Новости тг-канал
Купить Mozgovikspebe, ок.
Условная вероятность 6-му вытащить зачет равна:
3/26, если первые 5 вытащили не более 2 зачетов
2/26, если первые 5 вытащили два зачета
1/26, если первые 5 вытащили 3 зачета
Пусть N=30*29*28*27*26 (отдельный множитель — это число билетов перед вытаскиванием i-м студентом из 1-й пятерки)
N0=27*26*25*24*23 (это число незачетных билетов из множества лежащих на столе, если никто не вытащил зачет)
N1=3*27*26*25*24 (1-й зачетный, остальные незачетные)
N2=3*2*27*26*25 (2 зачетных, остальные 3 незачетные)
N3=3*2*1*27*26 (3 зачетных, остальные незачетные)
Вероятность вытаскивания ни одного зачетного N0/N, одного зачетного 5*N1/N, 2-х зачетных 10*N2/N, 3-х зачетных 10*N3/N (5 — число сочетаний из 5 по 1, 10 — из 5-ти по 2 и из 5-ти по 3).
По формуле Байеса получаем
((N0+5*N1)/N)*3/26+(10*N2/N)*2/26+(10*N3/N)*1/26.
Дальше я все подставил в Excel и посчитал. Хотя можно и посокращать множители в числителе и знаменателе и получить
(10*38*3+2*25+1)/(29*28*13).
А это уже можно посчитать и на калькуляторе.
Но вообще примеров, когда за одними и теми же событиями стоят разные вероятностные пространства и совершенно разные вероятности, «вагон и маленькая тележка». Вот хотя бы один из них
https://smart-lab.ru/blog/371975.php
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Избранные комментарии трейдера spebe
GermanGerz, выводы:
1. Будущие цены зависят от прошлых, потому что формируются участниками рынка, действующими в условиях неопределенности, и потому действующими коллективно и ± однообразно
2. Это однообразие, за вычетом деталей, сводится к
а. торговле с ожидаемой смещенной вероятностью прибыли (в преимущественном направлении)
б. торговле с ограниченным и минимальным риском
3. Однообразные действия структурируют начальный хаос; структура создает положительную обратную связь, становясь частью процесса принятия торговых решений
4. Поскольку структура является очевидной для большой части участников, дальнейшие их действия превращаются в стратегическую игру, при которой их ходы зависят от ходов других игроков
5. Поэтому протестировать результаты торговли по структуре " в лоб" не представляется возможным. В частности, торговля по ценовым паттернам, являющимся частью структуры, должна тестироваться не изолированно, а вместе со стратегией, которую разработает отдельный игрок, чтобы оценить эффективность торговли этого конкретного игрока, а не всю их массу, пользующуюся хаотично паттернами.
Глобальный вывод. ТА быть))) Другое дело, что назвать просто ТА то, чем занят лично я, язык не очень поворачивается. Но да, если мы говорим, что ТА это попытка по левой части предсказать правую.
- 20 июля 2020, 12:37
На опыты Скиннера я ссылался в своей книге «Я -трейдер. Спекулятивная бихевиористика» (ознакомит. фрагмент) и статьях, но не в качестве доказательства безнадежности ТА, а скорее, в качестве красивой метафоры. У Скиннера, при этом, в отчете есть указания на то, как менялось поведения голубя в условиях, когда его ритуалы переставали давать пищу — переучивался ли он, и как быстро переучивался. И, если уж, приводить аналогию между игроками и голубями, то это последнее обстоятельство и имеет значение. Важно отслеживать, какие «ритуалы» закрепляются в рынке и как быстро они меняются по мере ухудшения «условий кормления»
Ваше исследование, скорее всего, имеет ограниченное значение, потому что будет опираться на Ваш личный опыт использования ТА, и, в лучшем случае, на его последние «достижения». Но это исследование должно быть перманентным, отслеживающим все актуальные тенденции ТА.
Собственно говоря, использовать ТА в свою пользу означает идентифицировать текущее превалирующее представление большинства игроков о правилах и достижениях ТА, и вовремя распознавать смену одних ритуалов на другие.
- 19 июля 2020, 21:34
ТА будет не работать только в одном случае — когда вся масса игроков рынка будет абсолютно разобщена в методах анализа и торговли. Но рынок это самоорганизующаяся и самообучающаяся система, которая может на неопределенное время подхватывать и поддерживать даже случайные закономерности, так же как это делает эволюция, закрепляя у видов случайные мутации, позволяющие им выживать в определенных условиях.
- 19 июля 2020, 21:05
В рыночном анализе нет смысла ни в чем, кроме попыток разгадать, «что делают другие», как писал в своей книге «Игра на деньги» Адам Смит, он же — Джордж Гудман.
На текущий момент «другие» делают одно и то же:
— покупают дешевле продают дороже
— покупают дорого продают еще дороже
— играют с малым/ограниченным риском, не очень хорошо понимая, как определить совокупный риск)))
— ищут сделки с большей вероятностью оказаться прибыльными, не очень хорошо понимая, чем определяется такая вероятность))), но, чаще всего, связывают это с торговлей по тренду.
Вот, собственно, исчерпывающий набор того, что делает рынок (спекулятивный рынок). Если разложить каждую из парадигм на составляющие, можно найти уйму закономерностей. И тогда отпадет необходимость запоминать бесчисленные паттерны, отпадут такие вопросы, как например:
— почему в тренде у Эллиотта три волны наверх и две вниз, почему, при этом волна 3 вовсе не обязана быть самой длинной
— почему и где рождаются поддержки и сопротивления
— почему в одних случаях они выполняют свою функцию, а в других — нет
— почему, к примеру, паттерны Гартли так точно прогнозируют движения, при том, что даже их создателю могли быть не очевидны заложенные в них механизмы рынка (не встречалось такого описания).
— почему набор палочек и черточек Адверза ИНОГДА попадают в цель)))
— откуда в рынке появляется фрактальность и где она заканчивается
— почему объемы и график образуют неразрывную связь, но при этом объемы можно обнаружить по чистому графику, а график по объемам восстановить нельзя
— как отличить истинный пробой от ложного, а ложный от ложного «ложного»)))
и т.д. и т.п
На текущий момент «другие» делают одно и то же:
— покупают дешевле продают дороже
— покупают дорого продают еще дороже
— играют с малым/ограниченным риском, не очень хорошо понимая, как определить совокупный риск)))
— ищут сделки с большей вероятностью оказаться прибыльными, не очень хорошо понимая, чем определяется такая вероятность))), но, чаще всего, связывают это с торговлей по тренду.
Вот, собственно, исчерпывающий набор того, что делает рынок (спекулятивный рынок). Если разложить каждую из парадигм на составляющие, можно найти уйму закономерностей. И тогда отпадет необходимость запоминать бесчисленные паттерны, отпадут такие вопросы, как например:
— почему в тренде у Эллиотта три волны наверх и две вниз, почему, при этом волна 3 вовсе не обязана быть самой длинной
— почему и где рождаются поддержки и сопротивления
— почему в одних случаях они выполняют свою функцию, а в других — нет
— почему, к примеру, паттерны Гартли так точно прогнозируют движения, при том, что даже их создателю могли быть не очевидны заложенные в них механизмы рынка (не встречалось такого описания).
— почему набор палочек и черточек Адверза ИНОГДА попадают в цель)))
— откуда в рынке появляется фрактальность и где она заканчивается
— почему объемы и график образуют неразрывную связь, но при этом объемы можно обнаружить по чистому графику, а график по объемам восстановить нельзя
— как отличить истинный пробой от ложного, а ложный от ложного «ложного»)))
и т.д. и т.п
- 10 июля 2020, 12:49
Случайные блуждания или предсказуемость? А, может, предсказуемость в условиях случайных блужданий? 84
Tуземец, верно подмечено. А еще надо было написать: «автор, покажи стату за 2014 г. и журнал сделок за год». Но разве у нас не клуб джентельменов?)))
