Блог им. 3Qu

Вам не нравятся МАшки? Вы просто не умеете их готовить.

    • 11 июля 2020, 17:12
    • |
    • 3Qu
  • Еще
в 2012-13 г мною была сделана система аж на 5-ти МАшках. МАшки нестандартные, одну из них я показывал ранее, когда писал о ТС на Python, но могут быть успешно заменены и стандартными. Система начала работать на первых же тестах, потребовалась только небольшая настройка (не путать с оптимизацией, это другая технология). Работала на акциях Газпрома.
Тесты на истории — 16%/мес. Тест на виртуальных сделках, 1 месяц- 10%/мес. Тест на реале, 1 месяц, лот — 10 акций — 10 %/мес от суммы лота.
Система на большой реал не пошла, т.к. была лучшая система, и не было смысла ее пускать на реал. Плюс, я тогда увлекся опционами, и временно потерял интерес к системам на акциях-фьючерсах.
В системе использовались только МАшки и ничего другого. Параметров на вход в сделку — около 30, на выход — примерно 16. 3-4 сделки в день.
А вы говорите, на МАшках нельзя построить рабочую систему.) Можно, только с их настройками действительно проблемы, т.к. настройки стандартных МА действительно ни о чем. Напомню, что мною использовались нестандартные МА, параметры которых имеют четкий физический смысл, и эти параметры как были выставлены изначально, так в дальнейшем, в т.ч. и в процессе настройки, не изменялись.
★11
91 комментарий
так сколько времени система проработала в боевом режиме и какую доху показала в реале?
Тимофей Мартынов, так я же написал, 1 месяц на виртуальных сделках — 10% прибыли, и 1 месяц на реале, 1 лот — 10 акций. Тоже 10 %/мес от стоимости лота.
А вообще, планировалось торговать 300-500 акций. Ликвидности там за глаза хватает.
avatar
3Qu, у меня тоже примерно 10-15% прибыли в месяц показывают, только на фортс, ма-шки тоже не совсем стандартные
avatar
3Qu, всего 1 месяц на реале отработал?
Тимофей Мартынов, можно считать 2 месяца (с виртуальными сделками). Где-то 150 сделок для проверки более чем достаточно.
avatar
Сергей, ключ от квартиры не хотите?))
avatar
3Qu, а зачем тогда вы все это пишите? Проверить не возможно, аудированных результатов нет. Зачем это все? Посудить идея тоже не возможно.
avatar
Susanin, в заголовке написано, зачем.)) А идеи уж сами думайте.
avatar
3Qu, не не написано. Все равно что написать я разбогател на крапиве. Вот как нужно. :):):)
avatar
Susanin, чисто попи#деть, извиняюсь за французский. 
avatar
Arslan, мне ваши топики ни о чем тоже понравились.))
Вам лучше не писать бессмысленные комментариии. Уж тем более, если не разбираетесь в предмете обсуждения.
avatar
3Qu, но, вы же увлеклись опционами — чего не поделиться с общественностью? )))
Евгений Гуревич, у общественности свои мозги есть, наверное. Или нет? )
ЗЫ Хотя, подумав, идею могу сказать.
Параметры МАшек — 8, 16, 32, 64, 128. Получается гребенка. Только для стандартных МА эти параметры ни о чем.))
avatar
 МАшки нестандартные, одну из них я показывал ранее, когда писал о ТС на Python
Когда писали об этом примерно? Спасибо.
avatar
SergP,  здесь
avatar
Нельзя.

И этот факт вполне себе строго доказывается.
Если более точно — с помощью МА нельзя показать экспоненциальный рост эквити. Линейный — можно. Но это неинтересно — fixed incomes лучше.

С уважением
Мальчик Buybuy, что нельзя?
Экспоненциальный? Наверно можно и экспоненциальный, в пределах возможностей стакана. Вообще, интрадей не оч масштабируемая стратегия, на миллионы депо не потянет.)
avatar
3Qu, да

С помощью МА нельзя показать экспоненциальный рост эквити. Поэтому (почти) любой роллируемый депозит переиграет такую стратегию.

С уважением
Мальчик Buybuy, мне не нужен эксп рост. У меня депозит не меняется уже много лет.) Выбираем комфортную сумму для работы, и больше не нужно.
avatar
Мальчик Buybuy, а можете пояснить почему это так? Можете привести пример типа стратегий которая даёт экспоненциальный рост?
avatar
MoscowTrades, по-простому не могу

Это аккуратно считать надо.
Реальных стратегий с экспоненциальным ростом никому не известно. Ну т.е. может они и есть, но их никто не публиковал и не анонсировал.
С другой стороны — вложение в американские индексы пока показывают экспоненциальный рост. Это активная стратегия, т.к. состав индексов постоянно меняется.

Стратегии с линейным ростом эквити неинтересны, т.к. почти любой депозит с капитализацией процентов на долгосроке даст больше.

С уважением 
30 параметров — это ОЧЕНЬ много.
avatar
robot_bsk, не так уж и много, если разобраться. У самой МА уже 3 параметра. 5 МА — уже 15. Дальше, всего по паре условий на параметр — уже 30.)
avatar
3Qu, откуда у машки 3 параметра?
avatar
SergeyJu, вообще-то больше 3-х.) Если учитывать ее относительное положение относительно цены и других МАшек. Если МАшек у нас 5, то относительых параметров уже 5.
А абсолютных параметров 3 — координаты, 1-я и 2-я производные. По простому — угол наклона и скорость его изменения в данной точке. 
avatar
3Qu, у Вас нетрадиционное понимание того, что есть параметр. 
avatar
SergeyJu, наоборот, самое что ни на есть традиционное.) Любая материальная точка полностью описывается ее координатами, скоростью и ускорением.Это всегда были параметры. Например, параметры орбиты или траектории, параметры состояния.
У самой МА тоже есть параметры, скажем, период сглаживания. Это действительно может порождать путаницу, если не условиться о чем идет речь.
avatar
Я больше 2х параметров в стратегии не торгую.
avatar
robot_bsk, это полный автомат, а им больше надо, глаз и мозгов у них нет.)
avatar
robot_bsk, первый для Лонг, второй для Шорт ?))
avatar
technic, нет :-). Просто 2 параметра оптимально,  для визуализации в экселе и для диверсификации по параметрам. Стратегий может быть штук 5-10, а за счет диверсификации по параметрам можно сделать 1000-5000 систем и торговать их одновременно.
avatar
Обычно алгостроители показывают эквити и отчет по системе. Здесь же какой-то странный формат представления доказательств.
Дмитрий Овчинников, что вам это даст? Кстати, я и ничего не пытаюсь доказать. Особенно вам. Не нравится — не ешь, и только.
avatar
3Qu, 
мне любые ваши идеи, решения и размышления точно ничего не дадут, извините.
Дмитрий Овчинников, ну, и чего сюда пришли?
avatar
3Qu, 
не хамите :)
Дмитрий Овчинников, разве? Вы же сами пишите, что вам ничего здесь не нужно. Так зачем пришли? Пошто свое драгоценное время теряете?
avatar
Бэктестил, МА в целом эффективны, но на полном автопилоте работать не могут, т.к. рынок постоянно меняется и нужно вместе с ним менять периоды МА, иначе начинается минус. В итоге решил средние в качестве вспомогательного индикатора применять, они сейчас указывают на дополнительный риск в сделке. В бэктесте был ещё один нюанс — игнорируются гэпы, дивиденды и ликвидность в моменте, поэтому график эквити может показать, что системе удалось выгодно купить утром или на постмаркете, но по факту рынок такие цены вряд ли даст. Есть ещё ряд тонкостей, который снижает полезность подобных исследований.
avatar
McDuck, не нужно менять периоды.) Это ошибка. Выставили один раз, начиная с младшего, и будет работать минимум пару лет.
С гэпами, да, есть проблемы, но короткая МА с ними справляется, + доп условия на вход.
avatar
3Qu, даже против 2008 года будет работать? Просто его убрать, то тогда тестить гораздо проще.
avatar
McDuck, в 2008 году похожая система, но попроще, у меня работала где-то до осени, когда шорты запретили.
avatar
Автор пишет в своем профиле о себе:
«Технический анализ — религиозное учение, проповедываемое его адептами с целью привлечения паствы, и изъятия у нее денежных знаков.»

При этом рассказывает о чудесных свойствах МА.
У меня у одного возникает когнитивный диссонанс?
avatar
sergeiponomaref, какое отношение имеет МА к теханализу? Никакого.
ТА просто позаимствовал МА, как и многое другое, из других областей. Причем, часто вообще криво, косо и совершенно неправильно.
avatar
3Qu, Тогда что Вы подразумеваете под техническим анализом? Индикаторы все не относятся к ТА или только МА? 
avatar
sergeiponomaref, индикаторы, практически все, никак не относятся к ТА, а были понадерганы ТА из других областей.
А ТА, как анализ, полностью несостоятелен.
avatar
3Qu, Ну так что же относится к ТА, если индикаторы не относятся?
avatar
sergeiponomaref, ну, вы даете.)
Анализ, интерпреретация — это и есть ТА. Неужели вы думаете, что школьная программа, максимумы-минимумы, не к ночи помянутые каналы и пр. это и есть ТА?
avatar
3Qu, Я стесняюсь спросить, Вы книжки по ТА читали? Хоть одну назовите, в которой МА не упоминается?
Что индикаторы к ТА не относятся, это Вы сами придумали? Или есть экспертное мнение по этому поводу? Исследования может какие?
avatar
sergeiponomaref, вы извините, вы хоть что-то кроме ТА знаете?
Большинство так называемых индикаторов использовалось, когда о ТА никто не слышал.
Еще раз, ТА — это анализ и интерпретация данных.
Книги по ТА, да, читал, и не одну. Могу вам посоветовать что читать, что бы вы больше ТА не занимались.)
Кстати, об экспертах, ваши эксперты просто тупы. Мне жаль, если вы этого не видите.
avatar
3Qu, В какой книге по ТА не упоминалось о МА? 
avatar
sergeiponomaref, извините, я уже устал повторять одно и то же. МА к ТА никакого отношения не имеет.
ТА — это анализ и интерпретация.
avatar
3Qu, Я Вас понял. Сами придумали, сами поверили.
avatar
sergeiponomaref, вы за меня придумывать и проверять будете? Я за, только бесплатно пожалуйста, и как я скажу.)
А вы уверены что справитесь? Подозреваю, что нет.)
avatar
3Qu, Я про то, что МА к ТА не имеет отношения. Или Вы можете это чем-то подтвердить кроме ваших убеждений?
avatar
sergeiponomaref, я не настаиваю, продолжайте считать как вам угодно.
Используя МА, совсем не обязательно использовать ТА. Использование МА в рамках ТА — это ваше личное дело. Но это тупиковый вариант.
avatar
3Qu, Ну об этом я и говорю (МА к ТА не имеет отношения), сами придумали, сами поверили.
Больше вопросов не имею.
avatar
sergeiponomaref, наши комменты можно удалить как несодержательные?
Зря только время потерял.
avatar
По сравнению с сегодняшним рынком, в 12-13 году ваще все работало. У меня такие хрени зарабатывали, что сегодня при одном воспоминании глаз дергается. Тоже больше десятка параметров случалось, и ниче, доились прибылью. 
avatar
bocha, сейчас уже не проверишь — поезд ушел. Но где-то в 11-м году попробовал воскресить систему 2008 года — толком не работала ни при каких настройках.
avatar
Ошибка была сразу допущена!!!:o4ki:
avatar
индикаторы это ТА.а всё остальное -не ТА
avatar
ох уж эти сказочники
чтоб заработать 16% в месяц актив должен ходить на 25-30% в месяц

avatar
ves2010, да что вы такое говорите?)) 0.5-0.8% в день за 4 сделки на любом инструменте вообще не проблема.
Считаем. 30-40 пп в сделке — таких движений за день оч много. 4 сделки 120-160 п. Сколько это от цены акций Газпрома, Сбера и пр.? В некоторые дни там и по 10 сделок в день можно делать.
Я как-то неск дней попробовал по 10-15 сделок в день на фьюче РТС. Прибыль вообще зашкаливает, но оч утомительно. Отказался от этой затеи.
avatar
3Qu, 
еще одна сказка...

0.5% за 4ре сделки это будет средняя в районе 0.5/4/2(т.к вход и выход)=0.06% т.е на уровне комиссов и проскальзываний
может в ри такое прокатит но уж точно не на большой объем


avatar
ves2010, сказка? С вами, как трейдером, все понятно. Признавайтесь, сколько счетов слили? Не один, уж точно.)
Что касается объемов, то на больших объемах это точно не прокатывает, но до  1000 акций на ГП или Сбере без проблем.
avatar
3Qu, ты в блог мой глянь… а то смешно совсем
avatar
ves2010, мне тоже. Зачем читать ваш блог, что я стакана никогда не видел?
А вот вам рекомендую стакан и ленту сделок  хоть раз в ходе торгов посмотреть. Впечатление, что не видели никогда, все, небось, лимитниками.
avatar
3Qu, а ты смешной
зачетный троллинг
avatar
Вам не нравится случайность? Вы просто не умеете его готовить.
Когда-то я торговал на бросании монетки. На реале за месяц заработал больше 20%.
avatar
Ray Badman, ну и что? Почему и нет. Это вполне возможно.
В одном из своих топиков я показывал, что это вполне реально, и, мало того, это еще и соответствует статистике успешности трейдеров — 5%. Остальные 95% сливают. Т.е., эти 5% просто везунчики, и, на самом деле, от них ничего не зависит. Только игра вероятностей.))
Я, кстати, не играю в монетку.)) На рынке, кроме случайностей, существуют еще некоторые статистические закономерности. Но, это вы уже сами как нибудь.))
avatar
Во во, и я  того же мнения , что машка машке рознь, поскольку все зависит от настройки параметров и не только в количестве  времени. А стандартная настройка приведет трейдера за чекушкой  в «СЕЛЬПО», потому что только на это ему и хватит, чтобы снять стресс. (шутка)
avatar
Весь текст из сослагательных наклонений состоит. Вы сделки покажите, а там посмотрим умеете-ли вы готовить МА или нет.
avatar
Captain_Smirnoff,  эт конфиденциальная информация. Мне жаль, если вы этого не понимаете.))
Кстати уж, с 12 года эта инфа вряд ли осталась.
avatar
машки не имеют смысла только потому что существует гораздо более лучше работающий аналог
TutProstoAdres, эт вы напрасно. Хорошую МАшку ничто не заменяет. От стандартных из ТА проку действительно мало.
avatar
TutProstoAdres, какой? ;)
Samtakoy Samtokoich, vwap
«Я крут!»
«Доказательства представишь?»
«Нет, верьте наслово!»
avatar
Turbo Pascal, вы, видимо, что-то не поняли, речь о МА, и о том, что только на их основе можно создавать работающие системы.
А вот круты ли вы? Эт не знаю, меня этот вопрос не интересует.  Можете ничего не доказывать. Мне без разницы.
Мне также глубоко плевать, во что вы верите, а во что нет.
avatar
3Qu, любой индикатор это, в какой то степени, МА :)
avatar
Turbo Pascal, любой индикатор, это, в какой-то степени, линия на графике или в воображении.
avatar
срете в юные мозги, все кто хоть немного алготрейдил знают, что это фуфлогон. с 30 параметрами можно картину моны лизы закурвафитить и еще пару параметров останется
Иван Файртрейдов, да, я понял, что вы немного алготрейдили.)) И сколько годовых дают ваши тестовые Граали на MQL?
avatar
На котлине у меня движок с питоном для анализа, зарабатываю не много, в среднем за последние 2 года 200к рублей в мес с трейдинга
Иван Файртрейдов, и зачем вам Питон, с тремя параметрами то?
Мне, понятно, я Мону Лизу рисую. А у вас ведь все по простому, с помощью палки и веревки.
avatar
3Qu, ладно, проехали
Иван Файртрейдов, спасибо, развлекли.))
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW