Нефть. Контракт умер. Да здравствует контракт.

27 ноября 2019, 22:42
|
buy_sell

Вчера прошла экспирация опционов декабрьского контракта, давшая мне немного больше прибыли чем планировалось. И я уже начал создавать опционную позицию для январского контракта. За четыре торговых дня удалось собрать БЕСПРОИГРЫШНУЮ позицию на день экспирации 23 декабря. Профиль прибыли представлен на ценовом графике нефти.

https://www.tradingview.com/x/CJR26Rvq/

Нефть. Контракт умер. Да здравствует контракт.

Нефть. Контракт умер. Да здравствует контракт.

Позиция состоит на данный момент из длинных фьючей, купленных коллов 62 и 65 страйка, проданных коллов 63 и 64 страйка, и купленных путов 62 страйка. Максимальная прибыль достигается между страйками 63 и 64. При цене ниже 62 прибыль в три раза меньше максимальной. По мере движения нефти будут создаваться аналогичные структуры в других ценовых диапазонах. Хочу отметить, что создание беспроигрышной структуры одномоментно невозможно в принципе. Но за четыре дня это можно сделать.

обсудить на форуме:
Нефть

Ключевые слова:
нефть

3.4К | ★4

12 комментариев

очень близко к центральному страйку… обычно расстанавливаюсь за 7-9 баксов от ЦС (это около 4% в месяц)

Egorax

27 ноября 2019, 22:47
Ответить

buy_sell, главное чтобы денег хватило… советую уйти на Америку

Egorax

27 ноября 2019, 23:00
Ответить

Хочу отметить, что создание беспроигрышной структуры одномоментно невозможно в принципе.

но пока ее будешь создавать можно попасть на бабки, если цена пойдет не туда!

AlexGood

27 ноября 2019, 23:13
Ответить

Правильно ли я понимаю что чем шире ВОЛА тем более прибыльные минимальные проценты? И второй вопрос. Как называется такая стратегия

трейдер moto

27 ноября 2019, 23:49
Ответить

Уважаемый, мне кажется у вас в вашей конструкции дырка на участке от текущей цены нефти до 62… порядка 2000 рублей...
По сути ваши call опционы дают вам 500 рублей в диапазоне от 62 до 64, чуть выше чуть ниже они дают убыток минус 100р.
Купленныё фьючерс конечно покрывает этот убыток если цена уходит выше 65… и Это хорошо
Но если цена уходит ниже 62 убыток от фьючабудет компенсироваться купленным путом только ниже 62, а до тех пор убыток порядка 2к рублей будет Жечь напалмом всю конструкциюю..
Или вы можете обьяснить чем будут покрыты убытки от курсовой разницы фьюча пока 62 пут не выйдет в деньги?
И вообще:

Обьясните где здесь прибыль?
И зачем покупать продавать коллы если у вас весь риск это стоп в 2к рублей при падении фьюча ниже 62....
ну так поставьте стоп по рынку и всё

Константин Дубровин

28 ноября 2019, 00:52
Ответить

Если не секрет — собираете позицию начиная строго с покупок, или можете начать с продаж, допуская (пусть и ненадолго) проданный край?

Кирилл Браулов

28 ноября 2019, 10:36
Ответить

buy_sell, ясно, спасибо. Странно, что спрэды открывали одномоментно, но в итоге вся конструкция поднялась над ватерлинией (везде в положительной зоне). Правильно ли понял, что дождались роста БА и открыли медвежий спрэд (ставка на падение). Потом, когда БА достаточно сильно упал — открыли бычий спрэд (ставка на рост) и прибыли от первоначального медвежьего спрэда хватило, чтобы поднять весь профиль в плюс?

Кирилл Браулов