Риск и кредитное плечо

Смартлаб не перестает меня удивлять. Люди выворачивают наизнанку все что только могут, превращая простейшие вещи в заумь.
Еще одна тривиальная публикация. Посмотрим. что сделают из нее.



  Эффект кредитного рычага.



Риск определяется не размером кредитного плеча, а объемом позиции:

V=R/(SL*C),

где
V — объем позиции в лотах;
R — величина риска на сделку;
SL — размер ордера стоп-лосс в тиках;
C — цена тика в валюте депозита.

Как можно видеть, кредитное плечо в данной формуле отсутствует, зато есть размер ордера стоп-лосс в тиках. Разумеется, стоп должен быть рыночный, т.е. его положение отменяет сценарий торгуемого движения рынка.
Например, при торговле тренда стоп может быть расположен за предыдущей поддержкой. При движении в канале — за границей канала и т.п. Вариантов много, они завязаны на конкретный анализ ситуации и используемую торговую тактику.
А где кредитное плечо? Где-то там… Оно нас не должно особенно интересовать до тех пор, пока не вступают в силу задаваемые им ограничения. Плечо ограничивает максимальный объем сделки на имеющийся капитал, допускаемый брокером по торговым условиям.
При нормальной торговле, без экстремизма, с разумными рисками, реальные объемы всегда намного меньше допускаемых брокером..
Так что не надо бояться кредитного плеча. Кредитное плечо дает вам ПРАВО, НО НЕ ОБЯЗЫВАЕТ открывать позицию большого объема на весь имеющийся у вас залог на момент открытия. А если вы решили, что можете воспользоваться этим правом на всю катушку, то это только ваше решение и ваша собственная вина в случае неудачи.