С зимы этого года начал следить за действиями фонда Vanguard (контора Ротшильдов) с акциями крупнейших корпораций планеты (выбрал ТОП-18 по капитплизации из разных отраслей). В Мае на Яххе наконец-то обновились данные на конец 1-го квартала (данные поступают из ежеквартальной формы 13F). Данные за 2-й квартал появятся в Августе. Обязательно их выложу.

Вот что ребята сделали за 1-й квартал:



По всем бумагам — покупки. Красавцы, ёпт! Напоминаю, для тех, кто не в курсе — Ротшильдов не волнует цена актива. Их интересует только контроль над активом. Т.е. — власть. И они ее успешно наращивают.

Поздравляю граждан России, считающих Ротшильдов своими дальними родственниками. Они явно процветают… пока мы ходим в намордниках и опускаемся в долговое дерьмо. Спасибо им за это.

P.S.
Посмотреть на позы фондов Vanguard, Blackrock и State Street в упомянутых бумагах можно по ссылкам:

( Читать дальше )

Мой канал https://t.me/vardashkinblog

     Доброго наступления предновогодних дней. Решил написать пост на тему борьбы двух лагерей. Куда инвестировать? В дивитикеры или акции роста? Что делать дальше с акциями роста? Что делать с дивидендами от дивитикеров? А так же какие труселя надеть на ёлку. Ответы на эти вопросы вы найдёте ниже.
     Чаще и чаще читаю посты на смартлабе и других ресурсах с аргументами инвестиций в те или иные компании. Одни генерирует причины покупок акций роста. Другие с пеной у рта доказывают, о наибольшей выгоде покупки дивитикеров. Третьи агитируют некие третьи, смешанные варианты. Что ж, опохмелившись, я решил произвести нубский расчёт всех трёх вариантов.
     Дано: компания с ценой акции 100р, 10000 акций в портфеле. Доход 10% от нынешней цены акции. Считаем, что потрясений на рынках нет. Прибыль стабильная. Инфляции нет.
     Случай А: компании направляет всю прибыль в развитие, в свой рост. За счёт увеличения вложений, капитализация и доход компании растёт:

( Читать дальше )

Иметь положительное матожидание в ставках, где идет игра с отрицательной суммой достаточно просто… как энто делается рассмотрим на примере футбола… берутся коэффициенты, как можно большего числа букмекеров… определяются средние коэффициенты на три события… через них вытаскивается маржа  и при условное ее распределении поровну на разные концы (можно не поровну, но сейчас энто не принципиально)… вытаскиваются чистые вероятности (без маржи)… далее берется максимальный коэффициент на игру и если payout (произведение вероятности на коэффициент) больше 100% то  на дистанции… у вас будет устойчивый плюс  в игре… проверено лично при игре в pinnacle....

Есть тема на форуме moneypunter «Математический Грааль...», где  все расписано и показано… на betonsussecc сейчас один малый самый первый среди игроков… т.е. схема работает

Естественно, энту рабочую схему с привычным мне  payout хочется перенести и на биржу… но весь вопрос как?

Трейдеры, если и формируют  вероятности, то откуда то надо их вытащить,  а если и  вытащил вероятности… то где брать коэффициенты?...

( Читать дальше )

Георгий Аведиков в группе Инвестократъ в ВК нашёл и опубликовал весьма любопытные и одновременно тревожные нестыковки между тем как эффектно Газпромэнергохолдинг (ГЭХ) презентует нам  случившийся кэш-пуллинг, обещая трём своим публичным дочкам повышенный процентный доход за предоставление денежных средств, и насколько суровой может оказаться реальность, если внимательно почитать официальные документы.

Вы уже ответили себе на вопрос, зачем компании ГЭХа дали займ Газпрому?
А тут, оказывается, все очевидно, я процитирую:
«Система кэш-пулинга — общемировая система управления финансами в крупных холдинговых компаниях. Ее внедрение создает дополнительный инструмент финансовой поддержки для «ТГК-1», «ОГК-2», «Мосэнерго», позволит компаниям повысить эффективность управления ликвидностью, получать повышенный процентный доход за предоставление свободных денежных средств.» 😁👍🏻
То-то я и думаю, когда читаю условия займа по ОГК-2 и по остальным компаниям, цитирую:
«В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.»
Бесплатный урок: Современные практические методы краудфандинга на базе кэш-пулинга.



( Читать дальше )

Еще раз: зачем вам такое читать? Затем что многие из вас стрессуют, курят и пьют, а многие делают 3 в 1 одновременно. Никто о вас не позаботится, кроме вас самих. А вы о себе позаботитесь только в том случае, если у вас появится реальное желание жить долгой и здоровой жизнью.

Книгу прочел на одном дыхании. Одним словом, я бы сказал, что эта книга способна позитивно повлиять на людей.
Кто не знает, Федор Углов — чел, который прожил 103 года. 65 лет хирургической практики. Многие сложнейшие операции Углов сделал первым в СССР, то есть был первопроходцем в медицинской науке. Спас огромное количество жизней. Прошел революцию и ВОВ, полностью прошёл блокаду Ленинграда. Жил и работал в Ленинграде, имел дачу в Комарово:) Написал с десяток книг, активно боролся с алкоголизмом.

В этой книге чередуются советы по каждому аспекту ЗОЖ, а также случаи из хирургической практики, которые похожи на мини-сюжеты из сериала «Доктор Хаус». И то и то захватывающе интересно. Особенно меня поразило то, как в работе хирурга, во время проведения сложных операций, жизнь человека висит на кончиках пальцев хирурга долгие напряженные часы. Одно неверное движение, и все: сосуд порвался, кровотечение, смерть. А если прошло гладко, бах, и человек живет еще десятка два лет. Когда читаешь про эти операции, понимаешь главное: что к операции привело, и чего не надо делать, чтобы не оказаться между небом и операционным столом в один момент, чтобы не поставить всю свою судьбу в зависимость от пальцев хирурга.


( Читать дальше )

23.12.19 16:17 

Следующий кризис будет отличаться от предыдущих, что сделает его более опасным, предупреждает Всемирный банк.

Всемирный банк (World Bank) проанализировал свыше 100 стран и выявил четыре крупнейших долговых кризиса, которые произошли с 1970-х годов. Ими стали: латиноамериканский кризис 1980-х годов, азиатский финансовый кризис конца 1990-х годов, мировой финансовый кризис 2007-2009 годов и нынешний кризис, который еще не разразился, но уже созрел.

Эксперты банка обращают внимание на несколько различий, которые сделают следующий долговой кризис непохожим на предыдущие.

Во-первых, соотношение долга развивающихся стран (EM) к их ВВП в период с 2010 по 2018 годы вырос больше чем на 50% и достиг 168%. Это — более быстрые темпы роста, чем, например, во время латиноамериканского кризиса.

Во-вторых, в последние годы долговая нагрузка во всем мире одновременно росла как у частного сектора, так и у государственного (ProFinance.ru: на графиках ниже приведен размер долга домохозяйств, нефинансовых компаний, правительств и финансовых компаний (в трлн долларов). На первом графике отражены эти показатели по состоянию на конец 1999 года, а на втором — на конец 2019 года).

( Читать дальше )

Поскольку тема кризиса сейчас в моде, то напишу и свое видение, потому что мой сценарий отличается от мейнстрима и тем не менее является самым вероятным на мой взгляд.
В чем особенность нынешнего периода рынка? Сейчас каждый мало-мальски занимающийся трейдингом человек ждет и готовится к кризису вроде 2008 года. Не ждать кризиса в инвестсреде сейчас вообще считается чуть ли не дурным тоном. При этом большинство наивно полагают, что они умнее всех и уж их-то кризис врасплох не застанет — они по книжке и доллары закупили, и подушку кеша держат. Но дело в том, что такой массовый мировой психоз на тему краха рынков не может не сказаться на протекании следующей кризисной фазы мирового экономического цикла.
И вот к чему, по моему видению ситуации, он приведет.
— Сильно обесценятся нынешние валюты-убежища — доллар, евро. Обесценятся к остальному миру.
— Сильно ускорится инфляция по этим валютам, перенося обесценение валюты на рост стоимости товаров, выраженных в этих валютах.

( Читать дальше )

На днях был пост Оксана Разяпова  "Про вероятности". В нем предполагалось что рыночные ситуации разруливаются теоремой Байеса.
Был также ответ А.Г. -«Интересно, как Вы Баейса посчитаете, если не знаете точные значения вероятностей из Ваших же формул.» 
Ну, во первых, большинство ситуаций при анализе рыночных рядов Байесом никак не «разруливаются» — все вероятности на уровне 0.5.
И во вторых. Тем не менее при анализе ВР Байес неплохо работает при проверке статистических гипотез. Однако такие гипотезы должны быть изначально, и далеко не факт, что каждая из них при проверке даст что-либо отличное от 0.5. Но, если гипотеза окажется верной, то значения вероятностей 0.6-0.7 вполне достижимы, что вполне достаточно для практических целей. Если повезет с гипотезой, то на ней можно и реальную ТС построить.
Ну, а параметры есть откуда брать. Считается Байес в Python — пакет scikit-learn, например. И в этом пакете не только Байес, но и много других методов.
Как просто и быстро связаться с Python, и как проверяются стат гипотезы я вкратце писал в своих предыдущих топиках.