Блог им. Mackenna

Как становятся успешными трейдерами.

Здравствуйте, дамы и господа!

Если котировка любого финансового инструмента – непредсказуемая случайная величина, то откуда берутся «аналитики», прогнозы которых сбываются с вероятностью, значительно большей 50%, и «успешные трейдеры», которым удаются продолжительные прибыльные серии сделок на самых разных инструментах и рисунках волатильности?

Вслед за профессором Малкилом, проведем мысленный эксперимент, построив график воображаемого финансового инструмента, динамика котировки которого абсолютно случайна. Чтобы ее график  был более реалистичным, монетку подбрасывать не будем, а воспользуемся бесконечной непериодической дробью, например, пусть это будет квадратный корень из 22-х:

4,6904157598234295545656301135

Начальную цену примем также 22 денежные единицы. Первая значимая цифра дроби 4 (четная), значит, отобразим на графике цены за первый месяц торгов снижение котировки на 4 единицы. Следующая цифра 6 (тоже четная) – цена падает за второй месяц еще на 6 единиц. Затем 9 ( нечетная), значит, цена за третий месяц торговли уже вырастает на 9 пунктов — и так далее до 30-й цифры. Чтобы обеспечить равновероятные снижение и рост цены (равное число возможных четных и нечетных цифр), цифра 0 будет означать снижение цены на 10 единиц.

Результат виден на рисунке:

"Успешные трейдеры" и "ошибка выжившего"

Получилось, имхо, вполне реалистично – на графике хорошо видны и «трендовые» участки, и «флетовые», и даже «уровень сопротивления», ставший после его «пробития» «поддержкой» — 35 единиц.

Предположим, что нашим инструментом торгуют 1 млн. трейдеров. Так как в любой сделке две стороны – продавец и покупатель, то первый месяц торгов половина трейдеров завершит с прибылью (те, у кого суммарный объем «коротких» сделок (продажи) превысил объемы «длинных» (покупки)). Из этих 500 тыс. трейдеров, получивших прибыль в первый месяц торгов, половина (250 тыс.  - те, кто продолжил продавать) получит прибыль и во второй месяц, а другая половина (те, кому они продавали) будет в убытке. Три прибыльных месяца подряд будет у 125 тысяч трейдеров, четыре у 62,5 тысяч, а пять – у 31 250 трейдеров. Несложно, продолжая прогрессию, подсчитать, что самый «успешный» трейдер сможет похвастать двадцатью подряд (!) месяцами прибыльной торговли.

«Однако, закон о среднем позволяет предположить, что каждый год около половины активных портфельных инвесторов сумеют обыграть рынок.… В конце концов, кто-то ведь должен выиграть.»

Питер Л. Бернстайн. «Против богов. Укрощение риска.»


Вероятность получить m прибыльных месяцев в серии из n месяцев рассчитывается по формуле Бернулли:

Рmn = n!/(m!*(n-m)!)*p^m*q^(n-m)*100%,

где p — вероятность прибыльного месяца, а q — убыточного (упрощая примем эти вероятности равными).

Тогда, например, вероятность получить за два года 20 прибыльных месяцев будет 

Р(20 из 24) = 24!/(20!*(24-20)!)*0.5^20*0.5^(24-20)*100% = 0.0633 (%),

21 прибыльных — 0.0121%, 22 — 0.0016%, а 23 — 0.0001%, то есть, вероятность получить за два года не менее 20-ти прибыльных месяцев будет равна 0.0771% (0.0633+0.0121+0.0016+0.0001).

Таким образом, в соответствии с Законом больших числел,  не менее чем 20 прибыльных месяцев за два года продемонстрируют около 770-ти трейдеров из миллиона.

Вполне вероятно, что сами эти трейдеры, искренне заблуждаясь, объяснят успешность своей торговли эффективностью применяемых ими методов «прогнозирования» и захотят обучать этим методам других, «менее успешных» трейдеров. (Хотя желающих обучать других хватает, причем, подавляющее большинство «обучальщиков» не могут представить даже случайного результата в подтверждение своей профпригодности — они просто ищут тех, кто разбирается в рынке еще меньше их.)

Это так называемая «ошибка выжившего» — серьезная проблема, суть которой лучше всего иллюстрирует шутка: «Мы совершенно необоснованно считаем, что дельфины подталкивают потерпевших кораблекрушение к берегу, потому что те, кого они толкали от берега, утонули и не могут ничего рассказать.»

Совершенно очевидно, что вероятность допущения этой ошибки при оценке эффективности той или иной торговой системы тем больше, чем менее продолжителен период торговли и меньше совершенных сделок.

Я обратил внимание на проблему, когда наблюдал динамику изменения рейтинга своего наиболее «старого» счета на одном из сервисов мониторинга – несмотря на очень хорошую результативность в течение многих лет, он НИКОГДА не поднимался выше 4-го места, большую часть времени занимая места между 20-м и 10-м. Лидеры же рейтинга появлялись и пропадали, сменяя друг друга, но ни один из них не задерживался в топе более 2-х лет. «Ошибка выжившего» налицо.

«И, в любой момент времени, самые богатые трейдеры — часто худшие трейдеры. [..] Мы имеем склонность думать, что трейдеры делают деньги, потому что они хороши. Возможно, мы перевернули причинную связь с ног на голову: мы считаем их хорошими только потому, что они делают деньги. На финансовых рынках можно делать деньги полностью случайно.»

Нассим Талеб. «Одураченные случайностью»

Профита всем!

★7
119 комментариев
Логично и очень похоже на правду.
avatar
За рамки данной статьи я вынес самый простой способ стать «успешным» трейдером — объявить самому себя успешным! Как, например, Герчик, Витя 43%, Роман Андреев и им подобные. Причем, чем более успешным вы себя объявите (а стесняться в этой среде не принято — «ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили»), тем меньше подтверждений успешности вам придется приводить.
А лучше на вопрос «Какие ваши доказательства?» отвечать: «Спрашивающие такое — тролли и завистники!»
Кто может — работает, кто не может — учит. На финансовых рынках и около них это правило без исключений.
avatar
Mackenna, вы, конечно же, из тех, кто «может работать» и «не учит». Но псевдонаучную статью таки состряпали… С точки зрения трейдинга она вообще ни разу ни о чём, кроме того, что значительная часть трейдеров больше сливает, чем зарабатывает — не поспоришь...

Правда, «ошибка выжившего» действительно имеет место, но
во-первых, я бы не стал тратить столько букаф про халяву;
во-вторых, касается она на 90% биржевых трейдеров (купи и держи)
и на 90% не касается трейдеров валютных.
avatar

С точки зрения трейдинга она вообще ни разу ни о чём


Согласен, эта статья не о трейдинге.

avatar
Автор, вы опять за своё. Возьмите индекс доуджонса начиная с 1935, и увидите, что заработает очень много людей. А вот те, кто будет усредняться и шортить, те проиграют. Резюме: глобально рынок не случаен, и вы никогда не поймёте, где же начинается Рубикон, когда он уже случаен.
avatar
Возьмите индекс доуджонса начиная с 1935, и увидите, что заработает очень много людей.


В начале 20-го века цены были примерно таковы: 1 доллар – пара ботинок, 100 долларов – автомобиль, 1000 долларов – дом. Золото стоило чуть более 20 долларов за тройскую унцию. В начале 21-го века: пара ботинок – 100 долларов, автомобиль – 10000 долларов, дом – 100000 долларов. Золото в 2011 году поднималось в цене выше 1930 долларов за унцию. Грубо округляя, получаем, что доллар США за 100 лет обесценился в 100 раз!
Сколько, по-вашему, «заработавших» увеличили капитал более чем в 100 раз?

avatar
Возьмите индекс доуджонса начиная с 1935, и увидите, что заработает очень много людей

Так в приведенном в статье примере почти восемь сотен «успешных» трейдеров — немало. Из одного миллиона, а сколько их будет из 100 млн?
А 18 прибыльных месяцев (лет) из 24 будет уже у примерно 8 трейдеров (инвесторов) из 100.
У меня была как-то серия из 19-ти прибыльных сделок с золотом подряд. С той же вероятностью у кого-то 19 прибыльных лет.



avatar

«Везучие дураки совсем не подозревают, что они всего лишь везучие дураки, — по определению, они не знают, что принадлежат к этой категории.» 
Нассим Талеб. «Одураченные случайностью»

avatar
Mackenna, бред. стоит только взглянуть на индекс s&p.
Просто покупаете индексный etf, ждете 50 лет и Талеб со своим идиотским заяалением идет в жопу. 
avatar




avatar
Mackenna, конечно обгоняет, плюс еще и дивиденды.
Давайте не гадать и посчитайте сами. 
За последние 10 лет индексы росли навскидку по 15% в год, а инфляция в 5 раз меньше. Плюс еще  индексные etf и дивиденды платят. Одни лишь дивиденды покрывают инфляцию, а плата за управление etf доли процента. Проскальзываний нет, какие проскальзывания, это многомиллиардные фонды с очень плотным стаканом и абсолютной ликвидностью.

Почему индексы опережают инфляцию? Потому что вы вложились в успешные проекты широкого рынка, неуспешных из индекса исключают. Таким образом вы всегда на волне развития цивилизации.
avatar
trader_95, «купи и держи» вполне вменяемая стратегия, во всяком случае, лучше, чем те, которым обучают «успешные трейдеры». Хотя «15% в год за последние 10 лет» — это во многом благодаря «эффекту низкой базы» после кризиса 2008 года. Более длительная ретроспектива даст намного более скромный результат.
Но статья не о б этом. Она о том, как легко принять случайный результат за закономерный и и ожидаемый.
avatar
trader_95, а если в 1900 плюс минус году покупаем etf на Россию, Германию и какую нить Австро-Венгрию?


avatar
quant_trader, покупайте сша, остальные экспериментаторы чертовы
avatar
Mackenna, Ваш пост абсолютно не описывает ситуацию, когда ты зарабатываешь на неэффективностях или долгосрочном инвестировании.
Он лишь описывает ситуацию лудоманов.
avatar
Mackenna, похоже, что с математикой вы дружите лучше меня, а вот с трейдерской логикой (извините, что второй раз об этом) у вас гораздо хуже.
Вероятность 19 прибыльных лет несопоставимо выше вероятности 19 прибыльных сделок, если только речь о трейдерах, а не о долгосрочных инвесторах. Вы зачем-то свалили эти совершенно разные категории в одну навозную кучу и тем самым сами себя запутали, да и других путаете.

Убыточный год у инвестора — норма, у трейдера — трагедия.
Такому трейдеру надо бросать трейдинг.
avatar
Вероятность 19 прибыльных лет несопоставимо выше вероятности 19 прибыльных сделок, если


VladMih, только если вероятность прибыльного года несопоставимо выше  вероятности получить прибыль в одной сделке. Это допущение ничем не обосновано.
avatar
Mackenna, оно так и есть! Вероятность прибыльного года ОБЯЗАНА быть НЕСОПОСТАВИМО выше вероятности получить прибыль в одной сделке. 
И если вы мне сейчас еще раз напишете, что вероятность прибыли по году такая же, как в одной сделке, я буду плохо о вас думать. 

В хорошей системе может быть и 3, и 5 убытков подряд, но у хорошего трейдера никак не может быть 3-5 лет убыточных подряд.
avatar
VladMih, не стыдно.
Вероятность прибыльного года ОБЯЗАНА быть НЕСОПОСТАВИМО выше вероятности получить прибыль в одной сделке.

Кому обязана и с какого перепугу?
я буду плохо о вас думать


Вы можете обо мне думать плохо, хорошо или никак — мне по фигу.

Я не оперирую категориями «хорошая» или «плохая» ТС. В крайнем случае, прибыльна или убыточная, с положительным или отрицательным матожиданием прибыли. 

хорошего трейдера никак не может быть 3-5 лет убыточных подряд


Низкая вероятность какого-либо события означает, что оно, скорее всего, не произойдет в единичном испытании, но произойдет с вероятностью, близкой к единице на достаточно продолжительной серии испытаний.
Примеров тому — масса. Столкновение атомов дейтерия и трития с образованием атома гелия имеет вероятность примерно такую же, как если бы из лобового столкновения «Волги» и «Газели» самособралась «Шишига». Но эта термоядерная реакция много миллиардов лет идет на Солнце, где этих атомов — до черта!
avatar
Mackenna, и тут Остапа понесло… на Солнце.
Остап начал придираться к словам...
Последний вопрос (скорей всего на прощание, окончательное):
Вы считаете, что 3-5 лет в минус для профтрейдера (не инвестора)  обычное дело? 
Такое же обычное, как получить 3-5 убытков в отдельных сделках?
avatar
Последний вопрос

VladMih, последняя — у попа жена, а остальное, слава Богу, еще будет.
Вы считаете, что 3-5 лет в минус для профтрейдера (не инвестора)  обычное дело? 

Я считаю, что это возможное дело. Вероятность повторного независимого испытания зависит от вероятности получения конкретным трейдером прибыли за 1 год.
avatar
Mackenna, это возможно только в одном случае — он не трейдер, а дебил, который 5 лет не может понять, что ему надо что-то менять. ))
avatar
к как доказать, что рынок случаен? Котировки ведь отображение экономики компании. А прибыль компании по вашему тоже случайна?
avatar
Ну да, движение хаотично, случайно. А как быть с логикой? Движение нелогично? 
avatar
tex, это философский вопрос. Я прагматик и спекулянт.
avatar
Mackenna, вряд ли философский, хотя и прагматики—спекулянты могут быть философами.) 
avatar
Котировки ведь отображение экономики компании

Это весьма спорное утверждение.

