http://www.quandl.com/  — море исторических данных, по самым разным рынкам, включая товарные, в корректной форме, с указанием источников исходной информации. Кроме того, там же много экономических индикаторов.

А также исторические котировки различных бондов, CDS, свопов, различных индексов — многое из этого вообще нигде, кроме профессиональных терминалов, в такой удобной форме, уже готовой для использования нельзя найти.

Графики тоже есть.

Всё можно скачивать для использования в своих исследованиях.

Пока бесплатно.

Ничего более удобного для использования и полного в плане корректности — не встречал (ну кроме блумберг или рейтерс терминалов, конечно, но соотношение цена/качество тут явно не в их пользу:)

Коллеги, может кто нибудь, что нибудь скажет про 
1. МРСК СК
2.Мостотрест
 
Стоит ли покупать?

Вчера на Московской Бирже присутствовало очень много знакомых казначеев, что еще раз подтверждало, что темы, о которых шла речь — весьма интересны и востребованы.
 
Круглый стол открыл Управляющий директор по срочному рынку Роман Сульжик, который поделился ближайшими «планами»:

 

• Фьючерс на RUONIA МБ готова «запустить» с 23.04.13

II квартал:

• 100% ГО по валюте
• Фьючерс – USD/UAH;JPY/USD; CHF/USD
• Торговля календарными спредами
• Скидки по ГО при торговле фьючерсом ОФЗ разных сроков
• Доступ в ТКС (NAVIGATOR), тестовые отчеты
• Запуск рынка ОТС деривативов – IRS, OIS, XCCY, FX swaps

III квартал:

• Order routing на валютный рынок – июль 2013
• Фьючерс Юань/Рубль
• Фьючерс на 15 летнюю корзину ОФЗ
• Взаимодействие с НРД – репозитарий, управление обеспечением, прием ценных бумаг в обеспечение
• Новые продукты: FX options, Equity options

( Читать дальше )

Появилась целая неделя на доработку Исполнителя по вашим просьбам!

Активнее плюсуем пост чтобы больше народу прочитало и поучавствовало в обсуждении.

Для тех кто еще не в теме:

Исполнитель приказов – это маленькая революция в автоматизированном трейдинге.
 
Исполнитель приказов – это универсальная примочка к вашему торговому терминалу, для того чтобы в два клика автоматизировать торговлю по вашей торговой системе.
 
Исполнитель приказов берет любой источник сигнала (метасток, сигнал в скайпе, индикатор в торговом терминале и пр.) и приводит позицию в торговом терминале в соответствие с сигналом.
 
Вы можете так же задать вручную любые сигнальные цвета и период опроса источника сигнала.
 
Видеоинструкцию по настройке можно посмотреть тут тут: http://vimeo.com/54140469

( Читать дальше )

Лекция Кирилла Ильинского.
Много суровой математики. Смотреть с 1:34
там по простому рассказывается где лежит Грааль, эффективен ли рынок, откуда вообще это взялось и как живут на эффективном и неэффективном рынке (сумбурно, лучше смотреть)

http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 

 Тут на самом деле вырисовывается очень интересная конфигурация в перемещении японских капиталов.
Я не очень-то умею и люблю свою чуйку раскладывать по полочкам — мозги у меня такие, когда общую картинку вижу, а детально расписать не люблю — но вот предстоящее гулянье туда-сюда неприкаянных японских капиталов таки ощущаю.
О чём я?
О том, что японское правительство дало чёткий и ясный сигнал о том, что ему не нужны внутри страны деньги японских фондов для покупок японского долга.
Монетизация форева.
Итог простой — обременённые кэшем японские фонды просто выдавливаются японским правительством куда угодно со словами — «ловите доходность для своих пенсионеров где угодно, но только не в Японии».
Думаем дальше.
Что будут делать японские фонды, что обременены никому не нужным кэшем в йенах, и у которых отобрали единственный заработок, к которому они привыкли за эти долгие годы — укрепление йены?
Ответ простой — они будут искать возможность войти в некие бумаги иностранных производителей. Но при этом — и ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ — они привычным образом будут для себя искать доходность НЕ НИЖЕ, чем получали от удержания нулевых в процентах бумаг японского госдолга, но которое удержание их с лихвой окропляло прибылью от укрепления йены.
Дальше — больше.
Для нашего исследования мы должны себе понять простое, а какая была премия за укрепление йены у японских держателей японских бумаг в последние годы?
Да прямо скажем — офигенная.
Берём 2011 год.
На начало года йена стоила 83, а концу года 77.
Разница в 600 пунктов. А это между прочим — 7%!!!!
На тот момент только греческий токсикоз показывал бОльшую доходность.
А про 10 год вообще молчу. Начали с 93, а закончили на 81.
Доходность вообще 12%.
Иначе говоря, японские фонды-банки на самом деле привыкли к получать высокую доходность.
То есть — пока мировые фонды вроде Билла Гросса истерически искали себе возможность хоть как-то заработать на снижающейся доходности от облигаций, японские фонды ничтоже сумнявщись имели приличный доход от держания нулевых японских бондов только на укреплении йены.
И вот им предложено поискать себе доходность на стороне, то есть перестать играть на повышение йены.
И вот тут начинается самое интересное.
Японские фонды-банки переполнены баблом и японскими бумагами.
Им партия и правительство сказали — ищите прибыль на стороне.
А японские бумаги сдайте Банку Японии.
А они уже успели привыкнуть к ВЫСОКОЙ прибыли своих инвестиций.
Причём прибыли лёгкой.
А тут ребят насильно выгоняют из нахождения в лёгкости получения прибыли.
Разумеется, ребята сразу двинулись скупать всё то, что выглядит доходным.
И тем самым резко уронили йену.
Как бы достигнут консенсус и прочие кошерные дела.
Да не тут-то было.
Скупка японскими фондами-банками разного рода доходных бумаг неизбежным образом привела к падению йены и снижению доходности скупаемых инструментов.
А вот ЭТО — не кошерно.
Ибо, я ведь не зря так много писал, да? — японцы уже давно разучились получать низкий процентный доход, они привыкли на фоне мировой стагнации ставок иметь самый высокий доход в мире — пусть Билл Гросс подавится, наконец-то!!!
А к чему это я?
А к тому, что движение йены в этом году, а особенно движение в кроссах йены мне представляются наиболее весёлыми.
По одной простой причине — сами японцы будут периодически резко поднимать курс йены дабы сохранить для себя возможность зайти в разного рода доходные бумаги имея на руках возможность за йену купить как можно больше всех остальных валют.
Иначе говоря, мой взгляд такой — курс йены будет самым волатильным в этом году.
И будем сменяться резкими падениями и укреплениями.

 Кто знает, будет ли в этом году Банк Санкт Петербург выплачивать дивиденды по префам, а то они там офигели, я краем уха слышал, что собираются не выплачивать по префам?

 Кто обладает информацией подскажите плиз. 

В конце декабря 2010 года решил провести хитрый маневр и выйти на конвертацию акций RBCI в RBCM, я расчитывал на сильный рост после выпуска новых бумажек + коэффициент конвертации был 1.3.
К тому моменту цена бумажки RBCI была 54 рубля, у меня было 20 000 штук, купленных немного ранее по 39, и море оптимизма на эту сделку.
Подготовил документы, отдал брокеру, получил инструкции и стал ждать. 
После новогодних праздников новая бумажка открылась сильно вверх и уже к концу января почти достигла 90р. Я уже умножал 90 на 22600. в уме.
Но бюрократическая машина вертела своими колёсами и бумажки к этому времени все еще не были мне переведены. 
А были они переведены менеджерам РБК, которые и устроили грандиозный слив бумаги в начале февраля, опустив ее до 45 рублей уже к 6 числу. Примерно в это же время мне перевели 22600 нового рбк под тикером rbcm. Надо было сливать, но я все надеялся на рост и решил оставить их. зря. 
Закрывался уже ниже 30, по ночам приходилось отгонять жабу. Хитрый, бл*, маневр сделал.

Всем привет! Первый пост, просьба не пинать (с)

С позволения автора стратегии как участник реализации выложу тут  небольшого робота.
Хоть и говорят что скальпинг мертв (вот тут собственно про это и прочитал) ну да ладно, мы и на неликвиде поторгуем :)

Вот собственно стратегия.
Алгоритм логично было бы разделить на две части, мониторинг благоприятных условий выставление собственной заявки и действия, когда заявка выставлена.
Поиск цены в стакане происходит по следующему алгоритму:
1. Мониторим стакан на предмет наличия в нём крупного бида размером выше заданного.
2. При нахождении такого объёма, робот ставит заявку с заданным на покупку на один шаг выше этого ордера.
3. Если крупный ордер убирается, робот тоже снимает свою заявку и уходит в режим мониторинга (ждёт). Если объём передвигается, наш робот тоже передвигается.

( Читать дальше )