Блог им. ashutkin

Почему для торговли нефтью ( фьючерс BR) редко используются торговые роботы?

Друзья, объясните пожалуйста вот так момент!
Глядя, на обсуждение торговых систем и выкладываемые тесты, я обратил внимание, что ни разу не видел результаты результаты тестирования трендовых роботов на нефти. Обычно, это Si, Ri, реже SBRF, Eu, но ни разу не видел нефти.
Может я что-то не понимаю, ведь результаты тестов, весьма неплохи. Да, просадки больше, чем на Si, но гораздо меньше, чем на фьючерсе РТС.
Буду рад услышать мнение всех алготрейдеров)
★9
Лично мои роботы не могут торговать активом, который внутри дня ходит туда-сюда с размахом сравнимым с дневной волатильностью. А нефть именно такой актив. Ускоряться — это снижать ёмкость, а удлиняться — это по «доходность-риск» хуже тех фьючерсов, что Вы перечислили. 
avatar

А. Г.

А. Г., благодарю за ответ!  Честно говоря, у меня был уже отрицательный опыт работы с нефтью, теперь боюсь в нее лезть. Но на днях протестировал пробойного робота, и нашел таймфрейм вкупе с параметрами, которые дают очень приличный результат с маленькой просадкой. Но страшновато снова лезть в нее, поэтому и советуюсь здесь)
Андрей Ш., чье то мнение в интернете тебе важнее результатов теста?  За какой период тестировал?
avatar

Чужой

Особенность этого инструмента. Может днями отстаиваться потом вылететь на пару баксов потом снова в боковике.
avatar

Байкал

используются, не редко
avatar

reinvestor

reinvestor, Редко/не редко-вообще необъективная оценка)))
Плохо берется трендовухами, потому и не публикуется.
Из примерно пяти типов моих трендовых систем только одна берет нефть, да и то… В общем, так и не решил, добавлять ее в обойму, или ну нафиг
avatar

bocha


Пожалуйста )))
avatar

Vovilnik

Vovilnik, Трейдматик? Неожиданно.
Friendly Deep Space, я вот тоже всегда задавался вопросом им вообще кто-нибудь пользуется кроме меня? ))))
avatar

Vovilnik

Vovilnik, в чем суть системы?)
avatar

Чужой

Чужой, пробойная, причем она хорошо работает только на нефти ))
avatar

Vovilnik

Vovilnik, спалил все-таки) Я тоже это увидел)
Андрей Ш., ну тут еще большой вопрос, что именно пробивать
avatar

Vovilnik

Vovilnik, можно ссылку на трейдматик пожалуйста?
avatar

EY

Vovilnik, А эквити красивая. Тоже бы такую научиться получать 
У меня работают два контр-трендовых братца. Тесты на 1 лот.

Это основной:

А это младшенький:

Трендовые на BR пока также не получаются.


Дмитрий Овчинников, ну разве это доходность, к тому же за три года? Я бы даже пальцем не пошевелил, ради такой доходности
Андрей Ш., 
курочка по зернышку клюет, а весь двор в дерьме ©

Это не основной инструмент и не основной алгоритм. Для диверсификации подходит прекрасно. Встает в позицию как правило после того, как в позицию встанет трендовый алгоритм, при этом из-за того, что встает в противоположную позицию, не требует дополнительной маржи.
А вы не шевелите пальцем, не стоит это того :)
Андрей Ш., 
забыл, в моем зоопарке все же есть один трендовый робот на BR!
Но вам он наверное тоже не подойдет, он на дневках, поэтому сделок немного и доходность не такая быстрая, как вам надо :)
Тест на 1 лот:



Дмитрий Овчинников, почему же, очень приличная доходность, вполне себе робот...)
Фиксация на определеный процент и дальнейший вход в тренд?
Стопы

А если выходить только по трейлинг стопу?

Считаю нефть самым трендовым инструментом. 
Подгонка параметров на одном годе это ниочем. 

Имхо если чо. 

avatar

виталюня

виталюня, то есть, ваши роботы торгуют нефть, я правильно понял?
Андрей Ш.,
Тестил только

Андрей Ш.,
Я прав про параметры твоего робота, нет?

виталюня, не совсем понял вопроса, вроде вы не спрашивали ничего про параметры?
там кто-то спред зажимает между большими объемами. это автоматом вырезает все стратегии, смотрящие в стакан
Эти объемы по краям спреда сильно достали визуально, однако очень интересная штука есть:
Объем в сторону тренда всегда дальше от спреда, чем объем который в сторону контртренда.
Очень нежадный на сигналы маркет-мейкер :) 
avatar

Вита Мих

До фьючерса на нефть пока руки не дошли. Все что тестил на Si, Ri, SBRF у меня никак не ложится на нефть. Для нее нужно будет что-то свое подбирать. 
Кирилл Глухов, это классика) А вот сбером я очень озадачен, во-первых, в текущем боковике, основной мой робот на нем, превысил максимальную просадку, и в два раза превысил просадку за год. Но даже не это меня больше всего смущает, а то, что, например, в 2017 из тестируемых мною систем на нем, не работало ничего. И я, честно говоря, озадачен, не знаю, что с ним делать теперь.
Андрей Ш., Фрактал на пробой, тф 15 мин, не пробовали?
Кирилл Глухов, нет, не пробовал, но благодарю за идею! У меня есть робот на пробое фракталов, прямо сейчас пойду протестирую)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW