Доброго времени суток, коллеги! 

Сегодня решил разобрать очередную компанию из своего портфеля, а точнее сделать краткий обзор.

Мосбиржа. Монополист. Организатор торгов. 

Многое говорить думаю не стоит. Смотрим показатели. 

Оценка произведена на основе показателей МСФО 2017 года



















( Читать дальше )

Короткое видео о том какие я рекомендую использовать индикаторы для «безиндикаторной торговли»


( Читать дальше )

всем привет! завтра экспирируется фьючерс si-6.18. cкажите, пожалуйста

1 точное время экспирации
2 что будет с текущей позицией шорт

спасибо!

Напомним, что новый выпуск ОФЗ, с переменным купонным доходом, был предложен рынку Минфином на прошлой неделе: предложение составляло 5 млрд руб. при размещении бумаги на 2,51 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 95,9602% от номинала.

При этом на прошлой неделе ЦБ РФ неожиданно снизил ставку на 200 б.п. – до 15% годовых, что снижает потенциальный уровень будущих купонов флоутера ОФЗ 24018. Учитывая данное событие, мы провели оценку выпуска, исходя из возможно новой парадигмы ДКП Банка России.

Проблема оценки справедливой цены 3-летнего флоутера ОФЗ 24018 заключается в том, что максимальный срок торгуемого форварда ставки RUONIA является 9 мес. Вместе с тем, допуская сохранение спрэда между ставками RUONIA и MosPrime3M на текущем неизменном уровне, математически оценить неизвестные купоны можно исходя их форвардной кривой MosPrime3M, полученной из потоков по IRS 3Y. Другим допущением в оценке является примерное соответствие ключевой ставки ЦБ РФ и размера купона выпуска ОФЗ – RUONIA+74 б.п.

( Читать дальше )

Из постов на смартлабике узнал что мосбиржа уже в этом месяце добавит фьюч который на 99.9% коррелирует с sp500.
Классная новость, особенно если вспомнить что sp500 обладает контртрендовыми качествами при определённых условиях, что на нашем рынке редкость. Я вспомнил свои старые тесты на нём и набросал одну простую системку которая показала профит даже до того как запустил оптимизатор, так что тикер интересный.


( Читать дальше )

Всем привет))
Люблю когда все просто.
фРТС Смотрите  на интервалах до дневки, не включая дневку.
Берем, круглые числа(цену) пример ( 90.000-91,000- итгд 101,000-105,000-106,000), для наглядности...

Я приведу примеры на ТФ 30М.

Условия лучшего входа, по лучшей цене, входить на покупку, продажу, противоположных свечах, то есть, в продажу входим на бычьей свече, в покупку на медвежьей

Условия второе, необходимо четкое касание цены, к примеру цена пошла на 10,300, смотрим ее поведение, условие когда цена четко коснулась  10,300 не больше ни меньше, не 10,290 ни 10,310, а четко 10,300.

пример:


( Читать дальше )

Всем привет!

В связи с постоянным понижением ставки ЦБ РФ часть денег, которая лежит на депозитах, перестала генерировать доход. Присматриваюсь к облигациям. Кто что посоветует? Надежность ОФЗ конечно заманчива, но 7,1% это не очень большое отличие от банковского депозита.
Облиги банков выглядят не плохо, МКБ конечно слишком хорошо, что настораживает (12,25%). Что думаете по РХБ? Россельхозбанк, 09Т1 (суборд) — 9% выглядит вполне достойно.
Какие подводные камни есть? Буду рад любой информации по делу.

Жмите читать дальше


( Читать дальше )

Всем известный свечной паттерн  поглощение, покажу на примере фРТС

1- Открываем два окна фРТС, первое часовик, второе минутку.

Пример: ТФ Н1 РТС

Часовик нужен для того что бы определить направление цены, когда создался паттерн поглощение.ТВХ смотрим на минутке, когда поглощение формировалось на часовике.

2- Минутный ТФ нужен для ТВХ 

Пример: с этим же временным периодом (датой) на этих же поглощениях которые обозначил на примере свыше, только на минутке
Тут уже используем цену открытого часа, как уровень, https://smart-lab.ru/blog/476704.php смотрите здесь, то есть это можно использовать, брать за уровень как и на открытие рынка так и на открытие часа.



( Читать дальше )

Я торгую Сишку, редко Ришку. Предпочитаю один инструмент, привыкаешь чувствовать его. В общем натаскиваю свой нейромоторный интерфейс на один инструмент и не распыляю внимание. Поскольку на наш рынок очень сильно влияет нефть и доллар, то слежу за ними. Зачастую есть корреляция с нашими инструментами, как минимум можно объяснить какую-то движуху нашего рынка и ответы прекрасно видны в нефти или долларе. Из нефти смотрю Brent и WTI одновременно. Но, увы, не напрямую, а через фьючерсы. Поскольку роботы и арбитражеры чутко реагируют на колебания, то достаточно смотреть за фьючерсом на нефть CL и фьючерсом на индекс доллара DX. Brent в Нинзе можно смотреть лишь на платном аккаунте. Но Br дает и наша биржа (да, понимаю, что это наш фьючерс и он отличается от их, но арбитражеры всё выравнивают ведь, в рамках минуток и пятиминуток не критично). Т.е. Brent я смотрю с нашей биржи, а CL и DX в Нинзе.

Если кто-то торгует на нашей бирже и ещё не использует оперативные забугорные данные влияющие на наш рынок, которые не дают наши брокеры, пост будет полезен. Также пост будет полезет тем коллегам, кто каждые две недели регистрирует новый мейл для доступа к Нинзе :).

( Читать дальше )