Почему 98.7% торговых идей со Smart-lab оказались бесполезным шумом?

круто!

Принципы выживания 1% 1. Презумпция виновности модели Это главный принцип. 99% исследователей ищут подтверждение своей гениальности. Они относятся к найденной стратегии как к своему ребенку: любят её, холят и лелеют, ищут оправдания её ошибкам. Выживший 1% относится к стратегии как к преступнику на допросе. Его задача — не доказать, что она работает, а любой ценой доказать, что она НЕ работает. Он пытает её стресс-тестами, перекрестными допросами на других рынках, проверкой на синтетических данных со сдвинутыми фазами. И только если она выдержала все пытки и не «созналась», её допускают до реальных денег. 2. Отказ от поиска «Грааля» в пользу поиска «Статистического Перевеса» Новичок ищет стратегию с кривой эквити, идущей вверх под углом 45 градусов, и с винрейтом 80%. Это путь к переподгонке. Профессионал ищет стратегию с винрейтом 51% и коэффициентом прибыль/убыток 1.1, но которая делает 1000 сделок в год. Он мыслит не сделками, а сериями сделок. Он понимает, что его преимущество реализуется на большой выборке, как преимущество казино. Он ищет не красивый график, а статистически значимое отклонение от случайного блуждания. Это скучно, ненадежно с точки зрения одной сделки, но надежно на дистанции. 3. Вневыборочная валидация как религия 99% знают, что это надо делать, но делают формально, «для галочки». Для 1% — это священный ритуал. Фанатичное разделение данных: Данные рубятся не на две части (In-Sample/Out-of-Sample), а минимум на три: Train (обучение), Validation (для отбора лучших из обученных), Test (финальный, одноразовый тест). Test-выборка используется один раз. Если результат на ней неудовлетворительный, модель уничтожается. Никаких «подправить параметры и прогнать еще раз». Слепой бэктест: Самый суровый метод — когда исследователь осознанно отдает свою стратегию и данные другому человеку или отделу. Он не видит результат бэктеста, пока не зафиксирует окончательный алгоритм. Это исключает бессознательную подгонку. 4. Мыслить режимами, а не доходностью Дилетант измеряет успех итоговой доходностью. Профессионал — поведением стратегии в разных рыночных режимах. Он задает вопросы: Как стратегия вела себя в периоды высокой волатильности? В трендах? Во флэтах? Как она коррелирует с рыночными индексами в моменты кризисов? Если корреляция резко возрастает во время падения рынка (а так бывает почти всегда), то вся диверсификация летит к черту. Профессионал знает об этом и закладывает в риск-менеджмент сценарий, когда все некоррелированное становится скоррелированным. 5. Примат инженерной гигиены над магией ML Можно использовать самые сложные нейросети, но провалиться на мелочах. Для 1% инженерная гигиена — это фундамент: Детерминированность: Запуск бэктеста на одних и тех же данных всегда дает один и тот же результат. Никакой случайности от начальной инициализации весов, если это не учтено. Репозиторий всего: Исходный код, версии библиотек, данные, конфигурации — всё версионируется так, что можно в любой момент воспроизвести результат двухлетней давности. Продвинутая симуляция исполнения: Симулятор заявок учитывает очереди в стакане, время задержки, влияние собственных заявок на рынок. Это требует огромных вычислительных ресурсов, но необходимо для понимания реальной цены исполнения.

а все просто, смарт-лаб изначально был площадкой для общения, в итоге эволюционировал в площадку для заработка — тот же мозговик, конфы, к нему подсасалось куча товарищей со своей рекламой каналов, услуг сайтов и тд и тп. и платформу для срача) какие торговые идеи можно тут найти в данной ситуации?) если каждый второй учитель)) и продает курсы. а все обсуждения сводятся к — плохо рубль растет, или наоборот) да Тимофей Мартынов со своим диасофтом падающем в идеально нисходящем трейде. интересно было смотреть в свое время леху матрейда с его экспрессией, пока они с тимофеем не посрались)  а сейчас что) Григорий Бегларян пишет интересные вещи, а его никто не читает, все сводится к — посраться.

 даже котировки испоганили в попытке оптимизации, сейчас всем проще зайти и зарегится на tv чем тут эту аномалию смотреть) 

98.7% торговых идей

Да, причем это достаточно устойчивые значения. Как бы основное базовое свойство рынка. Рынок тут не изменяет сам себе. Звучит как грааль, готовая идея! Но…

Потому что, некогда писать — когда торгуешь.
А кто не торгует, тот и пишет)

Во вторых, рынок – предугадывание. Если бы каждый раз она ходила как я предполагал, смысла сидеть где либо бы не было даже. Что-то писать… Надо в рынке сидеть, каждые 15м, каждый час, каждый день. Новости смотреть.

Какой прогноз по Газпрому сбудется, если введут 10 пакетов санкций. Курс рубля вопреки всему мнению укрепляться будет – принимаем реалии. Еще и див политику нарушают🤭

В третьих – рыночная цена не справедливая. Лишь цифры, на экране. Кто готов по какой цене сейчас покупать и продавать.

Жаль, что в моменты когда отдавали Башнефть-п по 350, денег не было. Татнефть по 260, брал по 320-340 и т.д.

Есть справедливая, а есть подарки. А есть рыночная, на текущий день.
Но акции – компания, проинфляционный актив. И если она надежная – компания переживает кризис. А страны – зачастую не очень. Без «отобрать»

Техника ОВД знаете чеэта?

Здравствуйте. А ваши боты у какого брокера торгуют? Я попробовал альфу (через терминал) и финам через API — очень не стабильно и глючно. Хочу попробовать Алор теперь.

100% прибылбных идей из выборки
Нет конкретного уровня — нет идеи.

В основном новости слишком медленные на смартлабе, поэтому сегодня конкретные уровни есть только у тех кто купил вчера