Что лучше: крокодил в небе, или кашалот в кармане? Замыкающий спред.

Это я перефразировал ради интриги,
что лучше => синица в умелых руках? или аист, в лазурном небе?



Однажды меня научили такой занимательной штуке, как замыкающий спред. По форексовски — это лок, но в опционном раскладе. Поясню на конкретном примере.

Купил я акцию, которая никак не хотела падать, но сегодня устала расти, и выбросилась на берег. Я ее давно сторожил, и ничтоже сумняшеся прикупил на радостях на $142. И стал потирать руки, ну когда же отскочит!



А она испугалась. И по тормозам. Сделка в работе, спать не даст, надо ее как-то обезопасить что-ли? Какие для этого существуют безубыточные (!) стратегии? Правильно, замыкающий, но отложенный во времени спред. Его смысл покупать если уверен, что цена БА пройдет экспирацию выше проданной ноги. Иначе безубыток — он радует, но жене новые сапоги не купишь.

И все же, я этот замкнутый спред выполнил.



Читаем азбучные истины.
+3 колла 63-го страйка MU были куплены (рис.1), по цене = 46.00. Риск премии = 141.44.
-3 колла следующего 63.5 страйка MU ПОЗЖЕ проданы по цене = 50.00, что даже лучше, чем безубыток.

ОБЩИЙ РИСК ПОТЕРИ ПРЕМИИ = 0 usd. Поза стала безубыточная.
А что нас ждет 1 июня по данной опц конструкции? RR (доход/риск) = 1.38.
Наводим курсор на 63.50 (БА) и видим, что от без_убытка натикает +90 usd, это максимум. Система подказывает = 87, с учетом — 3 дол комисс.

А теперь скажите, кто тут идиот?
Это вопрос в отношении синицы и журавля (аиста).



Если бы я не замыкал красивый безубыточный спред с потенциалом дай Бог +87 usd, то через 5 минут мог бы снять +120 usd, как с куста, и спал бы спокойно, не с фигой в кармане! А тут жди на экспиру то ли безубыток (благо для нервов), то ли аж +87, если повезет, или нет.

Зато рад, что снова просветил народные читательские массы.
Будете знать, оказывается астрологи не только звездами ворочают.



Или еще вот… свежак.



А еще умею с отложенными во времени опционами обращаться.

Учитесь, господа.
astro777.com