Избранное трейдера Dmitriy Dmitrich
Примерно в то же самое время мои прибыли от взаимных фондов начали далеко опережать фьючерсные прибыли. Это создало некоторые налоговые проблемы — я должен был снимать деньги со своих торговых счетов, чтобы заплатить дяде Сэму. Нет ничего хуже, чем жить за счет торговых прибылей, когда вы стараетесь накопить активы на своих счетах. И я подумал, что продажа учебника по биржевой торговле может стать источником дополнительного дохода, который пойдет на уплату налогов от торговой прибыли. Мои другие основные расходы на проживание покрывались работой на полставки следователем страховой компании.
Николас Дарвас привил мне основные принципы успешного трейдинга: торгуйте в тренде, сокращайте убытки и используйте перемещаемый стоп, позволяя расти своей прибыли. Он научил меня — и это более важно — реальное значение лишь само поведение цен.

--[[
параметры:
Procent - процент зигзага
--]]
Settings={
Name="ZIGZAGPROF",
Procent=1,
line=
{
{
Name = "cur1",
Type =TYPE_LINE,
Width = 2,
Color = RGB(0,0, 0)
}
}
}
function Init()
y1 = nil
y2 = nil
x1 = 1
x2 = 1
return 1
end
function OnCalculate(index)
de = Settings.Procent
vl = C(index)
if index == 1 then
y1 = vl
y2 = vl
else
if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then
x2 = x1
y2 = y1
x1 = index
y1 = C(index)
end
if C(index) > y1 and C(index) > y2 then
x1 = index
y1 = C(index)
end
if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then
x2 = x1
y2 = y1
x1 = index
y1 = C(index)
end
if C(index) < y1 and C(index) < y2 then
x1 = index
y1 = C(index)
end
end
if x1 ~= index then
curfrom = x1
curto = index
else
curfrom = x2
curto = x1
end
if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then
if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then
k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)
for i = curfrom, index do
curv = i*k + C(curto) - curto*k
SetValue(i, 1, curv)
end
end
end
return vl
endЗдравствуйте, дамы и господа!
Если котировка любого финансового инструмента – непредсказуемая случайная величина, то откуда берутся «аналитики», прогнозы которых сбываются с вероятностью, значительно большей 50%, и «успешные трейдеры», которым удаются продолжительные прибыльные серии сделок на самых разных инструментах и рисунках волатильности?
Вслед за профессором Малкилом, проведем мысленный эксперимент, построив график воображаемого финансового инструмента, динамика котировки которого абсолютно случайна. Чтобы ее график был более реалистичным, монетку подбрасывать не будем, а воспользуемся бесконечной непериодической дробью, например, пусть это будет квадратный корень из 22-х:
4,6904157598234295545656301135
Начальную цену примем также 22 денежные единицы. Первая значимая цифра дроби 4 (четная), значит, отобразим на графике цены за первый месяц торгов снижение котировки на 4 единицы. Следующая цифра 6 (тоже четная) – цена падает за второй месяц еще на 6 единиц. Затем 9 (

