Блог им. wistopus

Фантастический "математический" Грааль (людей, прослушавших полный курс высшей математики в университете ..просьба не падать в обморок)

Иметь положительное матожидание в ставках, где идет игра с отрицательной суммой достаточно просто… как энто делается рассмотрим на примере футбола… берутся коэффициенты, как можно большего числа букмекеров… определяются средние коэффициенты на три события… через них вытаскивается маржа  и при условное ее распределении поровну на разные концы (можно не поровну, но сейчас энто не принципиально)… вытаскиваются чистые вероятности (без маржи)… далее берется максимальный коэффициент на игру и если payout (произведение вероятности на коэффициент) больше 100% то  на дистанции… у вас будет устойчивый плюс  в игре… проверено лично при игре в pinnacle....

Есть тема на форуме moneypunter «Математический Грааль...», где  все расписано и показано… на betonsussecc сейчас один малый самый первый среди игроков… т.е. схема работает

Естественно, энту рабочую схему с привычным мне  payout хочется перенести и на биржу… но весь вопрос как?

Трейдеры, если и формируют  вероятности, то откуда то надо их вытащить,  а если и  вытащил вероятности… то где брать коэффициенты?...

типа, как в сказке — пойди туда, не зная куда и принеси то, не зная что....

Далее людям с высшим математическим образованием просьба покинуть топик… ибо ....

Сделаем так, возьмем… цены трех предыдущих  дневок определим два приращения… пусть первое приращение будет равно предположим +2,6%..

Разложим приращение на два равных по +1,3%… разделим приращение, приравненное к  100%  на две равные половины и приплюсуем к одной +1,3%… к другой -1,3%… получим две вероятности....51,3% и 48,7%… теперь  тащим коэффициенты через последнее приращение, предположим оно 1,2%… что будет соответствовать 50,6% и 49,4%… преобразовываем  в коэффициенты… получаем 100%/50,6%=1,97 и 100%/49,4%=2,02...

откуда payout, или вероятность, что приращение следующего дня будет продолжать плюсовой тренд… составляет 51,3%*1,97=101,06%, а payout, что  тренд уйдет на понижение  48,7%*2,02=98,37%

играя по такой схеме на повышение стоимости акции на дистанции  предположительно будет плюс....

    ★7
    14 комментариев
    Вы имеете независимые события. Значение решки не зависит от выпада орла при предыдущем броске. Для оценки необходимо явно большее количество опытов. А что если до этого значения были пять дней с падением минус x процентов, а в шестом плюс. В общем теория, ну такое) 
    avatar
    killanalitic, большое количество опытов лишь докажет, что вероятность выпадения решки 0,5, вероятность выпадения орла тоже 0,5

    Если вчера акция падала, то с вероятностью 0,5 можно утверждать, что она будет падать и сегодня ))))
    avatar
    OlgaA, орёл и решку привёл к примеру того, что значения независимы. А большее количество опытов уже не относится к орлу и решке. Большое количество опытов, это к тому, что приведённый пример сразу же меняет вероятность. Если вы берете недостаточное количество данных для обучения, то высока вероятность, что модель будет делать ошибки, тк она обучается всего на одном дне. Откуда это вы взяли, что если акция падала вчера, то она падать будет и сегодня?). Если вы будете давать вероятность падению или росту 50% на 50% то у вас отсутствует прогноз, тк при бинарном событии, в общем мы будем иметь 50 на 50. Это как в глупой шутке «Какая вероятность встретить динозавра? 50%, либо встретишь, либо нет». Но на самом деле можно доказать, что встретить динозавра равна нулю, но рассматривая ввиде шутки, то да, 50%.Таким образом, если вы не имеете достаточное количество данных для модели прогнозирования, то вероятнее всего ценность вашей модели будет приближаться к нулю. 
    avatar
    алиллуйя…. свет в конце тунеля… голубое озеро….хаппи энд… занавес
    Приращение можно измерять в процентах, вероятности в процентах не измеряют.  Это курс математики за девятый класс школы. 
    Не морочте, пожалуйста, людям голову.
    avatar
    OlgaA, а какая разница, если я дам вероятность события 0,7 или вероятность события 70%. Может за 9 класс такого нет, но вот в учебниках по статистике можно легко встретить и проценты… При том что это ничего не меняет… Дробь или проценты являются лишь формой
    avatar
    Жесть… На ставках используется «вилка» при разнице коэффициентов у букмекеров или изменении их с течением времени. А не какие-то «вытаскивания вероятности». Про трейдинг вообще лютая дичь.
    avatar
    интересный подход к решению задачки — сколько будет 2*2=?) а просто утверждению что тренд с большей вероятностью продолжится нежели развернется верить сложно даже глядя на сипи 10 лет)
    avatar
    wistopus, мне надо чем-то сильно обдолбаться, чтобы понять тебя
    avatar
    wistopus, монета была приведена для примера лишь того, что если в первом исходе выпала решка, это не говорит о том, что во втором броске будет тоже решка… Тк каждое событие будет независимым. В посте вообще описание прогноза исходя из одного наблюдения, что сразу же вообще неверно… Большое количество оценок ещё не говорит о том что у вас высокая вероятность попадания средней вероятности к фактической… В посте вообще описана странная ситуация, здесь даже модели как таковой нет. Это предположение, которое рушится сразу же на первый или второй опыт… Даже дальше не вижу смысла доказывать
    avatar
    wistopus, удачи… не нужно путать понятие расчёта вероятности и моделирование с попыткой предсказать психологию. Вообще непонятно на каком принципе вы пытаетесь посчитать вероятность, если пытаетесь сказать о спросе и предложении. Толпа может двигать что угодно и куда угодно, но если бы всё было именно так, то график был бы более линейным а не с падением и ростом… Параметры движения цены могут иметь десятки факторов… В общем, удачи
    avatar
    Жду комментарий от АГ)
    avatar
    Так сейчас негде ставить, кроме российских гавнобуков. Следовательно, и этот Грааль не Грааль
    avatar

    теги блога wistopus

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн