свое иногда считаю, но даже в форме индикатора это не оформляю, не отрисовываю.
Среднюю при прототипировании использую — ну чисто бегло оценить, как чутко и реагирует ли в принципе конкретный сигнал на вход на наличие и направление тренда.
Использую stdev от VWAP, если видно на графике: 1-VWAP, 2-stdev от VWAP, 3 — 2stdev от VWAP. 4- ЕМА, отражающую ценовое движение (макс кол-во касаний). При пробое или уходе цены далеко от ЕМА она должна подстраиваться. 5 — выделяющуюся дельту на горизонтальных объемах. Платформа Jatotrader. Вот здесь, кстати лонг по РИ открыт на уровне 114150.
Сам использую только три индюка: SMA, ATR и самописный.
Плюс в одном месте используется Price Channel, но только для того, чтобы посчитать диапазон хода цены за последний год.
а что сделало богачами многих?
Что ж, значит большинство не знает какое направление правильное. Хотяяяя… И в правильных направлениях что-то не видно толп богачей.
Может назовете хотя бы одно «правильное»?
Где все упорно работающие стали богачами.
То ли не понимаете, то ли поняли, но «отползаете»,
не желая признать свою ошибку.
Таких, как вы, я складываю в ЧС, чтобы не тратить время на переливание из пустого в порожнее.
sqrt(<(x-<x>)^2>)
такая величина не менее стабильная, чем средняя <x> ведь, нет? Но, само собой, грааль тут не откроешь, проверено…
Я использую изредка для оценки волы EMA(H-L) на дневках.
ЕМА — и мой выбор тоже. Много ковырялся с другими сглаживалкаи, и простыми и сложными. Но реально торгую ема.
Дни недели имеют значение. Это точно. Время дня тоже.
Ни одного торгуемого осциллятора сейчас у меня нет. Еще иногда использую что-то типа зигзага.
И я редко использую его для оценки волы цены, а обычно для оценки волы каких-то индикаторов и формул.
А много используете того что с натяжкой можно назвать индикаторами и того что нет в стандартных пакетах?
В стадии исследования один осциллятор и одна адаптивная скользяшка. А вообще, самое удивительное в том, что работают именно простые вещи, сложнонавороченные не приживаются.
P.S. Стандартных пакетов не испльзую, пишу сам.
2. Главная трендовая МА у меня LWMA97,HLC/3
Аналог общепринятой простой МА200, но более точный.
6. Что за зверь?
Почему только на 6-м месте, если так крут?
но 234 красивей )))
А еще у меня на м1-м5 есть две ема 1111 ) Двух методов! )))
Наверно и тут фибо где-то близко, но это не специально.
Да просто LWMA посмотрите!
Будьте проще и возможно больше народу поверит в вашу крутизну.
А кто сказал, что мало кто? Вообще это всего лишь второй момент, я в торговле и третий-четвертый, бывало, использовал.
Зачем переизобретать велосипед? Есть стандартная дисциплина time series analysis, там моделей для волатильности — вагон и тележка. ARCH, GARCH, по барам — Yang-Zhang volatility estimator самый нормальный (есть еще частные случаи вроде Rogers-Satchell), implied vol опять же.
Но прикол в том, что если вы не торгуете опционами, то все эти примочки мало что дают по сравнению со стандартным ATRом.
Называется leverage effect, опять же промышленный стандарт — T-GARCH. Ну да гугль вам в помощь и вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Вот вообще нигде нет классического индикатора волатильности за период, которую можно выражать в процентах (годовых, месячных, недельных).
К примеру считаем волатильность за 20 дней и выражаем ее в годовых процентах. Очень явный для понимания и удобный индикатор.
Вообще, как видно из ACF — автокорреляции высокие на всех лагах. А выбросы в частных автокорреляциях — видимо, обусловлены внутринедельной сезонностью
VWAP
Donchian channels variations
linear regression
ROC
Gaps
Благодарю за 6 и 7 пункты.
vwap — мельком пробовал, вообще я к объёмам не очень.
donchian — так себе, машки лучше имхо
linear regression — разве от машек это принципиально отличается?
roc — это моментум%
gaps — а что это?