А прибыль компании по вашему тоже случайна?

Конечно. Если нет, то попробуйте написать книгу про мальчика-волшебника и заработать столько же, сколько заработала Дж.Роулинг.
avatar
Mackenna, а что же по поводу цикличности и недо/ переоценки акций скажете? Раз в год как минимум ( примерно, может чуть дольше ) случаются большие коррекции и сильный рост. Бери это в расчёт и зарабатывай на »случайном» рынке? 
avatar
GoodBargains, в ответ процитирую АКС33:

реальная цена финансового инструмента привязана к его фундаментальной оценке — «резинкой длинной в километр».
avatar
Mackenna, по поводу прибылей не могу согласится! Это миноритарии не знают всей информации, а тот кто обладает полной картиной экономики предприятия могут прогнозировать прибыль в будущем. Бюджетирование просто так что ли делают? А как же Сбербанк или Газпром всегда прибыль получают месяц от месяца, год от года? В каких то компаниях прибыль просчитать не реально, а в каких то более менее просчитыется точно. Может нельзя всех то под одну гребенку?
avatar
GoodBargains, 
Газпром всегда прибыль получают месяц от месяца

Возможно. В 2008-м он делил первое место по капитализации с Exxon Mobil. Десять лет получал прибыль и где котировки его акций? Даже в рублях снижение падение.
avatar
Mackenna, не самый удачный пример, но не только прибылью меряется жкономика предприятия, есть и другие, как политическое влияние, сила которого затмевает экономические показатели, плюс кап затраты. Убрать полит влияние и сократить кап затраты, Газпром на 1000 будет, как Миллер и предсказывал;) Когда скрытое, сложное управление в компании, то и начинается «случайное блуждание». В другие моменты, когда все прозрачно, рынок становится далеко не случаен
avatar
GoodBargains, как говорил Александ Лебедь (ЦН), «если бы у бабушки был бы аппарат, она была бы дедушкой».
avatar
Слышь чертила, я тебя узнал. Ты на трейдингрум или инвестинге. или форексмэгэзин торчал, и  только золотом торговал

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), на хамство и фамильярность в Сети я давно не реагирую. Здесь слишком много «героев», смелых только потому, что «за базар» отвечать не придется. 

avatar
Mackenna, напиши свое настоящее имя и фамилию, я извинюсь и буду на вы
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), я — Владислав Перцев, честь имею!
avatar
Mackenna, ну вот, уважаемый, я извиняюсь
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), принято!
avatar
Я когда-то пробовал покрутить разные  стратегии на программе ТА.
Интересно, что на фрейме от недели лонги всегда показывали лучшие результаты (по профиту и профит-фактору) чем шорты.
Видимо утверждение о стремлении рынков вверх верно.
avatar
Видимо утверждение о стремлении рынков вверх верно.

Верно, но обгоняет ли этот рост инфляцию? Рост индексов — да. Но рост индекса — не доход. Удельные веса акций компаний в индексе пересматриваются, некоторые из них банкротятся.
Кроме того, рост индекса нужно уменьшить на «проскальзывание» при покупке бумаг из-за низкой ликвидности, биржевой сбор, брокерские комиссии, услуги депозитария, налоги. С учетом всего этого рост вполне может оказаться снижением.
avatar
Mackenna, инфляцию где? Есть мнение, что инфляция в РФ явление рукотворное, поэтому чтобы ее перегнать нужно иметь ну очень прибыльную стратегию. С соответствующими рисками )
avatar
Речь шла о росте DJI, поэтому я имел ввиду долларовую инфляцию. Измерять что-то на горизонте нескольких лет в рублях считаю глупостью.
Инфляция в РФ рукотворная, но от этого не легче.
avatar
Mackenna, насчет долларовой инфляции не могу сказать…
avatar
Врач-бондиатОр, ваши «покрутки» говорят только о ваших покрутках (работе ваших стратегий), но никак не о рынках. Не путайте божий дар с яичницей, иначе наказание рынком будет неотвратимо.

Кстати, для того, чтобы понять, что «на растущем рынке покупки эффективней» (при прочих равных) совсем не обязательно «крутить яйца стратегии».
avatar
VladMih, стратегии очень простые, какой-то отсебятины там мало.
avatar
Врач-бондиатОр, сразу видны ваши 11 лет на рынке.
Не в состоянии даже понять, что я ваши стратегии не обсуждал.

Более того -  подчеркивал, что дело не в них, а в растущем рынке.
Охх… Лезут люди в трейдинг…
avatar
Нассим Талеб еще тот клоунно с этой цитатой согласен
avatar
Хороший пост, но все это игра цифрами и только. Но абсолютно согласен с тем, что основным показателем в трейдинге должен быть не процент пртбыли, а продолжительность прибыльности процесса. 
avatar
tex, «Что наша жизнь? Игра!» ©
avatar
основным показателем в трейдинге должен быть не процент пртбыли, а продолжительность прибыльности процесса. 

tex, Вы неправы: если у Вас из 10-ти подбрасываний монеты выпало 8 орлов, то если Вы растяните процесс на 10 лет, подбрасывая монету раз в год, результат не станет статистически значимым и не приблизится к матожиданию (5).
Об этом будет статья в ближайшее время.
avatar
Mackenna, ну если для вас торговля это ставки и рулетка, она же монетка, то бесспорно вы правы. А если торговля это какой то уровень системной самоорганизации, последовательности рассуждений и восприятия, то прав я.)
avatar
если для вас торговля это ставки и рулетка, она же монетка, то ...

tex, Вы неверно меня поняли. Я не считаю спекуляции игрой. Просто основные понятия теории вероятностей лучше иллюстрируются играми.
avatar
Mackenna, ))) нет смысла высчитывать вероятность выпадения осадков(дождя), если я все время нахожусь в машине, ну или имею зонт— я не намокну при любом раскладе. Так же и ваше применение теорвера в трейдинге.
avatar
со злорадством наблюдаю как математики безуспешно  пытаются

монетизировать свои знания на бирже… замечательный пример А.Г.!
математики безуспешно  пытаются
монетизировать свои знания на бирже

Михаил, и психологи так же! Элдер больше на бирже не спекулирует — других учит!
avatar
Доказательство того, что данное развитие событий может являться случайным, не является доказательством того, что данное развитие событий является исключительно случайным событием.
avatar
не является доказательством того, что данное развитие событий является исключительно случайным событием.

Алаверды: доказательство того, что событие может быть не случайным, не является доказательством того, что событие не случайно.
avatar
0 должен быть "-5", а то сумма не бьет
avatar
Математика на рынке работает на двойку с плюсом. Если бы работала хотя бы на  троечку, пришел бы любой троечник и заработал бы все деньги.
Главная «математика» биржевой игры — SL<TP. Остальное — статистика, опыт и психология. Формулами и прочим можно подтереться.
avatar
Главная «математика» биржевой игры — SL<TP 

Кирилл, Вы ошибаетесь. Отношение СЛ и ТП на матожидание прибыли не влияют.
Чем дальше тейк-профит от цены открытия сделки, тем ниже вероятность его достижения, то есть с ростом средней прибыли на сделку вероятность ее получения уменьшается, стремясь к нулю при бесконечно большой потенциальной прибыли. И наоборот — с сокращением расстояния до стопа, вероятность его срабатывания увеличивается, бесконечно мало отличаясь от 100% при бесконечно малом потенциальном убытке.
avatar
Как можно сравнивать график, выданный какой-то случайной выдуманной «формулой» с графиком, за которым стоят сделки продавцов и покупателей? Автор, по твоему это одно и то же? Не надо смотреть на линии/свечи/бары как какой-то живой организм, причины, по которым рисуется ваш график и график реального торгового инструмента абсолютно разные.
avatar
Игра ведется не около нуля, а около безричковой ставки, которая является ожидаемой доходностью, откуда следует, что в целом лонг выгоднее шорта для построений тс. Далее — сумма плюсовых приращений в примере = 25, отрицательных = 30, потому здесь бы я юзал селл энд холд с весом системы меньще, чем основные, приведенные к этой по просадке, ибо профит-фактор хреновыйно в торговлю бы пустил
avatar
причины, по которым рисуется ваш график и график реального торгового инструмента абсолютно разные

Иван, Вы правы, разные. Я привел пример того, что график закономерного и ожидаемого изменения цены финансового инструмента в следствие действия факторов, на нее влияющих, ничем не отличается от графика совершенно случайной динамики. Видя два таких графика, Вы не сможете отличить один от другого.
Основываясь на совершенно случайной динамике, Вы можете стать жертвой иллюзии, что прибыль получена в следствие совершенства метода анализа этой динамики (предположительно неслучайной).
avatar
Mackenna, вот например, если рубль к доллару сделал 80 копеек за день вверх, пробив недельный хай, положительное или отрицательное матожидание от его лонга во второй день? случайность случайностью, но некоторые тренды однозначны, то же при притоке денег на рынок
avatar
доллар у рублю, конечно
avatar
если рубль к доллару сделал 80 копеек за день вверх, пробив недельный хай, положительное или отрицательное матожидание от его лонга во второй день? 

krolix, текущая динамика на матожидание прибыли от лонга на следующий день не влияет. Вы допускаете типичную «ошибку игрока».
некоторые тренды однозначны

Это еще одно распространенное заблуждение: у каждой сделки две стороны, продавец и покупатель, поэтому для второй стороны тренд не так однозначен, как для Вас.
avatar
Mackenna, не стройте из себя самого умного, пожалуйста. Пробои волатильности в инструментах, структура продажи и покупок на которых трендовы на протяжении многих лет, работают всегда. Si, Sber, Gmkn, Bitcoin (его не торгую, но он хорошо трендовый на часовиках). Важнее корректно выйти, порезав риски, например, по адаптивному трейлингу. Считайте, как хотите, впрочем, вы для себя всё решили, похоже.

Может поломаться на квартал. Поломаться — это закрытие квартала с небольшим минусом по ТС. Год минусовой по ТС — форс-мажор, по счету — нонсенс.
avatar

Mackenna, ваше отношение к направленной торговле выяснили. Волатильности, которой торгуют тысячи у нас и в США — тоже нет? Или — если есть — то она ведь напрямую связана с прошлой динамикой — в вашем рассуждении нестыковка.

 

Касательно 2ух сторон сделки — не все хотят прибыли по срочке — многие хеджируют спот — это раз; на USDRUB (Si — его проекция) есть крупные игроки, которые двигают цены при пробое волатильности — ЦБ и инорезы под санкции и политические обострения хотя бы. Эт два. И им срать на планктон.

avatar
Есть хорошая поговорка — Отвергаешь-предлагай.  Выход где? Набираете в обучение?
avatar
Набираете в обучение?

Нет и не планирую в будущем.
avatar
Mackenna, 
Столько много букаф, а вывода нет. Что хотели то? Рынок случаен, и что дальше? Это мы и сами давно знаем. Я думал будут какие то предложения что делать, а так только время зря потратил на воду.
avatar
Что хотели то?

А Вы? «Ключ от квартиры, где деньги лежат?» ©
avatar
Mackenna, 
Не, ключи у меня свои есть, мне чужих не надо. Я про то что пост пустопорожний, ни о чём. Хоть бы какой то обобщённый вывод сделали. А то не работает и всё. Ну не работает. Дальше то что? Подготавливаете почву для хомячков на обучение, не сейчас, не сразу, закидон на будущее? Типа только я знаю что делать?
avatar
Иван Сидоров, уже ответил выше. На эксклюзивное знание истины не претендую.
avatar
Mackenna, 
Ну и подытожим. Я мог бы озвучить по крайней мере пару-тройку своих закономерностей, по которым я вхожу в рынок. Но, я по субботам не подаю. Ну а то что вы не можете найти свои закономерности, ну что же, сочувствую. Удачи.
avatar

Не раскрывая великого секрета Ваших закономерностей, ответьте, плиз:

Умеете ли Вы написать торгового робота, чтобы сделки совершались исключительно по правилам ТС, построенной на найденных закономерностях? А то, не дай Бог, закономерность проявится в очередной раз, а Вы, пардон, в сортир отлучились? 

Если нет, то можете свои «закономерности» ...
Если да, то сколько сделок, на скольких инструментах (с указанием коэффициентов взаимной парной корреляции между инструментами), в течении какого времени Вы (точнее Ваш робот) смоделировал?

Каким критерием Вы воспользовались для оценки статистической значимости результатов тестирования (моделирования сделок)?

avatar
Mackenna, не согласен.
Напр., моя основная ТС работает уже 10+ лет на ЛЮБОМ рынке, кроме жесткого флета, но её так и не удалось роботизировать, хотя попытки были неоднократные. Одна из проблем роботизации в простейшем вопросе — оценки профиля тренда (возраст/размер), а значит и определения стадии рынка, места поиска сделок.
Глазами — это один из простейших вопросов, между прочим.
А вот положить это дело на код…

Вы категоричны, как юноша, хотя по виду не скажешь )
avatar
моя основная ТС работает уже 10+ лет [...], но её так и не удалось роботизировать

VladMih, значит, это не система.
avatar
Mackenna, бредить умничать кончайте )))))))
10 лет работает у меня, чуть меньше у моих учеников и не ТС )))

Читать видимо не умеете — сказано же, что глазами профиль тренда определяется ЭЛЕМЕНТАРНО. Это не робот, но это система.
Всё, я откланиваюсь так, что больше вас никогда не увижу.
Вам писать — против ветра ссать, элементарное не воспринимаете.
avatar
10 лет работает у меня, чуть меньше у моих учеников и не ТС 

VladMih, теперь понятно: «учеников», тот есть Вы — «обучальщик». 
А алгоритмические ТС «обучальщики» не любят — ложность заложенной в ТС гипотезы слишком легко проверяется элементарным бэк-тестом, как же обучение продавать? Поэтому только такие «системы», которые совсем и не системы. 
avatar
Mackenna, 
Я не торгую роботами. Не всё можно роботизировать, к сожалению.
avatar
Иван Сидоров, то есть алгоритмизировать «закономерности» и проверить гипотезу о поведении цены, заложенную в ТС, Вы не умеете? Я правильно понял?
Тогда Вашим «закономерностям» — грош цена.
avatar
Mackenna, 
Я же уже объяснял, не всё поддаётся алгоритмизации. Алгоритмизуйте мне например сравнение усилия предыдущих продаж по сравнению с теперешними. Можете? Нет. Ну тогда грош цена вашим алгоритмам.
avatar
не всё поддаётся алгоритмизации

Нельзя алгоритмизировать только то, что заказчик не может внятно и однозначно сформулировать.

Алгоритмизуйте мне например сравнение усилия предыдущих продаж по сравнению с теперешними

Я по субботам не подаю
avatar
Mackenna, 
Я по субботам не подаю

Мне не надо, это я так, к примеру. А алгоритм отрабатывает узкую часть, но вы никогда не зашьёте в алгоритм контекст.
avatar
корень из 22 не случаен

Строго говоря, да, но Вы можете повторить эксперимент с любой другой бесконечной дробью — результат будет похожим. Или постройте график в зависимости от разницы между числом проехавших мимо Вас черных и белых автомобилей. Что пнем по сове, что совой об пень, — без разницы.
avatar
гыыыыы.ништяк пацаны … кот скрипаля  и макена
Ха.
То есть, успешный трейдер не тот, кто «постиг и преодолел», а тот, кто затупил шире рамок матожидания?)))
avatar

По поводу, кстати, абсолютной случайности — у меня для вас грааль.

Ждёте обвала типа 08.08.08 или апреля 2014, или даже апреля 2018 и подскока волы в несколько раз и продаёте опционы. Мноооого опционов. Причем, и коллы, и путы. Ведь прошлое сильное движение никак не связано с будущим. Упали за день с 140К до 120К, а вы продайте 115 путы и 125 коллы. Не существует ведь импульсов, трендов и контртрендов — это иллюзии. Озолотитесь!

avatar
krolix, а через пару дней вола выросла еще в 2 раза, но  твоего счета уже не будет
avatar
trader_95, не моего, а топикстартера, я-то не буду этого делать, потому что верю в тренды и волатильность, просто не везде они явны и дают заработать с нужным и устойчивым профит-фактором)
avatar
На случайном рынке заработать нельзя. Аксиома?
avatar

GoodBargains, у него ссылка ведёт не криптосайт, так что пиарится человек, всё путём. Мне вот интересно только, кто столько плюсов наставил. Вы вообще врубились в то, что человек на коленке сделал пример с неодинаковой суммой приращений, подвёл это под пафос — «на рынке нельзя зарабатывать» — и опубликовал ссылку на свой сайт. Что-то меня такие «правдорубы-скептики» в последний год стали больше раздражать, чем «я торгую третий месяц, заработал 23% на нефти за два дня, потому что точно просчитал макроэкономические факторы и поведение толпы».

Это как прийти на форум любителей автозвука и уверять их, что шумоизоляция в Ладе и стереосистема за 3 тыщи баксов даст тот же звук, что и встроенная акустика, а улучшения им только кажутся. И опубликовать ссылку на свой сайт с Китайскими ноунейм премиумметаллсурраунд колонками.

avatar
krolix, в моем понимании рынок не может считаться случайным, если на котировки влияет экономика. Точка. Вот если бы в выходные объявили, что ( грубый пример) Сбербанк купил ВТБ за 1 руб. и в понедельник открылись бы плюс минус один рубль, тогда весь рынок случаен и делать тут нечего.
avatar
GoodBargains, случайное блуждание и непредсказуемость таки разные вещи. Бедное «Динамо», если ВТБ купят за рубль.
avatar
krolix, не приписывайте мне того, чего я не писал. 

подвёл это под пафос — «на рынке нельзя зарабатывать»

Ничего подобного я не писал. Напротив, приводил мониторинги своих счетов:

traders-union.ru/monitoring/strategies/view/3mats---nachalo-273/
www.myfxbook.com/members/Mackenna/mats/1318009
www.myfxbook.com/members/Mackenna/алчность-и-страх-d1/3348615
avatar
На случайном рынке заработать нельзя. Аксиома?

GoodBargains, нет, ошибочное утверждение. Но заработок часто (но не всегда, конечно) случаен.
avatar
Mackenna, случайно-это когда нет взаимосвязи между двумя точками на графике. Случайно -это когда участники рынка не могут установиТь /определить эту взаимосвязь. Если  удается установить взаимосвязь, то сразу возникает переоценка-это факт, даже спорить с которым просто глупо:) Другое дело, что небольшие трендики -вот они могут быть случайны, а большие и длинные- Очень редко или даже никогда
avatar
GoodBargains, плюс к этому, куплю/продажу делают разные люди с разными кошельками и темпераментом, отсюда ещё и циклы возникают, которые приводят в недооценке/ переоценке. Больше ничего не надо знать, чтобы зарабатывать.Другое дело, что заработать очень непросто в этом болоте, тк надо уметь долго ждать моменты входа/выхода- одно это не дано 90 процентам трейдеров, а ещё жадность и страх… А такие посты как ваш возникают как правило после слива болшой суммы денег. Было дело?:)
avatar
GoodBargains, а может Вы настолько глупы, что не понимаете разницу между «случайностью рынка» и «случайным результатом торговых операций»?
avatar
Mackenna, я то как раз прекрасно понимаю, поэтому мне часто жаль интрадейных ручных трейдеров. Случайно-это хоть для котировок, хоть для эквити. Одно и тоже понятие
avatar
рассуждения о случайности/ не случайности рынка и прочего, отлично соотносится с притчей о слепых и слоне
Так или иначе, в большей степени это зависит от опытности участников.
Чаще всего это сводится к мнению похожему на мнение Баффета «Рынок  эффективен, но не всегда».
Тоже самое можно сказать и  о результативностиспекуляций или инвестиций — в этих процессах будут присутствовать и случайные и неслучайные элементы.
avatar
1. Случайность = невозможность точного (!) прогноза пока ненаблюдаемого.
2. Для того, чтобы зарабатывать, точный прогноз и не нужен: если играть в «орлянку» с вероятностью выигрыша 0,55,  за 1000 бросаний вероятность быть в проигрыше практически нуль. 
avatar
А. Г., как показывает практика, чтобы обеспечить 55-ти процентную вероятность выигрыша, с учетом разницы между ценами Bid и Ask, проскальзываний, брокерской комиссии, биржевого сбора и налогов, нужно обеспечить не менее чем 60-ти процентную вероятность верного прогноза динамики цены. А это очень сложная задача.
avatar
Mackenna, 
Ну такая ерунда, право. Можно зарабатывать даже при -60%, не пробовали? Не количество прибыльных сделок решают роль, а сопровождение позиции. Первый раз слышите?
avatar
Не количество прибыльных сделок решают роль

а математическое ожидание прибыли в сделке.
Иван Сидоров, первый раз слышите?
avatar
Mackenna,  можно и по другому: вероятность выигрыша 0,4, но выигрываем 2 рубля, а проигрываем рубль. А рынок отличается от случайного блуждания — это показывают более «тонкие» исследования

www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ



avatar
А. Г., да, я неверно выразился, следует говорить не о вероятности верного прогноза, а матожидании прибыли на основании прогноза: выигрыш, умноженный на его вероятность.
avatar
Mackenna,  верно, но это можно оценить только построив торговую систему на основе прогноза. Остальные рассуждения — чистая схоластика. 
avatar
Макенна, хватит слов, просто отдай нам свое золото! ;)
avatar

Ух как вы модельку-то причесали… Так не пойдет. Вы не учли ментальность, соотношение сил, депозитов, опыта… А как же психология, автор? Законы толпы, массовости. вторичности, следования за другим, жизненные ситуации каждого трейдера, размер их капитала, психологический предел депозита… это как?

Так не упростишь и лабораторных условий тут не бывает. Если бы кругом действовали законы случайности, то те же супермаркеты не использовали бы рекламу, и все тому подобное, маркетинг, различные типы продаж… Зачем, это же чиста случайность, сюда придет покупатель или в супермаркет за 20 километров… так что ли? 

avatar
Нассим Талеб — отнюдь не гений, а просто один человек со своими суждениями и своей логикой. Только лишь. 
avatar

теги блога Mackenna

....все тэги



UPDONW