Блог им. KatinDed

Про монетку, про вероятность

Тут в спорах о вероятности, случайном блуждании и бросании монетки уже дошло до угроз физической расправы. Многие брезгливо морщились, многие реально умные просто отвернулись от любителя бросать дерьмо на вентилятор, но остались те, которым понятие вероятности, изначально вроде бы понятное, стало немного темным. Так вот я для них.

Если не углубляться в дебри, то определений понятия вероятности всего два.

Начну в априорной вероятности.

Ну хорошо, пусть у нас есть монетка, и мы ее бросаем на стол. Выпадает либо орел, либо решка. Вопрос, как часто будет происходить одно и другое? И начинаются рассуждалки:
Поскольку мы считаем монету симметричной, с центром масс, находящимся в ее геометрическом центре, поскольку обе стороны одинаковы, так мы тут же приписываем вероятности выпадания орла число 0,5. И решке  0,5. Иными словами, исходя из свойств объекта, мы прогнозируем частоту появления того или иного исхода. Это и есть априорная вероятность.

Есть частотное определение вероятности.
Чё тут думать о симметрии, расположении центра масс, берем и бросаем сто миллионов раз, миллион миллионов раз и т.д. Ну и делим потом число выпаданий орла на общее количество бросаний. Вот что, что получаем, обзываем вероятностью выпадения орла. Ясный пень, что это все равно будет с хорошей точностью 0,5.

И вот в этом споре (язык не поворачивается это назвать дискуссией), был приведен пример, в котором утверждалось, что уже типа есть машинки, которые могут бросить монетку на стол с заранее известным результатом. Типа надо просто все учесть. Давайте разбираться с этой ситуацией. Что есть что?

Ну так вот. Термин «бросание монетки» появился еще в средние века вместе с началом развития теории вероятностей. При этом неявно всегда предполагалось, что бросает монетку человек, существо нервное, не постоянное, иногда пьющее. Иными словами, предполагалось, что «бросатель монетки» не в состоянии повлиять на результат. Для современных математиков термин «бросание монетки» стало просто сокращением длиннющей фразы типа «бросание монетки, симметричной, с центром масс, совпадающем с ее геометрическим центром, падающей на поверхность со свойствами (буль-буль буль), не умеющей оставаться на ребре (хрю-хрю-хрю) и так далее и тому подобное. Бросателем считалось существо не способное изменить результат. По определению. Результат может определяться, например, свойствами монеты. (смещен центр масс и т.д.), а для этого нам надо вспомнит частотное определение вероятности, и по результатам 1 000 000 000 0000 0000000000 испытаний делать выводы.

Ну а если бросатель монеты автомат, ну так надо сделать 1 000 000 000 0000 0000000000 испытаний делать выводы. например о том, что автомат имеет возможность влиять на результат. Если он может, он сделает 1 000 000 000 0000 0000000000 орлов, например, если он столь совершенен.

И вообще, когда говорят о случайном характере рыночных движений, все таки обычно исходят из того, (утрирую чтобы не усложнять) что вероятность следующего движения на один пункт вверх равна вероятности движения на один пункт вниз. Это вроде как сложившаяся терминология, и надо ли ее менять, хамить, угрожать расправой. Тут ведь тоже… как монетка ляжет.

Всех с пятницей!!!
Я рад, что мне хватило трезвости остаться в стороне от этого дерьма.

ЗЫ. На самом деле сделать хороший датчик случайных чисел это очень не простая проблема, но… не буду утомлять.



★3
101 комментарий
Бросание монетки и вычисление вероятностей слишком тривиальная задача, чтобы на ней так зацикливаться.
Теперь, как художник художнику, ответьте мне на простой вопрос — какой наиболее вероятный выигрыш/проигрыш у вас будет после бросания монетки 100 млрд раз? Монетка, разумеется, честнее не бывает.
avatar
3Qu, от ставок зависит.)))
avatar
Виктор Долгов, пусть 1, постоянная.
avatar
3Qu, орел +1, решка -1 Вы это имели ввиду?

avatar
Виктор Долгов, ну, да.
avatar
Виктор Долгов, ноль что ли?)))
avatar
Виктор Долгов, вот, как раз ноля то и не будет. Вы, скорее всего, либо выиграете, либо проиграете весьма значительную сумму.
avatar

3Qu, Вы художник. Это заметно.)))

«какой наиболее вероятный выигрыш/проигрыш»

Вот этой фразой Вы задали вопрос про матожидание выигрыша/проигрыша. А это НОЛЬ, то есть НИЧЕГО!

Ну а если Вам среднекрадратичное отклонение надобно посчитать… Ну хотя бы в пятницу не заставляйте меня извлекать корень из N.

avatar
Виктор Долгов, не, я спрашивал именно в смысле выигрыш или проигрыш.
СКО тут ни с какого бока. У вашего выигрыша или проигрыша есть мат ожидание и свое СКО. И это МО достаточно велико.
При бесконечном количестве бросаний, ваш выигрыш/проигрыш вероятнее всего будут бесконечны.
А вы пишите — с монеткой все просто.) Оч не просто.)
avatar

3Qu, так… если Вы хотите биноминальное распределение, я сделаю, но, буду откровенен, мне просто лень. Ответ можно дать только на четко сформулированный вопрос.
С монеткой ВСЕ ПРОСТО! Вопрос изучен математиками до дыр!

(художники немного отстают)

avatar
Виктор Долгов, вообще ничего считать не надо. А вот не художники отстают, хотя вопрос и изучен.)
На бесконечности там вообще будет равномерное распределение по всему бесконечному объему (или по всей оси), и МО вашего выигрыша или проигрыша будет бесконечность/2.
avatar
3Qu, на оси не может быть «равномерного распределения». Будет обычный гаусс с невероятно большой сигмой. Но всё равно гаусс.
avatar
ch5oh, хотелось бы согласиться, но не соглашусь. При стремлении сигмы к бесконечности в пределе получим равномерное распределение.
avatar

3Qu, =) которое в каждой точке равно 0.

avatar
3Qu, СКО как раз «сбоку». При таком числе независимых бросаний (100 млрд. или 10^11) результат будет иметь нормальное распределение со средним нуль и СКО=КОРЕНЬ(10^11)/2. Легко посчитать вероятность любой области, куда попадет результат. Например, вероятность выиграть или проиграть 500 тыс.  или больше практически равна нулю.
avatar
А. Г., вопрос был сколько вы выиграете или проиграете? Все равно что именно.
avatar
3Qu, с вероятностью больше 1-10^5 результат будет от — 500 тыс. до +500 тыс… Можно сузить интервал, уменьшив вероятность.
avatar
А. Г., уже понятно. В общем, если проиграем, надо готовить от ~200 до 500 тыс. )
avatar
3Qu, почему вы так думаете? Потому что конкретная физическая монетка не идеальна?
Александр Баранов, я даже не думаю, а знаю. И вы знаете, вы это в школе проходили. Теперь вы думайте.)
avatar
3Qu, ну, так не интересно! Я же вам задал прямой вопрос. Тыкните, тогда меня носом в формулу, если она тем более школьная.

Теоретически в какой-то конкретный момент времени возможен вариант, когда монетка выпадает, например, миллион раз подряд одной стороной, почему нет? Но чем больше попыток, то согласно терверу выигрыш, все таки, будет около нуля. 
Александр Баранов, хорошо. Возьмите бесконечный объем с молекулами. В центр этого объема поместите точно такую же молекулу, но светящуюся. Где будет наша молекула через бесконечное время? С равной вероятностью где угодно. Пусть справа наш выигрыш, а слева проигрыш. Считаем МО равномерного распределения справа и слева. Получаем, что МО нашего выигрыша или проигрыша будет бесконечность/2. Можно и СТО посчитать, если нужно.
Монетка и броуновское движение эквивалентны. Вот и все.
avatar
3Qu, Теорию вероятности придумали люди которые отказались вычислять все переменные.
При равных условиях монетка будет падать одинаково в тоже место 100 из 100раз. Вероятности вообще не существует, если вы рассуждаете о вероятности значит вы просто не понимаете закономерности или вам лень вычислять все переменные, в каждом крушении самолёта вероятность его крушения ровна единицы при соблюдении всех условий.
Касательно биржи, вероятностный подход означает то что вы не видите элементарных закономерностей и пытаетесь играть а не понять причины движения цены.

Как инструмент лени вероятности и статистику можно применять но это тупиковый подход ведущий к деградации и отказ от выявления закономерностей.
avatar

Евгений, 100 лет прошло, а спор не утихает? Даже Эйнштейн очень не любил вероятностную интерпретацию квантовой механики. Что не помешало другим ученым сделать массу очень интересный и полезных открытий. Имеющих практическое подтверждение.

avatar
ch5oh, товарисч не ориентируется. Он продолжает считать, что сможет узнать настоящее во всех деталях. Механисцист, одним словом.) 19 век.)
avatar
3Qu, не раньше?
avatar
Виктор Долгов, нет, не раньше. Даже Эйнштейн, уже в 20 веке говорил о вероятностной природе физ законов — Бог не играет в кости.
avatar
3Qu, вы наверно про распределение арксинуса, но тогда ваш вопрос, как я понимаю, неточно сформулирован.

Если случайная величина определена как S(n) = X1 + X2 + X3… где Xn исход в отдельном броске, имеем серию независимых испытаний где E[S(n)] = nE[X(n)] = 0

Если же случайная величина определена как доля из общего числа n бросков (проведенного времени) при котором S(n) > 0 (лидирует кто-то из игроков), при устремлении n в бесконечность, то вот здесь уже говорим о распределении арксинуса.

И действительно, форма кривой распределения говорит о том, что удивительно большое число траекторий случайного блуждания, имеет такое свойство, что большую часть времени она будет находиться либо ниже либо выше 0. Про выигрыш слишком большой или слишком маленькой суммы речи не идет :).


 с пятницей.
так чо с монеткой? 
avatar
Gella, не знаю… я карточку подбрасываю.)))
avatar
Виктор Долгов, логично...
а «орел» на карточке, это там где имя/фамилия? ))
avatar
Gella, поскольку там моя фамилия, значит я ОРЕЛ!!!
avatar
Виктор Долгов, фигеть!
нуу… за ОРЛОВ!  (пятничный тост))
avatar

Gella, щщщас… минутку… налил… поехали!!!

(интернет великая вещь! можно и под орла закосить. А помните рекламу водки «Белый орел»? Наверное, я похож.)

avatar
Виктор Долгов, эээ… да, похож! стопудова! 
«вы хотите об этом поговорить?» 
avatar
Gella, там ангел в конце предложения засветился. Лучше о них.
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IJkxhWc_Ka8&feature=emb_logo
avatar
Виктор Долгов, )))

avatar
это все увлекательно да. Монетки, случайные числа и тд. А рынок то тут причем?
TutProstoAdres, не берите в голову в пятницу. Ну не пересказывать же весь базар, который тут случился. Просто продолжение разговора.
Забейте.
avatar
Виктор Долгов, 
Все немного не так. Есть философское понятие случайности, как объективной невозможности точного прогноза пока ненаблюдаемого. Или иначе:

Случайность — это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом представляет из себя набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.

Вероятности или в современном виде «вероятностное пространство» — это единственная научная человеческая модель случайности. Та же теория вероятностей — это наука о вероятностных пространствах, а вовсе не о случайности.

Кстати, если говорить о физическом бросании монетки, то оно вовсе не случайно. Потому что если знать силу броска, приданную скорость вращения, учесть сопротивление воздуха и начальную высоту, то, используя быстрые вычисления, можно точно предсказать какой стороной упадет даже симметричная монета до ее падения. Да и вообще в механической физике практически нет места случайности.

На теории вероятностей основана квантовая механика и потому можно предположить, что в квантовой физике случайность объективна. Ну а еще, ИМХО, объективной случайностью является результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора.

А «монетка»? Да это просто частный случай вероятностного пространства над n-мерными векторами с двумя возможными значениями координат — 0 и 1 (или -1 и 1).  Пусть мы имеем вектор из m (=<n) единиц и n-m — нулей, тогда вероятность появления такого вектора равна pm(1-p)(n-m), где 0=<р=<1 — некоторое число, называемое «вероятностью появления 1».
avatar

А. Г., так это от Вас значит прозвучало про «Если знать и пр...»

Кстати, если говорить о физическом бросании монетки, то оно вовсе не случайно. Потому что если знать силу броска, приданную скорость вращения, учесть сопротивление воздуха и начальную высоту, то, используя быстрые вычисления, можно точно предсказать какой стороной упадет даже симметричная монета до ее падения. Да и вообще в механической физике практически нет места случайности.

Если знать. Ключевые слова! А если не знать? А успеете ли предсказать? Даже если все знаете? А давайте доведем Ваше «если» до абсурда!

Газ, число молекул порядка 10 в 23-й степени. Типа число Авогадро. Каждый атом неплохо подчиняется законам классической механики. Ну так вот, «если знать» координаты, скорости в начальный момент времени, потенциал взаимодействия молекул, если уметь рассчитать траектории каждой сталкивающейся пары молекул до и после… то тогда все закономерно!
Ну так займитесь! 100 жизней не хватит!

Или просто воспользуйтесь статфизикой. Там случайность становится закономерностью.

avatar
Виктор Долгов,  случайность в приведённом мной определении не может стать детерминированностью: альтернатива случайности именно детерминированность, т. е. единственно возможное событие в пока ненаблюдаемом, а не закономерность. 
avatar
А. Г., уважаемый. Вы написали много слов, из которых я так и не понял Вашей точки зрения на вопрос. Не буду Вас утруждать, но если Вы прокомментируете лишь одно положение из Вашего комментария, я думаю, что мои вопросы будут сняты. Итак:

Кстати, если говорить о физическом бросании монетки, то оно вовсе не случайно. Потому что если знать силу броска, приданную скорость вращения, учесть сопротивление воздуха и начальную высоту, то, используя быстрые вычисления, можно точно предсказать какой стороной упадет даже симметричная монета до ее падения. Да и вообще в механической физике практически нет места случайности.

Я ведь в стартовом топике подробно описал что именно имеется ввиду под термином «Опыт по бросанию монетки». Там всегда есть две стороны. Монетка и Бросатель. С давних времен под бросателем понимался человек.
Вы все внимание переносите на монетку, но совсем забываете о бросателе, А ЗРЯ!!!
Если Вы считаете, что можете предсказать движения Васи Пупкина, то это утверждение эквивалентно возможности предсказать действия живого организма. А живой организм это химический уровень, а значит уровень квантовой механики, в которой Принцип неопределенности Гейзенберга никто не отменял.
Как повлияет на бросок Васи Пупкина просигналившая рядом машина? Кто-то чиркнул зажигалкой, и думаете Вася останется таким же? Вам всю вселенную придется предсказать чтобы узнать заранее результат выпадения монетки!

Теперь вопрос, как Вы считаете, система «монетка-бросатель» предсказуема в принципе? Или в принципе не предсказуема?

Заранее спасибо за ответ!
avatar
Виктор Долгов, если поставить датчики на пальцы бросающего, то внешние факторы не будут иметь значения, так как их следствия, необходимые и достаточные для расчёта падения стороны монетки, мы учтём ДО падения монеты.

Я говорил лишь об отсутствии случайности в механической физике (силы, скорости, энергии). Принцип Гейзенберга совсем не об этом. Более того, идеальным СБ считается интенсивность излучения какого-то изотопа, т. е. на уровне микрочастиц она признана человеческой наукой. 
avatar
А. Г., вот! Вот когда оторвется от пальцев, механика Ньютона может сработать. Но вовсе не тогда когда два чувака решили бросить монетку на предмет «кому бежать за пивом». А смысл «опыта по бросанию монеты» именно в этом. Случайность заложена в том кто бросает. И даже если вы обвешаете его датчиками, то все равно получите биноминальное распределение.

Спасибо за ответ.
avatar
Виктор Долгов, нет, если обвесить датчиками, измеряющими высоту пальца, силу придания вращения и учесть воздействие воздуха, то вероятность угадывания будет практически равна 1. Исключение лишь случай «чёрного лебедя»: механическое воздействие в полёте на монету со стороны «НЛО» (птица, рука или нога стоящего рядом человека и т. д.).

Само распределение может и будет  номинальное,  но вероятность правильного угадывания следующего бросания будет совсем не 0,5.
avatar

А. Г., всё проще. Задача формулируется иначе.

«Предскажите результат броска ДО ТОГО, как Вася зайдет в комнату.»

Или вместо Васи зайдет Петя.

avatar
А. Г., иными словами, Вы беретесь предсказать движения биологического объекта? Предсказать заранее? 
Вот тут в нашем обсуждении мы дошли до принципиального момента. Не отключайтесь!
avatar
Виктор Долгов, ну реальная монетка — совсем не биологический объект. А от человека нам нужны только данные о конкретном броске. 
avatar
А. Г., в целом, я понял Вашу точку зрения. Вы упорно не хотите принимать во внимание человека который бросает.
Думаю, что мы обменялись мнениями, и этот обмен уже стОит завершить.
Надеюсь, дал Вам повод несколько иначе взглянуть на проблему.
Спасибо за обмен мнениями.
avatar

А. Г., Про идеальный СБ. Это что? Случайные Блуждания?

Тогда Вы правы, это действительно идеальный датчик случайных чисел.
Но… Вы не учитываете, что это излучение надо еще зафиксировать. Счетчик Гейгера? Вы знаете как он работает? После попадания в него частицы происходит срабатывание, а после него есть небольшой период восстановления. В этот период в него тоже может попасть частица, которая не будет учтена. Тут-то идеальность и рушится.
Это для справки. Вы просто не до конца в теме, и я не могу Вас в этом упрекнуть.)))

avatar
Виктор Долгов,  если исходный процесс действительно СБ, то определённой ошибкой прибора его «не испортишь». В том то и дело, что СБ+что угодно со средним нуль и меньше, либо равной дисперсией — это все равно СБ.
avatar
А. Г., исходный процесс не испортишь. Ну а потом, когда пройдет его детектирование, не стОит называть его «идеальным»
avatar
Виктор Долгов,  простой пример. Пусть мы имеем идеальное независимое равновероятное  бросание «монетки», генерирующую последовательность 0 и 1. И есть другая последовательность 0 и 1,  неизвестно каким образом полученная. Как Вы думаете какое распределение у вектора, полученного покоординатной суммой по модулю 2 этих векторов?  А оно точно такое же как у идеального независимого равновероятного бросания «монетки» и совершенно не зависит от того, каким образом получена вторая последовательность.
avatar

А. Г., у каждого прибора есть точность измерений. Математическая достоверность измерений в реальной жизни невозможна. Значит, любой прогноз динамики классической механики тоже имеет дисперсию (доверительный интервал) и является по сути вероятностным.

 

Другое дело, что обычно дисперсия таких предсказаний в практических применениях  довольно мала. Но она не устранима полностью.

avatar
ch5oh, ну если мы меряем температуру человека, то какая разница между 36.61 и 36.59 — градусов? В случае реальной монетой — то же самое. 
avatar

А. Г., разница 0.02 градуса. Или 0.05% .

 

Могу как следует подбросить монетку и хорошо её закрутить. После чего погрешность 0.05% в таких параметрах как (масса, начальная скорость(вектор), начальная угловая скорость вращения(вектор)) сделает принципиально невозможным содержательное предсказание исхода.

avatar
ch5oh, 0,05% в массе? Да это же брак монетного двора. А как подбросите и как закрутите — это же все измеряется и достаточно точно. 
avatar

А. Г., =) умываю руки. Глубокие чистые математики никогда не смогут смириться с тем, что мир несовершенен, неточен, банально груб.

 

С большим уважением,

avatar
Не всегда верное утверждение для рынка — «вероятность следующего движения на один пункт вверх равна вероятности движения на один пункт вниз».

На этом и зарабатывают неслучайно.
avatar
Ищу трейдеров, именно так!
avatar
Виктор Долгов, да, а для тех кто не понял — у монетки нет памяти, у рынка есть.
avatar
Ищу трейдеров, мне нечего возразить. Память рынка!
Вот есть носители информации без информации (пустая флешка, например), но нет информации без носителя. Это и флешка, может быть электромагнитная волна, лист бумаги… А у рынка его участники, которые сейчас в лонгах или в шортах. Помнят все! (пока не закрылись)
Да, это безусловно отличает реалный рынок от случайного. ПРИНЦИПИАЛЬНО!
avatar
Виктор Долгов, а потом кто-то сажает секретаршу попой на торговую клаву и мы видим 6 ноября 2019 года шпильку в РИ одним трейдом на 3000 пунктов. Это ли не «случайность» в её самом коварном проявлении?
avatar
ch5oh, и секретарша на клаве, если разобраться, тоже не случайность. 
Значит у них в семье не все хорошо)))
Что тоже не случайность)))
avatar

spebe, учили Вас учили… весь 20-й век угробили на то, что принципиально невозможно достоверно измерить одновременно положение и скорость молекулы, а Вы всё ходите «я могу рассчитать». Блин! Даже компьютеры выполняют вычисления с ограниченной точностью! При работе с типом double разрядность величин ограничена.

 

Но что уж действительно случайность — это в какой именно момент времени произойдет нажатие Роковой Кнопки!

avatar
ch5oh, а вот Вы, наверно, пропустили сериал Стар-трек, где уже существует компенсатор Гейзенберга.
А разве пр-я Ж. Верна не выглядели фантастическими?

ПС. Кстати, с положением и скоростью молекулы все очень даже неплохо))). Речь в принципе неопределенности Г. про элементарные частицы.
avatar
spebe, =) о! Давайте ещё Звездные Войны привлечем в качестве аргументации. Или вспомним Improbability Drive из «Автостопом по галактике».
avatar
ch5oh, но согласитесь, с аргументом про Ж.Верна не поспоришь)
avatar

spebe, легко.

 

«Из пушки на луну». В момент выстрела космонавты превращаются в кровавую кашу, размазанную по стенкам кабины.

 

«20 000 лье» — неатомная подводная лодка находится в плавании неограниченное время без пополнения запасов топлива, ремонта и техобслуживания.

 

avatar
ch5oh, ну это уже детали)))
avatar
ch5oh, все верно! Соотношение неопределенностей Гейзенберга никто не отменял.
avatar
ch5oh, Вот здесь как раз случайностью и не пахнет. Как и в недавней шпильке в брент в 19.05.
 Когда в момент открытия торгов после клиринга вдруг неожиданно  в стакане отсутствует ММ, и именно в этот момент происходит удар по стакану таким объёмом, что собирает все стопы до самой планки и мгновенно откатывается назад — ну какая тут случайность и секретарша с клавой в попе?
 Секретаршу будут драть на этом столе чуть позже, и именно в офисе этого самого ММ, празднуя неплохую прибыль от вполне точно рассчитанной и проведенной операции.
avatar

О'Грин, а почему он (ММ) должен присутствовать в стакане в первую миллисекунду торгов? Он даже может быть там был на все свои положенные 100 лотов.

 

Случайностью там воняет на всю округу. Каким нужно быть идиотом (совершенно случайно), чтобы большой объём кидать по маркету??? И ещё иметь доступ к терминалу с большими деньгами? Это только случайно может произойти.

avatar
ch5oh, Он не должен, он мог присутствовать, и обычно присутствует. Но вот случайность, да — отсутствии ММ и удар по стакану объёмом.
 Какие нахрен 100 лотов? Ты хоть глянь разбор полёта БРЕНТА на планку — грамотные люди всё расписали по ценам и кол-ву снятых стопов.
 Но раз ты считаешь, что кто-то СЛУЧАЙНО кинул такой объём в рынок, а не бахнули в саморазгоняющийся процесс снятия стопов и получения на этом прибыли — то удачи тебе в твоих сладких заблуждениях. 
avatar

О'Грин, КТО бахнул? КТО был тот несчастный, который нажал «бай» в нефти?

И селл в РИ 6 ноября?

avatar
ch5oh, Да какой нахрен несчастный? Это как раз нажал тот самый ММ, который прекрасно знал объём скопившихся за лоями/хаями стопов. Прибыль он взял, прибыль!
25 декабря в бренте ММ был БКС, и опять ведь как удачно совпало — кто-то ( вот только мосьбиржа нам не расскажет, кто?) валил фьюч брента, твёрдо зная, что ММ там в стакане нет! 
 Кто? Так кто, кроме ММ ?

 Лять, если такие простые 2х2=4 не доходят сразу, то дальше с человеком уже бессмысленно разговаривать...

avatar
Виктор Долгов, Для понимания память рынка это ваш открытый ордер, если вы его открыли и двинули рынок или остановили собрав ордера, то когда вы будите выходить то так же двинете рынок. Если рынок пойдет против вас то вы будите крыть позу.
avatar
вероятность следующего движения на один пункт вверх равна вероятности движения на один пункт вниз
Чушь полная, движение зависит от расположенных ордеров исходя из которых движение определяется однозначно.
На рынке есть точки входа в которых движение направлено только в одну сторону так как сделки совершает только эта  сторона вторая при этом ничего не делает. Пример, классический пробой или выход из консолидации

Докажите что в этой точке вероятность 50 на 50? В понедельник увидите геп в верх.


avatar
Евгений, ошиблись адресом, это цитата.
avatar
Евгений, я плюсанул Ваш коммент про применение концепции вероятности как альтернативы отсутствия полного знания, но в этом примере с золотом — Вы конечно наломали дров))) Не говоря уж о том, что начинать с «чушь полная» не просто не этично, но и намекает на эффект Даннинга-Крюгера)))
    Но если по делу, то именно в этой точке, к которой подходит «линия сопротивления» мы увидим наиярчайшее проявление идеи равновероятности вверх и вниз. 
    1. В таких местах всегда разыгрывается партия, в которой часть игроков готова играть отбой, а часть — пробой. Какая из сторон в моменте перевесит — полная случайность.
    2. Ордера, про которые Вы говорите, рыночные, т.е. приводящие к движению минимум на тик в одну из сторон. Но Вы забываете про:
    а. HFT, или ММ, которые тут же поглотят эти ордера на прорыв, довольствуясь одним тиком прибыли (а то и частью спреда)
    б.  убыточные позиции с обратной стороны линии (а именно так она и появилась, если начать глубоко копаться в механизме образования S/R), которые не меньше чем ММ с HFT, хотели бы зафиксировать свои позиции, т.е. тоже продать. 
    И вот все вместе они и усугубят эффект неопределенности. Поэтому я гарантирую, что в понедельник мы не увидим гэп вверх))).
avatar
spebe, бред в этой точке кроются только шортисты, с какой стати там будет, Равная вероятность? В прочем я не исключаю непонимание вами рынка. Отбой торговать выше уровня это самоубийство… и вы это увидите собственными глазами, можете спорить сколько угодно а из этой точки в низ поход не возможен
smart-lab.ru/blog/475318.php


вот результат 


avatar
Евгений, потратьте 2 мин., прочтите про эффект Д-К. 
Я могу не понимать рынок только потому, что слишком хорошо его понимаю      
Scio me nihil scire 
   Отбой торгуют не выше уровня, а под уровнем. А чтоб Вы лучше понимали рынок, закрыть большой лонг можно лишь при наличии ликвидности на продажу, т.е. когда много покупают. И если ММ купил много актива у всех кто продавал под уровнем (и не только), то продать его можно много всем тем, кто будет покупать над уровнем (и не только)
    И если ваше понимание рынка хоть немного улучшилось теперь, то впредь Вас не будут удивлять т.н. ложные прорывы.
    Я не злопамятный, хотя злой и память у меня хорошая ©, и не стану в понедельник стучаться в личку или еще куда, чтобы напомнить про «невозможность похода вниз»)))
avatar
Евгений, 
















avatar
spebe, Вам сейчас скажут, что у Вас "уровни неправильно нарисованы".
avatar
ch5oh, я тоже это предвижу))) Тогда придется поднапрячься и найти идеально похожие)))
avatar
spebe, У вас тех анализ уровня бог… Вы даже не понимаете где уровень а где его в помине нет, где одна фигура закончена и где вторая началась… Теперь мне понятно от куда непонимание.
avatar
Евгений, сколько денег поставили в лонг? Раз «100%», то надо на весь счет зайти. Причем на все плечи, какие даст брокер.
avatar
ch5oh, У тех, кто прогнозирует рынок на «100%» да ещё и через выходные, именно поэтому давно уже нет денег... 
avatar
Евгений, вот Вы написали два комментария. Вроде говорим с Вами об одном и том же, иногда даже похожими словами, но ощущение возникает, что Вы мне что-то в противовес выдвигаете. 
И о памяти рынка, и о модели случайного рынка мы думаем одинаково. Одновременно с участником под ником «Ищу трейдеров» перед этим обсудили принципиальную несовместимость модели случайного рынка с рынком реальным. А Вы мне: «Докажите что в этой точке вероятность 50 на 50?»
Есть какая-то на Смарт-лабе мода на агрессию. Не надо так!
avatar
Виктор Долгов, 



Вот и результат, а вы можете дальше спорить о вероятности и слушать всяких АГ и прочих сектантов. 


Я уже пол смарт лаба в ЧС отправил потому что тупых не перевариваю
avatar
Евгений, Вы ведь не со мной дискутировали по поводу гэпа на золоте.
Вы уж адресуйте свои комментарии своему оппоненту.
avatar

Евгений, добавлю. Просто во имя мира на Земле.
Вы ведь так яростно отреагировали на фразу в моем комментарии

вероятность следующего движения на один пункт вверх равна вероятности движения на один пункт вниз

приписав ее мне. Но это ведь определение случайного рынка, данное вовсе не мной. И участник под ником «Ищу трейдеров» тоже намекнул Вам, что предъявлять мне претензии не совсем уместно


Евгений, ошиблись адресом, это цитата.


Обидно когда тебя обвиняют в грехах тобой не сделанных.
Ну да Бог Вам судья.

 

avatar
Евгений, до тех пор пока твой анализ рынка будет сводиться к линиям и фигурам на графике, ты должен «молчать и слушать, молчать и слушать» и говорить спасибо когда на тебя умные люди время тратят
можешь себя поздравить — ты первый в моем чс, тупень.))
Революционер, Таких придурков как ты слушать что ли? Ты 150й в моём ЧС.
avatar
Думал топик про трейдинг, а оказался про то, сколько чертей ангелов поместится на острие иглы.
Вестников (Витковский), уже подтянулись.)))
avatar

теги блога Нет меня

....все тэги



UPDONW