На опыты Скиннера я ссылался в своей книге «Я -трейдер. Спекулятивная бихевиористика» (ознакомит. фрагмент) и статьях, но не в качестве доказательства безнадежности ТА, а скорее, в качестве красивой метафоры. У Скиннера, при этом, в отчете есть указания на то, как менялось поведения голубя в условиях, когда его ритуалы переставали давать пищу — переучивался ли он, и как быстро переучивался. И, если уж, приводить аналогию между игроками и голубями, то это последнее обстоятельство и имеет значение. Важно отслеживать, какие «ритуалы» закрепляются в рынке и как быстро они меняются по мере ухудшения «условий кормления»
    Ваше исследование, скорее всего, имеет ограниченное значение, потому что будет опираться на Ваш личный опыт использования ТА, и, в лучшем случае, на его последние «достижения». Но это исследование должно быть перманентным, отслеживающим все актуальные тенденции ТА. 

    Собственно говоря, использовать ТА в свою пользу означает идентифицировать текущее превалирующее представление большинства игроков о правилах и достижениях ТА, и вовремя распознавать смену одних ритуалов на другие.

Kapral, сколько в граммах? 
Не имеет значения!

Поскольку у РЭ и РН появились конкретные параметры (время поступления информации и время отклика), то единственная забота трейдера, эксплуатирующего РН — чтобы времени отклика рынка, отведенного ему на принятие решения, хватало на принятие его собственного решения. Я в общих чертах во второй части разовью тему.

А что касается математики, то ее хоть отбавляй))). Мне очень нравятся цикл лекций о моделировании рыночных процессов небезызвестного Кирилла Ильинского. (по-моему, даже есть его фан клуб в сети).

О! Даже на СЛ нашел пост smart-lab.ru/blog/105866.php