Избранное трейдера Кирилл Браулов

по

Индекс страха и жадности. Полный расклад по индикатору для вас. Он же любимый Демуры.

Индекс страха и жадности. Полный расклад по индикатору для вас. Он же любимый Демуры.
Показания индикатора в пятницу.
Многие его видели и знают, наверно любимый индикатор Степана Демуры. Часто показывает на своих семинарах особенно когда на мин. и макс.
Так как его считают?
В индикатор входит 7 показателей.
Stock Price Momentum
Stock Price Strength
Stock Price Breadth
Put and Call Options
Junk Bond Demand
Market Volatility
Safe Haven Demand

Теперь про каждый по отдельности подробно.
Stock Price Strength
Число акций, достигших 52-недельных максимумов, превышает число достигших минимумов и находится в верхней части своего диапазона.
Индекс страха и жадности. Полный расклад по индикатору для вас. Он же любимый Демуры.

( Читать дальше )

На пенсию в 65. Старт сезона БДС 19-20. Пришли дивиденды от ГазпромНефть. Налог на имущество вырос на 20%. Почему дивиденды выигрывают у коммерческой недвижимости...

Ну вот, пришли первые дивиденды в новом сезоне БДС 19-20 (Большой Дивидендный Сезон, ноябрь19-октябрь20).

На пенсию в 65. Старт сезона БДС 19-20. Пришли дивиденды от ГазпромНефть. Налог на имущество вырос на 20%. Почему дивиденды выигрывают у коммерческой недвижимости...



Итак, получил дивиденды, что я с ними буду делать?

Мой алгоритм прост как «дважды-два» (хотя 80% будут убеждать, что я ошибаюсь, ну да...
На самом деле это замечательно, что только 2% могут держать акции, получая дивиденды. Иначе был бы «тихий ужос»).

1) 11 ноября получу 3 тыра от зарплаты на ИИС, плюсую дивиденды, на круг 8600 руб.

2) Зайду 12-13 ноября на доход.ру/дивиденды.
По формуле Доходность=Дивиденды(УтвержденныеИлиПрогнозируемые)/ЦенаАкцииВмоменте БольшеИлиРавно СтавкиЦБРФ,
буду покупать акции, которых в моем портфеле мало. Скорее всего это будут Магнит, Детский Мир.

3) Все. Никаких ребалансировок и телодвижений. Каждый день минут 20 трачу на просмотр новостей БКС на quote-spy.com, очень уж мне нравится,
как они манипулируют сознанием. Наблюдаю со стороны за «марлезонским балетом». Ну я же физкультурник, а там мастера спорта, пусть молотят брокерскую комиссию, берут плечи и шорты одевают. Кто то же должен приносить хорошие дивиденды для ПАО Мосбиржа (эти акции в моем портфеле присутствуют).



( Читать дальше )

Обобщенная модель ценообразования опционов

Я попробую небольшими частями изложить основные положения обобщенной теории опционов. При ее разработке не использовалась гипотеза о случайном поведении цены базового актива по причине того, что для большинства финансовых рынков ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Обобщенная теория индифферентна по отношению к причинам ценовых изменений и в этом ее отличие от классической теории опционов, для которой гипотеза о случайном поведении цен является незыблемым основанием. Важно отметить, что в случае согласия с гипотезой классическая теория не вступает в противоречие с обобщенной, но оказывается ее составной  частью. Отсюда и название “обобщенная”. Она должна понравиться тем, кто не очень хорошо разбирается в методах ТВ и МС, но хочет разобраться в опционах.

Постараюсь обойтись минимальным количеством формул, хотя совсем без математики не получится. Поэтому, если что-то будет непонятно, спрашивайте.

Размещать новые части я буду с частотой примерно раз в неделю, по мере их написания. Всего частей будет, наверное, четыре или пять.



( Читать дальше )

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))

Всем привет,

Я периодически работаю над своим онлайн проектом и недавно сделал очень крутую штуку, которой хотел бы поделиться со Смарт-лабом, так как считаю, что сделал очень качественную базу по дивидендам российских компаний

Помимо нее на сайте еще куча всего интересного, но ниже хотел бы остановиться только на ней: https://investorville.ru/dividends

I. Начну с того, что на основной странице вы найдете три раздела:
1) Дивидендные идеи (по доходности, росту и закрытиям гэпов — все самое основное)
2) Дивидендный календарь
3) Рейтинг по всем российским компаниям (все российские компании со всех бирж)

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))


Если что-то непонятно — внизу каждой страницы есть FAQ


II. Особое внимание я уделил расчету дивидендной доходности — она считается очень качественно, как если бы это считал аналитик.

В отличие от остальных сервисов, я собираю данные еще и по рекомендациям Советам Директоров. Когда СД рекомендует дивиденд — у меня это отражено.
Даже сложные случаи, когда, например, Evraz plc торгуется в пенсах, а платит в долларах — у меня все верно будет рассчитано :)

III. По каждой компании есть своя страничка, выглядит это так (https://investorville.ru/dividends/sberbank):

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))

Это верхняя часть — тут есть:

  • мин-макс за 52 недели

  • дивидендная политика

  • коэффициент утверждения дивидендов (всегда ли ГОСА/ВОСА утверждали рекомендации СД?)

  • дивидендные гэпы (я еще считаю «средний гэп за 5 лет» — дело в том, что одна компания может заплатить 1 руб. и закрыть гэп за 1 день, а другая 10 руб. и гэп за 5 дней — последний вариант точно лучше, и «средний див гэп» как раз это учитывает, это «средневзвешенный показатель»)




Ниже будет такой график, который подскажет вам какая у Сбера раньше была дивдоходность (выясняется, что текущая дивдоходность довольно высока, может быть хорошее время для покупки?)

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))

Также есть и группировка дивидендов по годам (такое правда есть у многих других сервисов)

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))

Ну и конечно все дивидендные выплаты:

Супер база по дивидендам! (сам сделал :))

И конечно еще несколько уникальных фишек:


1) Вы всегда сможете посмотреть в таблице выше был ли утвержден дивиденд Собранием акционеров или нет. Например, по НМТП за 9М 2015 г. собрание не утвердило рекомендацию СД (такое бывает редко, но можете убедиться сами: https://investorville.ru/dividends/ncsp )

2) На примере НМТП вы можете посмотреть и более старые дивиденды — те, которые были объявлены, когда компания еще не была публичной — такие дивиденды окрашиваются в серый цвет

3) Ну и для каждой дивидендной выплаты посчитан див гэп! Теперь вы можете анализировать все российские компании и по этому показателю, имхо, очень удобно. Знак «шестеренки» означает, что дивидендный гэп еще не закрыт.


Мой сайт: https://investorville.ru/
Моя группа ВК: https://vk.com/investorville

Буду рад ответить на ваши вопросы и комментарии :)
P.S. если вы нашли ошибку, то, пожалуйста, дважды перепроверьте свои расчеты, т.к. я очень тщательно работал над точностью данных :)

О разделении суммы средневозвратного процесса и случайного блуждания

Введение

Увы, одна очень интересная тема, как мне показалось, была обделена вниманием смартлабовцев. В ходе обсуждения этой темы мною была озвучена (в общем-то, очевидная) идея: найти разложение цены на трендовый и средневозвратный процесс, либо на средневозвратный процесс и случайное блуждание; отделённый от остальной динамики средневозвратный процесс может служить источником сигнала для контр-трендовой стратегии.

