SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. UN_Alex
🚀 Система моментум +16%.
- 25 февраля 2025, 17:14
- |
Доброго дня, коллеги.
Недавно писал пост — Готовая стратегия инвестиций: как не зависеть от гуру.
Завел 5 000 000 рублей и сформировал портфель, на этих принципах.
Небольшой отчет, за неполный месяц, на вчера доходность составила около +16%.
На следующий месяц модель на базе моментума на акциях выдает такие бумаги
SPBE, PLZL, LENT, AFLT, CBOM, RENI, PHOR, T, SFIN, BSPB, GAZP, ROSN и ребалансировал свой портфель так.
НАПИСАЛ, опубликовал. Пишет друг и скидывает ссылку. Не хочу строить из себя эксперта, мое больше — системный трейдинг.
Продал Полюс, купил Лукойл
Актуально так
Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация и вообще не рекомендация, больше мой дневник.
Не у всех бумаг хорошая ликвидность, это важно.
Больше информации в моей группе.
Недавно писал пост — Готовая стратегия инвестиций: как не зависеть от гуру.
Завел 5 000 000 рублей и сформировал портфель, на этих принципах.
Небольшой отчет, за неполный месяц, на вчера доходность составила около +16%.
На следующий месяц модель на базе моментума на акциях выдает такие бумаги
Актуальный состав: SPBE, PLZL, LENT, AFLT, UPRO, CBOM, RENI, PHOR, T, SFIN, BSPB, GAZP, YDEX, TATNP, NVTK, LKOH, LSRG, ROSN, SBERP, GEMC
выбыли: SNGSP, HEAD
добавлены: UPRO, GAZP, NVTK, SBERP, GEMC
— чем меньше бумаг берем, тем более концентрированный портфель, это значит, больше волатильность портфеля, статистически больше доходность и больше просадка, менее 8 брать нежелательно.
— если 10 бумаг, то равномерно по 10% распределяем капитал между бумагами, если 20 то по 5% но, сейчас моментум 20 бумаг.
— У части бумаг ограничена ликвидность, спешки в приобретении нет, учитывайте повышенные издержки в таких бумагах, эффект хоть и слабее, но существует и на ликвидных бумагах.
SPBE, PLZL, LENT, AFLT, CBOM, RENI, PHOR, T, SFIN, BSPB, GAZP, ROSN и ребалансировал свой портфель так.
НАПИСАЛ, опубликовал. Пишет друг и скидывает ссылку. Не хочу строить из себя эксперта, мое больше — системный трейдинг.
Продал Полюс, купил Лукойл
Актуально так
Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация и вообще не рекомендация, больше мой дневник.
Не у всех бумаг хорошая ликвидность, это важно.
Больше информации в моей группе.
8.5К |
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 4 декабря 2025 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт
18:34
теги блога Yakovlev Aleksey
- algo
- Algo-trading
- algorithmic trader
- algorithmic trading
- algotrading
- Asset Allocation
- bist30
- BORSA
- btc
- crypto
- cryptocurrency
- cryptotrading
- ES
- ES futures
- eth
- GMKN
- GZ
- HFT
- IMOEX
- jc-trader
- MIX
- momentum
- multicharts
- ng
- reseach
- research
- reserch
- Ri
- S&P
- Si
- SR
- trade strategy
- Trader
- TRY
- vxx
- акции
- алгоритм
- алгоритм для трейдинга
- алгоритм торговли
- алгоритмизация
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдер
- аленка
- алкоголизм
- алкоголь для трейдеров
- Беритц
- валюта
- вклад
- волатильность
- Ворончихин
- доходности
- закономерности рынка
- исследование
- исследование рынка
- Ковид
- котики
- кризи
- кургузкин
- маржин колл
- моделирование
- моментум
- НДФЛ
- недвижимость
- Облигации
- опцион
- оценка инвестиций
- Портфель инвестора
- прибыль
- просадка
- психилогия
- псков
- Путь трейдера
- распределение активов
- Ребалансировка
- резвяков
- Ри
- рубль
- си
- сигнал
- силаев
- система
- система торговли
- системный трейдинг
- стратегии
- сырьё
- тайм фрейм
- торговые роботы
- трейдер
- трейдинг
- тренд
- трендовая система
- трендовость
- Универ Капитал
- фильмы про биржу и трейдинг
- хобби трейдера
- хомяк
- хфт
- шипы
- элвис
Я обратил внимание на такую вещь в моем Моментуме: Акции, которые Моментум отобрал в рост растут очень хорошо, но и падают тоже быстрее обычного портфеля. Тут нужно покопаться в теме, возможно есть что-то.
Модель моментума разумеется не грааль, моя мотивация говоря про него, отчасти вдохновлена позицией Тимофея, как бы кто, к нему не относился, «отдать» что то другим, от меня тут ничего не убывает.
Это взнос в «чуть меньше лудомании» и разгонов кем то.
Немного писал о том, что пробую учесть.
Как торгуется моментум портфель на акциях
О важном.
Разгоны, корпоративные новости.
Моментум черпает доходность из того, что больше берет на росте и в среднем имеет меньшую пиковую просадку, поэтому в долгосроке сильно обгоняет бенчмарк.
Такое может быть, кому это очень важно, можно считать бету портфеля и немного изменять набор акций ориентируясь на это, но! выбирая из хороших акций.
И не забываем, что в моментум встроен возврат к среднему, который реализуется через периодические ребалансы, СПБ биржа за месяц выросла более чем на 100%, и вчера ее доля была возвращена к базовой, т.е. некий тейк встроен, на дистанции это дает существенный результат.
Makstrade, пока там МКБ и прочее слаболиквидное, не будет.
ФИНАМ не дает, даже для себя, без подписчиков.
Это к тому, что у людей разные основания их действий.
Невозможно судить о успешности, не зная, какие факторы учитывает человек при принятии решений.
Публичная эквити отнюдь не всем нужна.
Парни, гоните этого п@здобола отсюда!
если по стате меньшее количество позиций дает выше доходность( и риск) — разные пропорции должны давать больше.
И при падении — шорт или вне рынка?
При развороте — стопы или бетонные яйца?
Mezantrop, довольно много тестировали, да.
Вариации управления «плечом», агрессией портфеля по динамике капитала, очень много сил потрачено на это умными людьми, видел обсуждение этого еще на форумах начала 2000х.
Ранее в портфеле активных стратегий использовал это для уменьшения риска, чтобы пережить неблагоприятные периоды.
Что касается моментума, то мои ожидания и восприятия его, как части капитала, которая по личным причинам должна быть аллоцирована в класс активов — акции, а так как я больше алгошник, то тут есть:
— тесты на истории,
— хоть какое то представление о рисках и
— формализованный подход.
Т.е. на истории, этот метод лучше, чем дают подавляющее число гуру рынка, а ведь за ними еще следить надо.
А раз это только часть, а у меня это малая часть, то не сильно переживаю из за локальных изменений портфеля т.к.
— есть много оснований, для как минимум номинального роста этого класса активов,
— на дистанции он все равно обгонит бенчмарк,
— экономлю время на анализ внутрянки компаний.
это понятно, у самого сдача на мороженное так играется. Не понятны 3 вопроса: стопы(надо или нет и как), доля эмитента — равная или от большей к меньшей, что делать при обвале (фьюч не вариант из за роста ГО, пока пересиживаю в кэше, не придумал во что переворачиваться).