GAURANGA, про алготорговлю ничего не знаю. Я торгую руками и преимущественно одним инструментом уже много лет и знаю, как торговать им с депозитом определенного размера, пусть будут условные 10 млн. Депозит отращивался постепенно. Если депозит увеличить резко, даже в 2 раза, мне придется переосмыслять весь подход, а это нелегко. Среднестатистический профит при этом неизбежно поползет вниз, а нагрузка увеличится. Это только в теории масштабируемость в трейдинге практически безграничная, а на деле после определенного порога она обусловлена кучей факторов.

SergeyJu, обычно, но не всегда:
по скорости на обучении LGBM быстрее XGBoost быстрее Catboost 
по скорости на предикшене Catboost быстрее LGBM быстрее XGBoost
по качеству на дефолтных настройках Catboost лучше XGBoost лучше LGBM

Стандартный подход — эксперименты на LGBM, что позволяет много идей быстро обкатать, а потом уже выбрать более предметно на чем финальный прогноз делать и с помощью hyperopt подобрать гиперпараметры параметры

Если у вас сверхприбыль — надо радоваться. Значит у вас симтема не до конца формализована и понята и рынок дал вам денег на дополнительное RnD :)

EdvardGrey, Точно! Я когда вижу график меди в золоте, то понимаю, что мы по этому индикатору в декабре 2008 или в январе 2016.

И либо скоро сильно отпустит и все пойдет резко наверх на год. Либо вдруг рынки осознают, что торговая война и смена парадигмы уже в разгаре и это всерьез и надолго.

 Хотя Ваши прогнозы более ранние читал, они серьёны, даже без вопросов. Но в этот год вмешивается политика, большая политика, нет очень большая политика. Могут быть варианты.

1. +. Товарищ Криптокритика постоянно срывает покровы, аж радость берёт с того, что не вляпался :) А ведь некоторые компании предлагали фикс "$8-10k/месяц" или просто «в 2 раза больше».
2. Если компания не привлекает клиентские деньги — какая разница где она сидит? Главное чтобы сотрудникам было удобно добираться до офиса, т.к. пилить 3 часа в день (в одну сторону) — это леденящий душу п*дец. Хотя офис в Москва-сити в таком случае должен вызывать вопрос о том, насколько рационально менеджмент расходует средства, т.к. в пределах пешей доступности за 10-15 минут есть куда менее дорогие места, а вариантов недалеко от ТТК/МЦК или кольцевой ветки метро и того больше.
3. У нас точно нет общих знакомых? :D
4. +.
5. +.
6. Ещё есть вариант — долгосрочно работать на одного клиента. Человеческое терпение может вас удивить, а значит получится вариант близкий к вашему третьему варианту (корпоративные средства).

Один из таких именитых отделов слег недавно. Не будем называть фамилии

Не один 
7. +.
8. +.
9. Для любителей стабильности в зряплате, которым плевать на бардак и стрёмные задачи — вариант в госконторе может и ничего.
10. +. Я бы добавил что речь не только про деньги, но и про использование интеллектуальных ресурсов компании. Кого-то устраивает принцип «любой каприз за ваши деньги»; кто-то из чувства уважения к собственным интеллектуальным способностям откажется выполнять работу, которая никому не нужна. Увы, о таких тараканах сразу узнать может быть затруднительно.

Я бы ещё добавил:
1. Обратить внимание на состав команды:
1.1. Если на 5 выпускников абстрактного McKinsey приходится 1 технарь — вряд ли такая команда придёт к успеху в алготрейдинге.
1.2. Наличие людей с разной специализацией также важно: программисты инфраструктуры / сисадмины / операторы, мониторящие работоспособность систем и реагирующих на инциденты / кванты / администраторы баз данных / люди ответственные за поиск, закупку и обработку данных / не-технический персонал. Отсутствие людей с разной специализацией приводит к куче проблем: чрезмерное кол-во задач замыкается на ком-то одном / приходится среди ночи просыпаться, чтобы что-то исправить / etc. Конечно, круто уметь всё делать самому, но как же сц*ко заё*вает
2. Выяснить как поставлены процессы. Не во всех командах приживаются «правила игры» вроде таких: «пишем документацию» / «нормально пишем код» / «не деплоим большие изменения вечером в пятницу» / «отслеживаем задачи в таск-трекере». Со временем развивается потрясающий бардак.
3. Умение признавать свои ошибки и принимать адекватные меры по их устранению. К сожалению, об этом невозможно узнать, не поработав с людьми. Красные флажки:
3.1. Причина ошибки никогда не ищется в своих действиях, а исключительно в чужих действиях и внешних факторах;
3.2. Сокрытие ошибок. Боязнь признать свою ошибку, а как следствие — несвоевременная реакция и тяжелые последствия.

Генералы всегда готовятся к прошедшей войне)

Искусство правильно пить достигается упражнением. Как и всё в этой жизни

KLoYH, ри сбер си в основном… рынок на месте стоял — 2...3 раза в день менял направление… сегодня на нлмк попал -80к...

кстати, ри торгуешь? считал в нем расходы на рублевый клиринг?

при клиринге 2 раза в день
если просто держать 1ин фьючерс ри с 2012 по 2019  

потери на начисление вариационнки составят -10% в год
и составят за 7 лет 90000руб…

это так же касается всех «баксовых» фьючей на моэкс

как с этим бороться?
1) Текущая цена на графиках всегда должна быть примерно в середине экрана. К сожалению программы делают так, чтобы это было очень неудобно реализовать. Не во всех терминалах такое вообще возможно (особенно плохо в мобильных). Ну чё, значит надо...
2) Полностью отказаться от графиков. Воспринимать цены в таблицах, числами. Это избавляет сразу от многих иллюзий. Сам торговал пару лет вообще без графиков, по таблицам и стаканам. Считаю, что мне это много дало.
3) Формировать торговые стратегии, создавать правила и торговать только их. Можно менять правила, но нельзя торговать не по правилам...

Короче, всё то, что мы тут обсуждаем 9 лет =)

meat, я не его ученик именно как ученик семинарщик. Я не его товарищ  — в том смысле что мы не общаемся и не дружим семьями. Я  — тот кто смог наблюдая как он торгует а также просмотрев много его видео, прочитав его тексты сделать свою ТС. Леха то (сам же мне так и отписал как то в самой первой нашей с ним переписке когда я подписывался на его платный чат) так вот он сам проговорил мысль что он не автор идеи своей ТС, он  — последователь идей Дарваса — танцющего трейдера. Он увидел в них свое. Я почитав Леху и еще нескольких людей  — увидел и сделал свое. За это я благодарен ему и тем кто часто даже путем хайпа поднимали в людях главное — мотивацию к движухе вперед! Сейчас такого нет. Много срача, океан околорынка, гипер мега много каких то анализов, каналов ютуб, черт те че :) я б с ума наверное сошел если б я первый раз пришел к рынку в 2019 г :) Просто огромный пласт тины из которой действительно тяжело что то сразу выдернуть. Не знаю может я ошибаюсь но я считаю нам повезло что мы начинали в то время когда не было ютуба и когда сделки надо было открывать по телефону из торг зала :) а метатрейдер еще только разрабатывался :) 

По вашему вопросу: вот сайт Лехи https://my-trade.pro/ там найдете и результаты (там была закладка с его трейдами и итогами оных) а если интересно текущие его трейды и как он трейдит — там на сайте есть вариант зайти на месяц в его телек канал и в видео трансляцию его десктопа. Я с июля выпиливаюсь оттуда тк меня «сбивают» его сделки некоторые :) и желание спорить начинается а это не нужно и невозможно. Надо работать на своем счету со своей ТСкой и не выеживаться :) тем более все идет в + 
Я с апреля там был в чате. У Лехи адски тяжелый был апрель, ниче такой май и июнь. Так что кому интересно — велкам. Не воспримите как рекламу а как повод прежде чем че то это предъявлять  — хотя бы на сайте посмотрите доступную инфо и пообщайтесь если интересно  — с первоисточником так сказать. :) 

Удачи

MadQuant, тогда понятно. Просто я дискреционный трейдер например. И тот чел, который мне подсказывает (главный трейдер в фонде который) тоже дискреционный трейдер. От него я слышал, что ручная торговля по прайс экшен и order flow это навык. Это как заниматься спортом, чем чаще Ты тренируешься, тем лучше становятся Твои навыки. И поэтому в фондах много внимания уделяется симуляторам торговли и демо-торгам, чтобы выработать навыки. И думаю Ты в курсе, что дискреционная торговля — это субъективная торговля. Пример. Футболист делает дриблинг лучше чем я, хотя вроде техника выполнения одна и та же. А лучше футболист дриблингует потому, что он этот навык много развивал на тренировках. Так вот, есть мнение, что с дискреционным трейдингом точно так же. Получается, при формально общих правилах, если я отрабатывал какую-нибудь стратегию дискреционную, то я буду с ней зарабатывать, а например Ты не сможешь. Возьмем элементарную стратегию пробоя. Куда уж легче? Тогда почему все не миллионеры ещё? Да потому, что важно помимо самой пробойной модели правильно прочесть общий контекст рынка. А это уже сильно зависит от опыта индивидуального. Ну и напоследок, я уже молчу про навыки управления позициями открытыми в ручную. Мне это примерно так представили. Я в целом разделяю эти тезисы. 

Vladislav, зря не интересуетесь, потому что в таком случае обрекаете себя на повторение чужих ошибок.

А тем кто интересуется статистикой, есть неплохая подборка независимых исследований про результативность маржинальной торговли:
smart-lab.ru/blog/321360.php

Но все равно если посчитать сколько это недополученной прибыли в рублях если бы они лежали хотя бы под пять процентов годовых дух захватывает — себе говорю как тот конь из джона Оуэра «буду вставать ещё на пол часа раньше»

Биотехнолог, 87 р/100 грамм — даже дешево как-то… Тот же ритерспорт стоит вроде раза в полтора дороже ведь, нет? В Пиндосии еда из «магазина для богатых» мне кажется почти вся какой-то не такой — слишком сладкой/соленой/острой. В остальных еще хуже, само собой. Из сладостей по сути только их зефир (marshmello) мне нормально «заходит». Ща еще шоколад один пойду продегустирую, сегодня как раз купил...))
Вот видео в тему, человек наслаждается пельменями «красная цена» за 38 рублей))

будет обидно, если коммент удалят, я все-таки время какое-то потратил чтобы найти это видео!))

Да, Неприятное ощущение, что Голунова выпустили, а мы все остались…

Каждый день убеждаюсь: слухи про отмену крепостного права сильно преувеличены…

Иван Иванов, 

А вообще нефиг привязывать номер телефона к счету.

Это правильно, но увы — вас никто даже спрашивать не будет.

Из моего опыта общения с одним банком, который раньше был "*** 24":
— В один прекрасный день мне установили лимит на онлайн-операции по карте: 1к рублей в день (до этого запросто делал платежи на 200к);
— Служба поддержки по телефону сказала, что есть всего один вариант: мне придётся тащиться в офис банка и подключать 3d-secure (кто не знает — подтверждение операций по карте кодами через СМС), что я успешно и сделал;
— В прошлом году перевыпускал все свои сим-карты, и что бы вы думали? Доступ в интернет-банк при перевыпуске сим-карты не был заблокирован, одноразовые коды запросто приходили на новую симку! Т.е. под покровом ночи вашу симку могут перевыпустить где-нибудь во Владивостоке, заплатив нехорошему сотруднику салона сотовой связи, и снять с вашей карты всё нажитое непосильным трудом.

Полу-рабочий вариант: иметь несколько симок, одну из которых стараться нигде не светить, а использовать только для подобных одноразовых кодов. Почему он полу-рабочий? Вспомните вот эту историю. Нашими данными попросту торгуют и похоже, что борьба с этим феноменом идёт не очень активно. Желающие могут поискать по аббревиатурам «МЦЭБ», «CEDRUS», «LARIX».

Да мне еще в первой половине 80-х на курсе по программированию читали общие принципы самообучающихся алгоритмов:

Д — множество действий;
ПД — множество последействий;
П — набор параметров;
ФП — функция полезности, отображающая n-мерное пространство действительных чисел в одномерное ( R ).

Дана последовательность пар (Д_i, ПД_i), i=1,...,N, где N намного больше мощности П.

Самообучающийся алгоритм — это алгоритм поиска действительнозначной функции f: ДхПДхП->R такой что 

ФП((f(Д₁, ПД₁, П),...,f(Д_N, ПД_N, П))->max.

Позже я понял, что в условиях случайности Д_i, корректность самообучающего алгоритма существенно зависит от закона этой случайности.