Блог им. Artemunak

алго - мои любимые индикаторы

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.

Вот все лепят новые МАшки и мало кто лепит новые Stdev, почему? Может есть идеи как можно его прокачать? Например одна из идей чтобы он как-то по-разному интерпретировал падение и рост, есть идеи как это норм сделать?

2. EMA
Использую очень часто. Перепробовал и прочитал про кучу других средних, решил остановиться на этой, существенных преимуществ у других не нашёл. Правда при больших окнах EMA уже так себе, может кто подскажет норм среднюю для окон с большим интервалом?

3. Momentum %.
довольно универсальный.
есть байки что если взять моментум от моментума то получится не запаздывающий а спешащий индикатор.
Но лично у меня не сложилось.

4. CCI
нравится тем что он с одним параметром, было бы интересно попробовать его прокачанные аналоги которых нет в тслабе.
Можно самому слепить из альтернативных машек, но у меня не получилось сделать что-то лучше чем CCI.
Стохастики, рси, макд и их прокачанные аналоги у меня как-то не нашли применения.

5. Время дня, день недели.
Их тоже можно отнести к индикаторам, думаю тут и так всё понятно.
В основном использую чтобы некоторые боты не торговали вечёрку.

6. Polarized fractal efficiency.
Ок, первый из индикаторов который есть не в любом софте. И позор софту в котором его нет.
Мне он очень нравится, довольно необычный, но как ни странно и довольно универсальный.

7. Random walk index.
примерно то же самое что и предыдущий. Чуть реже использую и менее универсальный.
Есть ещё fractal dimension index, его ещё реже использую, и ещё есть vertical horizontal filter, они похожи.

8. Количество дней до экспирации срочных контрактов.
Как фильтр чтобы не входить в определённые недели например.
Блин, сначала не хотел писать, вот вроде бы кажется что это совсем курвафитинг, и у разных ботов это разные недели, но всё таки не могу избавиться от чувства что может что-то в этом есть и в тестовом режиме немного использую это. Есть мысли по этому поводу?

Блин, оказалось даже меньше десятка. Это всё что я использую, отсортировал по используемости.
Буду очень рад про stdev получить комменты.
★56
65 комментариев
У меня только первый, второй и третий пункты… почувствовал себя ущербно....

Про модификации stdev… его надо по-своему считать. Мне, например, понравилось, как об этом говорил Курбаковский. Сделал из этого «свою» версию.
avatar

я в индикаторах например ЕМА или болинджера не беру цену закрытия, беру  либо Хай,  или ЛОУ, либо медиану. цена закрытия и открытия, это чаще  случайная величина — как придется,  или инструмент кукловода.

Андрейка, интересный коммент, тоже думал об этом. Лично мне наоборот нравится закрытие, так как оно меньше запаздывает, и объёмы в основном на закрытии проходят.
Кто что думает об этом?
avatar
Artemunak, видел как американцы используют ВВ, входят бай при касании верхней границы, селл при касании нижней границы, но совместно с еще другими подтверждающими индикаторами, например MACD и RSI (7)
Кот Скрипаля, примерно это я тоже делаю, мне удобней делать с помощью первых четырёх индикаторов.
avatar

нашу сишку так не поторгуешь… мотыляет её как какаху в проруби!

Андрейка, На рынке США на дневках закрытие очень важная цена, по ней проходят колоссальные объемы ордерами On-close.
avatar
Antishort, нищеброды не хотя платит маржу за перенос через ночь)))
Кот Скрипаля, Неа, между собой миллиардами торгуют, не сдвигая цену ни на цент, чтобы нищебродам не дать заработать ))
avatar
Дни недели ключ ко многому.
avatar

У меня первичны рыночные сущности — волатильность, импульс и т.д., уже под конкретную сущность думаю, как её формализовать. Обычно. Редко использую готовые индикаторы, что-то свое иногда считаю, но даже в форме индикатора это не оформляю, не отрисовываю.

Среднюю при прототипировании использую — ну чисто бегло оценить, как чутко и реагирует ли в принципе конкретный сигнал на вход на наличие и направление тренда.

avatar

Использую stdev от VWAP, если видно на графике: 1-VWAP, 2-stdev от VWAP, 3 — 2stdev от VWAP. 4- ЕМА, отражающую ценовое движение (макс кол-во касаний). При пробое или уходе цены далеко от ЕМА она должна подстраиваться. 5 — выделяющуюся дельту на горизонтальных объемах. Платформа Jatotrader. Вот здесь, кстати лонг по РИ открыт на уровне 114150.
Неважно какие индикаторы Вы используете, главное чтобы это приносило Вам прибыль.
Сам использую только три индюка: SMA, ATR и самописный.
Плюс в одном месте используется Price Channel, но только для того, чтобы посчитать диапазон хода цены за последний год.
avatar
попробуй что-нибудь изобразить с RSI(2)  и уровнями 97 и 3
У меня нейронки анализировали индикаторы и в хвост и в гриву, на миллионах прогонов и более чем на 200 инструментах. Пришёл к выводу, что индикаторы это что-то малоинформативное. По уровню полезности все скользящие средние сразу в помойку EMA,MACD, объёмники в помойку OBV, VWAP. Поддаются извлечению сигнала индикаторы момента AD, WilliamR, RSI, StochK, Aroon. Но в целом гешефта от индикаторов не стоит ждать. Я лично использую 2 индикатора: MACD и RSI просто привык к ним за много лет.
Сергей Андреев, Вот это сила воли у вас — обосновать неэффективность, но продолжать использовать)
avatar
Replikant_mih, использую для торговли руками, но сама торговля руками уже раритет не приносящий стабильно хороших денег, увы. А алгоритмы, дающие стабильную прибыль, обходятся без индикаторов.
Сергей Андреев, так а на чем основываются тогда решения для входа и выхода (если не по стопу/тейку/экспирации), как не на индикаторах? Любые вычисления, которые производятся на основе прошлых трейдов — это индикаторы, даже если это конечные автоматы какие-нибудь. Или я тут чего-то не догоняю?
avatar
tranquility, входной сигнал — поток OHLCV, а тут уж система сама решает, когда входить, а когда выходить, никаких чётких границ и рамок.
Сергей Андреев, (H-L)\ V  интересный индюк… показывает плотность объема на смещение в 1коп.
avatar
tranquility, не догоняешь квадрат 9 Ганна и волновую теорию.
avatar
ezomm, нумерология многих сделала богачами?
avatar
tranquility, вопрос не по теме. Ганн -гений, но не видел объем.Это его минус.
avatar
tranquility, я не за неё, но есть вопрос:
                а что сделало богачами многих?
avatar
VladMih, упорный труд в правильно выбранном направлении сделал! Собственно, мой вопрос про то, насколько это перспективное направление, чтобы начать его усердно копать…
avatar
tranquility, многих???
Что ж, значит большинство не знает какое направление правильное. Хотяяяя… И в правильных направлениях что-то не видно толп богачей.
Может назовете хотя бы одно «правильное»?
Где все упорно работающие стали богачами.
avatar
VladMih, те, кто стали богачами, упорно работая, нашли свое правильное направление;)
avatar
tranquility, с вами трудно разговаривать — тему не держите, которую сами же обозначили: «направление, на котором БОЛЬШИНСТВО стали богачами».
То ли не понимаете, то ли поняли, но «отползаете»,
не желая признать свою ошибку.

Таких, как вы, я складываю в ЧС, чтобы не тратить время на переливание из пустого в порожнее.
avatar
VladMih, ой… обиделась, как мило:):):) Сама же куснула за пятку первая, получила ногой по носу и обиделась)))
avatar
Сергей Андреев, останутся только реальные индюки типа Ишимока ATR().Остальные будут в помойке тк усредняют цену. Я смотрю свечи и объем в разных таймах.Жалею потраченное на Метасток 7.2 время.
avatar
Ждун, один из моих шаблонов



А что даёт вам Стандартное отклонение?;)
avatar
Oleg Only Algo, подстраховку, я думаю) Вполне естественный фильтр.
avatar
tranquility, оно ж разное всегда:)
avatar
Oleg Only Algo, тогда вопрос в том, что называть СКО. Я про стандартное учебниковское определение:
sqrt(<(x-<x>)^2>)
такая величина не менее стабильная, чем средняя <x> ведь, нет? Но, само собой, грааль тут не откроешь, проверено…
avatar
tranquility, ну да, на одном отклонении далеко не уедешь, так же как и на скользящих
avatar
tranquility, зависит от распределения оцениваемой величины. Есть распределения, вполне обыденные, где выборочная оценка среднего и СКО являются полной ерундой. Поэтому  используют для оценки среднего медиану, например. Про это масса литературы, ключевые слова устойчивые или робастные оценки.
avatar
Стандартное отклонение явно не лучшая оценка волы. Здесь один автор размещал две статьи с исследованием разных вол, у него их десятки. И доклад делал на инвестзавтраке он же. 
Я использую изредка для оценки волы EMA(H-L) на дневках.
ЕМА — и мой выбор тоже. Много ковырялся с другими сглаживалкаи, и простыми и сложными. Но реально торгую ема. 
Дни недели имеют значение. Это точно. Время дня тоже.
Ни одного торгуемого осциллятора сейчас у меня нет. Еще иногда использую что-то типа зигзага. 
avatar
SergeyJu, мне казалось что стандартное отклонение это как EMA в мире средних.
И я редко использую его для оценки волы цены, а обычно для оценки волы каких-то индикаторов и формул.

А много используете того что с натяжкой можно назвать индикаторами и того что нет в стандартных пакетах?

avatar
Artemunak, много чего нет в стандартных пакетах.Свечной теории нет. С волой справится только фильтр времени(больший тайм).Надо осознанно снижать ожидаемую прибыль.
avatar
Artemunak, я много копался в оценках волатильности, но в итоге к однозначному выбору не пришел. 
В стадии исследования один осциллятор и одна адаптивная скользяшка. А вообще, самое удивительное в том, что работают именно простые вещи, сложнонавороченные не приживаются.
P.S. Стандартных пакетов не испльзую, пишу сам. 
avatar
SergeyJu, зигзаг считает процент.Этим он и полезен.
avatar
AMA не пробовали вместо ЕМА?
avatar
А. Г., помнится, Андрей Андреевич пытался приспособить АМА и КАМА, году в 12 или 13, я тогда чуток поюзал, но как-то ни к чему не приложилось.
avatar
ЕМА — 233
avatar
Alexey Kuznetsov, у меня «глобальная» 234 ))))))))))


2. Главная трендовая МА у меня LWMA97,HLC/3
Аналог общепринятой простой МА200, но более точный.

6. Что за зверь?
Почему только на 6-м месте, если так крут?
avatar
VladMih, 233 число фибоначчи — весь рынок ходит по про пропорциям фибо ) уровням расширений и т.д., ну короче кто в теме тот знает, вы вроде в теме )
avatar
Alexey Kuznetsov, с фибоначей пересекались много раз,
но 234 красивей )))

А еще у меня на м1-м5 есть две ема 1111 ) Двух методов! )))
Наверно и тут фибо где-то близко, но это не специально.
avatar
АТР для оценки волы лучше ст.отклонения по опыту
avatar
понятно почему ЕМА! если заглянуть внутрь, то все остальные «машки» — это ЕМА + некий шум. а зачем нам шум? длинный периоды рекомендую 480 (точность периода не важна, очевидно можно к примеру и 500, но у меня это системный выбор)
Каленкович Алексей (enki), нуууу, видимо вы не всех машек знаете. Адаптивных есть целая толпа — загляните внутрь, шума намного меньше, чем в ЕМА.
Да просто LWMA посмотрите!
avatar
VladMih, ну лет 15-17 назад, когда для меня эта тема была актуальна я просмотрел все более менее стандартные. я понимаю, почему вы очарованы этой LWMA. мне она тоже сначала понравилась, но в целом см. комментарий выше.
Каленкович Алексей (enki), для вас эта тема была актуальной когда-то давно и короткое время, а для меня она актуальна 13 лет без перерыва — вот и прислушались бы или хотя бы внимательно почитали мой коммент и вспомнили на что я в нём отвечал. Причём тут «очарованы»???
Будьте проще и возможно больше народу поверит в вашу крутизну.
avatar
Вот все лепят новые МАшки и мало кто лепит новые Stdev, почему?

А кто сказал, что мало кто? Вообще это всего лишь второй момент, я в торговле и третий-четвертый, бывало, использовал.

Может есть идеи как можно его прокачать?

Зачем переизобретать велосипед? Есть стандартная дисциплина time series analysis, там моделей для волатильности — вагон и тележка. ARCH, GARCH, по барам — Yang-Zhang volatility estimator самый нормальный (есть еще частные случаи вроде Rogers-Satchell), implied vol опять же.
Но прикол в том, что если вы не торгуете опционами, то все эти примочки мало что дают по сравнению со стандартным ATRом.

Например одна из идей чтобы он как-то по-разному интерпретировал падение и рост, есть идеи как это норм сделать?

Называется leverage effect, опять же промышленный стандарт — T-GARCH. Ну да гугль вам в помощь и вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
avatar
1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.

Вот вообще нигде нет классического индикатора волатильности за период, которую можно выражать в процентах (годовых, месячных, недельных). 

К примеру считаем волатильность за 20 дней и выражаем ее в годовых процентах. Очень явный для понимания и удобный индикатор.
avatar
Lagamail, нам не для удобства надо, а для торговли. Не одно и тоже.
avatar
MadQuant, Спасибо, про метод Yang-Zhang volatility estimator не слышал, попробовал, довольно интересно, по крайне мере для SBER он показывает высокую дневную автокорреляцию на 5 лаге, что говорит о возможности прогнозирования. Добавил себе в TODO для исследования )

avatar
evgen000, ну странно, если бы в волатильности не было автокорреляции, собственно ARCH/GARCH модели — ровно об этом. Другое дело, что прогноз волатильности мало что может сказать о среднем, которое вам и интереснее предсказывать (если вы не торгуете опционами)
Вообще, как видно из ACF — автокорреляции высокие на всех лагах. А выбросы в частных автокорреляциях — видимо, обусловлены внутринедельной сезонностью
avatar
MadQuant, я давно уже думаю прикрутить волатильность к оценке позиции. Так как пока постоянно вхожу одним сайзом
avatar
привет, почему не вижу?
VWAP
Donchian channels variations
linear regression
ROC
Gaps
Благодарю за 6 и 7 пункты.
avatar
abc,
vwap — мельком пробовал, вообще я к объёмам не очень.
donchian — так себе, машки лучше имхо
linear regression — разве от машек это принципиально отличается?
roc — это моментум%
gaps — а что это?
avatar
Artemunak, 
vwap — мельком пробовал, вообще я к объёмам не очень.
имхо, зависит от маркета... 
donchian — так себе, машки лучше имхо
имхо, зависит от маркета... 
linear regression — разве от машек это принципиально 
есть различия
roc — это моментум%
возможно идентично
gaps — а что это?
межсессионные разрывы, замер в %
avatar
Мой любимый Боллинджер как раз и есть МА+отклонение. Так что поддерживаю за STDEV.
avatar

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн