Блог им. thefinansist

Написал для вас полное руководство по новостному трейдингу, не благодарите ❤️

★15
37 комментариев
Вот только не сказали, что прежде чем вы заработаете на новостном шуме, вас по стопам вынесет раз 5 подряд. 

В том что новость ожидаемая или неожидаемая и кроется вся подвоха. 

Форвардный контракт, как и фьючерсный-это один из разновидностей  контрактов на разницу. Только исключительно на внебиржевом рынке.  Где цена, косо или криво, но всё равно цель форвардных контрактов выполнит. Имеется ввиду, честно или не совсем. Через манипуляции, словесные интервенции. Ведь в них закладывается львиная доля всей денежной массы торгуемой на том или ином рынке.
avatar
NOT A HAMSTER, надо постараться, конечно, 5 раз чтобы вынесло!
Ну на то и стопы, чтобы их получать, но если не вынесло, то закроем одной сделкой все 5 стопов даже.
avatar
ТриоКвартет, Цитата: надо постараться, конечно, 5 раз чтобы вынесло!

А что там стараться? Короткий стоп всё за вас решит. 

Всех же учат ставить короткие стопы. А где их ставить мало кто понимает. 
avatar
NOT A HAMSTER, не надо ставить стоп от точки входа своей, надо точку входа выбирать от стопа. А стоп по графику!
Тогда и не снимут стоп.
Неправильное понимание стопа, видимо, даже у вас.
avatar
ТриоКвартет, Не всем же быть умным как вы. 

Неправильное понимание получается тогда, когда в каком-либо действии нет логики. Сначала цена, а лишь потом страховка. А не наоборот. А цена выставляется в зоне дискомфорта ММ. Где у него большой риск и ему прийдется тратить будущую премию, чтобы удержать позу. И это будет логично. 

Стоп выставляется автоматически в % соотношении на сделку и от общего депозита. 

Скажем 0,3% это стоп. Где потенциал прибыли должен быть не менее 0,9%, а лучше 1,2% по отношению к риску.

И этот стоп в % соотношении должен быть не измененный. 

А не так: сегодня у меня стоп 0,3%, завтра 0,5, а послезавтра и вовсе 2%.
avatar
NOT A HAMSTER, 
Форвард-это один из разновидностей фьюча. 
Глупости пишешь. Форвард — это одна из разновидностей срочного контракта, а не фьюча. Срочные контракты делятся на форварды, фьючи, опционы и ещё мелочь
Бабушкин ковер, Форвард появился раньше прочих контрактов срочного рынка. Фактически он — родоначальник фьючерса, который прочно обосновался на бирже и ощутимо потеснил своего предшественника. Сам же инструмент используется на внебиржевом рынке.

Что касается биржи, на ней работает аналогичны форварду контракт, называемый фьючерсом. Между ними существуют отличия, но механизм формирования почти идентичен. Это легко объяснить — фьючерс возник, когда организаторы биржевых торгов вознамерились переместить форвардные контракты на торговую площадку. Их стандартизировали и запустили в оборот, назвав фьючерсами. Биржа получала свою комиссию со сделок, а продавцы и покупатели пользовались дополнительной гарантией.

Ладно, не совсем правильно выразился.
Форвард и фьюч, одного поля ягода. Так пойдет. 
avatar
NOT A HAMSTER, 
Форвард появился раньше прочих контрактов срочного рынка. Фактически он —
Блин, давай ты мне не будешь азбуку рассказывать?
Форвард и фьюч, одного поля ягода. Так пойдет. 
Воооот, уже намного лучше звучит!
Бабушкин ковер, А дальше прочитай и вообще, еще лучше будет звучать. 

Выводы  не надо торопиться делать. 

Поэтому форвард и считается прародителем  фьюча.Поскольку был изобретен раньше.
avatar
NOT A HAMSTER, 
Поэтому форвард и считается прародителем  фьюча.Поскольку был изобретен раньше. 
Радио тоже была изобретено раньше интернета. Но, тем не менее, не считается прародителем оного. Хоть суть и схожая: передача информации на расстояние.
Бабушкин ковер, Форвардный контракт, так же как и фьючерсный обязателен к исполнению. А иначе происходят  судебные тяжбы, влекущие за собой крупные издержки и штрафы.  Отличительные черты форвардных контрактов[править | править код]
  • Они имеют обязательную силу и являются не обращающимися;
  • Составляются с учетом конкретных требований клиента и не являются объектом обязательной отчетности;
  • Во время переговоров должны быть определены: размер контракта, качество поставляемого актива, место и дата поставки.

Основное преимущество этих контрактов — фиксация цены на будущую дату. Главный недостаток — при изменении цен к расчетному дню в любую сторону контрагенты не могут разорвать его[1].

avatar
Бабушкин ковер, Этот дериватив появился прежде остальных и стал основным средством для договорённостей продавцов и покупателей несколько веков назад. Со временем он претерпел некоторые изменения и сейчас не всегда используется по прямому назначению.

Что касается биржи, на ней работает аналогичны форварду контракт, называемый фьючерсом. Между ними существуют отличия, но механизм формирования почти идентичен. Это легко объяснить — фьючерс возник, когда организаторы биржевых торгов вознамерились переместить форвардные контракты на торговую площадку. Их стандартизировали и запустили в оборот, назвав фьючерсами. Биржа получала свою комиссию со сделок, а продавцы и покупатели пользовались дополнительной гарантией.
avatar
Бабушкин ковер, Форвардный контракт обязателен к исполнению срочного контракта, а не разновидность срочного контракта. 

Вообщем ставлю точку в этой теме:
 Форвардный контракт, по аналогии фьючерса, только с маленькой разницей в том, что исключительно торгуется на внебиржевом рынке и за него вначале не надо платить ни копейки. 

 Между тем форвард даёт ряд преимуществ:

Отсутствие расходов, связанных с заключением сделки. При операциях на бирже приходится платить комиссию за оформление контракта, а также вносить гарантийное обеспечение, без которого заявка не будет удовлетворена. Выбирая форвард, обе стороны вначале не платят друг другу ни копейки.


А фьючерсный контракт торгуется на биржах.

Биржах гарантирует, что фьючерсная сделка будет исполнена. В качестве обеспечения исполнения обязательств участники вкладывают сумму, которая замораживается на счёте. Эти деньги называют страховым депозитом или гарантийным обеспечением (ГО). Для каждого фьючерса биржа рассчитывает размер гарантийного обеспечения отдельно.



Решили вопрос? Или еще будем умничать? 

Я то суть понимаю, поскольку торговал ими 3 года на американском рынке. А у вас откуда практика? Или только теорию знаете?
avatar
NOT A HAMSTER, 
Форвардный контракт обязателен к исполнению срочного контракта,
Вообще ни фига подобного. Между форвардным и фьючерсным нет привязки.
Форвардный контракт, по аналогии фьючерса, только с маленькой разницей в том, что исключительно торгуется на внебиржевом рынке. 
Чем отличается фьючерс от форвардного контракта

Форвардный контракт — это индивидуальное соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива по определённой цене на будущую дату.

Фьючерсный контракт — это стандартное соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже определённого актива по заранее определённой цене на указанную дату в будущем.

Разница между форвардным и фьючерсным контрактами:

  1. Торговое место. Форвардные контракты заключаются непосредственно между заинтересованными лицами, без использования биржи. Фьючерсные контракты торгуются на организованных биржах.

  2. Настройка на заказ. В форвардных контрактах стороны могут договориться о конкретных условиях, которые соответствуют их потребностям. Фьючерсные контракты устанавливают условия, установленные биржей.

  3. Регулирование. Форвардные контракты в меньшей степени регулируются правительством по сравнению с фьючерсными контрактами, которые имеют строгие правила, установленные биржей.

  4. Риск. Форвардные контракты имеют более высокую вероятность того, что одна из сторон не выполнит своё обещание, потому что в них меньше контроля. Фьючерсные контракты безопаснее, потому что биржа следит за тем, чтобы каждый делал то, о чём они договорились.

  5. Урегулирование. В форвардных контрактах люди заключают свою сделку в конце срока действия контракта. Фьючерсные контракты рассчитываются каждый день в зависимости от того, как обстоят дела на рынке.

  6. Ликвидность. Форвардные контракты сложнее покупать и продавать, потому что ими торгует не так много людей. Фьючерсные контракты легко покупать и продавать, потому что они торгуются на биржах с большой активностью.

  7. Простота входа и выхода. Начать или прекратить использовать форвардные контракты не так просто, потому что они являются частными и не имеют большой биржевой платформы. Фьючерсные контракты просты в запуске или завершении, потому что биржа обрабатывает всё, что делает транзакции быстрыми и упрощёнными.

Кроме того, большинство форвардов — поставочные (исключение — валютные, но их доля мала), большинство фьючерсов (в объёме сделок) — расчётные. 
Я то суть понимаю, поскольку торговал ими 3 года на американском рынке.
Ваще не показатель. Можно и 10 лет торговать, не понимая сути.
А у вас откуда практика? 
Профильное образование, профильное место работы, сертификат ФСФР, более 8 лет опыта торгов… Впрочем, какое это имеет значение? Мы будем пиджаками меряться? Речь о разнице между фьючерсом и форвардом, так вот, форвард — это НЕ разновидность фьючерса. Это две рановидности срочного контракта.
Бабушкин ковер, Цитата: Это две рановидности срочного контракта.

Согласен, забыли. 

Я же сказал что не правильно  выразился. Да это не разновидность фьюча, а его аналогия. 

Зачем повторять то, что я уже описал выше, но другими словами? 

А как можно не понимая сути форвардных контрактов, торговать ими прибыльно 3 года?  От балды что ли? 

Да не кипятитесь  вы сильно. Я  вас понял. Вот только вы меня понять не хотите или не можете. 

Не надо размазывать масло по стенам. Форвард торгуется на внебирже, фьюч на бирже. Всё. Остальное уже не важно. Как говорится: чем меньше копаешь в ноздре, тем лучше торгуешь. 

И профильное образование тоже не панацея на бирже.

Затрат на форвард меньше, но он сложнее, а фьюч  проще в торговле, но дороже в обеспечении.

Принцип торговли, что фьючом, что форвардом, идентичен. 

Экспирация есть и у форварда и у фьючерса. 
avatar
Бабушкин ковер, Кстати, если вы шарите в этих обрезках,
то ответьте на такой вопрос:

Если они для вас разные, то почему дата экспирации, которая так же указана  на самом форвардном контракте  совпадает с датой экспирации фьючерсного контракта.

Например: дата квартальной экспирации фьючерса на SP500 20 июня 2025 года и у форвардного контракта  тоже 20 июня 2025
avatar
NOT A HAMSTER, 
 то почему дата экспирации, которая так же указана  на самом форвардном контракте 
пример плз
Бабушкин ковер, Блин, это надо поднимать архивы. А нафига и ради чего? 

Я вам говорю что торговал форвардными контрактами на американские индексы, но сверялся всегда с фьючами на СМЕ и графиками на Инвестинге. Я даже по памяти написал вам выше, как выглядел сам инструмент.  
Экспирация форварда у меня происходила в день экспирации фьючей в биржевом календаре Инвестинга. 

А торговал я у британского брокера. Ну конечно он позиционировал себя так. Хотя по факту все они дилеры. 
avatar
Бабушкин ковер, Когда я торговал Форвардными контрактами, то опирался на данные  фьючерсных контрактов, поскольку они были идентичны. 

Например на Инвестинге  есть календарь экспираций фьючей. Я торговал квартальными.

SP500Fohvard indexJun20  или вот так: UsaVIXMay24 

Но я уже 3 года ими не торгую, поэтому мог и запамятовать как они выглядят.  

Графики почти тик в тик что у фьючей были что у форварда. Ну если и отличались, то только  на величину плавающего спреда, который у всех посредников разный.
avatar
Бабушкин ковер, Дело в том что я инфу теперь не могу у них взять. Поскольку  они все сделали для того чтобы нерезы покинули их. Ни в кабинет, ни на сайт, теперь не зайти. Везде заблочили. 
avatar
Бабушкин ковер, А вот как выглядели фьючи. Взял из своей почты.

 

Уважаемый трейдер,

Обратите внимание, что договор:

LCrudeAug23, UsaVixJul23, UsaTBSep23


теперь доступен на вашей платформе. Чтобы начать торговлю с новым сроком, щелкните правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка», затем выберите «Символы», найдите новый инструмент в списке и нажмите на «Показать».

Любая позиция, истекающего договора, которая осталось открытой, будет автоматически закрыта по цене последней сделки, на следующий рабочий день после последнего дня торговли.

Последний день торговли уходящего контракта:

LCrudeJul23 – 19/06/2023;

UsaVixJun23, UsaTBJun23 — 20/06/2023;


Но я в 2023 уже у них не торговал. Просто как пример. 


avatar
Бабушкин ковер, Если кликнуть правой кнопкой на инструмент в «Символы» то высвечивается вот так: SP 500 INDEX March 2025 CFD 

А в истории инструмент отражается так: SP500Forvard INDEX March2025

А вот как выглядит это в календаре экспирации фьючерсов на Инвестинг:
sp500 VIX (F)

А вот из Чикагской товарной биржи:


E-mini S&P 500 Equal Weight
Futures

А по факту, они идентичны. Как на графике, так и в стоимости.

Просто мини контракт дешевле, поскольку дробленный на 5 частей. 
Но я торговал целым контрактом.
Ну как-то так.


avatar
NOT A HAMSTER, 
Если кликнуть правой кнопкой на инструмент в «Символы» то высвечивается вот так: SP 500 INDEX March 2025 CFD 
Так это CFD — Contract For Difference, фактически, тот же расчётный фьюч на индекс и ходит с ним один в один и исполняется так же.  Дай отгадаю: ты не через форекс-брокера типа IBKR или Etoro ими торговал?


ЗЫ. Мой пролёт! А ведь точно — CFD внебиржевой инструмент, значит, формально подходит под определение форвардного. Ну ок, тогда правильно сказать так: форвардный контракт на котировку индексного фьючерса.
Бабушкин ковер, Если я не запамятовал то на их сайте это звучит так: торговля CFD форвардными контрактами на Форекс, деривативы, индексы, боны, акции итд. А так же фьючерсы и опционы.

Общее количество всех инструментов более 350. Практически все рынки. Даже была крипта, Биткоин и Эфириум. Потом отказались. 
Подконтрольные финансовому надзору FSA. Сделки все сквозные. То есть без участия дилинга. Счета ситрегированные. То есть, без возможности прикасаться посреднику. Страховка на форс-мажор 1 млн. евро. Штаб квартира в Лондоне. Это бывший швейцарский банк. Лицензия с 2001 года. Как-то так.
avatar
Бабушкин ковер, Цитата: Ну ок, тогда правильно сказать так: форвардный контракт на котировку индексного фьючерса.

Ну если, как говорится: не нам, не вам, то это максимально точное определение. 

У них даже есть такой инструмент: CechSP500 
Кстати, за форвардный контракт на индекс 500 с меня не брали ни копейки за перенос позиции через ночь.
А ведь только на «отрицательных свопах» можно разориться. 
У наших дилеров с 1 лота за месяц хапают за «отрицательный своп» аж 75 000р. А за «положительный своп», с 1 лота за месяц всего 7 500р. Это на валюте. Долларена\евродоллар. Варварский российский Форекс, дикие люди. 


Но у того были свопы на другие инструменты. И вы знаете, я не помню чтобы они меня как-то напрягали. А значит они были настолько человеческие, что на них не заострялось внимание.

Кстати, у многих сложилось негативное впечатление о Форекс именно из-за российских посредников. Которые никакого отношения к Форексу  не имеют. Создают бутафория и выступают контрагентами.  Не выводя сделки на межбанк. 

Да, Форекс хоть  внебиржевой и децентрализованный, но зато межбанковский. 

А простые смертные просто пытаются в нем немного урвать от огромного банковского общака. Где оборот 8 трл. долларов ежедневно. 
avatar
Бабушкин ковер, Кстати, вот так подкоректировал свой комент, который мозолил вам глаз.


Форвардный контракт, как и фьючерсный-это один из разновидностей  контрактов на разницу. Только исключительно на внебиржевом рынке.
avatar
Бабушкин ковер, Цитата: Вообще ни фига подобного. Между форвардным и фьючерсным нет привязки.

Тогда каков ваш ответ на вопрос: почему у форварда и фьюча экспирация в один день? 
avatar
Что эффективнее в торговле на бирже — теханализ или твиттер-нарратив — смотреть видео онлайн от «Инвестиции и здравый смысл. Робот против человека.» в хорошем качестве, опубликованное 20 августа 2024 года в 23:37:12.



Термин “нарратив” нашел в википедии… Важно понимать, что нарративы генерируют профучастники везде одинаково, что в Твиттере, что в пульсе. И пока профучастникам не запрещено анонимно участвовать в соцсетях, это означает что пролоббированные законы их поощряют делать так. Так работает мотивация.
По сути все это укладывается в современные толкования поведенческой экономики и поведенческих финансов. Если вы прочитаете учебник Швагера о теханализе в редакции 1999 года, то тогда маркетмейкеры появились только еще на валютных инструментах срочных рынков, на многих остальных площадках еще продолжали работать специалисты, по сути работники бирж, и это надо учитывать при чтении и интерпретации содержания старых учебников.
тайминг
00:31 стартап на крипте стоит $ 450 млн
00:51 выпускники естественнонаучных специальностей не воспринимают логику иезуитов
01:08 важны уровни где команда проекта набирает или сбрасывает
02:18 смотрим твиттер-нарратив за 5 долларов в подписке
02:37 это работает для монет с топ 100 до топ 2000
02:57 как работают скользящие средние
03:01 в пробои мувингов верят странные люди
03:14 как считается и работает отклонение вверх и вниз
05:30 предприниматели и трейдеры абсолютно по разному подходят к рискам
05:56 нарративы генерируют профучастники, им это не запрещено
06:19 анонимное участие профучастников в соцсетях является по сути манипулированием
07:03 поведенческие финансы — самое важное в работе современных бирж
07:09 книги прошлого века не могли учесть современную скорость изменения сентимента
07:51 Высокочастотная революция на Уолл Стрит — лучшая книга про современные биржи
08:21 апгрейд нашего курса «Основы Современного Теханализа»
08:43 маркетмейкер торгует против сентимента толпы за доли секунды
10:01 как СПАН работает с сентиментом толпы, как можно имитировать сентимент и торговать это.



Похоже это Нобелевка.......

А есть до кучи ещё и небольшая машинка времени на откат в сутки ??
avatar

Проблема в том, что новости внутри РФ выходят уже после роста акций, так как пока котото бегает по кабинетам фед. чиновников слухи расползаются раньше. А если новость мирового масштаба, то аналогично мы узнаем про это в последних рядах, где уже иностранный инвестор все купил пока мы спим. Это самы силльные движения на нвостоях, на более мелких корпоративных много не заработать.

Ну реально торговать можно только на негативных новостях, не запланированых. Типа — катастрофы, смерти, ареста и т.д. Так как положительные новости в основном уже кто- то знает зарание, и там ловить уже поздно.

avatar
Антон Б., можно и на позитивных незапланированных торговать. Такие тоже возможны.
avatar
1. Неясны критерии позитива/негатива новости
2. Новости идут потоком, разные — определить их «весовые коэффициенты» влияния на рынок почти невозможно.
avatar
осталось еще научиться определять, негативная новость или позитивная)))
avatar
Все намного проще- открываете Лонг когда на рынке покупают и шорт когда продают.
Не благодарите )

теги блога НЕБАФФЕТТ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн