Избранное трейдера Falcone

по

IQFeed коннектор (Dll)

    • 17 октября 2014, 19:28
    • |
    • nxt
  • Еще
Всем привет, думаю будет полезным выложить библиотеку для работы с IQFeed (написана на .NET) для получения исторических или реал-тайм данных.

Скачать можно по ссылке: https://app.box.com/s/6pi9kqi9v1wwngu2emo9

В архиве два приложения, первое — сама библиотека .dll, второе — sample application где показано как можно использовать библиотеку.

Здесь кратко покажу как подключаться и какие данные можно качать.

Код (например для истории):

//объект класса
IQFeedConnector _connector = new IQFeedConnector();

//массив, в который будут поступать тики
List<Tick_Object> tick_objects = new List<Tick_Object>();

//задаем начальную и конечную дату
DateTime start_date = new DateTime(2014, 10, 14, 0, 0, 0);
DateTime end_date = new DateTime(2014, 10, 14, 23, 59, 59);

//вызываем метод и передаем параметры (инструмент в данном случае золото)
_connector.Get_History(«QGCZ14», start_date, end_date, tick_objects);

IQFeed коннектор (Dll)

После завершения работы метода, массив tick_objects будет наполнен тиками (дата время, цена, объем, bid, ask);

Как видно, данная библиотека существенно может упростить жизнь)

При желании можно ее модифицировать, код открыт и достаточно понятен. 

Еще раз о теории вероятностей и соотношении стоп/профит, или пол смартлаба знает теорвер на 2

    • 17 октября 2014, 12:02
    • |
    • Lafert
  • Еще
Вчера был топик, где доказывалось, что при соотношении стопа к профиту, скажем, 1:3 стоп будет срабатывать не в 3, а в 5 раз чаще, и даже было дано какое-то
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.

Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита

s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
   a=0;
   while not(a<=-stop || a>=profit)
      r=rand();
      if r>0.5
         a=a+1;
      end
      if r<0.5
         a=a-1;
      end
   end
   if a<=-stop
      s=s+1;
   end
   if a>=profit
      p=p+1;
   end
end
s
p

А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536   2464
7410   2590
7521   2479
7494   2506 
7490   2510

Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1

PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно) 

Российская нефть уходит из Латвии.

Российская нефть уходит из Латвии


Увеличить объемы перевалки нефтепродуктов в портах России за счет перенаправления объемов топлива из портов Латвии (Вентспилс, Рига) предложила «Транснефть», о чем сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на протокол совещания у директора департамента переработки нефти и газа Минэнерго Михаила Грязнова.
Представитель «Транснефти» подтвердил изданию, что такое предложение связано с необходимостью дозагрузить мощности российских портов. Если раньше нефть в Европу поставлялась в основном по трубопроводу «Дружба», то посоле строительства в Ленинградской области портов Приморск и Усть-Луга появилась возможность перенаправить потоки нефти и нефтепродуктов. По его словам, у «Транснефти» есть свободные нефтяные мощности, которые будут использоваться для перекачки дизтоплива.
 
 Эту идею поддержали представители всех крупных нефтяных компаний — «Сургутнефтегаза», «Роснефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» и «Газпром нефти». «Роснефть», например, готова перенаправить перевалку нефтепродуктов и нефти на порты «Новороссийск» и «Приморск», но при наличии «технической возможности трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также экономической привлекательности указанных поставок». Представитель «Газпром нефти» на совещании высказал готовность полностью переориентировать экспортные потоки нефтепродуктов в порты Приморска, Усть-Луги, Морской порт «Санкт-Петербург», но «в случае обеспечения равнодоходности посредством снижения тарифов». Имеются ввиду тарифы РЖД. Представитель «Татнефти» тоже считает, что для обеспечения равнодоходности поставок транспорта необходимо снизить тарифы РЖД на транспортировку, а «Транснефти» и терминалам в Усть-Луге и Морском порту «Санкт-Петербург» — на перевалку, говорится в протоколе.


( Читать дальше )

Большие проблемы с ликвидностью в ртс. Торговцы большим лотом,как у вас дела?

В 2011 году можно было использовать 500к в РИ как интрадейный лимит, в 2012-2013 объем для нормальной активной торговли упал до 100-200к, в 2014 с превеликим трудом пролазят 50 к, и то рынок шарахается от таких лимиток просто капец. Даже 25 к иногда тяжко исполняются. Причем 100к можно двигать рынок по 80-100 пунктов в легкую. Как у вас дела обстоят? Кто торгует объемные позы, изменили ли вы свой интрадей?

Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду)

Абсолютное большинство (для меня уже это знак) считает, как и Лёша, что:
 
Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду)
Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду)


( Читать дальше )

Cov-Lite 2.0 во всем обличии. Part I

«Первая вещь, которую мы должны сделать — это убить всех юристов», Уильям Шекспир, Генрих VI, часть 2, акт 6, сцена 2.
 
          «Мне кажется, что избежать фальши и сохранить честность и совесть адвокату так же трудно, вообще говоря, как и всякому человеку достигнуть райского состояния… но главное, кроме всего этого, мерещится нелепейший парадокс, что адвокат и никогда не может действовать по совести, не может не играть своею совестью, если б даже и хотел не играть, что это уже такой обреченный на бессовестность человек и что, наконец, самое главное и серьезное во всем этом то, что такое грустное положение дела как бы даже узаконено кем-то и чем-то, так что кажется уже вовсе не уклонением, а напротив, даже самым нормальным порядком. Но я все-таки восклицаю невольно: да, блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное. Это я сказал вначале и повторяю опять. Так мне кажется, и наверное от того только, что я не юрист; в том вся беда моя. Мне все представляется какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашная и безнаказанная, постоянная и неустанная, по мере спроса и требования, и возведенная в какой-то принцип, а с нашей непривычки и в какую-то доблесть, которой все аплодируют...», Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя».

( Читать дальше )

Бэнкинг по-русски: Осень за окном, банки продолжают осыпаться...

Утро доброе, Господа трейдеры!!1
Хотя кому как...
Сегодня мы лишились двух банков «Пурпе» и «Кредитбанк»  и одной НКОшки — «ЮтикПЭЙ»

а теперь поподробне:

1. Приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2867 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Пурпе» ОАО Банк «Пурпе» (peг. № 709, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск) с 16.10.2014.

ОАО Банк «Пурпе» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Ну что тут добавить — сидя в СИЗО акционерам сложно нормализовать деятельность своего кредитного учреждения:
=

Председатель совета директоров банка «Пурпе»

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн