Всем привет! 

В преддверии 2020 года, в связи с необходимостью декларировать наличие зарубежного брокерского счета, решил разобраться в вопросах налогообложения при работе с Interactive Brokers. В процессе придумал алгоритм по оптимизации налогоблагаемого дохода.

Правила формирования налоговой отчетности при работе с IB достаточно простые (есть нюансы, об этом напишу после нового года, когда нужно будет считать налог):

1. Берете стоимость открытия позиции
2. Берете стоимость закрытой позиции
3. Перемножаете на курс ЦБ на дату открытия и закрытия
4. Считаете профит
5. Умножаете Дивиденды на курс ЦБ
6. Умножаете всякие платежи и комиссии на курс ЦБ

В итоге получается сумма, с которой и нужно посчитать налог.

Я человек ленивый и решил, что запрограммирую эту историю и автоматически буду рассчитывать налог. Подобное есть у Оксаны Гафаити, но уж больно дорого. Так вот, в процессе разработки мне пришла в голову идея по оптимизации налогов. Если кратко, нужно посчитать доход до нового года. Потом найти сделки с убытком, закрыть и открыть их, тем самым снизить налогооблагаемый доход.

( Читать дальше )

Смотрю я за нашим Центробанком и темпами снижения ставки… и просто офигеваю. Еще недавно мы радовались доходности в 7-8%. Сегодня довольствуемся доходностью 5,5-6%. Депозиты вообще утоптали в пол. Власти всеми силами выталкивают граждан из накоплений в сторону потребления.

Недавно я обратил свой взор на муниципальные облигации.

Муниципальные облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускают города или отдельные регионы для финансирования своих проектов или дефицита бюджета. То есть вы даете в долг не центру, а мелких субъектам.

Их еще делят на муниципальные и субфедеральные. Не забивайте себе голову. Это примерно одно и то же.

( Читать дальше )

Мне нравится Lua. Lua хороший компактный язык на котором можно сделать индикаторы, различные вспомогательные программы, помогающие трейдеру и даже несложные торговые системы (ТС, роботы). Пожалуй единственная книга по Lua — Роберту Иерузалимски: Программирование на языке Lua. Ее можно найти в интернете.

Lua имеет также несложный C-API позволяющий связать программы Quik Lua с внешним миром через DLL и получить доступ практически ко всему, в том числе к любым математическим библиотекам обработки данных, что необходимо для сколь-нибудь сложным ТС. Однако, для этого уже необходимо знание не только Lua, но и Lua C-API, языка С/С++, а также умения писать DLL. При этом надо будет решить еще ряд проблем, которые возникнут по ходу пьесы в процессе этой деятельности. Далеко не каждый пользователь Quik и Lua может все это реализовать в обозримое время.
У Quik Lua (QLua) есть еще недостатки — все события терминала в Lua работают в потоке терминала, и получив из них данные надо как можно быстрей завершать функции обработки этих данных и освобождать поток терминала, иначе терминал просто повиснет. Единственная функция QLua работающая в собственном потоке — это main() и вся сколь-нибудь сложная обработка может находиться только в ней.
Кроме того, для Lua крайне мало библиотек, а существующие работают оч не быстро. В принципе, это и не нужно, если можно организовать связь с внешним миром через C-API. Но нам от этого легче не становится.) Короче, для написания хорошей сложной ТС нам надо выйти за пределы QLua и установить связь с внешним миром, и сделать это доступными средствами.
Сейчас наиболее продвинутым языком, включающим в себя массу библиотек обработки данных является Python. По применимости для обработки данных он, пожалуй, занимает первое место в мире, а по распространенности входит в первую пятерку. В числе библиотек — математические, статистические, машинного обучения и пр., и пр. Таких библиотек более тысячи только в Anaconda, большинство из которых устанавливается при ее инсталяции. Вы можете не использовать Anaconda и скачать Python с сайта

( Читать дальше )

Добрый день, друзья. Как я и обещала, сделала видео, в котором рассказываю о видах инвестиционного вычета, о том, какие документы надо собирать, чтобы его получить, как внести данные в программу «Декларация», чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ.

( Читать дальше )

1. Ловушка предвзятости.
    Мы склонны лучше воспринимать только информацию, которая подтверждает наше мнение. А вот сведения, которые расходятся с ним, мы склонны игнорировать.
2. Ловушка обязательств.
    Когда трейдер публично выразил свою позицию, ему попросту некуда отступать. Он вынужден придерживаться озвученного, иначе это грозит ему потерей лица. Вы рассказали всем на форуме, что цена будет падать? Даже несмотря на данные об обратном, мозг будет придерживаться уже сказанного. Даже когда вы одни и откроете график, вы подсознательно увидите лишь то, что уже сообщили окружающим, вместо того, чтобы трезво оценить ситуацию.
3. Социальное доказательство.
    Это когда вы попадете в зависимость от многочисленных “экспертов” и их суждений.
4. Противоречие.
    Люди всегда прыгают туда, где “тусовка”. Так и формируются финансовые пузыри.

Ну и «постскриптум»:
Трейдинг – это одна из самых беспокойных и нервных сфер человеческой деятельности.

( Читать дальше )

Часто на СмартЛабчике, когда выкладываю свои портфели из 15-20 позиций, получаю комментарии, что с таким диверсифицированным портфелем индекс в 2-3 раза не обгонишь — надо лучше закупить в него в равных долях Яндекс, Сургут и АФК Систему — и тогда-то профит и пойдет (разумеется, пишут это уже после того, как соответствующие папирки удвоились).
Также не без интереса наблюдаю за постами Сберегателя (ссылка на последний пост: https://smart-lab.ru/blog/579389.php) по поводу динамики десяти собранных им портфелей — с экспортерами, дивидендными тикерами, топом и прочим блэкджеком и девочками  Имхо, самый любопытный результат здесь состоит в том, что на текущий момент ровно 10 портфелей из 10-ти проигрывают индексу ММВБ!!! А два — так и вообще в минусе (и один из них — это «ТОП10 лучшие экспортеры»), при растущем как на дрожжах индексе. Хотя, казалось бы, у него есть и очень концентрированный портфель AFLT+SNGSP, который, видимо, казался суперским в момент покупки — но увы, и он проигрывает индексу в пух и прах.

( Читать дальше )

Сайт общий для всего детского дополнительного образования.

навигатор.дети

Только нужно будет вписать свой регион.

Это агрегатор услуг государственных и муниципальных школ в области
спорта, технического образования, социально-гуманитарного и пр.

Все абсолютно бесплатно.

Нужно только зарегистрироваться на сайте и,
когда открывается набор, вписать своего ребенка.

Из интересного там:

— английский язык
— немецкий язык
— робототехника
— финансовая грамотность (это для подростков)
— программирование
— авиамоделирование
и пр.


Мой ребенок бесплатно учится графическому дизайну.

Однажды мне нужно было отрисовать пару графиков в консольной программе, написанной на С++. Можно было решить эту проблему двумя способами:

1. Сохранить график в файле и нарисовать его в экселе или другой софтине, м.б. даже в онлайн рисовалке
2. Рисовать график прямиком из программы

Первый способ мне не подходил, так как я проводил тестирование алгоритмов, и лишней возней с копированием данных заниматься не хотелось. Второй способ имеет множество решений, но увы я не нашел быстрого решения, чтобы библиотека для рисования не требовала целую кучу зависимостей. Обычно библиотеки для рисования из С++ программы хотят OpenCV или питон с матлабом. Еще как вариант я знаю SFML и ImGUI. Вопрос — нафига столько всего нужно для обычного графика, если по сути нужен OpenGL и все. Решил исправить эту проблему и набросал header-only С++ библиотеку, которая работает в отдельном потоке и способна рисовать графики зависимостей X от Y и тепловые карты. Из зависимостей библиотека требует FreeGLUT.

( Читать дальше )

Есть простой способ научиться торговать в плюс не читая книжек и не слушая всяких гуру.
Следите за КОТ-репортами спекулянтов и делайте то же самое.

Проблема только, что репорты выходят раз в неделю и с опозданием на 3 дня.

 МБ показывает позиции трейдеров каждый день и это очень увлекательное кино, особенно если на ней есть трейдер с позицией на почти 1 ярд баксов.
По меркам АЙС — это клоп из последней колонки, а по меркам МБ ( и других мелких 80 бирж в мире) это суперкрупняк.

Наш Суперфизик сидит в убытках уже 2.5 месяца и вот вдруг появился шанс.

Для меня очень интересно как поведет он, когда позиция на 50ярдов  вылезает из дауна в б/у и в профит. 

На позопрошлой неделе было видно принципиально разное поведение толпы и одного крупного игрока.

Толпа шортит растущую нефть — хватай мешки, вокзал уходит, крупный — держит позу и не дергается.



24 ноября был предложен такой сценарий:

Закроют декабрьский по 65 с хвостиком.
Все шортисты в дауне, а особо упертые переложатся в январский, с убытками в 1 долл минимум, (бэквордейшн однако.)
Переложится на этой неделе и наш суперфизик со своими лонговыми 11млн бочек.
Только, как обычно, провафлит БУ или даже профит.
Январский закроют глубоко под 60 (по брн.)

( Читать дальше )

Вчера прошла экспирация опционов декабрьского контракта, давшая мне немного больше прибыли чем планировалось. И я уже начал создавать опционную позицию для январского контракта. За четыре торговых дня удалось собрать БЕСПРОИГРЫШНУЮ позицию на день экспирации 23 декабря. Профиль прибыли представлен на ценовом графике нефти.

https://www.tradingview.com/x/CJR26Rvq/



Позиция состоит на данный момент из длинных фьючей, купленных коллов 62 и 65 страйка, проданных коллов 63 и 64 страйка, и купленных путов 62 страйка. Максимальная прибыль достигается между страйками 63 и 64. При цене ниже 62 прибыль в три раза меньше максимальной. По мере движения нефти будут создаваться аналогичные структуры в других ценовых диапазонах. Хочу отметить, что создание беспроигрышной структуры одномоментно невозможно в принципе. Но за четыре дня это можно сделать.