Всем привет!

Продолжаем идти по стопам кризиса 2008 года. Напомню, что изначальный топик с первой частью можно найти тут(https://smart-lab.ru/blog/564505.php)

Краткая суть: Много кто не был на рынке в 2007-2008 годах, в том числе и я. Поэтому решил организовать «симулятор» тех лет через новостной фон и график СП500. Выглядит это так:

Первая часть была о событиях сентябрь 2007-февраль 2008. В этой части события за весну 2008 года. В этот период в США продолжается уже длительное время ипотечный кризис, а у нас индекс РТС достигает своего максимума.

Кому интересна данная тема, не забывайте сохранять в избранное или в подписки на смарт-лабе или ютубе чтобы не потерять. События за лето 2008 года выложу через неделю.

Под видео в описании и в закрепленном комментарии есть временная разметка, так как понимаю, что трудно посмотреть сразу много, поэтому всегда можно вернутся на тот день где закончили.

2008 год, мне 25 лет. Я — совладелец небольшого бизнеса. Вроде бы успешен, вроде уже давно не в найме. Но ощущение, что я — раб почему-то не проходит. Именно тогда у меня впервые появляется мысль что-то изменить. Я запоем читаю книги по инвестированию. А потом выношу свои идеи на семейный совет: родители, сестра, жена.

Я рассчитываю на поддержку, а получаю жесткий отпор и скепсис. Мой план состоял в том, чтобы все пассивы семьи (а их было немало) перевести в активы и хотя бы на 50% закрыть финансовые потребности. На совете были вот такие реплики…

Давай достроим дом. Там будут собираться все члены семьи. Зачем же такое счастье продавать? (примечание — за стройку платил я, этот “пылесос” сжирал по 100-200K рублей в месяц).

Перевел тут (в автоматическом режиме) питонячий китайский фреймворк для алготрейдинга.

Что он может:

1) Тестить и пускать в лайв страты (а-ля plug and play)
2) Есть коннекторы к крипте, каким-то китайским брокерам, IB, Alpaca
3) UI на pyQT5
4) Качать/хранить котировки

в общем все что надо для базового (и не только) алготрейдинга. все это бесплатно и под MIT лицензией

Перевод пока так себе, но лучше чем китайский оригинал. Теперь хоть что-то можно понять в интерфейсе.  Запустил пару предустановленных страт, загрузил данные, написал простенькую стратегию — все работает, багов не нашел пока. Постепенно улучшаю перевод в ручном режиме.

vnpy — лучшее из python open source для трейдинга что я видел. Понятная и логичная структура, ожидаемая архитектура, хорошо написанный UI. Часть логики коннекторов написана на C++ (поэтому гитхаб и говорит что оно С++, но это не так)

1. Примерно 2008-2010 годы. Когда появилась гора ручных не эффективностей, на чем выросла целая волна всеми известных молодых трейдеров. Потом пришли на их место роботы и их сожрали.
2. Это примерно 13-14 годы. Когда выше описанные роботы начали создавать неэффективности и пришли более ушлые и умные и сожрали вышеописанных, еще зацепив свой же закат в период повышенной волы 14-15 годов.
3. Текущий период о котором поподробней.

• Гигантская конкуренция. Это основной тезис. Если многие писали в 15 году о сильной конкуренции, то они даже не подозревали, что будет в 18-19 годах
• После второго периода начался период очистки сферы. Ушли те, о которых думали как о гениях. Реальные же гении стали выплывать наружу, спустя 3-4 года
• Период легких денег на малых вложениях фактически закрыт безвозвратно. Вкинуть 3-4 млн в развитие и получить результат фактически уже не реально без подготовленных кадров
• Кадры решают сейчас как никогда. Это факт. Все вышеперечисленное говорит о том, что мы становимся, как на Западе, прийти самому и поднять с нуля — анреал. Времена ушли безвозвратно. Рынок становится достаточно профессионален
• В топку подкидывает сама Биржа своей политикой разворота ориентиров на западных игроков
• Наш алго рынок входит (или уже вошел, судя по тому, как юзаются дырки в регламентах) в стадию драки профессионалов. В обычной экономике, когда рынок поделен и высоко конкурентен, участники рынка садятся за общий стол и договариваются, пилят рынок, сферы, разрабатывают правила. Я не верю в то, что на такое способны участники финансового рынка, поэтому пойдет грызня.  Можно бы было легко сесть и поделить стаканы и пережить этот непростой период.
• Я верю в то, что на протяжении года — полтора могут появиться ботаны и еще через 2-3 года задать темп алго рынку на 4-5 лет
• Те, кто не развивался последние годы, к 20-21 году закончат свое существование

Привет! 

Трейдеры часто говорят о так называемом Turnaround Tuesday («разворотный вторник») — это эффект восстановления американского рынка во вторник после падения в понедельник.

Мы решили проверить, работает ли этот эффект на дневных данных, на примере ETF на S&P 500. Мы замерили данные c 2001 года.

Что делаем: под закрытие каждого торгового понедельника с 2001 года покупаем ETF на S&P 500, если цена ETF ниже цены закрытия торгов в пятницу. Фиксируем результат на окончание торгов во вторник. 

Зеленым изображена доходность стратегии, синим — доходность индекса S&P 500 (все без учета дивидендов)

Что получили: доходность, сопоставимую с индексом S&P 500, со значительно меньшими просадками в срок с августа 2001 по август 2019 года. Общее число сделок за этот период — 407, средняя доходность одной сделки — 0,21%, доля положительных сделок — 58%.