В продолжении разговора об рыночных факторах-аномалиях(начало было здесь, про дивиденды), хочу немного написать о другом рыночном факторе — моментуме. Для начала, вот ссылка на очень хорошую статью — «The Quantitative Momentum Investing Philosophy» из блога компании Alpha Architect, рекомендую прочесть. В ней изложены основные принципы, на основе которых компания делает свои моментум-фонды. Если совсем кратко изложить суть написанного, то для акций, на горизонте от 6 до 12 месяцев, наблюдается образование аномалии моментума. Иными словами, если цены акции начали рост, и уже растут больше 6 месяцев, то рост с большой вероятностью будет продолжен. Эта аномалия описана во множестве академических работ и используется во многих рыночных моделях, например моделях Фамы-Френча(см. ссылки в статье). В этих же академических работах также отмечается, что на этом многомесячном тренде роста иногда возникает обратное контр-трендовое движение, длительностью до месяца. Чтобы отсечь этот «противоход», часто используют определение моментума в следующем виде: общий рост за N месяцев, без учета последнего(самого недавнего) месяца. В модели Фамы-Френча используется определение моментума — 12 минус 1, т.е. рост за 12 месяцев, без учета последнего месяца. Этот же моментум часто называют «12_2 моментум», по месяцам вычисления.

( Читать дальше )

     Всем привет!

     Просто добавлю строку вот к этому посту smart-lab.ru/blog/513978.php

 Краткие итоги моей торговли за 11 лет:

03.12.2008-31.12.2009                 + 38,28%
01.01.2010-31.12.2010                 + 32,80%
01.01.2011-31.12.2011                 +  2,78%
01.01.2012-31.12.2012                 + 59,84%
01.01.2013-31.12.2013                 — 26,23%  
01.01.2013-31.12.2014                 + 55,53%
01.01.2015-31.12.2015                 + 31,28%
01.01.2016-31.12.2016                 + 155,52%
01.01.2017-31.12.2017                 —  7,56%
01.01.2017-31.12.2018                 —  13,70%
01.01.2017-31.12.2019                  + 18,76%

      Наконец, я очередной раз, вывел депо в плюс. На это понадобилось уже три года, а не два, да и доходность ниже, но зато депо больше уже в несколько раз. И да, это ИИС и налоговый вычет в данном результате я не учитываю — чисто торговля.

( Читать дальше )

На днях столкнулся с такой ситуацией. А занимаясь решением проблемы, узнал, что таких ситуаций очень много.

Алгоритм действий, если на вас оформили займ.

Несколько дней назад мне пришло письмо. Из письма компании по взысканию задолжностей, я узнал, что перед ООО МФК «Займ Онлайн» у меня имеется задолжность, в размере 17 250 рублей и предлагалось его погасить в кратчайшие сроки. Из них 10480 руб. тело займа и 6778 руб. просроченные проценты. Дата заключения договора займа была декабрь 2019 г. Естественно, никаких займов в этой компании я не оформлял и к ним не обращался.

В этот момент главное выработать правильную позицию и определить дальнейшие действия, тк не предпринимать никаких действий в подобной ситуации ни в коем случае нельзя. Данные письма не приходят без оснований. А в данном случае, основание у компании по взысканию задолжностей – обращение финансовой организации к ним. По их данным у вас перед ними долг. Далее действия по пунктам.

1. Первое, что необходимо сделать – не платить. Тк должна быть однозначная позиция – Вы займ не брали и договор не заключали.
2. Убедиться, что долг реальный. Для этого заходим на сайт Бюро Кредитных Историй (БКИ) nbki.ru (или любой ресурс, где можно посмотреть свою кредитную историю. Их несколько: АО «Национальное бюро кредитных историй», ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро», ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт», ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз»).
3. Если видите, что в вашей кредитной истории присутствует информация о финансовой компании, в которой вы не брали займ, то далее пункт 4.
4. Это самый важный пункт, без которого успех всех действий невозможен – обращение в полицию. Причем обращаться нужно в тот отдел полиции, где находится главный офис финансовой организации. В любом городе, где ведет свою деятельность финансовая организация, должен располагаться офис компании. В данном случае это ОМВД по району Аэропорт.
5. Приходите, говорите дежурному, что хотите написать заявление о мошенничестве. Поднимаетесь к сотруднику, который занимается эти вопросом. Он вам дает шаблон заявления. Далее у дежурного получаете талон-уведомление о том, что заявление у вас принято.
6. С этим талоном нужно идти в ООО МФК «Займ Онлайн». Идти до офиса 15 минут.
7. Звоните в компанию, телефон вам дадут на ресепшене на первом этаже. Объясняете, что на вас оформили займ, что вы уже были в полиции и написали заявление. Называете свои данные.
8. Спускается юрист компании, дает вам «ваш договор займа», копирует талон из полиции и выдает вам документ о том, что договор с вами считается незаключенным. И что они направят в БКИ информацию на удаление данных о займе.
9. Контролируете, чтобы информация была удалена. Если информация не удаляется, то  на сайте НБКИ есть соответствующее заявление, его нужно заполнить, отметить соответствующие пункты и отправить в БКИ по почте.

( Читать дальше )

После написания двух своих топиков и дискуссий в комментариях обнаружилось, что большинство, в том числе и я, не совсем понимают, что такое опцион с точки зрения законодательства РФ.  Затем многие воспринимают брокерский регламент, как жесткую инструкцию, определяющую правоту действий брокер в различных торговых ситуациях, но это не так. Брокерский регламент может только дополнять законодательство РФ, но не противоречить ему, а иначе он будет признан судом и контролирующими органами ничтожным, а действия брокера незаконными. А с учетом растущей полной безграмотности населения, то можно предположить, что юридические службы брокеров не обошли эти тенденции стороной.
 
1) ГК РФ Статья 429.3. Опционный договор.

1. По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может быть предусмотрено, что требование по опционному договору считается заявленным при наступлении определенных таким договором обстоятельств.

( Читать дальше )

Начал вчера работы по реализации "Брошенной стратегии". Хорошо когда есть наработки: взял готовые куски кода, немного доработал под новые нужды, соединил их вместе и уже все готово — почти все необходимые данные передаются в DLL, расставляются по местам и готовы к использованию. С этим почти закончено, остальное будет делаться по ходу пьесы, и по мере необходимости.

С передачей данных закончено, а стратегия даже не начиналась. Система новая и архитектора системы пока не ясна, есть несколько вариантов, выбрать из которых не так просто.
Пока суд, да дело, решил написать о передаче данных из Quik в С++DLL.
О том как сделать простую С++DLL для работы с Quik-Lua написано на сайте https://quikluacsharp.ru  здесь и о передаче данных из Lua — здесь и в других материалах сайта. Наверняка многие из вас все это видели и знают, а некоторые это даже применяют. Я это все не использую, не очень разбирался, но, тем не менее, сам сайт

( Читать дальше )

Финмониторинг не обменивается данными с в автоматическом режиме ФНС!!!

— 600 тыс руб вообще не основной критерий для отправки сообщений — это миф, там много иных критериев которые могут сработать и раньше и не работать и свыше 600 тыс.

— С высокой долей вероятности ваше налоговая инспекция никогда не узнает о тех операциях, сведения о которых были направлены банком или брокером в Росфинмониторинг.


Лишь крайне ограниченный список сведений получает ФНС от Росфинмониторинга, ниже приведены эти данные


--------

ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ В ФНС РОССИИ 

N п/п

Вид информации

Периодичность представления (обновления)

( Читать дальше )

Небольшое отступление. После предыдущих постов, я получал сообщения в личку, о том, что не все было понятно. Я постараюсь писать более понятным для новичков языком, и опытных коллег прошу простить чрезмерную избыточность материала в некоторых местах. Я буду рад любым замечаниям и уточнениям. В конечном счете, цель данного поста, закрепить и самому разобраться в тонкостях этой темы.


В данной статье мы попробуем разобраться, как влияет дискретность хеджирования и стоимость транзакций на дельта-хеджирование (ДХ). О том, что такое ДХ и механизм его работы, можно прочитать в моих предыдущих постах или любых других постах, но лучше всего в книгах.

ДХ по Блэку-Шоулзу (БШ), предполагает непрерывное хеджирование. Это означает, что ребалансировка портфеля должна происходить на бесконечно малых промежутках времени. И именно в таких условиях, ДХ по БШ обеспечивает хеджирование портфеля в полной мере, т.е. позволяет свести риски убытков к минимуму.

( Читать дальше )

Раньше вроде не писал итогов, так что коротко…

О себе в трейдинге сводная инфа по всем годам

2012,2013,2014,2015 – регулярные сливы. Ни одного года не закрыл в сколько-нибудь значимый плюс. В основном катастрофические убытки. Нулевой год уже считал за счастье. Болезненный процесс обучения (сухие слова, за которыми стоят годы боли).

Каждый год ставил для себя два лимита – финансовый и временной, когда завязываю с этой фигнёй и ухожу с рынка вообще. Каждый год нарушал оба лимита. Но в конце 2015 года твёрдо решил уходить с рынка!

Это решение было довольно болезненное, так как приходилось расставаться с мечтой. Но я его принял и думал, что поступаю правильно. Всё, с трейдингом завязал!

Как же так получилось, что я всё-таки остался на бирже?

Совпали два ключевых момента.

1) Отец уговорил меня попробовать ещё разок. Он видел, как все прошлые годы я мучился, он видел, сколько сил и стараний прикладывал. Я действительно довольно плотно изучал рынок между сливами, у меня было много записей, куча распечаток, магнитно-маркерная доска изрисовывалась ежедневно. Год-полтора по 4-5 часов в день писал код различных приблуд, чтобы тестировать граали, чтобы найти формальную опору в рынке. Отец оценил эту работу со стороны и сказал, что учёба любому делу стоит дорого, происходит не быстро и главное: если ты уже так вложился, то, может быть, рационально сделать ещё одну попытку, возможно, прямо вот где-то рядом уже первый результат. Надо просто подождать, когда мозаика сложится. Весьма убедительно говорил =).
2) Таки да! Он оказался прав. Первый «как бы настоящий результат», «как бы совершенно случайно» всплыл практически сразу (буквально через месяц-два, точно уже и не помню).

( Читать дальше )

Почитал я Карлосона, что мол тут развелись ботоводы.
И решил проверить.. а не пистит ли не обманывает ли он?
Появлется новый пост RUH666
сразу как грибы вылазят три брата акробата (которых он запускает в отдельных браузерах) и ставят ему плюсы для вывода на главную




Asal
Amplifire
Zhelezny_Drovosek
а есть еще и Lumumba  и Vadik777… тыщи их

Что самое умора..так это они его еще и в избранное себе суют :)
Если зайти к каждому и посмотреть его избранное, там будет только один RUH666. Это очень смешно
как пример -->  smart-lab.ru/profile/Amplifire/favourites/


( Читать дальше )