1. С деньгами не так хорошо, как без них плохо.
2. Адам — первый счастливчик, потому что не имел тёщи.
3. Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.
4. Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил.
5. Да убережет тебя Бог от дурных женщин, от хороших спасайся сам!
6. Вошло вино — вышла тайна.
7. Бог не может быть везде одновременно — поэтому он создал матерей.
8. Не будь сладок — иначе тебя съедят. Не будь горек — иначе тебя выплюнут.
9. Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон.
10. Гость и рыба через три дня начинают попахивать.


( Читать дальше )

На вид стандартный кластерный график, если не считать двух строк красной и зелёной. На мой взгляд если реализовать этот “индикатор” то можно существенно облегчить понимание рынка.

Что они означают: Какое кол-во контрактов было открыто/закрыто при исполнение сделки либо в аск, либо в бид.

Детально: допустим инициатор покупки кидает купить 500 контрактов по рынку, идентифицировать его можно уже давно открывает он или закрывает позицию через “умные ленты”, но когда проходит за минуту или за пять минут большое кол-во сделок “интересными” сайзами, то  понимание кто что делал через “умную ленту” очень тяжело, так как картина замылена и спроецировать на график что делали сайзы от 500 контрактов практически не реально.

А ЭТОТ ИНДИКАТОР СМОЖЕТ ПОКАЗАТЬ КОГДА,  ГДЕ, КТО ЧТО ДЕЛАЛ!!!

Можно придумать массу фильтров, где просто как на ладони будет видна картина происходящего.

( Читать дальше )

А если он сделает дело? По крайней мере в части данного обсуждения Саакашвили прав.

Второе выступление: «Улыбка волатильности. Мифы и реальность». Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест

Всем привет. 

     Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.    

    Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
 
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4

 

Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.

( Читать дальше )

       3 года я торговал на домашнем компе под Тслабом. Комп домашний на i7, 2 винта по тетрабайту упакованы в аппаратный рейд, бесперебойник на три часа, винда7.
 
       Все было ОК. Использовал бесплатный АммиАдмин для удаленного доступа. Уезжал два-три раза в год по месяцу в отпуска, все было ок. Два-три раза в день зайдешь удаленно на домашний комп, посмотришь все ли в порядке. Проблемы были но где то раз в 20-30 дней на несколько часов. Обычно подвисал смартком — делал удаленную перезагрузку компа, и все начинало работать снова. Крайне редко не работала служба аммиадмина час-два.
 
       Только в последние три месяца стал пользоваться крайне удобной фичей тслаба для удаленной торговли — называется менеджер уведомлений. Вообщем настраиваешь этот менеджер уведомлений и нужные системные сообщения идут на емайл. Например скрипт пересчитан, смартком отвалился, связь потеряна с сервером брокера и прочие нужные сообщения. Сейчас если все в порядке, раз в 15 мин мне приходит письмо что все ок скрипт пересчитан. На мобиле у меня стоит майл ру агент. Смотрю в мобилу, когда хочу посмотреть все ли в порядке с сервером. Крайне удобно.
 


( Читать дальше )

При торговле опционами весьма неплохо знать и понимать теорию Блэка и Шоулса. Можно, конечно, смотреть профили позиций и прочее на многочисленных специальных сервисах типа www.option.ru, но, как известно, хочешь сделать хорошо--сделай все сам. В применении к опционам это вполне правильная вещь--не стоит доверять сторонним сервисам. Не потому, что они плохи (они обычно вполне корректно все рассчитывают), а потому, что опционы надо чувствовать.

Краткая и лаконичная суть теории Блэка и Шоулса изложена здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/2835.html . Ничего сложного в ней нет, это просто теория эффективного рынка в применении к опционам, не более. В настоящей заметке я хотел бы привести некоторые быстрые расчетные методы для работы с формулой Блэка-Шоулса, позволяющие быстро находить цены опционов и IV.


Итак, формула Блэка-Шоулса имеет вид: C=KN(d1)-SN(d2)  ( Wikipedia ). Первое, что тут есть из нетривиального--это функция N(x)--функция нормального распределения. В трейдерской тусовке модно аппроксимировать N(x) полиномом, однако мне это режет глаз, поскольку при этом не выполнено экспоненциальное стремление N(x) к единице на плюс бесконечности и к нулю на минус бесконечности. Поэтому такая метода мне абсолютно не нравится.


( Читать дальше )

 
Не спится. Обратный календарь.
 
Актуальные опционные стратегии
 
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
Движение улыбки волатильности
 
Что такое рыночная улыбка волатильности?
 
Об оценке будущей волатильности
 
Улыбка волатильности
 
Как считать время до экспирации?
 
Многомерная торговля


( Читать дальше )

Какие дни использовать в расчетах — календарные или рабочие? В пользу первого метода говорит тот факт, что биржа считает время как точное время до экспирации. Этот метод прост и понятен. В пользу второго метода свидетельствуют провалы волатильности перед выходными и праздниками.
 
Иногда используется третий метод – учет выходных и праздничных дней с некоторым весом (периодом времени). Возможно, этот способ наиболее правильный, ведь на выходных в мире часто происходят события, влияющие на рынок. Но возникает вопрос: как вычислить вес нерабочих дней? Если в данные выходные ожидается конкретное событие, оценить его можно по влиянию на рынок во время аналогичных событий в прошлом. Такой подход требует внимательного исследования влияния конкретных событий, и дальше его рассматривать не будем. Далее будем искать вес «средних» выходных без учета событий в эти дни.
 
Чтобы найти вес периода времени, можно сравнить волатильность базового актива в этот периода с волатильностью этого актива в стандартный период времени. Волатильность измерим через HV: стандартное отклонение (выборочное СКО) логарифмов отношений цены актива.


( Читать дальше )

По моему скромному мнению есть всего 3 группы участников физ.лиц на рынке. Обобщённо выглядят так:

1. HFT – дрочеры.  Не буду подробно расписывать что это.  Всё уже написано.
Что для этого нужно:

а) Много мозгов. Что сразу отсекает большинство желающих.
б) Деньги на инфраструктуру – убивает почти всех не многих,  кто остался после пункта а.

2. Трейдеров.

Делятся на:
а) Системщиков.
б) Сливаторов. Они же дискретники, они же интуитивщики, они же жопочуйкеры.

3. Инвесторы.   Как правило, обеспеченные люди, которые пришли на рынок с целью приумножить уже имеющийся капитал, рассчитывая на долгосрочный рост активов.  Купил и  держи.  Купи ещё.

Если у вас не достаточно ума и не достаточно денег, то остаётся только группа 2. Но и там два варианта.

1. Бесконечно тренировать жопочуйку.
2. Начать работать.

По понятным причинам 90% людей идут по первому пути. Потому что они пришли на маркет не для того что бы работать, а что бы, как они думают, «делать деньги».  Ведь «делать» и «работать» – это не совсем одно и тоже. ))

А что же такое работа трейдера?

Ну как же? Сидеть за компом, пить кофе, пялится на графики, тролить на смартлабе, играть в игры, шариться по инету … Ну вы ведь курсе. ) Именно так многим представляется процесс  делания денег.

Торговая система? Нет, не слышали. )

А это и есть главная систематическая работа трейдера – поиск и тестирования торговых систем.  Работа, как и любая другая, требующая усилий, выдержки, настойчивости. Не останавливаться на достигнутом после не удач. Искать новые паттерны, закономерности. Тестировать, проверять. Одним словом РАБОТАТЬ.

Ну кому это надо. Лучше тренировать жопочуйку...)