Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС. 
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги. 
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку. 
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:

• строим к примеру скользящую или вариацию по ней
• считаем отклонение цены от линии
• берем стандартное отклонение от полученной разницы
• строим канал линия+- стандартное отклонение.

Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)


( Читать дальше )

 На рынке есть либо движняк, либо тухляк. Как на рыбалке, только проф.рыбаки  рыбачат постоянно в ожидании клёвых дней, а любители от случая-к-случаю и часто негодуют как им не повезло, что такой неудачный-не клёвый день. Не надо быть семи пядей во лбу что бы понимать -
у профи не клёвых дней гораздо больше, но когда
день-Х настал он готов к нему во-всеоружии.
Вот и вся разница… теперь о трейдинге..

 Когда движняка нет — торговать можно, но только без объёмов, в щадящем-исследовательском режиме.
Когда движняка нет — вся наша торговля лишь поддержание «чувсва» рынка с целью не пропустить зарождения настоящего движняка.

 Как понять, что движняк «попёр»? «Очень»=) просто… на графике не выискиваешь движняковые свечи они УЖЕ там есть и не в единичном экземляре. И уже есть страх входить потому как так улетело, должно быть вот-вот откатит и ты ещё пока отказываешься верить, что вот уже наблюдаешь начало крупномасштабной движухи с полётом к тем уровням которые несколько месяцев как не видел.

( Читать дальше )

Если кто-то ещё не видел это видео, то однозначно стоит посмотреть! Я вчера случайно на него вновь наткнулся и с удовольствием пересмотрел второй раз. Хочется сказать огромное спасибо Александру Лебедеву за данный материал. Если мне не изменяет памать, то в начале 2000-х годов у нас в стране было около 1500 банков, на конец прошлого года их стало около 900 и сейчас хотят сделать их не более 800.  Почему и для чего всё это происходит вы сможете понять посмотрев это видео, только вывод, который будет в самом конце, многие сделают не правильный. Обязательно посмотрите до конца, если не видели этот материал.

                                                                                             Размер Гарантийного Обеспечения под создание описанной позиции: 1'000 рублей!



Если Вы новичок, интересующийся опционами, то сейчас (незадолго до экспирации) -  самое время попробовать свои силы в построении конструкций, немного более сложных, чем покупка голых коллов или путов.



    Для примера — спрэд. 
                Вертикальный.
         Бычий.

( Читать дальше )

Социальные тенденции и главные темы.
Судя по активности трейдеров на смартлабе, которая нарастала весь январь, 30 января произошла массовая эякуляция депозитов, за которой последовало расслабление и спад интереса к бирже. Посещаемость, количество постов, количество комментариев, — все упало на прошлой неделе. Других тенденций за неделю выявлено не было. К счастью, смартлаб не затронула эпидемия бреда, связанного с проведением олимпиады в Сочи.

Не забываем регистрироваться на конференцию смартлаба в Петербурге 5 апреля! http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/

Что интересного?
Традционный утренний пост уважаемого Романа Андреева набрал рекордное количество комментариев — 534!
Некто Максим поведал нам о том, что бывший Камон а ныне хутрейд окончательно развалился и поэтому он решил зарегистрироваться на смартлабе (+205,41к)
Арсагера продолжает троллить Газпром через суды и наезжает на Башнефть. На тему троллинга самбоджой задал вопрос Арагере и написал большой пост: Прощай Арсагера !!! (+100,28к).
Еще один небольшой холиварчик: Некто Хирург с Русского трейдера написал пост Начинающим трейдерам посвящается (+115,100к). Ванюта не смог остаться ранодушным и написал ответку - О чем не сказали начинающим трейдерам (+65,127к)
Люди радушно встретили сообщение о сливе председателя смартлаба Тимофея Мартынова. Пост Не грустите — дам вам повод для радости набрал +247 и 237 комментариев!

Прочитать обязательно
Жизнь после рынка. Прошло 3 года (+103,57к)
Endeavour: Текущий момент: почему рынок меняется. Часть 3 (+123,61к)
Endeavour: Текущий момент: американский рынок и экономика 2 (+57,56к)
Max Xaser: Мои торговые принципы и наблюдения (+39,36к)

Московская биржа
Биржа выходит из журнала FO. Красавцы! Так держать!
Кудрин будет баллотироваться на пост главы набсовета Московской биржи
Трейдеры единодушно предлагают от смартлаба направить Феникса в биржевой комитет Московской Биржи по срочному рынку
Объем торгов на ММВБ-РТС вырос в январе на 39% пишет пресса. 
Но реальная статистика говорит о существенном оттоке клиентов с биржи, по сравнению с январем 2013 (+138,96к)

Алготрейдинг и опционы

( Читать дальше )

В комментариях к топику bubu4ka4 «Мой грааль))», участник под ником prescott привёл такую ссылку (за что ему большое спасибо): smart-lab.ru/blog/mytrading/111576.php

Меня просто поразил тот факт, какое количество людей не понимает самых основ трейдинга! И что самое поразительное — среди них не только новички, но и люди бывалые (и даже известные)!

С первых строк становится ясно, что автор статьи «Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней» вообще не понимает, о чём пишет. И я ожидал, что его сейчас разнесут в пух и прах. Но! Его не только поддержало абсолютное большинство, но и все возражения сводились в основном к «неправильной технике торговли от уровня»! Никто так и не заметил, какую ДИЧЬ он на самом деле написал! Вот что удивительно!
После этой фразы в принципе можно было уже не читать:

«Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх?»

Во-первых, кто так решил? Во-вторых, какое это имеет значение? Вероятность может быть разной или одинаковой! Но это ещё ни о чём не говорит. Допустим я предполагаю, что с вероятностью 80% цена снесёт мой стоп и я потеряю -1R. Это хорошая сделка или плохая? Неизвестно. Но если я с вероятностью 20% могу заработать на этой сделке 5R — это отличная сделка! Т.к. через 100 таких сделок я заработаю 20R прибыли. Если допустить, что мой стоп = 1% от депозита, через 100 сделок я заработаю 20% (без учета комиссии)! Это простая математика.

( Читать дальше )

Майтрейд, Дмитрий_Брест и другие не раз говорят что ТА не работает. При этом сами торгуют именно ТА. Имеет место полное непонимание термина.
ТА — это не индикаторы, ТА  — это любой анализ графического представления истории котировок.  Реально есть только три вида анализа:
1. фундаментальный — оцениваются только экономические, политические и прочие причины по которым курс будет расти или падать или стоят в долгосрочной перспективе (как правило) без учетов текущих положений рынка и исторических данных
2. технический — любая работа с графиками, с индикаторами или без, с трендлиниями или без оных, даже рассматривания голых баров или свечей или линии по закрытию — это теханализ поскольку вы ищите повторения истории в будущем
3. анализ потока ордеров и чтение ленты (ордерфло) — в классическом способе это наблюдение за лентой, скорость и характер движения котировок, объем, позднее добавился стакан и анализ заявок, спуфинга, теперь еще и объемный анализ в стакане за сессию/день, так же в определенной мере это можно читать и с графика без стакана и ленты, это уже гибрид с тех анализом, я именно так работаю сам, вы находите уровни реакции и следите как цена торгует рядом с ними, объемы, характер, скорость.

( Читать дальше )

Копипаст с ФБ fenix-fx:

«Хочется каждый день писать какие то лояльные посты про Московскую Биржу, но новости поступают как беспощадная фронтовая сводка.
По моей информации, весной этого года Биржа вводит плату за получение биржевой информации ( в простонародье «котировок») для участников торгов и тех, кого не устраивают глюки брокерских терминалов и они написали что то свое для торговли.
Размер платы для частников, у которых есть свои системы (NDS), ожидается в районе 850 долларов за каждый рынок в МЕСЯЦ. Активных рынков, минимум три, так что это выходит около 100 000 рублей ежемесячно. Брокеры будут платить в несколько раз больше.»
...
«Всего за год. С января 2013 года по январь 2014 года количество активных клиентов Московской биржи сократилось с 79 тыс. до 57 тыс. На 22 тысячи человек. За год. За один год. На 28%. На треть. „


------
От себя добавлю, что нам-то с вами все равно не о чем переживать. Скоро ведь мы все с вами и так будем торговать у современных западных брокеров с прямым доступом на все площадки мира кроме российской. А биржа тут всем нам подсуропит в ускорении этих процессов!:)