Когда выкатил библиотечку по поиску уровней многие писали, что она на питоне и по сути бесполезна, ведь терминалы поддерживают в основном C# и Java. Что ж, я решил подкинуть идею, как все это заставить работать вместе. Запушил пример склейки питона с Multicharts.Net и TSLab. Работает все просто и красиво и легко можно посадить любой терминал и фреймворк на стероиды ML и стат моделей.  По аналогии можно приклеить любой терминал/язык с минимальным количеством кода. Суть проста: на питоне поднимаем http сервер и слушаем данные, с терминала данные пушим и читаем что насчитал питон. 

Про преимущества такой склейки в виде безболезненного переноса логики с одного терминала на другой, идемпотентность и 100% тестируемость я вообще промолчу :)

Юзайте короче

Телеграмчик где ничего не продаю, не рекламирую и пишу когда мне не лень.

Дщх

Доброй ночи, коллеги!

Остается 2 полных дня для публикации своих торговых систем на означенном конкурсе https://smart-lab.ru/blog/557045.php

Пока интерес предельно низкий — заявился и опубликовался bozon, пару умных вопросов задала tashik.

То ли дело в копеечном призовом фонде 25/40 тыр, то ли никто не хочет гралить Пааль (((

В любом случае до позднего вечера Вс, 08.09.19 время есть.
Как всегда, приглашаются все желающие.

С уважением

В самом деле, объем одновременно и опережает цену и отстает от нее. Но не спешите рвать свои шаблоны, ведь всреднем все нормально. В крайней случае логнормально. Но как такое возможно, что одна и та же ситуация может сигнализировать как в пользу тренда, так и против него? Все зависит от контекста. Если система испытывает потрясение, то ведущим является объем, а когда релаксирует, то цена. Таких примеров, наверное, много, что приводит меня к мысли о таки существовании дифуров, которые описывают модель рынка аналитически.

Обожаю ресурс www.portfoliovisualizer.com, но к сожалению он не так полезен для российского инвестора, как мог бы быть, если бы в нем можно было посмотреть посчитать портфели с российскими активами хотя бы с начала индекса Мосбиржи.
Решил замутить тест сам.

Суть теста в следующем, используем статическую ребалансировку с ценами по итогам года, используя реальную доходность (за вычетом ИПЦ) в рублях.
Активов использовалось 5.

Индекс РТС с дивидендами в рублях (он появился в сентябре 1995, тогда как индекс Мосбиржи на 2 года позже)
Долларовый кэш по курсу ЦБ
Золото по курсу ЦБ
S&P500 с дивидендами в рублях по курсу ЦБ
Индекс потребительских цен (так как облигации в среднем дают схожую доходность, а данных по облигациям и депозитам в рублях с начала 1996 года нет).

Отвечаю на резонный вопрос, где я взял данные по индексу РТС с дивидендами.
Начиная с 2004 го года данные по индексу полной доходности есть на сайте Мосбиржи.
Стартует он со значений простого индекса РТС, соответственно до 2004 года использовался обычный индекс РТС.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Приношу свои извинения за сегодняшнюю излишнюю продуктивность — данный топик был запланирован к публикации на 09.09.19.
Т.е. ровно в тот момент, когда все конкурсные программы на 08.09.19 были бы уже выложены, а конкурсные данные еще не поступили (((

Но — человек предполагает, а жизнь идет своим чередом.
Сегодня один из потенциальных участников - Sergey Pavlov — высказал в одном из комментариев целый набор мудрых замечаний:

https://smart-lab.ru/blog/557045.php#comment??? (не могу корректно указать номер топика, но он про обратимость ТС)

Поскольку эти замечания оказались тонкими, но неверными, я счел необходимым досрочно предложить дискуссию на обозначенную тему.

Начну издалека, как обычно.

Все мы знаем, что такое ценовые ряды. Это такие наборы чисел, графики которых представляют из себя колючие загогулины. Более умные и продвинутые из нас видят в них реализации случайных процессов, менее продвинутые — непрерывные, нигде не дифференцируемые функции, все остальные — бабки, как потенциальные, так и заработанные.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Вот подошел к концу конкурс от 09.08.19 на разработку «худшей» торговой системы.

К сожалению, в нем успел принять участие только 1 человек — имя фамилия. Желание поучаствовать выразила tashik, но дальше декларации дело не пошло. Также свои идеи высказали kachanov и bozon, но у нас был конкурс стратегий, а не идей.

С единственной представленной ТС произошла крайне занимательная история. Эквити получилась фантастически плоской (график можно посмотреть в камментах к конкурсу) — явная заявка на выигрыш. Однако, разбор лога сделок ТСЛаб показал, что ордера, которые выставляла система, исполнялись сильно позже тех баров, на которых допускали исполнение. Со слов автора, это произошло ввиду неверного параметра точности цены, выставленного в ТСЛаб (3 знака после запятой, против 4-5 у входного массива EURUSD). После корректировки параметра эквити системы вышло из плоского режима через 12 дней после начала 2018 г. — и так в него и не вернулось...



( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!

Наверное, все слышали исполняемую многими хорошими певцами песню на популярную мелодию Шолома Секунды «В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту, “Жанетта” исправляла такелаж…». Меня всегда удивляло, почему люди повторяют когда-то искаженные слова этой песни, не задумываясь о том, что если у судна пробоина в корпусе, то надо чинить пробоину, а не «исправлять такелаж».

Вот примерно также обстоят дела и с так называемым «управлением рисками». Число авторов, включивших главу об этом в свои книги и статьи о биржевой торговле, огромно. И большинство из них ошибаются!

Как говорил один мой знакомый математик, любая достаточно сложная задача имеет простое, логичное, очевидное для всех неверное решение. Таким решением, по мнению незадачливых авторов, является выдерживание бОльшим единицы отношения расстояния от цены открытия позиции до уровня тейк-профита к расстоянию от нее же до уровня стоп-лосса, то есть отношения потенциальной прибыли к потенциальному убытку в сделке (далее по тексту для краткости — ТП/СЛ), чем, якобы, обеспечивается положительное математическое ожидание прибыли. Чаще всего встречается рекомендация, что это отношение должно быть не менее чем 2:1.

( Читать дальше )

в дальнейшем в него встрою сигналы и наклонные уровни

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIGZAGPROF",
Procent=1,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }				
                }
}

function Init()
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
    
  return 1
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent

  vl = C(index)
  if index == 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	        
	  end 	
	  if C(index) > y1 and C(index) > y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 
	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  		
	  end 	
	  if C(index) < y1 and C(index) < y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 	  	  		
	end 	
  
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 
 
  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end 
  
  return vl
 
  
end

Добрый день, коллеги!

Дабы не забывать о трейдерской направленности ресурса, решил устроить конкурс на разработку ТС (торговой системы).

Поскольку «правильные» условия проведения такого конкурса пока неясны, запускаем пилотный проект сроком на 1 неделю.
В течение этого времени будем допиливать условия «взрослого» конкурса.
Ну, или если конкурс вообще не вызовет интереса — выкинем его в помойку и придумаем следующий.

Всем хорошо известно, что убыточная ТС — это совсем неплохо, т.к. она может быть в теории превращена в прибыльную, если все сделки делать наоборот (это неверно в общем случае, но пока такое допущение подойдет). Прибыльная система — это еще лучше. И только система, дающая стабильный результат в районе 0, наверное, неинтересна. Как говаривал С.Мавроди — «только 0 ни во что превратить нельзя».

Итак:

ДАНО: Минутки по EURUSD за весь 2018 г. Данные просьба брать с finam.ru для стандартизации.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛАССУ ТС: Обычная плоская реверсивная

( Читать дальше )