Избранное трейдера FARAON

по

Александр Герчик: "Курс активного трейдера!"

Александр Герчик: "Курс активного трейдера!"


Сегодня хотелось бы рассказать Вам о книге Александра Герчика «Курс активного трейдера».

Автора наверное все знают, ведь он один из самых знаменитых таксистов закончивших техникум пищевой промышленности в мире, ну а кроме шуток Александр Герчик — это человек сделавший по-настоящему многое для сообщества трейдеров в СНГ!

Многие не любят его за семинары по обучению трейдингу ценой от 1000 долларов и выше и вот именно для этих людей у меня хорошая новость! Данная книга по сути является книжным вариантом всех тех знаний, которые дает Александр Герчик в своих курса. Наверное разница только в том, что в отличие от семинаров, в ней нет анекдотов про Изю и Мойшу, что для кого-то станет весомой трагедией, поскольку к сожалению для очень многих трейдеров, изучение разных видео-семинаров или книг это просто необычный способ развлечься и применять на практике эти знания, мало кто станет!



( Читать дальше )

Корреляция активов возросла. Что это означает?

В последние дни корреляция между различными активами существенно выросла. Так, например, мы уже совсем отвыкли, что фондовый рынок России падает одновременно с рублем. Мы также успели совсем отвыкнуть, что фьючерс РТС ходит за фьючерсом S&P500.
В мирное время инвесторы используют некоррелирующие классы активов для эффективной диверсификации портфелей. Но когда наступает кризис, корреляция резко возрастает и позитивный эффект от нее снижается.

Почему берут золото сейчас? Уверен, что для диверсификации.

Лично мне текущий рынок в моменте напоминает то, что происходило в 2008-2012, когда все активы были плотно скоррелированы между собой и следовали за одними новостями. Так и мы сейчас все дружно растем или падаем на новостях про Китай или по ставкам ФРС.

Может быть это и временно, но в моменте знак нехороший.


Полный расклад по вчерашнему падению. Ссылки, скрины, графики.

Индекс Dow упал более чем на 700 пунктов в среду после того, как рынок облигаций впервые за более чем десятилетие высветил предупреждающий сигнал, который имеет очень жуткий послужной список для прогнозирования рецессии.
money.cnn.com/data/bonds/index.html
Полный расклад по вчерашнему падению. Ссылки, скрины, графики.
Вот что произошло: доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 1,6% в среду утром, опустившись чуть ниже доходности 2-летних казначейских облигаций. Впервые с 2007 года было отмечено, что доходность 10-летних облигаций упала ниже 2-летних.
Американские акции упали, так как инвесторы продавали акции компаний и переводили их в облигации.
 Индекс Dow ( INDU ) был примерно на 2,8% ниже. Более широкий S & P 500 ( SPX ) также снизился на 2,8%, а Nasdaq ( COMP ) опустился на 3,1% в среду.



( Читать дальше )

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал

    • 14 августа 2019, 15:19
    • |
    • Oledje
  • Еще

Ну как вам «американские горки» на вчерашних новостях, на тему возможного потепления отношений между США и Китаем?))

Судя по всему рынок в это уже не верит, раз менее чем за сутки по большинству инструментов обратно отыграли, а по некоторым фондовым индексам и вовсе ниже вчерашних минимумов ушли!

Не торгуйте новости, придерживайтесь торговой стратегии!

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал

Группа в телеграме - t.me/gdemarza

TradingView - https://ru.tradingview.com/u/ThereIsMargin/


Провинциальный театр или заранее спланированный план Кукла S&P500

В тот памятный летний сезон, актер провинциального театра Ди Грассо, сыграл у нас
«Короля Лир», «Отелло», «Севильского цирюльника» и тургеневского «НАХЛЕБНИКА».
 




Рынок по-прежнему в поиске INTERMEDIATE LOW. Для финального аккорда — к завершению 2019 Финансового года. (20-25 Сентября) 
Но прежде чем найти это лоу, Кукл устроил вынос медведей. 

10 DAY MA  PUT/CALL ratio был выше ИЮНЬСКИХ показателей. (too many puts) Упустить такую возможность кукл никак не мог. Медведям даже 20минут не дали на выход, все было в очень жестком стиле.

Мои коллы, купленные в ПН, ушли в приличный минус Pre-Market TUE. И вот чудо! «ТРАМП -КИТАЙ» Новости.
Колы вдруг взлетели, это был подарок- я все продал в первые 15-20минут, в плюс.
Удивительно, но рынок выше не пошел и коллы стали сдуваться постепенно в дальнейшем. 

Несмотря на видимую мощь ралли во Вторник, на NASDAQ было больше акций 52 weeks Lows, чем 52 weeks High. Подобная картина, кстати была и в прошлый Thursday Rally. Тогда правда мы видели OUTPERFORMANCE DJTRANSP and RUSSELL2000. Вчера же и этого не было. 

Покупать лоттерейки (опционы) на Августовскую экспирацию — занятие очень рискованное. 2 дня до экспирации. Возможно в этом и будет High RETURN/  если цели будут выполнены по волатильности — придется приобрести 1-2 лотереи по СиПи. Цели по СиПи 2868 next 2858 без этих целей я не лонгую. 

Главная цель покупок опционов (Calls) по прежнему СЕНТЯБРЬСКАЯ Экспирация. 

Театр продолжает свои гастроли. Что на афишах сегодня в этом летнем театре? «Король Лир» или Тургеневский " НАХЛЕБНИК" 

ниже поиск INTERMEDIATE Oversold на NASDAQ
Провинциальный театр или заранее спланированный план Кукла S&P500

UPDATE/

( Читать дальше )

Длинные деньги все равно не верят в договор США-Китай

Вчерашнее заявление США, о том, что администрация Трампа решила отложить введение новых пошлин на товары из Китая до 15 декабря, безусловно воодушевила рынок. Особенно это было заметно по активам «убежищам». Они достаточно резко начали дешеветь. Причем это было быстро, но… не много.
Длинные деньги все равно не верят в договор США-Китай
Стрелкой отмечен день, когда США перенесли дату введения пошлин

А ведь действительно. Какой рост мы наблюдали на фоне этих пошлин, и какое незначительное снижение получили вчера. И в целом это понятно. Потому, что серьезного ничего не произошло. Перенос даты введения пошлин с одной даты на другую, не означает их отмену или невозможность перенести их обратно.

Более того, это не шаг к договоренностям между США и Китаем. Как у них было сложно все, так и осталось. Однако, заметим, что страны намерены возобновить переговоры в сентябре, и вот тогда уж можно ждать, что-то более серьезное. Но похоже, что рынок в это не верит. 



( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа2019: продажа put 1.105 ED.

    • 12 августа 2019, 21:40
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем превед!

Как я понял, биржа (или брокер) совсем недавно ввела приятную феньку — появилась возможность выставлять отложенную заявку-ордер на покупку/продажу в рынок, только, к сожалению, можно выбрать максимум одну дату, но если с умом подойти к этому выбору, то сделку можно совершать, считай, на споте (Т+2).

7-го числа вечером перед отпуском я выставил заявки на продажу путов ED страйк 1.105 по 0.0071, я знал, что до 8-го числа это заявка никуда не исчезнет, но воспользовавшись отложенной датой в заявке также выставил условие переноса на 9-ое число.

Я считал раньше, что такие заявки действуют до вечернего клиринга, поэтому она должна была сгореть 9-го числа в 18:45, но что-то пошло не так и заявка смогла исполниться в 23:43:


иГРЫрАЗУМа2019: продажа put 1.105 ED.

Не понял если честно почему так, но доволен как слон!

Там на самом деле было 170 опционов, но чтобы не травмировать детскую психику читателя, я убрал 7 и 0 из отчёта, пусть будет просто 1 контракт. Хочу быть похожим на Булыгину!))

( Читать дальше )

Сравнение двух инструментов СИ и БРЕНТ

 Все данные взяты с сайта биржи за последнюю пятницу.

В  Си общее количество открытых позиций (длинных + коротких) физиками равно 677 983 контракта, а общее количество открытых позиций юриками равно 2 126 581 контракт. Количество контрактов у юриков в 3,1 раза больше чем у физиков.
В течение дня оборот составил только 8,5% от открытого интереса.
Выводы по инструменту Си.
1. Движение в Си определяют юрики. У них просто намного больше контрактов.
2. В Си играют в основном позиционные игроки. Кто хеджирует долларовые активы, кто хеджирует рублевые активы. Спекулянтов немного.

Теперь Брент. У физиков открыто 536703 контракта, у юриков 313703 контракта. Количество контрактов у физиков в  1,7 раза больше, чем у юриков.
В течение дня оборот составил 88,4% от открытого интереса.
Выводы по инструменту Брент.
1. Юрики в Бренте НИЧЕГО не определяют (25 декабря прошлого года не в счет). Физики тоже ничего не определяют. ДВИЖЕНИЕ В НЕФТИ ОТ НАС НЕ ЗАВИСИТ. О присутствии Роснефти и Лукойла на Чикагской бирже мне неизвестно.
2. В Бренте играют практически одни спекулянты. Позиционных игроков мало.

Если кто может дополнить особенности этих инструментов, пишите в комментариях.

Оружейные стервятники

Оружейные стервятники

Здравствуйте, коллеги!

Если не договорятся о новом договоре:

31 июля 2019 года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил информацию о том, что 1 августа 2019 года США выйдут из договора РСМД.

2 августа 2019 года Министерство иностранных дел России официально сообщило о прекращении действия договора.

Нас ждёт новая гонка вооружений.  И новые провокации вместе с страшилками о тиране и кровавом режиме...

Кому это выгодно и кто на этом заработает… Достаточно рассмотреть рост акций трёх компании из сектора ВПК США после событий 2014 года (Крым, Украина… пропаганда, истерия, лоббирование  интересов и новые, как бюджетные, так и внешние заказы посыпались как из рога изобилия.

На этом угаре портфель из акций компаний:

Lockheed Martin Corp (LMT.US)



( Читать дальше )

Преимущества стоплосса

    • 10 августа 2019, 11:24
    • |
    • FullCup
  • Еще
Верю Вам, что:
— сможете самостоятельно закрыть сделку руками, если цена пошла против Вас,
— Ваш прогноз верен и цена не пойдет против Вас,
— стоплоссы для трусов!!! И для Вас маржинколл — это нормально!
.
Однако стоплосс для остальных имеет ряд преимуществ:

1. Защита депозита от потерь размером заранее запланированного риск-убытка.
2. Свободные руки – вы получаете возможность отойти от монитора и не контролировать постоянно свою сделку, а только время от времени проверять ситуацию.
3. Психологический комфорт – рынок не так давит на Вас, при установке стоплосса Вы не так переживаете за сделку, как без стоплосса.
4. Защита от азарта Надежды – когда тренд идет против Вас всегда хочется подождать еще пока цена вернется, в результате убыток уходит за разумные пределы.
5. Своевременная возможность осознать ошибки и скорректировать свою систему – часто после того как цена заставила сработать стоплосс, она вновь идёт в прежнем направлении, но это только говорит о том, что Ваши Торговая система и (или) РискМенеджмент требует корректировки (если это необоснованно и ощутимо часто повторяется).

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн