Очередное видео с нашей московской конференции:

Интервью «без галстука» аналитика Альпари Анны Кокоревой

В 2011 году можно было использовать 500к в РИ как интрадейный лимит, в 2012-2013 объем для нормальной активной торговли упал до 100-200к, в 2014 с превеликим трудом пролазят 50 к, и то рынок шарахается от таких лимиток просто капец. Даже 25 к иногда тяжко исполняются. Причем 100к можно двигать рынок по 80-100 пунктов в легкую. Как у вас дела обстоят? Кто торгует объемные позы, изменили ли вы свой интрадей?

Абсолютное большинство (для меня уже это знак) считает, как и Лёша, что:
 




( Читать дальше )

«Первая вещь, которую мы должны сделать — это убить всех юристов», Уильям Шекспир, Генрих VI, часть 2, акт 6, сцена 2.
 
          «Мне кажется, что избежать фальши и сохранить честность и совесть адвокату так же трудно, вообще говоря, как и всякому человеку достигнуть райского состояния… но главное, кроме всего этого, мерещится нелепейший парадокс, что адвокат и никогда не может действовать по совести, не может не играть своею совестью, если б даже и хотел не играть, что это уже такой обреченный на бессовестность человек и что, наконец, самое главное и серьезное во всем этом то, что такое грустное положение дела как бы даже узаконено кем-то и чем-то, так что кажется уже вовсе не уклонением, а напротив, даже самым нормальным порядком. Но я все-таки восклицаю невольно: да, блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное. Это я сказал вначале и повторяю опять. Так мне кажется, и наверное от того только, что я не юрист; в том вся беда моя. Мне все представляется какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашная и безнаказанная, постоянная и неустанная, по мере спроса и требования, и возведенная в какой-то принцип, а с нашей непривычки и в какую-то доблесть, которой все аплодируют...», Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя».

( Читать дальше )

Утро доброе, Господа трейдеры!!1
Хотя кому как...
Сегодня мы лишились двух банков «Пурпе» и «Кредитбанк»  и одной НКОшки — «ЮтикПЭЙ»

а теперь поподробне:

1. Приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2867 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Пурпе» ОАО Банк «Пурпе» (peг. № 709, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск) с 16.10.2014.

ОАО Банк «Пурпе» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Ну что тут добавить — сидя в СИЗО акционерам сложно нормализовать деятельность своего кредитного учреждения:
=

Председатель совета директоров банка «Пурпе»

( Читать дальше )

Продолжение цикла статей про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Перед тем как улучшать нашу систему посмотрим на временные характеристики опциона. Для начинающих опционщиков думаю будет полезно.
Для этого я взял сентябрьский квартальный опцион (можно было любой другой взять, смысл не изменится). Так как в данный момент нас интересуют временные характеристики, то соответственно волатильность и цена не должны меняться. Просто скопируем волотильность и цену фьючерса взятую с первого дня опциона на весь период жизни опциона. Посмотрим чего получилось, в дальнейшем все расчеты для одного опциона на индекс РТС.

1. Премия опциона.
 
Видно, что премия опциона потихоньку уменьшается со временем. Причем чем ближе к экспирации тем быстрее премия уменьшается. Точкой я отметил, где премия цены опциона теряет половину, это гдето 64 день. Получается, что опцион теряет половину своей цены примерно за 70% своей жизни и в остальных 30% своей жизни теряет остальную половину. Это так для общего развития, на самом деле меня интересуют другие три товарища, это тетта, гамма и вега, по другому греки.

( Читать дальше )

Оригинал «Попрошайка в Монако».
Вобще рекомендую посмотреть камеди в Юрмале этого сезона, такой стеб на политику (Меркель, олигархи, санкции, Крым и все и всё), просто вах ) Как им вобще за такое разрешили в ЕС выступать ) 

 Есть купленные 110 путы октябрь, скажем 100 шт. , есть проданные путы 105 — 50 шт, есть купленный фьюч — 100 шт по 105500.
Предположим закроемся ниже 105 и все опционы исполнятся и выйдем на поставку что ок, какая будет средневзвешенная цена «нового» фьюча? p/l не учитываем.
Другими словами какой порядок: фьюч с купленными путами, купленный пут с проданным путом или что то типа FIFO?

Речь о психологии и о страхах ) Терпеть убыток или закрыть минус рано это одна проблема, но есть ещё и другая ) Сколько можно взять с рынка? )
Допустим вы пошли в плюс, когда вы выйдите? Через 10 пунктов? 100? 1000? ) Сколько вы можете терпеть плюс, когда ваши страхи начнут усиливаться и внутренний голос начнёт кричать, закрывай позу а вдруг сейчас разворот а вдруг потеряешь прибыль, лучше синица в руках чем журавль в небе ) И тут когда вы закроетесь цена пройдёт ещё далеко и вы обнаружите, что вы взяли очень маленькую прибыль а львиную долю упустили. Мало знать где войти, надо ещё знать где выйти. Так сколько вы можете взять?