Почему для торговли нефтью ( фьючерс BR) редко используются торговые роботы?

24 марта 2019, 15:30
|
Андрей Шуткин

Друзья, объясните пожалуйста вот так момент!
Глядя, на обсуждение торговых систем и выкладываемые тесты, я обратил внимание, что ни разу не видел результаты результаты тестирования трендовых роботов на нефти. Обычно, это Si, Ri, реже SBRF, Eu, но ни разу не видел нефти.
Может я что-то не понимаю, ведь результаты тестов, весьма неплохи. Да, просадки больше, чем на Si, но гораздо меньше, чем на фьючерсе РТС.
Буду рад услышать мнение всех алготрейдеров)

2.8К | ★9

34 комментария

Лично мои роботы не могут торговать активом, который внутри дня ходит туда-сюда с размахом сравнимым с дневной волатильностью. А нефть именно такой актив. Ускоряться — это снижать ёмкость, а удлиняться — это по «доходность-риск» хуже тех фьючерсов, что Вы перечислили.

А. Г.

24 марта 2019, 15:56
Ответить

А. Г., благодарю за ответ! Честно говоря, у меня был уже отрицательный опыт работы с нефтью, теперь боюсь в нее лезть. Но на днях протестировал пробойного робота, и нашел таймфрейм вкупе с параметрами, которые дают очень приличный результат с маленькой просадкой. Но страшновато снова лезть в нее, поэтому и советуюсь здесь)

Андрей Шуткин

24 марта 2019, 16:38
Ответить

Андрей Ш., чье то мнение в интернете тебе важнее результатов теста? За какой период тестировал?

Чужой

24 марта 2019, 18:31
Ответить

Особенность этого инструмента. Может днями отстаиваться потом вылететь на пару баксов потом снова в боковике.

Байкал

24 марта 2019, 16:00
Ответить

используются, не редко

reinvestor

24 марта 2019, 16:22
Ответить

reinvestor, Редко/не редко-вообще необъективная оценка)))

Дмитрий Ш

24 марта 2019, 16:51
Ответить

Плохо берется трендовухами, потому и не публикуется.
Из примерно пяти типов моих трендовых систем только одна берет нефть, да и то… В общем, так и не решил, добавлять ее в обойму, или ну нафиг

bocha

24 марта 2019, 17:07
Ответить

Пожалуйста )))

Vovilnik

24 марта 2019, 17:33
Ответить

Vovilnik, Трейдматик? Неожиданно.

Friendly Deep Space

24 марта 2019, 18:46
Ответить

Friendly Deep Space, я вот тоже всегда задавался вопросом им вообще кто-нибудь пользуется кроме меня? ))))

Vovilnik

24 марта 2019, 19:07
Ответить

Vovilnik, в чем суть системы?)

Чужой

24 марта 2019, 19:29
Ответить

Чужой, пробойная, причем она хорошо работает только на нефти ))

Vovilnik

25 марта 2019, 04:16
Ответить

Vovilnik, спалил все-таки) Я тоже это увидел)

Андрей Шуткин

25 марта 2019, 06:01
Ответить

Андрей Ш., ну тут еще большой вопрос, что именно пробивать

Vovilnik

25 марта 2019, 07:55
Ответить

Vovilnik, можно ссылку на трейдматик пожалуйста?

25 марта 2019, 13:26
Ответить

Vovilnik, А эквити красивая. Тоже бы такую научиться получать

Friendly Deep Space

24 марта 2019, 22:39
Ответить

У меня работают два контр-трендовых братца. Тесты на 1 лот.

Это основной:

А это младшенький:

Трендовые на BR пока также не получаются.

Дмитрий Овчинников

24 марта 2019, 19:32
Ответить

Дмитрий Овчинников, ну разве это доходность, к тому же за три года? Я бы даже пальцем не пошевелил, ради такой доходности

Андрей Шуткин

24 марта 2019, 20:28
Ответить

Андрей Ш.,
курочка по зернышку клюет, а весь двор в дерьме ©

Это не основной инструмент и не основной алгоритм. Для диверсификации подходит прекрасно. Встает в позицию как правило после того, как в позицию встанет трендовый алгоритм, при этом из-за того, что встает в противоположную позицию, не требует дополнительной маржи.
А вы не шевелите пальцем, не стоит это того :)

Дмитрий Овчинников

24 марта 2019, 20:47
Ответить

Андрей Ш.,
забыл, в моем зоопарке все же есть один трендовый робот на BR!
Но вам он наверное тоже не подойдет, он на дневках, поэтому сделок немного и доходность не такая быстрая, как вам надо :)
Тест на 1 лот:

Дмитрий Овчинников

26 марта 2019, 12:35
Ответить

Дмитрий Овчинников, почему же, очень приличная доходность, вполне себе робот...)

Андрей Шуткин

26 марта 2019, 16:13
Ответить

Фиксация на определеный процент и дальнейший вход в тренд?
Стопы

А если выходить только по трейлинг стопу?

Считаю нефть самым трендовым инструментом.
Подгонка параметров на одном годе это ниочем.

Имхо если чо.

виталюня

24 марта 2019, 19:57
Ответить

виталюня, то есть, ваши роботы торгуют нефть, я правильно понял?

Андрей Шуткин

24 марта 2019, 20:26
Ответить

Андрей Ш.,
Тестил только

виталюня

24 марта 2019, 20:34
Ответить

Андрей Ш.,
Я прав про параметры твоего робота, нет?

виталюня

24 марта 2019, 20:35
Ответить

виталюня, не совсем понял вопроса, вроде вы не спрашивали ничего про параметры?

Андрей Шуткин

24 марта 2019, 21:09
Ответить

там кто-то спред зажимает между большими объемами. это автоматом вырезает все стратегии, смотрящие в стакан

(1:10) || algo

24 марта 2019, 20:23
Ответить

Эти объемы по краям спреда сильно достали визуально, однако очень интересная штука есть:
Объем в сторону тренда всегда дальше от спреда, чем объем который в сторону контртренда.
Очень нежадный на сигналы маркет-мейкер :)

Вита Мих

24 марта 2019, 20:28
Ответить

До фьючерса на нефть пока руки не дошли. Все что тестил на Si, Ri, SBRF у меня никак не ложится на нефть. Для нее нужно будет что-то свое подбирать.

Кирилл Глухов

26 марта 2019, 11:15
Ответить

Кирилл Глухов, это классика) А вот сбером я очень озадачен, во-первых, в текущем боковике, основной мой робот на нем, превысил максимальную просадку, и в два раза превысил просадку за год. Но даже не это меня больше всего смущает, а то, что, например, в 2017 из тестируемых мною систем на нем, не работало ничего. И я, честно говоря, озадачен, не знаю, что с ним делать теперь.

Андрей Шуткин