Гайд по торговле на бирже 5 часть

 

Инвестиции

 

1 Пролог

 

В теориях, инвестиции выглядят крайне притягательно — покупаешь актив и получаешь доход. Больше дохода — больше актива. Работает сложный процент и внезапно ты богат. Но есть ряд скрытых практических вещей, про которые никто не говорит, а я напишу.

 

 

2 Торговля по фундаменталу.

 

Основная проблема торговли по фундаменталу — малая частота дискретизации, это физическое ограничение на качество торговли. Технари знают про теорему Котельникова, остальные могут погуглить.

Отчеты по компаниям появляются раз в квартал. Информация отстает от реального положения дел на 3 месяца. Торгуя фундаментал при периоде дискретизации 3 месяца инвестор может поймать тренды протяженностью более 9-12 месяцев. Это прокатывает при аптрендах, которые дляться по 5-6 лет. Но никак не может помочь в периоды краткого медвежьего рынка.

( Читать дальше )

Привет народ. Сезон отчетов уже стартовал, а значит самое время зарабатывать! Я подготовил 5 мощных скриптов для торговой платформы ThinkOrSwim (TOS), которые мне неоднократно помогали подготовиться к рынку и регулярно получать свою прибыль!

📈 Итак, сезон отчетов — отличный период для поиска компаний, в которые можно инвестировать.

 

В период отчетов объемы торгов в акциях увеличиваются, происходят значительные движения в бумагах, благодаря чему отчетный период отличается огромной волатильностью. Это лучшее время для краткосрочных трейдеров и заработка не на фундаментальной силе самих отчетов, а именно на волатильности.

💡Для начала дам пару советов для трейдеров и инвесторов во избежание крушения ваших надежд и перейдем к главному!

( Читать дальше )

                              

                                  «Очень трудно искать черную кошку в 
                                   темной комнате, особенно, если там ее нет».

Всем трям и привет!!! И с ПОНЕДЕЛЬНИКОМ — началом рабочей недели. :)
Вот читаю-читаю Смарт-Лаб… да и не только СЛ, и поражаюсь, что многие воспринимают весь этот бред о хаотичности на рынке, о том, что по монетке можно торговать (это вообще просто стеб как бэ изначально))), и что стопы — зло. Да еще обсуждают серьезно, выстраивая целые теории. 

Ну ладно новички приходят, и год-два мечутся в поисках истины и ответов, но когда люди по 5-10-20 лет в рынке, и совершенно серьезно весь этот бред продвигают за истину — это уже не смешно… хыыыы. 

1. ХАОС. 
Все слышали о теории хаоса, который гласит, что все движения хаотичны и не имеют каких-либо закономерностей. И вишенкой на торте — рынок невозможно спрогнозировать. :)

( Читать дальше )

Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи  — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.

Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:

Получаем 56% прибыльных сделок. 
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:

1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.

( Читать дальше )

Всем, привет!
Мечты сбываются (и не только у Газпрома)! Weddy, надеюсь этим постом я полностью закрываю ваше ТЗ.

Суть скринера в вышеизложенном пожелании. Т.к. первый и второй скринеры не удовлетворяли требованиям ТЗ Weddy.
Надеюсь, теперь все ок. Выглядит так:


( Читать дальше )

Всем! Привет.
: о))
Всё как всегда; сижу, примус починяю никого не трогаю,
звонок (хорошо хоть не в дверь; р)) по телефону:
— Здрасте, я Ваш новый манагер и у меня есть к Вам отличное предложение!
Когда Вы можете подъехать к нам в офис?
Про себя думаю, ты б мил человек посмотрел бы хоть год заключения брокерского 
договора с твоей конторой. Сравнил бы его с датой своего рождения,
прежде, чем мне телефонировать. Кто из вас старше?
Вежливо посылаю нафиг.
Не отстаёт.
— На следующей неделе у нас будет читать лекцию по инвестированию
сам господин Пупкин! 
Так и хочется спросить — 23-х лет отроду?
Повторно посылаю.

Нажимаю отбой.
И вспоминаю своего знакомого, который в курсе, чем я занимаюсь.
Он пару лет назад под моим присмотром зашёл на фондовый рынок.
Освоил ТС-лаб и предложил мне дать ему деньги 
в управление. Несусветная наглость!

( Читать дальше )

в 2012-13 г мною была сделана система аж на 5-ти МАшках. МАшки нестандартные, одну из них я показывал ранее, когда писал о ТС на Python, но могут быть успешно заменены и стандартными. Система начала работать на первых же тестах, потребовалась только небольшая настройка (не путать с оптимизацией, это другая технология). Работала на акциях Газпрома.
Тесты на истории — 16%/мес. Тест на виртуальных сделках, 1 месяц- 10%/мес. Тест на реале, 1 месяц, лот — 10 акций — 10 %/мес от суммы лота.
Система на большой реал не пошла, т.к. была лучшая система, и не было смысла ее пускать на реал. Плюс, я тогда увлекся опционами, и временно потерял интерес к системам на акциях-фьючерсах.
В системе использовались только МАшки и ничего другого. Параметров на вход в сделку — около 30, на выход — примерно 16. 3-4 сделки в день.
А вы говорите, на МАшках нельзя построить рабочую систему.) Можно, только с их настройками действительно проблемы, т.к. настройки стандартных МА действительно ни о чем. Напомню, что мною использовались нестандартные МА, параметры которых имеют четкий физический смысл, и эти параметры как были выставлены изначально, так в дальнейшем, в т.ч. и в процессе настройки, не изменялись.

Друзья, а подскажитека альтернативу тслабу. Но что бы реально работающая, и с нормальной поддержкой. Если сразу по стоимости соориентируете, совсем выручите. Тслаб и дорого по моему мнению и поддержка отсутвует. точнее она ужасная. 

В составе ООН есть продовольственная организация. Она называется FAO. Там публикуется много интересной статистики по мировому сельскому хозяйству. Можно посмотреть урожаи и посевные площади в разных странах мира.
Вот ссылка
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
Там в разделе Bulk Downloads лежит файл
http://fenixservices.fao.org/faostat/static/bulkdownloads/Production_Crops_E_All_Data.zip

Мы его будем качать и распознавать с помощью языка Питон. 
Найдём страну, которая является мировым лидером по валовому сбору той или иной культуры.
Скрипт полностью автоматический. Он сам качает архив с данными с сайта ООН, сам его обрабатывает, отправляет в Гугл для перевода с английского на русский и сам пишет результаты в файл.
---------
1. Качаем и устанавливаем Питон: https://www.python.org/downloads/
2. В чёрном окошке cmd.exe устанавливаем библиотеку pandas для быстрой работы с данными:

pip install pandas

( Читать дальше )