Вашему вниманию предлагается небольшое исследование, в котором будут рассмотрены:

1) Несколько видов случайных процессов:
ABM: арифметическое Броуновское движение без сноса, на котором невозможно заработать;
OU: процесс Орнштейна-Уленбека, являющийся средневозвратным, и на котором можно заработать;
Independent.ABM+OU: сумму арифметического Броуновского движения и процесса Орнштейна-Уленбека с некоррелированными инновациями, которое можно рассматривать как модель цены для построения контр-трендовой стратегии;

( Читать дальше )

Получение котировок и других параметров нашего рынка в google spreadsheets

Для смартлабовца иногда важно вести какие-либо вычисления по бумагам в режиме лайв.
Да, есть DDE в Квике, но у меня например нет такой возможности на работе. А в гуглспредшитс можно заглянуть прямо с телефона. Гораздо мобильнее получается.

Про функцию GOOGLEFINANCE слышали многие, там можно например получить курсы валют или какие-то основные акции. Но например цены и прочие параметры облигаций там не получить.

Итак, у нас есть открытые данные Мосбиржи в виде древовидной структуры, которые лежат по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/

Если тыркнуть по ссылке, увидим список основных площадок.

Как с этим работать

Допустим, нам нужны котировки какой-нибудь ОФЗ, например 26222.
Облигации — это у нас фондовый рынок или stock 
Открываем ссылку https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/ там мы увидим все субрынки фондового рынка. Нам нужны bonds
Идем по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds, видим список площадок с различными режимами 

( Читать дальше )

Судак-Тудак (робот)

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).

Судак-Тудак (робот)

Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:



( Читать дальше )

О дельте, правильной и не совсем

О дельте, правильной и не совсем
Внимание: Чтение статьи может вызывать чувство ужаса у неподготовленного читателя.
Внимание: В коде была допущена ошибка, из-за которой результаты получились некорректными. Исправления опубликованы здесь: https://smart-lab.ru/blog/526783.php

Введение

На этой неделе уважаемый ch5oh в статье smart-lab.ru/blog/525822.php сформулировал следующую позицию:
О дельте, правильной и не совсем

( Читать дальше )

Полезные ссылки с кратким описанием

    • 20 февраля 2019, 19:07
    • |
    • AlexChi
  • Еще

 


1. Календарь налоговых выплат:

http://www.oviont.ru/ru/useful/calendars/tax/

Здесь вы можете увидеть, когда предприятия выплачивают НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Данная информация, как считают многие аналитики, может быть полезна для прогнозирования курса рубля.
Логика такова: для выплаты налогов экспортеры будут продавать часть валютной выручки, что может вызвать укрепление рубля.
Особенно рекомендуют обратить внимание на квартальные выплаты.


2. Текущие технические рекомендации по акциям МосБиржи от компании БКС:

bcs-express.ru/tehanaliz

Я не пользуюсь рекомендациями БКС в торговле, но считаю их рекомендации полезными для расширения кругозора и общего развития.


3. Здесь можно скачать историю торгов по акциям, товарам и индексам:

http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

Очень полезная ссылка. Именно отсюда я беру статистику по акциям МосБиржи и по значению индекса.



( Читать дальше )

Доходность активов в России 1995-2018

Это таблица, которую я ежегодно публикую у себя в блоге. Думаю, читателям смартлаба будет интересно. Данные таблицы показывают доходность основных активов в России по годам.
Акции:
Индекс московской биржи полной доходности.
Индекс РТС полной доходности.
Индекс S&P 500 полной доходности в долларах
Индекс S&P 500 полной доходности в рублях

Валюты — курс доллара и евро согласно курса ЦБ РФ.
Депозиты — согласно процентным ставкам на январь каждого года по данным ЦБ РФ.
Золото и серебро — курсы ЦБ РФ.

Недвижимость — стоимость квадратного метра в Москве.

Государственные  облигации — индекс совокупного дохода RGBITR.
Корпоративные облигации — индекс совокупного дохода IFX Cbonds.

Инфляция — данные Росстата.

Внизу указана среднегодовая доходность за 10 и 15 лет.


Доходность активов в России 1995-2018

Ниже представлены реальные доходности с поправкой на инфляцию. Применялась следующая

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW