11 июля 2020, 17:12
Вам не нравятся МАшки? Вы просто не умеете их готовить.
в 2012-13 г мною была сделана система аж на 5-ти МАшках. МАшки нестандартные, одну из них я показывал ранее, когда писал о ТС на Python, но могут быть успешно заменены и стандартными. Система начала работать на первых же тестах, потребовалась только небольшая настройка (не путать с оптимизацией, это другая технология). Работала на акциях Газпрома.
Тесты на истории — 16%/мес. Тест на виртуальных сделках, 1 месяц- 10%/мес. Тест на реале, 1 месяц, лот — 10 акций — 10 %/мес от суммы лота.
Система на большой реал не пошла, т.к. была лучшая система, и не было смысла ее пускать на реал. Плюс, я тогда увлекся опционами, и временно потерял интерес к системам на акциях-фьючерсах.
В системе использовались только МАшки и ничего другого. Параметров на вход в сделку — около 30, на выход — примерно 16. 3-4 сделки в день.
А вы говорите, на МАшках нельзя построить рабочую систему.) Можно, только с их настройками действительно проблемы, т.к. настройки стандартных МА действительно ни о чем. Напомню, что мною использовались нестандартные МА, параметры которых имеют четкий физический смысл, и эти параметры как были выставлены изначально, так в дальнейшем, в т.ч. и в процессе настройки, не изменялись.
Тесты на истории — 16%/мес. Тест на виртуальных сделках, 1 месяц- 10%/мес. Тест на реале, 1 месяц, лот — 10 акций — 10 %/мес от суммы лота.
Система на большой реал не пошла, т.к. была лучшая система, и не было смысла ее пускать на реал. Плюс, я тогда увлекся опционами, и временно потерял интерес к системам на акциях-фьючерсах.
В системе использовались только МАшки и ничего другого. Параметров на вход в сделку — около 30, на выход — примерно 16. 3-4 сделки в день.
А вы говорите, на МАшках нельзя построить рабочую систему.) Можно, только с их настройками действительно проблемы, т.к. настройки стандартных МА действительно ни о чем. Напомню, что мною использовались нестандартные МА, параметры которых имеют четкий физический смысл, и эти параметры как были выставлены изначально, так в дальнейшем, в т.ч. и в процессе настройки, не изменялись.
Max, скоро будут электромобили и электросамолеты.
Дмитрий-сан, так можно про любую акцию сказать «два дивиденда за 13 месяцев». Неверная тактика покупать после утверждения скучно, там уже всё отросло. Правильней читая отчёт за 3квартал зимой или г...
Санкции на Мосбиржу и НКЦ / Торги долларом и евро приостановлены / Был ли готов ЦБ? 12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, его дочернего НКЦ и других компаний. При этом торги валютой были п...
Санкции на Мосбиржу и НКЦ / Торги долларом и евро приостановлены / Был ли готов ЦБ? 12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, его дочернего НКЦ и других компаний. При этом торги валютой были п...
Агри, отличное забрало! Разрабатывалось в период пандемии? Сделали 2 в одном. И от ковида помогает, и от веснушек
Нашёл новую, перспективную дивидендную акцию для добавления в свой портфель! Я считал, что в моём портфеле уже присутствуют все самые высокодоходные и привлекательные дивидендные акции нашего рынка! О...
Квартиры.. 😴 Время Отдохнуть после хорошего Роста Здравствуйте уважаемые трейдеры, инвесторы а также им сочувствующие
По моим наблюдениям
Квартиры уже хорошо выросли за 2020 — 2021 год
Отсечк...
Andy, У него и новые не считаются
096,
Ну, как есть.)))
Гадаю. Угадываю.
Пока что удачно.
На пончик хватает и ладно.)))
Это всего лишь игра, а не работа. Хоть и получается часто выигрывать больше, чем зарабатывать.
any_to_real, да я понял, но они так вроде себя считают)
А вообще, планировалось торговать 300-500 акций. Ликвидности там за глаза хватает.
И этот факт вполне себе строго доказывается.
Если более точно — с помощью МА нельзя показать экспоненциальный рост эквити. Линейный — можно. Но это неинтересно — fixed incomes лучше.
С уважением
Экспоненциальный? Наверно можно и экспоненциальный, в пределах возможностей стакана. Вообще, интрадей не оч масштабируемая стратегия, на миллионы депо не потянет.)
С помощью МА нельзя показать экспоненциальный рост эквити. Поэтому (почти) любой роллируемый депозит переиграет такую стратегию.
С уважением
Это аккуратно считать надо.
Реальных стратегий с экспоненциальным ростом никому не известно. Ну т.е. может они и есть, но их никто не публиковал и не анонсировал.
С другой стороны — вложение в американские индексы пока показывают экспоненциальный рост. Это активная стратегия, т.к. состав индексов постоянно меняется.
Стратегии с линейным ростом эквити неинтересны, т.к. почти любой депозит с капитализацией процентов на долгосроке даст больше.
С уважением
А абсолютных параметров 3 — координаты, 1-я и 2-я производные. По простому — угол наклона и скорость его изменения в данной точке.
У самой МА тоже есть параметры, скажем, период сглаживания. Это действительно может порождать путаницу, если не условиться о чем идет речь.
мне любые ваши идеи, решения и размышления точно ничего не дадут, извините.
не хамите :)
С гэпами, да, есть проблемы, но короткая МА с ними справляется, + доп условия на вход.
«Технический анализ — религиозное учение, проповедываемое его адептами с целью привлечения паствы, и изъятия у нее денежных знаков.»
При этом рассказывает о чудесных свойствах МА.
У меня у одного возникает когнитивный диссонанс?
ТА просто позаимствовал МА, как и многое другое, из других областей. Причем, часто вообще криво, косо и совершенно неправильно.
А ТА, как анализ, полностью несостоятелен.
Анализ, интерпреретация — это и есть ТА. Неужели вы думаете, что школьная программа, максимумы-минимумы, не к ночи помянутые каналы и пр. это и есть ТА?
Что индикаторы к ТА не относятся, это Вы сами придумали? Или есть экспертное мнение по этому поводу? Исследования может какие?
Большинство так называемых индикаторов использовалось, когда о ТА никто не слышал.
Еще раз, ТА — это анализ и интерпретация данных.
Книги по ТА, да, читал, и не одну. Могу вам посоветовать что читать, что бы вы больше ТА не занимались.)
Кстати, об экспертах, ваши эксперты просто тупы. Мне жаль, если вы этого не видите.
ТА — это анализ и интерпретация.
А вы уверены что справитесь? Подозреваю, что нет.)
Используя МА, совсем не обязательно использовать ТА. Использование МА в рамках ТА — это ваше личное дело. Но это тупиковый вариант.
Больше вопросов не имею.
Зря только время потерял.
чтоб заработать 16% в месяц актив должен ходить на 25-30% в месяц
Считаем. 30-40 пп в сделке — таких движений за день оч много. 4 сделки 120-160 п. Сколько это от цены акций Газпрома, Сбера и пр.? В некоторые дни там и по 10 сделок в день можно делать.
Я как-то неск дней попробовал по 10-15 сделок в день на фьюче РТС. Прибыль вообще зашкаливает, но оч утомительно. Отказался от этой затеи.
еще одна сказка...
0.5% за 4ре сделки это будет средняя в районе 0.5/4/2(т.к вход и выход)=0.06% т.е на уровне комиссов и проскальзываний
может в ри такое прокатит но уж точно не на большой объем
Что касается объемов, то на больших объемах это точно не прокатывает, но до 1000 акций на ГП или Сбере без проблем.
А вот вам рекомендую стакан и ленту сделок хоть раз в ходе торгов посмотреть. Впечатление, что не видели никогда, все, небось, лимитниками.
зачетный троллинг
Когда-то я торговал на бросании монетки. На реале за месяц заработал больше 20%.
В одном из своих топиков я показывал, что это вполне реально, и, мало того, это еще и соответствует статистике успешности трейдеров — 5%. Остальные 95% сливают. Т.е., эти 5% просто везунчики, и, на самом деле, от них ничего не зависит. Только игра вероятностей.))
Я, кстати, не играю в монетку.)) На рынке, кроме случайностей, существуют еще некоторые статистические закономерности. Но, это вы уже сами как нибудь.))
Кстати уж, с 12 года эта инфа вряд ли осталась.
«Доказательства представишь?»
«Нет, верьте наслово!»
А вот круты ли вы? Эт не знаю, меня этот вопрос не интересует. Можете ничего не доказывать. Мне без разницы.
Мне также глубоко плевать, во что вы верите, а во что нет.
Мне, понятно, я Мону Лизу рисую. А у вас ведь все по простому, с помощью палки и веревки.