Блог им. Artemunak

алго - кто как будет торговать sp500 на мосбирже?

Из постов на смартлабике узнал что мосбиржа уже в этом месяце добавит фьюч который на 99.9% коррелирует с sp500.
Классная новость, особенно если вспомнить что sp500 обладает контртрендовыми качествами при определённых условиях, что на нашем рынке редкость. Я вспомнил свои старые тесты на нём и набросал одну простую системку которая показала профит даже до того как запустил оптимизатор, так что тикер интересный.

Ещё я помню что у него была обратная корреляция с газпромом и лукойлом при определённых условиях. Ещё я слышал что можно просто бай зе факин дип ич тайм. Есть ещё идеи какие можно слепить страты именно с sp500 в комбинации с нашими фьючами?


Спрашиваю чтобы не жечь электричество понапрасну оптимизатором, вдруг тут есть добрые люди и любители природы.
История по сп500 (не хфт естественно) с финама легко качается, если что. Интересуют контртрендовые страты.
★6
36 комментариев
А что мешало торговать его до выхода на мос. биржу?
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
+1
Чего тут думать? Шортить. Вот и весь контртренд.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, в поддержку бай зе дипа я хоть ролик привёл, а есть ли ролики в поддержку шорта?
avatar
Artemunak
+3
Sergey Pavlov, ну кроме этого видео
avatar
Artemunak
+1
Artemunak, этого видео вполне достаточно. К чему множить сущности без необходимости? Тем более, у меня есть доказательство: после этого ролика гуру приезжал в мой родной город с мастер-классом как стать миллионером. Ч.т.д.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, после мастер-класса кто-то стал миллионером?
avatar
Феликс Осколков
Oskolkov, гуру.
avatar
ch5oh
+1
Artemunak, RTM страты на s&p500 стали хуже последнее время, оверкрауд видимо сказывается. Много интересного можно посмотреть у Оддмунда Гротте на блоге. Ещё у Давида Варади. Огромная им благодарность за открытые труды.
avatar
brahmin
+1

Так и вижу, что кто-то из алго-трейдеров, проповедующих зеленую психологию стучится в личку со словами: чувак-чувак, вот тебе портфель крутых стратегий, только не жги электричество оптимизациями!

))

avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, братиш, ты не поверишь, но мне в личку много всего хорошего посоветовали за годы здесь, да и в комментах тоже, надо позитивнее к людям относиться что ли. Думаешь я писал бы статьи если бы никто не делился?
avatar
Artemunak
Artemunak, Да это шутка же, я эту фишку «будь открыт к людям и они к тебе потянутся» и сам знаю)
avatar
Replikant_mih
Какое у него ГО то будет?
avatar
Андрей
Андрей, 6т.р.  5%, т.е. плечо 20. 
avatar
Artemunak
Artemunak, спасибо
avatar
Андрей
+2
Если мне нужно «поконтрить» я использую замечательный индикатор в Jatotrader — интенсивности покупок и продаж. Идея простая: если хотим КУПИТЬ на падении, то нужно дождаться максимальной интенсивности покупок при снижении цены. Т.е. входим вместе с крупным покупателем. Учитываем то, что крупный покупатель не лох, и он дождется максимальной интенсивности продаж (извиняюсь за выражение — того момента, когда «все будут блевать» puked). Вот например сегодняшние Си и нефть:


Здесь для наглядности показаны только интенсивности покупок. 
Тема работает на любом инструменте, в том числе и на СиПи.

avatar
Евгений Шибаев
+1
Для полной картины — поведение продавцов на Си:

Помним, что продавцы это не только «медведи», лучшими продавцами являются не угадавшие движение «быки»...
Вдогонку: обращаем внимание на крайний правый шип интенсивностей продаж — как минимум здесь цена должна остановиться.
Подробнее про частотные индикаторы можно почитать здесь https://smart-lab.ru/blog/473339.php
avatar
Евгений Шибаев
+1
Евгений Шибаев, спасибо за наводку, обязательно пощупаю эти возможности
avatar
Megasum
Результаты на смрадлабике выкладывать не буду, здесь площадка для купли/продажи сигналов, ду, стримов всяким лохам, поэтому даже позориться тут перед гопотой нет смысла никакого со своими научными изысканиями))
avatar
KarL$oH
+3

KiboR, просто тут минусить эту гопоту нельзя, вот она и резвится, делая по 8 пустопостов «про своего управляющего» в день. Можно было бы лепить минуса постам — давно бы урегулировалось всё само, например запостил пустопост — слили карму — отдыхаешь неделю, ни постить, ни комментить не можешь.

А вот такие изыскания, как вы описываете — их мало, мне лично интересно.

avatar
Megasum
+1
Megasum, отличная идея, но такого здесь никогда не будет. Местный царь собирает мзду с гопоты как раз за те посты, которые приносят им прибыль, а от своей кормушки он не будет отказываться, хотя все время бьет себя в грудь, что необходимо переходить на новый уровень… Не будет этого нового уровня, здесь будет пожизненно уровень вонюты, кречетова и «моего управляющего», который сегодня каким-то чудом все не слил)))
avatar
KarL$oH
+1
KiboR,
 Несомненно верю в полезность описанного метода.

Но звучит как фраза вроде

Как найти дядьку в Киеве с помощью бузины в огороде
avatar
виталюня
KiboR, в каком универе такое преподают, если не секрет?
avatar
Андрей К

KiboR, интересен итоговый результат: получилось ли построить корзину с приемлемой взаимосвязью?

avatar
ch5oh
+1
ch5oh, да, корреляция была выше 90%
avatar
KarL$oH
ликвидность этого инструмента будет крохотной((
avatar
В.И.Чапаев
В.И.Чапаев, 

Так и вижу плакат

Продай потенциального противника

avatar
виталюня
В.И.Чапаев, я думаю будет норм ликвидность, лишь бы ртс не обогнали. На finex usa etf например ликвидность кое-какая есть, а фьюч будет во многом лучше по условиям, там она должна быть намного выше.
avatar
Artemunak
+2
Продажа синтетического стренгла. Грубо говоря: выросло? Продай. Еще выросло? Еще продай. Упало? Купи. Ad infinitum.
avatar
ch5oh
ch5oh, только не стренглов, а одиночного пута. Шортить финальную фазу бычьего цикла может быть очень больно. Да и вообще лучше продать голых путов, там volatility risk premium и tail risk premium внутри
avatar
wrmngr
wrmngr, Вы невнимательно прочитали топик. Речь про фьючерс, который запускает МосБиржа здесь, в России. Опционов на него, понятно, не будет еще полгода-год (а то и дольше).
avatar
ch5oh
ch5oh, тогда остаётся только синтетический пут, но на такой низкой воле это малоинтересно
avatar
wrmngr
+1
бестолковка на самом деле

на нормальной бирже и то с алгоритмами тяжеловато кроме типовых сильно упало купи и жди. 
а тут поди еще и сессия резаная будет
avatar
silentbob
silentbob, =) но все равно побольше, чем основная сессия у SPY.
avatar
ch5oh
ладно. подождем «наших выступлений»
кто сколько алгоподнял или алгопросрал на новой игрушке
avatar
silentbob
Э-э-э, а почему такой оживляшь в связи с выходом фьюча на нашей бирже (наверняка, будет еще одно малоликвидное г… но, первое время-то точно)? Торговать на CME религия не позволяет?
avatar
MadQuant

полезные записи за 24 часа

★9 22 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★9 37 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★8 5 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 12 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 90 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★6 98 Если мы скатимся в гипер..
★4 5 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 8 Топ-5 облигаций, которые будут расти, когда начнет снижаться ставка ЦБ
+217 112 Кэша больше нет⚠️
+212 55 Ситуация на текущий момент
+182 34 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+157 76 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+130 33 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+112 53 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+99 81 Медвежий рынок вернулся?
+94 90 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+93 65 Потерял -30% на Транснефти
+83 98 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

65к Потерял -30% на Транснефти
55к Ситуация на текущий момент
32к Азия. Пятница.
23к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать
17к Шорт
13к Куда пропал @ator?
13к Россия является главным рынком для китайских авто.
13к Веселая вечеринка
12к Полный Фундук.
12к Некуда бежать. Сбер или квартира.

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн