Предыдущее мое произведение про продажу крайних опционов было отмечено плюсиками более 50 человек.  Меня это удивило и обрадовало, поскольку я не предполагал, что такое большое количество людей на смартлабе не просто интересуются опционами, но и разбираются в некоторых особенностях торговли этим инструментом. До этого у меня было впечатление, что опционами на смартлабе торгуют чуть больше десяти человек.

В продолжение прошлой темы, хочу предложить вам на рассмотрение некоторые рассуждения о том, какие опционы выгоднее продавать.

Определимся с терминами и понятиями, которые будем рассматривать:

[Тэта] -  потеря стоимости опциона за определенный промежуток времени [t]

У нас есть текущая волатильность базового актива. Исходя из этой волатильности, мы можем посчитать ожидаемый средний путь, который пройдет цена базового актива за время [t]. Этот путь назовем

( Читать дальше )

                                   Лучше делать новости, чем рассказывать о них.
                                                                             Уинстон Черчилль
Вива Куба!
Ну, и Венесуэле не хворать.

Почитал новости.
Турция хочет разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам. Это ж как хотят российского газа!
Овечкин побывал на приёме у Трампа. Ну, заодно передал поздравление от командования агенту Дональду!
Самолет British Airways вместо Дюссельдорфа сел в Эдинбурге. Теперь не удивляет, что с отравлением Скрипалей британцы тоже всё напутали!

Этот мир окончательно сошёл с ума и продолжает стремительно проваливаться в пучину безумия. Поймал себя на мысли, что уже давно без юмора, иронии или сарказма не воспринимаю никакие новости.

( Читать дальше )

Изучая секреты самоконтроля, полезно обратиться к эффективному тысячелетнему опыту религии. Исследования показывают, что у верующих людей самоконтроль выше, они живут дольше, и у них меньше внутренних конфликтов. Автор данных исследований Майкл Маккаллох (McCullough) отмечает, что самоконтроль верующих основан не просто на боязни Бога, а на усвоенной системе ценностей, которая ставит ясные приоритеты и дает личным целям ауру священности. Также религия эффективно реализует один из принципов самоконтроля, который заключается в фокусировке внимания не на сиюминутном и конкретном, а на долгосрочном и абстрактном. Неверующим людям Маккаллох советует искать свой набор священных ценностей (напр., верить в энвайронментализм или научный прогресс) [3]. Очевидно, что трейдеру для повышения самоконтроля полезно разработать свою систему базовых представлений и ценностей — философию трейдинга.

В философии трейдинга можно выделить две основные составляющие: 1) представления об основных принципах трейдинга, и 2) представления о том, почему вы им занимаетесь. Второй компонент необходим для эффективной связи трейдинга с вашей мотивационной сферой и, как следствие, повышения вероятности следования принципам торговли и выработанным правилам, а также поддержания стремления торговать в долгосрочном периоде.

( Читать дальше )

Приветствую уважаемых трейдеров!

Увлекшись трейдингом, я, как и любой новичок, не представлял, насколько сложные психологические испытания готовит мне рынок. Даже обладая серьезной подготовкой в области психологии (кандидат психологических наук), я все равно столкнулся с огромными сложностями. Психология трейдинга оказалась особой сферой знаний, требующей серьезного дополнительного изучения. Исследуя психологию торговли в течение нескольких лет, я накопил много интересного материала и сформулировал ряд концепций, которыми хочу поделиться с вами в рамках данного блога. Свои публикации я начну с серии статей «Основы самоконтроля».

Зная о важной роли психологии в торговле, большинство трейдеров все равно не уделяет ей должного внимания в процессе своей подготовки. Уверен, это связано в первую очередь не с ленью, а с непониманием того, как грамотно организовать данный процесс. Цель моих статей — предоставить трейдерам качественный материал, с помощью которого они смогут организовать свою психологическую подготовку на высоком уровне. В основу своих работ я закладываю научные исследования самоконтроля, воли и мотивации. В первую очередь мои работы адресованы активным трейдерам, однако инвесторы также смогут найти в них много полезного.

Итак, как же трейдеру организовать свою психологическую подготовку? Бернхем в своей работе логично обозначил, что данная подготовка должна быть направлена на то, чтобы:

1. познать иррациональности, негативно влияющие на торговые решения, и
2. познать способы управления ими [1].

( Читать дальше )

Друзья, объясните пожалуйста вот так момент!
Глядя, на обсуждение торговых систем и выкладываемые тесты, я обратил внимание, что ни разу не видел результаты результаты тестирования трендовых роботов на нефти. Обычно, это Si, Ri, реже SBRF, Eu, но ни разу не видел нефти.
Может я что-то не понимаю, ведь результаты тестов, весьма неплохи. Да, просадки больше, чем на Si, но гораздо меньше, чем на фьючерсе РТС.
Буду рад услышать мнение всех алготрейдеров)

С не агрессивным наборам позы



( Читать дальше )

Для начала рассмотрим, как меняются цены опционов в зависимости от волатильности:

На данном графике      1 – это центральный страйк;  Синяя линия – цены опционов на момент вашей продажи;  Зеленая линия – цены опционов при увеличении волатильности в 1,5 раза; Красная линия – цены опционов при увеличении волатильности в 2 раза.

На первый взгляд, ничего трагичного не наблюдается

Теперь посмотрим не  на сколько увеличиваются цены опционов, а во сколько раз увеличиваются цены.

( Читать дальше )

Предисловие..




У «морских котиков» ВМС США существует специальное упражнение: человеку связывают руки за спиной, связывают лодыжки и бросают его в бассейн глубиной 3 метра.
Его задача – выжить в течение пяти минут.

Как это часто бывает на тренировках «морских котиков», подавляющее большинство новобранцев терпят неудачу. Многие сразу впадают в панику и начинают кричать, чтобы их вытащили. Некоторые пытаются плыть, но уходят под воду, и их приходится вылавливать и откачивать. За годы тренировок неоднократно бывали даже смертельные случаи.

Но некоторым людям удаётся справиться с задачей, и помогает им в этом знание двух довольно противоречивых правил.
Первое правило парадоксально: чем больше вы пытаетесь удержать свою голову над водой, тем больше вероятность того, что вы утонете.

Со связанными руками и ногами удержать себя на поверхности воды в течение пяти минут невозможно. Больше того, ваши беспорядочные дёрганья лишь только помогут вам утонуть ещё быстрее. Фокус заключается в том, чтобы позволить себе опуститься на дно бассейна. Затем следует с силой оттолкнуться ногами от дна и, когда вас выкинет на поверхность, по-быстрому вдохнуть и снова начать весь процесс.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Первый год публичной алго торговли закончился с результатом +100%.
Первый пост о моем пути к алготрейдингу тут
В этом посте подробно разберу результаты за прошлый год, а также попытаюсь ответить на вопрос – одурачен ли я случайностью?
На рисунке изменение депозита и фьючерса долл./руб.

Все системы торговали на фьючерсе долл./руб. Примерно 75% систем работают на волатильности, остальные пытаются поймать тренд. В начале года затишье, которое к концу марта привело к просадке в 30%. Ну а дальше роботы оседлали взрыв рынка. 8 августа вывел 10% от первоначального депо, в этот же период был удержан НДФЛ на всю сумму накопившегося дохода.

Красным цветом выделил зоны, где алгоритмы не смогли заработать на волатильности. То есть движения были, но они были «плохими». В эти периоды дневные свечи имели большие тени как с верху, так и снизу. Поэтому, не смотря на хорошую волатильность их возило по стопам. Зеленые зоны – экстремально низкая волатильность и сильные просадки.

( Читать дальше )