Смартлаб не перестает меня удивлять. Люди выворачивают наизнанку все что только могут, превращая простейшие вещи в заумь.
Еще одна тривиальная публикация. Посмотрим. что сделают из нее.



  Эффект кредитного рычага.



Риск определяется не размером кредитного плеча, а объемом позиции:

V=R/(SL*C),

где
V — объем позиции в лотах;
R — величина риска на сделку;
SL — размер ордера стоп-лосс в тиках;
C — цена тика в валюте депозита.

Как можно видеть, кредитное плечо в данной формуле отсутствует, зато есть размер ордера стоп-лосс в тиках. Разумеется, стоп должен быть рыночный, т.е. его положение отменяет сценарий торгуемого движения рынка.
Например, при торговле тренда стоп может быть расположен за предыдущей поддержкой. При движении в канале — за границей канала и т.п. Вариантов много, они завязаны на конкретный анализ ситуации и используемую торговую тактику.

( Читать дальше )

Обсуждая философию трейдинга, мы отмечали неизбежность убыточных сделок. Возможность потери является неотъемлемой характеристикой торговли. Обычная же реакция на потенциальную потерю – это тревога, эмоциональное переживание, в основе которого лежит страх [2].

Страх способен оказывать очень сильное влияние на человека. Основное влияние страха на мышление заключается в сужении внимания и его концентрации на опасности. Чем сильнее страх, тем существеннее ограничение восприятия и мышления, тем больше человек движим одним лишь стремлением устранить угрозу, избежать опасности [2]. Ограничения мышления, вызванные страхом, создают идеальные условия для возникновения у трейдера иррациональных стремлений (напр., выйти из сделки раньше цели; пропустить сделку, чтобы не рисковать дневной прибылью и т.д.). По замечанию Дугласа, страх является источником 95% ошибок на рынке [8].

В связи с этим трейдеру важно серьезно подойти к вопросу управления своей тревогой. Для начала необходимо четко понять её причины: детально определить все риски, и понять, какие из них являются наиболее значимыми. Определив причины тревоги, нужно предпринять действия, направленные на её уменьшение.

( Читать дальше )

1% в день = 5,1%   в неделю = 22% в месяц   = 987%    в год.
2% в день = 10,4% в неделю = 48,5% в месяц = 11400% в год.
3% в день = 15,9% в неделю = 80% в месяц = 115500%  в год.
4% в день = 21,66% в неделю = 119% в месяц = 1.210.000 в год.

-далее писать не буду, а то психика людей может травмироваться-
=============

Предположим, стартовое депо всего-лишь 100.000 руб

1% в день увеличит депо за год = 1.087.000 руб.
2% в день = 11.500.000 руб
3% в день = 115.600.000 руб
4% в день = 1 млрд.210 млн.100 тыс. руб.

(естественно здесь заложен «сложный процент» и мы ничего не изымаем из суммы депо)
=============

Мечтать не вредно?
Сложно-ли «делать» в среднем каждый день 4%? (да… речь естественно о нашем рынке, скажем — ФОРТС. Форексы мы в расчет не берем). В принципе — практически невозможно на длительном промежутке времени. (ну хоть помечтать можно...))

Сложно-ли «делать» в среднем каждый день 3%? — почти невозможно. В принципе, при наличии хорошей рабочей ТС (алго-) можно допустить такое… Но на длительном промежутке времени? хм… Скорее всего очень сложно… Наверное на грани невозможности. Но периодически это — вполне допустимо.

( Читать дальше )

Дмитрий Власов: я не зарабатываю на клиентах, а учу их зарабатывать самих

 Сегодня мы беседуем с частным трейдером Дмитрием Власовым, который построил бизнес не на управлении средствами клиентов или продаже им готовых торговых роботов, а на обучении создавать собственные прибыльные алгоритмические стратегии.

 Вы вышли на рынок с новым предложением – обучением созданию автоматизированных стратегии торговли на финансовых рынка. Обычно авторы торговых роботов предпочитают отдавать свои разработки клиенту в аренду или продавать. Почему вы выбрали иной путь?

 Так в вашем вопросе уже кроется часть ответа! Сейчас действительно есть не мало торговых роботов или стратегий для автоследования, к которым можно присоединиться за какую-то плату, будь то фиксированный платеж, или процент от прибыли, или вообще купить стратегию «на совсем».

( Читать дальше )

Пару недель назад беседовал со старой знакомой. Посетовал на застой в текущих делах. В ответ получил ответ, мол, тяжелые дни бывают у всех. Дни? А если застой продолжается месяцы? Кварталы? А может год-два? Как найти в себе мотивацию работать на перспективу в таких условиях? Без получения награды за свои усилия. И с растущей тревожностью относительно успеха всего предприятия.

Хотелось бы вывести за скобки «работу за зарплату». Если человек ежемесячно получает награду за свои усилия, то ни о каком кризисе говорить не приходится, даже если работа не вызывает восторга.

Но вот если вы предприниматель, старающийся раскачать бизнес в кризисные времена; или трейдер, год-два сидящий без прибыли. А может у вас просто интересное перспективное хобби, которому вы посвящаете уже много лет. И последнее время успехи в котором совсем не радуют.

Бретт Стинбаджер, автор зачетной книги «Психология трейдинга», дает, например, четкую причину неудач большинства трейдеров (и не только):

( Читать дальше )

Время от времени между трейдерами разгораются споры на тему, надо ли ставить стоп-лоссы, или лучше торговать без стопов.

Обычно всё заканчивается мордобоем перепалкой и каждый остаётся со своим расквашенным носом со своей точкой зрения.

Известный трейдер Л.Вильямс свою книгу закончил вот этой фразой:

Всегда ставьте стопы!

И я с ним полностью согласен.

Важность стопов я прочувствовал ещё на заре своего трейдинга, испытав на собственной шкуре «эффект замороженного кролика». Об этом я писал в своём первом посте на СЛ, как погорел тогда на акциях РАО ЕЭС. 

Ньютон

Кто – Ньютон, и кто – Каракольский? Но даже великий физик Исаак Ньютон тоже погорел на акциях РАО ЕЭС «Компании Южных морей» в 1720 году, потеряв целое состояние в 3,6 млн.долл. в сегодняшних деньгах.

История умалчивает, осознал ли Ньютон после своего краха важность стопов :-)

( Читать дальше )

 Первая часть 
  Вторая часть
   Третья часть
     Четвертая часть   

           Часть 5. О вероятностях.

   Кто начал читать статьи с этой части, уточню: цикл «Как сделать деньги в трейдинге?» — о практике ДЕЙСТВИЙ трейдера и методике наработки навыков прибыльной работы в рынке. Пишу больше для новичков, хотя во многих опытных этот новичок «пустил корни», мешающие двигаться вперед. Один из подобных корней — рассуждения о вероятностях трейдера заработать в рынке (на бирже), внушенные на старте. 

         В далеком 2008 году нам в группе «обучения трейдингу» очень уверенно говорили:
     1. Цена на графиках ходит вверх и вниз, верно? — Да.
     2. Следовательно, вероятность заработать, верно определив направление, будет 50/50, верно? — Да.

( Читать дальше )

Свершилось!

В мае 2019 года СМЕ начнет предоставлять для торговли четыре микро Е-mini фьючерса на индексы S&P500, Dow, Nasdaq-100, и Russell 2000

Ниже- ответы на те вопросы, которые, вне сомнения, будут интересовать вас в связи с этим событием.


Когда будут доступны для торговли микро E-mini? 
В мае 2019 года CME Group предоставит для торговли следующие фьючерсные контракты:
Микро E-mini S&P 500
Микро E-mini Nasdaq-100
Микро E-mini Dow
Микро E-mini Russell 2000

Для чего СМЕ Group запускает данные контракты?

С тех пор, как мини фьючерсы начали свой путь в 1997 году, их долларовая стоимость значительно увеличилась. Как пример, ниже представлен график S&P 500 с момента его запуска в 1997 году.

Номинальная стоимость фьючерса E-mini S&P 500 увеличилась с примерно $47000 в день начала его торговли до $125000 на 31 декабря 2018 года. Количество капитала, которое небоходимо индивидуальному трейдеру для доступа к подобным рынкам, стало достаточно веским. Чтобы увеличить доступность фьючерсных рынков для большего количества индивидуальных трейдеров, СМЕ будет предоставлять возможность торговать микро контрактами на самые популярные индексы. Размер этих контрактов будет в 10 раз меньше размера стандартных контрактов (например, микро контракт E-mini S&P 500 будет иметь мультипликатор $5 вместо $50 у стандартного контракта).​

( Читать дальше )