Если серьезно, и если поверить что в 2014 г. были 87% приб. сделок, а в текущем периоде — 75%, единственный правильный вопрос тогда остается такой:
может автор заблуждается, что точностью сделок он обязан своей абстрактной теории? И что, на самом деле, его модель каким то необъяснимым образом коррелирует с недоступной его пониманию реальностью, отвечающей за такую высокую точность?
Признаться, я постоянно задаю сам себе такой вопрос. Только вот однажды, пару дней назад в одном из местных комментов по опционам пошел я по ссылке на вебинар Ильдара Нургалиева (о котором никогда не слышал), а там прошелся и по его курсу. То, что он зрителям рассказывает, очень и очень похоже на то, о чем я тут пишу регулярно, но слава богу, за вычетом важнейших нюансов)))
Если серьезно, и если поверить что в 2014 г. были 87% приб. сделок, а в текущем периоде — 75%, единственный правильный вопрос тогда остается такой:
может автор заблуждается, что точностью сделок он обязан своей абстрактной теории? И что, на самом деле, его модель каким то необъяснимым образом коррелирует с недоступной его пониманию реальностью, отвечающей за такую высокую точность?
Признаться, я постоянно задаю сам себе такой вопрос. Только вот однажды, пару дней назад в одном из местных комментов по опционам пошел я по ссылке на вебинар Ильдара Нургалиева (о котором никогда не слышал), а там прошелся и по его курсу. То, что он зрителям рассказывает, очень и очень похоже на то, о чем я тут пишу регулярно, но слава богу, за вычетом важнейших нюансов)))
- 29 июня 2020, 13:30
Проблема волновых принципов не в том, что они далеки от истины, а в том, что слишком к ней близки. Они появились как модель поведения «биржевой толпы» находящейся в роли испытуемой под зорким оком Доу и Эллиотта.
Но теперь, когда испытуемый знает, что он испытуемый, то вести себя он начинает иначе, чем тогда, когда об этом не знает. Кроме того, теперь испытуемый сам находится одновременно в роли наблюдателя, наивно полагая, что испытуемые продолжают оставаться ничего не ведающей толпой.
Очевидно поэтому, что волновая теория, оставаясь верной в принципе, не может быть верной в деталях, что лишает ее предсказательной силы, настолько, чтобы быть неспособной указать относительно точно место входа и выхода из позиции.
То, что за ростом следует рост, а за падением — падение понятно и без детальных разметок, а войти в большой тренд особого ума не надо, но именно детали определяют, будет ли система приносить 10%, 100% в год или лосить.
Но теперь, когда испытуемый знает, что он испытуемый, то вести себя он начинает иначе, чем тогда, когда об этом не знает. Кроме того, теперь испытуемый сам находится одновременно в роли наблюдателя, наивно полагая, что испытуемые продолжают оставаться ничего не ведающей толпой.
Очевидно поэтому, что волновая теория, оставаясь верной в принципе, не может быть верной в деталях, что лишает ее предсказательной силы, настолько, чтобы быть неспособной указать относительно точно место входа и выхода из позиции.
То, что за ростом следует рост, а за падением — падение понятно и без детальных разметок, а войти в большой тренд особого ума не надо, но именно детали определяют, будет ли система приносить 10%, 100% в год или лосить.
- 25 июня 2020, 11:59
Проблема волновых принципов не в том, что они далеки от истины, а в том, что слишком к ней близки. Они разрабатывались в те времена, когда о них еще мало кто знал. В те времена биржевая толпа находилась в роли испытуемой под зорким оком Доу и Эллиотта.
Но теперь, когда испытуемый знает, что он испытуемый, то вести себя он начинает иначе, чем тогда. Кроме того, теперь испытуемый сам находится одновременно в роли наблюдателя, полагая наивно, что испытуемые продолжают оставаться ничего не ведающей толпой. Очевидно поэтому, что волновые принципы, оставаясь верными в принципе, не могут быть верными в деталях, что лишает их предсказательной способности.
Но теперь, когда испытуемый знает, что он испытуемый, то вести себя он начинает иначе, чем тогда. Кроме того, теперь испытуемый сам находится одновременно в роли наблюдателя, полагая наивно, что испытуемые продолжают оставаться ничего не ведающей толпой. Очевидно поэтому, что волновые принципы, оставаясь верными в принципе, не могут быть верными в деталях, что лишает их предсказательной способности.
- 24 июня 2020, 13:29
Евгений, потратьте 2 мин., прочтите про эффект Д-К.
Я могу не понимать рынок только потому, что слишком хорошо его понимаю
Scio me nihil scire
Отбой торгуют не выше уровня, а под уровнем. А чтоб Вы лучше понимали рынок, закрыть большой лонг можно лишь при наличии ликвидности на продажу, т.е. когда много покупают. И если ММ купил много актива у всех кто продавал под уровнем (и не только), то продать его можно много всем тем, кто будет покупать над уровнем (и не только)
И если ваше понимание рынка хоть немного улучшилось теперь, то впредь Вас не будут удивлять т.н. ложные прорывы.
Я не злопамятный, хотя злой и память у меня хорошая ©, и не стану в понедельник стучаться в личку или еще куда, чтобы напомнить про «невозможность похода вниз»)))
Я могу не понимать рынок только потому, что слишком хорошо его понимаю
Scio me nihil scire
Отбой торгуют не выше уровня, а под уровнем. А чтоб Вы лучше понимали рынок, закрыть большой лонг можно лишь при наличии ликвидности на продажу, т.е. когда много покупают. И если ММ купил много актива у всех кто продавал под уровнем (и не только), то продать его можно много всем тем, кто будет покупать над уровнем (и не только)
И если ваше понимание рынка хоть немного улучшилось теперь, то впредь Вас не будут удивлять т.н. ложные прорывы.
Я не злопамятный, хотя злой и память у меня хорошая ©, и не стану в понедельник стучаться в личку или еще куда, чтобы напомнить про «невозможность похода вниз»)))
- 20 июня 2020, 12:18
Евгений, я плюсанул Ваш коммент про применение концепции вероятности как альтернативы отсутствия полного знания, но в этом примере с золотом — Вы конечно наломали дров))) Не говоря уж о том, что начинать с «чушь полная» не просто не этично, но и намекает на эффект Даннинга-Крюгера)))
Но если по делу, то именно в этой точке, к которой подходит «линия сопротивления» мы увидим наиярчайшее проявление идеи равновероятности вверх и вниз.
1. В таких местах всегда разыгрывается партия, в которой часть игроков готова играть отбой, а часть — пробой. Какая из сторон в моменте перевесит — полная случайность.
2. Ордера, про которые Вы говорите, рыночные, т.е. приводящие к движению минимум на тик в одну из сторон. Но Вы забываете про:
а. HFT, или ММ, которые тут же поглотят эти ордера на прорыв, довольствуясь одним тиком прибыли (а то и частью спреда)
б. убыточные позиции с обратной стороны линии (а именно так она и появилась, если начать глубоко копаться в механизме образования S/R), которые не меньше чем ММ с HFT, хотели бы зафиксировать свои позиции, т.е. тоже продать.
И вот все вместе они и усугубят эффект неопределенности. Поэтому я гарантирую, что в понедельник мы не увидим гэп вверх))).
Но если по делу, то именно в этой точке, к которой подходит «линия сопротивления» мы увидим наиярчайшее проявление идеи равновероятности вверх и вниз.
1. В таких местах всегда разыгрывается партия, в которой часть игроков готова играть отбой, а часть — пробой. Какая из сторон в моменте перевесит — полная случайность.
2. Ордера, про которые Вы говорите, рыночные, т.е. приводящие к движению минимум на тик в одну из сторон. Но Вы забываете про:
а. HFT, или ММ, которые тут же поглотят эти ордера на прорыв, довольствуясь одним тиком прибыли (а то и частью спреда)
б. убыточные позиции с обратной стороны линии (а именно так она и появилась, если начать глубоко копаться в механизме образования S/R), которые не меньше чем ММ с HFT, хотели бы зафиксировать свои позиции, т.е. тоже продать.
И вот все вместе они и усугубят эффект неопределенности. Поэтому я гарантирую, что в понедельник мы не увидим гэп вверх))).
- 20 июня 2020, 11:43
Рыночная неэффективность в торговой системе. Для тех, кто давно хочет денег от трейдинга, желает что-то поменять, но не знает, с чего начать. 16
Devs, об случайности не спич, конечно же)))
Спич о том, что могут существовать адаптивные стратегии, не зависящие от прошлого состояния рынка.
Например, стратегия, в которой немногие объективные данные, такие как: объем, волатильность, глубина ликвидности, открытый интерес, — определяющие структуру рынка, являются не первичными, а производными параметрами в такой системе отсчета, где первичными являются характеристики самого рынка (как совокупности участников товарообмена, осуществляющих стратегическое взаимодействие).
Спич о том, что могут существовать адаптивные стратегии, не зависящие от прошлого состояния рынка.
Например, стратегия, в которой немногие объективные данные, такие как: объем, волатильность, глубина ликвидности, открытый интерес, — определяющие структуру рынка, являются не первичными, а производными параметрами в такой системе отсчета, где первичными являются характеристики самого рынка (как совокупности участников товарообмена, осуществляющих стратегическое взаимодействие).
- 24 июня 2018, 16:47
Рыночная неэффективность в торговой системе. Для тех, кто давно хочет денег от трейдинга, желает что-то поменять, но не знает, с чего начать. 16
Kapral, сколько в граммах?
Не имеет значения!
Поскольку у РЭ и РН появились конкретные параметры (время поступления информации и время отклика), то единственная забота трейдера, эксплуатирующего РН — чтобы времени отклика рынка, отведенного ему на принятие решения, хватало на принятие его собственного решения. Я в общих чертах во второй части разовью тему.
А что касается математики, то ее хоть отбавляй))). Мне очень нравятся цикл лекций о моделировании рыночных процессов небезызвестного Кирилла Ильинского. (по-моему, даже есть его фан клуб в сети).
О! Даже на СЛ нашел пост smart-lab.ru/blog/105866.php
- 24 июня 2018, 14:53
Во всей этой истории большущий вопрос вызывает отправная точка — расчет «типичной цены».
(Пишу «большущий вопрос», хотя для меня это не вопрос) В своих статьях, видео, книге говорю о том, что понятие «бар» или «свеча» не имеют физического смысла, как и понятие «тайм фрейм».
Поэтому и нет смысла в параметрах свеч OHLC, так как разбиение непрерывного и бесконечного времени на отрезки носит условный характер.
«В далеком прошлом», наример, в момент IPO все участники находятся в лонгах, а контрагентом у них является андеррайтер. И все проторговываемые объемы до какого-то момента появятся в результате закрытия начальных лонгов об новые лонги.
Как узнать, когда в торговлю вступили спекулятивные шорты? От какого «бара» вести отсчет? Если мы знаем это наверняка, нам тогда не понадобится математическая модель.
(Пишу «большущий вопрос», хотя для меня это не вопрос) В своих статьях, видео, книге говорю о том, что понятие «бар» или «свеча» не имеют физического смысла, как и понятие «тайм фрейм».
Поэтому и нет смысла в параметрах свеч OHLC, так как разбиение непрерывного и бесконечного времени на отрезки носит условный характер.
«В далеком прошлом», наример, в момент IPO все участники находятся в лонгах, а контрагентом у них является андеррайтер. И все проторговываемые объемы до какого-то момента появятся в результате закрытия начальных лонгов об новые лонги.
Как узнать, когда в торговлю вступили спекулятивные шорты? От какого «бара» вести отсчет? Если мы знаем это наверняка, нам тогда не понадобится математическая модель.
- 06 января 2017, 14:22
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс